My Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Stocks

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
ADBE Adobe Inc	Technology	7.69%
CHTR Charter Communications, Inc.	Communication Services	7.69%
CHWY Chewy, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
DE Deere & Company	Industrials	7.69%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	7.69%
EGY VAALCO Energy, Inc.	Energy	7.69%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	Financial Services	7.69%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.69%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	7.69%
SQ Square, Inc.	Technology	7.69%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	5.38%	-0.74%	10.90%	14.93%	10.61%
My Stocks	2.84%	6.58%	13.40%	33.77%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHWY Chewy, Inc.	9.47%	8.88%	35.18%	130.42%	-1.36%	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	64.33%	48.66%	196.47%	432.70%	N/A	N/A
SQ Square, Inc.	5.31%	0.00%	24.05%	28.83%	N/A	N/A
AAPL Apple Inc	-17.91%	1.06%	-7.67%	12.51%	23.70%	22.15%
ADBE Adobe Inc	-14.35%	3.71%	-21.11%	-21.66%	1.76%	17.78%
CHTR Charter Communications, Inc.	12.32%	4.51%	5.05%	44.77%	-5.70%	7.69%
DE Deere & Company	14.08%	7.65%	21.17%	21.91%	31.21%	20.46%
NKE NIKE, Inc.	-22.18%	5.42%	-24.18%	-35.23%	-6.24%	2.78%
SBUX Starbucks Corporation	-6.69%	-4.04%	-13.34%	18.79%	5.60%	7.72%
ZTS Zoetis Inc.	-2.75%	-1.02%	-12.91%	-4.71%	5.19%	14.17%
EC Ecopetrol S.A.	14.23%	-9.60%	19.04%	-16.67%	9.18%	1.81%
EGY VAALCO Energy, Inc.	-21.45%	-2.03%	-33.73%	-43.50%	35.45%	6.01%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	6.66%	21.47%	28.85%	73.31%	34.20%	16.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.27%	1.53%	-6.24%	0.15%	1.50%								2.84%
2024	-6.36%	3.40%	1.61%	-5.29%	5.87%	5.21%	4.39%	4.23%	1.37%	-3.90%	15.83%	-3.86%	22.51%
2023	11.25%	-3.63%	0.33%	-4.23%	2.13%	9.65%	10.15%	-8.56%	-4.82%	-0.73%	12.43%	5.68%	30.43%
2022	-3.98%	-0.52%	4.34%	-13.57%	-0.01%	-7.81%	8.14%	-7.58%	-11.34%	13.24%	6.65%	-5.64%	-19.83%
2021	2.55%	5.84%	-3.21%	2.94%	0.00%	9.00%	0.62%	3.61%	-7.03%	6.04%	-4.40%	-1.83%	13.70%
2020										-1.42%	32.68%	4.73%	36.98%

Комиссия

Комиссия My Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Stocks составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.53

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.14

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.30

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.60

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.06

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHWY Chewy, Inc.	2.52	3.53	1.40	1.66	13.00
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.44	4.96	1.69	9.87	33.00
SQ Square, Inc.	0.60	1.11	1.16	0.28	2.25
AAPL Apple Inc	0.65	1.11	1.16	0.63	2.29
ADBE Adobe Inc	-0.48	-0.44	0.93	-0.35	-0.89
CHTR Charter Communications, Inc.	1.24	2.03	1.25	0.74	4.84
DE Deere & Company	0.86	1.48	1.17	1.15	3.27
NKE NIKE, Inc.	-0.89	-1.08	0.83	-0.52	-1.61
SBUX Starbucks Corporation	-0.04	0.26	1.04	-0.05	-0.18
ZTS Zoetis Inc.	-0.00	0.17	1.02	-0.00	-0.00
EC Ecopetrol S.A.	-0.48	-0.49	0.94	-0.45	-0.78
EGY VAALCO Energy, Inc.	-0.97	-1.42	0.83	-0.76	-1.50
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	1.99	2.69	1.33	3.23	8.11

My Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.10%	2.78%	3.04%	2.64%	0.65%	1.19%	1.47%	1.11%	0.79%	0.79%	1.93%	1.86%
Активы портфеля:
CHWY Chewy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHTR Charter Communications, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DE Deere & Company	1.28%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
NKE NIKE, Inc.	2.63%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
SBUX Starbucks Corporation	2.79%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
ZTS Zoetis Inc.	1.18%	1.06%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%
EC Ecopetrol S.A.	21.55%	19.84%	23.58%	22.46%	0.72%	6.92%	9.91%	4.01%	1.10%	0.00%	14.75%	15.46%
EGY VAALCO Energy, Inc.	7.40%	5.72%	5.57%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	3.02%	3.16%	4.20%	3.34%	3.45%	4.06%	3.29%	3.10%	2.54%	2.47%	2.78%	2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Stocks показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка My Stocks составляет 9.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.7%	8 нояб. 2021 г.	226	30 сент. 2022 г.	446	12 июл. 2024 г.	672
-21.95%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.31%	16 февр. 2021 г.	27	24 мар. 2021 г.	62	22 июн. 2021 г.	89
-9.21%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-8%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	13	30 янв. 2025 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Stocks составляет 14.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 13.00

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	EC	EGY	NRIM	CHTR	DE	CHWY	ZTS	PLTR	SBUX	AAPL	NKE	ADBE	SQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.30	0.28	0.37	0.42	0.48	0.44	0.54	0.54	0.57	0.72	0.56	0.69	0.58	0.78
EC	0.30	1.00	0.53	0.23	0.13	0.38	0.09	0.13	0.11	0.15	0.15	0.22	0.11	0.15	0.42
EGY	0.28	0.53	1.00	0.25	0.09	0.34	0.15	0.09	0.14	0.14	0.15	0.20	0.13	0.20	0.49
NRIM	0.37	0.23	0.25	1.00	0.20	0.40	0.16	0.18	0.17	0.25	0.16	0.23	0.12	0.23	0.42
CHTR	0.42	0.13	0.09	0.20	1.00	0.19	0.25	0.31	0.27	0.35	0.30	0.29	0.34	0.32	0.45
DE	0.48	0.38	0.34	0.40	0.19	1.00	0.22	0.24	0.20	0.32	0.27	0.36	0.21	0.28	0.51
CHWY	0.44	0.09	0.15	0.16	0.25	0.22	1.00	0.28	0.48	0.26	0.35	0.33	0.41	0.53	0.63
ZTS	0.54	0.13	0.09	0.18	0.31	0.24	0.28	1.00	0.21	0.43	0.44	0.46	0.43	0.37	0.48
PLTR	0.54	0.11	0.14	0.17	0.27	0.20	0.48	0.21	1.00	0.27	0.40	0.33	0.46	0.55	0.68
SBUX	0.57	0.15	0.14	0.25	0.35	0.32	0.26	0.43	0.27	1.00	0.42	0.55	0.40	0.38	0.54
AAPL	0.72	0.15	0.15	0.16	0.30	0.27	0.35	0.44	0.40	0.42	1.00	0.43	0.57	0.42	0.59
NKE	0.56	0.22	0.20	0.23	0.29	0.36	0.33	0.46	0.33	0.55	0.43	1.00	0.44	0.43	0.60
ADBE	0.69	0.11	0.13	0.12	0.34	0.21	0.41	0.43	0.46	0.40	0.57	0.44	1.00	0.53	0.62
SQ	0.58	0.15	0.20	0.23	0.32	0.28	0.53	0.37	0.55	0.38	0.42	0.43	0.53	1.00	0.71
Portfolio	0.78	0.42	0.49	0.42	0.45	0.51	0.63	0.48	0.68	0.54	0.59	0.60	0.62	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество