Loco sharpe

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Loco sharpe

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	7.14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.14%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.14%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	7.14%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.14%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.14%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	Technology	7.14%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loco sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Loco sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Loco sharpe на 18 мая 2024 г. показал доходность в 17.21% с начала года и доходность в 25.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Loco sharpe	17.21%	7.77%	26.58%	42.20%	28.32%	25.21%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	25.80%	12.59%	29.47%	43.85%	25.55%	20.81%
META Meta Platforms, Inc.	33.46%	-5.96%	41.00%	92.32%	20.96%	22.87%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	11.57%	6.05%	36.35%	55.42%	43.96%	44.76%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	46.42%	14.67%	53.64%	66.85%	35.06%	25.50%
V Visa Inc.	7.99%	3.41%	12.65%	20.98%	12.16%	19.09%
NVO Novo Nordisk A/S	28.15%	7.45%	30.75%	56.00%	42.83%	21.71%
AAPL Apple Inc.	-1.12%	13.82%	0.36%	8.97%	33.92%	25.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	21.84%	12.99%	35.62%	51.04%	16.38%	17.50%
MSFT Microsoft Corporation	12.15%	4.13%	14.03%	33.03%	28.46%	28.52%
MDLZ Mondelez International, Inc.	-1.06%	6.04%	2.07%	-5.38%	8.80%	8.81%
COST Costco Wholesale Corporation	20.93%	12.07%	41.46%	65.04%	28.41%	24.06%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	17.06%	22.05%	34.43%	56.00%	25.65%	17.10%
MNST Monster Beverage Corporation	-6.08%	1.22%	-1.24%	-9.33%	11.23%	16.65%
CAT Caterpillar Inc.	21.50%	-0.10%	41.95%	68.95%	26.81%	16.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Loco sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.72%	8.05%	1.66%	-3.11%									17.21%
2023	10.33%	-0.37%	9.05%	1.63%	5.38%	4.81%	3.70%	-1.44%	-3.18%	-2.74%	10.92%	7.52%	54.46%
2022	-6.02%	-5.13%	2.09%	-7.26%	1.22%	-9.09%	10.00%	-5.90%	-11.69%	4.81%	12.75%	-5.51%	-20.71%
2021	-1.28%	4.09%	3.12%	5.45%	1.56%	2.92%	3.98%	3.73%	-6.00%	5.89%	2.86%	4.11%	34.28%
2020	1.64%	-6.73%	-8.38%	11.28%	4.23%	3.54%	11.52%	9.15%	-3.84%	-1.06%	11.86%	4.04%	40.60%
2019	10.75%	3.25%	3.01%	7.08%	-6.52%	7.85%	2.88%	-0.58%	1.46%	5.74%	4.80%	5.84%	54.81%
2018	8.50%	-3.07%	-5.64%	-0.85%	5.56%	1.22%	5.33%	6.02%	2.13%	-10.44%	3.28%	-8.95%	0.97%
2017	2.29%	5.73%	1.09%	3.42%	3.32%	-0.95%	3.99%	2.42%	0.88%	4.53%	2.29%	1.58%	35.05%
2016	-5.93%	-2.93%	9.28%	1.11%	5.57%	-0.20%	8.11%	0.71%	0.84%	-0.39%	0.83%	4.62%	22.63%
2015	-1.61%	9.07%	-0.16%	1.40%	1.75%	-1.53%	3.94%	-6.22%	-1.49%	8.94%	4.36%	0.55%	19.48%
2014				-0.29%	2.25%	3.40%	-1.57%	6.35%	-1.06%	1.76%	5.14%	-3.08%	13.22%

Комиссия

Комиссия Loco sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Loco sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Loco sharpe

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Loco sharpe

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOG Alphabet Inc.	1.63	2.17	1.31	2.05	9.66
META Meta Platforms, Inc.	2.63	3.54	1.46	2.65	16.91
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.23	1.87	1.23	1.39	3.92
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.11	3.15	1.37	1.85	7.57
V Visa Inc.	1.50	2.06	1.26	2.01	6.55
NVO Novo Nordisk A/S	1.84	3.13	1.36	4.93	11.57
AAPL Apple Inc.	0.52	0.87	1.11	0.63	1.27
JPM JPMorgan Chase & Co.	3.20	3.92	1.58	2.96	11.73
MSFT Microsoft Corporation	1.65	2.26	1.28	2.69	6.53
MDLZ Mondelez International, Inc.	-0.33	-0.33	0.96	-0.26	-0.70
COST Costco Wholesale Corporation	3.58	4.27	1.66	3.30	18.51
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.89	2.49	1.30	2.10	7.10
MNST Monster Beverage Corporation	-0.44	-0.51	0.94	-0.45	-1.16
CAT Caterpillar Inc.	2.59	3.33	1.45	3.26	10.70

Коэффициент Шарпа

Loco sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Loco sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Loco sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Loco sharpe	0.98%	1.06%	1.09%	0.82%	1.11%	1.10%	1.25%	1.23%	1.18%	1.43%	1.06%	1.05%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.30%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
NVO Novo Nordisk A/S	0.56%	0.18%	0.21%	0.23%	0.33%	0.38%	0.49%	0.38%	0.72%	0.23%	0.36%	0.01%
AAPL Apple Inc.	0.51%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.33%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
COST Costco Wholesale Corporation	2.42%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.52%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.46%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loco sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Loco sharpe показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Loco sharpe составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.55%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	350
-29.52%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	101
-21.6%	25 сент. 2018 г.	63	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	131
-15.65%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	49	22 апр. 2016 г.	79
-12.3%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Loco sharpe составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Loco sharpe

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	MDLZ	CAT	AMD	MNST	COST	JPM	TSM	NXPI	META	AAPL	V	GOOG	MSFT
NVO	1.00	0.25	0.19	0.21	0.26	0.25	0.20	0.23	0.21	0.29	0.27	0.33	0.30	0.34
MDLZ	0.25	1.00	0.29	0.19	0.47	0.43	0.33	0.23	0.25	0.27	0.33	0.42	0.34	0.38
CAT	0.19	0.29	1.00	0.29	0.26	0.28	0.59	0.39	0.44	0.29	0.36	0.42	0.35	0.35
AMD	0.21	0.19	0.29	1.00	0.25	0.28	0.27	0.49	0.46	0.41	0.43	0.38	0.42	0.47
MNST	0.26	0.47	0.26	0.25	1.00	0.41	0.30	0.30	0.34	0.37	0.38	0.43	0.39	0.44
COST	0.25	0.43	0.28	0.28	0.41	1.00	0.29	0.32	0.35	0.34	0.43	0.41	0.42	0.47
JPM	0.20	0.33	0.59	0.27	0.30	0.29	1.00	0.36	0.42	0.33	0.37	0.48	0.39	0.38
TSM	0.23	0.23	0.39	0.49	0.30	0.32	0.36	1.00	0.57	0.41	0.50	0.44	0.47	0.49
NXPI	0.21	0.25	0.44	0.46	0.34	0.35	0.42	0.57	1.00	0.41	0.48	0.43	0.43	0.45
META	0.29	0.27	0.29	0.41	0.37	0.34	0.33	0.41	0.41	1.00	0.52	0.50	0.66	0.58
AAPL	0.27	0.33	0.36	0.43	0.38	0.43	0.37	0.50	0.48	0.52	1.00	0.50	0.58	0.62
V	0.33	0.42	0.42	0.38	0.43	0.41	0.48	0.44	0.43	0.50	0.50	1.00	0.57	0.60
GOOG	0.30	0.34	0.35	0.42	0.39	0.42	0.39	0.47	0.43	0.66	0.58	0.57	1.00	0.69
MSFT	0.34	0.38	0.35	0.47	0.44	0.47	0.38	0.49	0.45	0.58	0.62	0.60	0.69	1.00