Screener Value 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Screener Value 2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	Technology	7.14%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	Industrials	7.14%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	7.14%
CIEN Ciena Corporation	Technology	7.14%
EXEL Exelixis, Inc.	Healthcare	7.14%
FN Fabrinet	Technology	7.14%
GMED Globus Medical, Inc.	Healthcare	7.14%
GNTX Gentex Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
INCY Incyte Corporation	Healthcare	7.14%
MNSO MINISO Group Holding Limited	Consumer Cyclical	7.14%
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	Technology	7.14%
ST Sensata Technologies Holding plc	Technology	7.14%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	7.14%
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd.	Technology	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Screener Value 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Screener Value 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2021 г., начальной даты YMM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Screener Value 2	2.13%	0.99%	-4.07%	8.84%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BIDU Baidu, Inc.	-29.42%	-10.55%	-25.34%	-25.51%	-6.42%	-10.13%
INCY Incyte Corporation	23.79%	17.26%	36.70%	41.38%	-2.17%	1.10%
UTHR United Therapeutics Corporation	75.67%	7.43%	41.90%	68.49%	33.79%	11.91%
MNSO MINISO Group Holding Limited	-14.86%	-0.18%	-30.47%	-35.82%	N/A	N/A
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	-86.29%	-29.47%	-74.60%	-83.97%	-30.53%	N/A
GNTX Gentex Corporation	-5.58%	3.70%	-11.56%	0.51%	2.95%	7.65%
GMED Globus Medical, Inc.	52.19%	9.52%	26.82%	77.04%	8.12%	13.74%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	-6.96%	-5.91%	-22.74%	24.58%	12.04%	10.14%
CIEN Ciena Corporation	54.97%	5.89%	41.77%	50.36%	12.94%	16.70%
EXEL Exelixis, Inc.	46.10%	22.98%	65.10%	65.10%	16.29%	34.95%
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd.	20.00%	-6.57%	-8.74%	17.32%	N/A	N/A
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	-34.49%	-3.08%	-33.34%	-30.76%	N/A	N/A
FN Fabrinet	32.40%	-1.37%	7.17%	47.14%	32.96%	31.15%
ST Sensata Technologies Holding plc	-12.00%	-7.65%	-22.96%	0.19%	-8.48%	-3.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Screener Value 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.26%	3.82%	0.42%	-0.08%	6.14%	-4.83%	-0.32%	0.88%	2.57%	0.74%			2.13%
2023	11.96%	-1.53%	2.48%	-8.11%	-2.94%	5.56%	5.98%	-1.90%	-4.01%	-12.11%	5.83%	6.63%	5.30%
2022	-5.77%	0.64%	-2.62%	-7.36%	1.77%	-0.16%	3.82%	-3.51%	-10.68%	4.39%	24.88%	-3.13%	-1.77%
2021						0.49%	-8.17%	5.15%	-1.82%	3.86%	-5.19%	3.92%	-2.51%

Комиссия

Комиссия Screener Value 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Screener Value 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Screener Value 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIDU Baidu, Inc.	-0.58	-0.68	0.92	-0.38	-1.10
INCY Incyte Corporation	1.43	2.43	1.28	1.03	4.14
UTHR United Therapeutics Corporation	2.47	3.22	1.45	2.78	9.17
MNSO MINISO Group Holding Limited	-0.56	-0.53	0.94	-0.64	-1.12
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	-1.01	-2.31	0.74	-0.87	-1.47
GNTX Gentex Corporation	0.04	0.20	1.02	0.04	0.07
GMED Globus Medical, Inc.	2.30	3.64	1.48	1.61	16.40
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	0.65	1.40	1.17	0.96	2.04
CIEN Ciena Corporation	1.44	1.88	1.28	1.19	3.34
EXEL Exelixis, Inc.	2.06	3.20	1.42	3.90	9.21
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd.	0.43	1.03	1.12	0.26	1.29
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	-0.57	-0.61	0.93	-0.45	-1.38
FN Fabrinet	0.86	1.41	1.19	1.59	3.72
ST Sensata Technologies Holding plc	0.04	0.26	1.03	0.02	0.09

Коэффициент Шарпа

Screener Value 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Screener Value 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Screener Value 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.06%	0.61%	0.53%	0.35%	0.10%	0.31%	0.32%	0.26%	0.28%	0.32%	0.12%	0.50%
Активы портфеля:
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INCY Incyte Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTHR United Therapeutics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNSO MINISO Group Holding Limited	3.35%	2.02%	1.60%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GNTX Gentex Corporation	1.58%	1.47%	1.76%	1.38%	1.40%	1.57%	2.13%	1.81%	1.78%	2.06%	1.66%	1.67%
GMED Globus Medical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.	6.74%	3.86%	3.18%	2.00%	0.00%	2.80%	2.29%	1.84%	2.09%	2.35%	0.00%	5.35%
CIEN Ciena Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXEL Exelixis, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd.	1.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FN Fabrinet	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ST Sensata Technologies Holding plc	1.47%	1.25%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Screener Value 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Screener Value 2 показал максимальную просадку в 29.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка Screener Value 2 составляет 6.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.41%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	62	13 янв. 2023 г.	293
-19.18%	3 февр. 2023 г.	187	31 окт. 2023 г.	—	—	—
-12.86%	28 июн. 2021 г.	21	27 июл. 2021 г.	70	3 нояб. 2021 г.	91
-2.69%	17 янв. 2023 г.	3	19 янв. 2023 г.	2	23 янв. 2023 г.	5
-2.55%	27 янв. 2023 г.	2	30 янв. 2023 г.	1	31 янв. 2023 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Screener Value 2 составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Screener Value 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UTHR	INCY	EXEL	ASR	MNSO	YMM	GMED	SEDG	BIDU	FN	CIEN	GNTX	ALGM	ST
UTHR	1.00	0.34	0.29	0.08	0.09	0.07	0.24	0.10	0.11	0.13	0.16	0.12	0.13	0.14
INCY	0.34	1.00	0.40	0.10	0.15	0.14	0.25	0.23	0.20	0.17	0.28	0.25	0.21	0.22
EXEL	0.29	0.40	1.00	0.13	0.17	0.15	0.35	0.27	0.23	0.22	0.26	0.24	0.23	0.24
ASR	0.08	0.10	0.13	1.00	0.20	0.24	0.21	0.29	0.32	0.33	0.30	0.37	0.32	0.35
MNSO	0.09	0.15	0.17	0.20	1.00	0.50	0.16	0.22	0.51	0.23	0.25	0.24	0.26	0.28
YMM	0.07	0.14	0.15	0.24	0.50	1.00	0.17	0.28	0.61	0.21	0.23	0.23	0.29	0.26
GMED	0.24	0.25	0.35	0.21	0.16	0.17	1.00	0.28	0.22	0.36	0.36	0.41	0.33	0.42
SEDG	0.10	0.23	0.27	0.29	0.22	0.28	0.28	1.00	0.35	0.37	0.36	0.37	0.52	0.45
BIDU	0.11	0.20	0.23	0.32	0.51	0.61	0.22	0.35	1.00	0.26	0.28	0.32	0.36	0.34
FN	0.13	0.17	0.22	0.33	0.23	0.21	0.36	0.37	0.26	1.00	0.57	0.47	0.55	0.55
CIEN	0.16	0.28	0.26	0.30	0.25	0.23	0.36	0.36	0.28	0.57	1.00	0.47	0.49	0.50
GNTX	0.12	0.25	0.24	0.37	0.24	0.23	0.41	0.37	0.32	0.47	0.47	1.00	0.49	0.62
ALGM	0.13	0.21	0.23	0.32	0.26	0.29	0.33	0.52	0.36	0.55	0.49	0.49	1.00	0.60
ST	0.14	0.22	0.24	0.35	0.28	0.26	0.42	0.45	0.34	0.55	0.50	0.62	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Screener Value 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество