做多AI量化多策略

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

做多AI量化多策略

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

🚀 "Discover NexaNeural Funds - your gateway to profiting from the AI era! Specializing in a handpicked portfolio solely dedicated to the most promising AI applications. Join us in navigating the future of tech investments! #AIInvesting #NexaNeural #TechFuture"

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	8%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	8%
CFLT Confluent, Inc.	Technology	4%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	8%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	4%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6%
GTLB GitLab Inc.	Technology	3%
MDB MongoDB, Inc.	Technology	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	8%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	8%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
WDAY Workday, Inc.	Technology	4%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 做多AI量化多策略 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

做多AI量化多策略

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 окт. 2021 г., начальной даты GTLB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
做多AI量化多策略	8.18%	2.92%	0.04%	28.06%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	6.33%	0.22%	-12.28%	56.21%	39.25%	45.32%
NOW ServiceNow, Inc.	30.12%	9.67%	18.89%	61.12%	27.73%	31.32%
GOOG Alphabet Inc.	16.12%	-3.26%	10.02%	21.58%	21.68%	18.81%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
PLTR Palantir Technologies Inc.	114.50%	13.95%	50.39%	149.86%	N/A	N/A
MDB MongoDB, Inc.	-30.57%	12.09%	-21.18%	-19.28%	16.62%	N/A
CFLT Confluent, Inc.	-11.71%	-4.40%	-35.03%	-33.25%	N/A	N/A
DDOG Datadog, Inc.	-4.83%	-0.50%	-5.97%	25.50%	26.23%	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	2.93%	-0.36%	-13.15%	19.71%	33.63%	32.08%
SNPS Synopsys, Inc.	-0.15%	-7.70%	-14.60%	13.42%	30.61%	29.02%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	8.64%	4.07%	-15.81%	69.25%	32.96%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%
CRM salesforce.com, inc.	1.53%	1.74%	-13.48%	25.41%	11.50%	16.68%
ADBE Adobe Inc	-11.76%	-6.37%	2.97%	-1.74%	13.66%	22.91%
WDAY Workday, Inc.	-10.37%	6.44%	-10.51%	4.05%	7.19%	11.43%
GTLB GitLab Inc.	-16.85%	12.53%	-12.56%	10.40%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 做多AI量化多策略, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.52%	8.84%	-4.76%	-6.03%	-2.84%	10.75%	-3.84%	1.03%					8.18%
2023	14.99%	1.95%	10.33%	-5.24%	23.23%	6.63%	5.36%	-2.99%	-4.25%	-2.06%	18.37%	3.82%	89.72%
2022	-13.55%	-4.11%	3.99%	-16.10%	-5.67%	-4.35%	14.72%	-5.96%	-13.27%	0.20%	1.65%	-9.00%	-43.40%
2021										9.66%	1.07%	-3.59%	6.86%

Комиссия

Комиссия 做多AI量化多策略 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 做多AI量化多策略 среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

做多AI量化多策略

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

做多AI量化多策略

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.12	1.72	1.22	1.29	2.86
NOW ServiceNow, Inc.	1.81	2.29	1.34	2.48	9.79
GOOG Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.34
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
PLTR Palantir Technologies Inc.	2.26	3.20	1.41	2.99	11.60
MDB MongoDB, Inc.	-0.37	-0.18	0.98	-0.32	-0.64
CFLT Confluent, Inc.	-0.46	-0.21	0.96	-0.42	-1.39
DDOG Datadog, Inc.	0.53	1.16	1.15	0.41	2.35
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.60	1.04	1.13	0.76	1.96
SNPS Synopsys, Inc.	0.36	0.71	1.09	0.46	1.32
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.49	1.97	1.29	1.49	4.44
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36
CRM salesforce.com, inc.	0.69	1.05	1.18	0.65	1.86
ADBE Adobe Inc	-0.08	0.12	1.02	-0.08	-0.19
WDAY Workday, Inc.	0.05	0.31	1.05	0.05	0.11
GTLB GitLab Inc.	0.17	0.66	1.09	0.14	0.38

Коэффициент Шарпа

做多AI量化多策略 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

做多AI量化多策略

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 做多AI量化多策略 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
做多AI量化多策略	0.09%	0.04%	0.06%	0.04%	0.06%	0.07%	0.10%	0.11%	0.14%	0.14%	0.15%	0.16%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDB MongoDB, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CFLT Confluent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY Workday, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GTLB GitLab Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

做多AI量化多策略

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

做多AI量化多策略 показал максимальную просадку в 51.30%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка 做多AI量化多策略 составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.3%	9 нояб. 2021 г.	291	5 янв. 2023 г.	260	19 янв. 2024 г.	551
-18.2%	8 июл. 2024 г.	21	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-15.25%	4 мар. 2024 г.	34	19 апр. 2024 г.	52	5 июл. 2024 г.	86
-6.15%	12 февр. 2024 г.	7	21 февр. 2024 г.	7	1 мар. 2024 г.	14
-3.43%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	5	7 февр. 2024 г.	7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 做多AI量化多策略 составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

做多AI量化多策略

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	GOOG	AMD	GTLB	PLTR	WDAY	CFLT	CRWD	CRM	MSFT	CDNS	ADBE	DDOG	MDB	SNPS	NOW
TSLA	1.00	0.45	0.49	0.44	0.54	0.41	0.49	0.44	0.45	0.47	0.46	0.48	0.47	0.47	0.47	0.45
GOOG	0.45	1.00	0.58	0.43	0.50	0.51	0.48	0.49	0.56	0.74	0.58	0.65	0.52	0.51	0.59	0.59
AMD	0.49	0.58	1.00	0.47	0.55	0.49	0.51	0.50	0.55	0.63	0.62	0.61	0.52	0.53	0.65	0.57
GTLB	0.44	0.43	0.47	1.00	0.58	0.54	0.67	0.59	0.55	0.50	0.50	0.53	0.65	0.70	0.56	0.62
PLTR	0.54	0.50	0.55	0.58	1.00	0.55	0.64	0.64	0.57	0.52	0.58	0.55	0.64	0.64	0.60	0.63
WDAY	0.41	0.51	0.49	0.54	0.55	1.00	0.56	0.62	0.68	0.60	0.59	0.64	0.62	0.63	0.60	0.71
CFLT	0.49	0.48	0.51	0.67	0.64	0.56	1.00	0.61	0.58	0.53	0.54	0.54	0.72	0.73	0.58	0.65
CRWD	0.44	0.49	0.50	0.59	0.64	0.62	0.61	1.00	0.59	0.57	0.62	0.56	0.70	0.70	0.64	0.68
CRM	0.45	0.56	0.55	0.55	0.57	0.68	0.58	0.59	1.00	0.62	0.60	0.69	0.63	0.60	0.63	0.74
MSFT	0.47	0.74	0.63	0.50	0.52	0.60	0.53	0.57	0.62	1.00	0.69	0.71	0.60	0.59	0.70	0.69
CDNS	0.46	0.58	0.62	0.50	0.58	0.59	0.54	0.62	0.60	0.69	1.00	0.69	0.58	0.59	0.90	0.70
ADBE	0.48	0.65	0.61	0.53	0.55	0.64	0.54	0.56	0.69	0.71	0.69	1.00	0.56	0.60	0.70	0.73
DDOG	0.47	0.52	0.52	0.65	0.64	0.62	0.72	0.70	0.63	0.60	0.58	0.56	1.00	0.81	0.61	0.70
MDB	0.47	0.51	0.53	0.70	0.64	0.63	0.73	0.70	0.60	0.59	0.59	0.60	0.81	1.00	0.63	0.72
SNPS	0.47	0.59	0.65	0.56	0.60	0.60	0.58	0.64	0.63	0.70	0.90	0.70	0.61	0.63	1.00	0.72
NOW	0.45	0.59	0.57	0.62	0.63	0.71	0.65	0.68	0.74	0.69	0.70	0.73	0.70	0.72	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 окт. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

做多AI量化多策略

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество