My Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Stocks

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.69%
ADBE Adobe Inc	Technology	7.69%
CHTR Charter Communications, Inc.	Communication Services	7.69%
CHWY Chewy, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
DE Deere & Company	Industrials	7.69%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	7.69%
EGY VAALCO Energy, Inc.	Energy	7.69%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	Financial Services	7.69%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.69%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	7.69%
SQ Square, Inc.	Technology	7.69%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.95%	3.13%	9.95%	24.88%	13.37%	10.92%
My Stocks	12.98%	0.60%	18.96%	29.10%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CHWY Chewy, Inc.	35.34%	18.01%	83.90%	58.71%	1.64%	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	107.28%	10.94%	51.51%	132.16%	N/A	N/A
SQ Square, Inc.	-17.27%	-2.85%	-20.18%	21.12%	1.89%	N/A
AAPL Apple Inc	16.00%	-1.57%	29.22%	27.79%	33.33%	25.87%
ADBE Adobe Inc	-10.01%	-3.00%	9.02%	1.51%	14.06%	22.52%
CHTR Charter Communications, Inc.	-12.48%	-3.72%	17.04%	-24.06%	-4.39%	6.67%
DE Deere & Company	-0.54%	4.43%	3.73%	-2.80%	20.72%	19.15%
NKE NIKE, Inc.	-26.35%	-4.64%	-20.03%	-16.65%	-0.89%	8.11%
SBUX Starbucks Corporation	4.70%	3.97%	10.87%	5.03%	3.91%	12.21%
ZTS Zoetis Inc.	-2.45%	4.02%	11.31%	7.07%	10.38%	18.90%
EC Ecopetrol S.A.	-12.39%	-11.67%	-5.32%	-2.22%	0.30%	-4.62%
EGY VAALCO Energy, Inc.	28.91%	-15.35%	2.94%	35.81%	27.87%	-3.66%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	24.61%	6.66%	45.15%	75.37%	15.67%	14.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-6.36%	3.40%	1.61%	-5.29%	5.87%	5.25%	4.39%	4.23%					12.98%
2023	11.25%	-3.63%	0.33%	-4.23%	2.13%	9.65%	10.15%	-8.56%	-4.82%	-0.73%	12.43%	5.68%	30.43%
2022	-3.98%	-0.52%	4.34%	-13.57%	-0.01%	-7.81%	8.14%	-7.58%	-11.34%	13.24%	6.65%	-5.64%	-19.83%
2021	2.55%	5.84%	-3.21%	2.94%	0.00%	9.00%	0.62%	3.61%	-7.03%	6.04%	-4.40%	-1.83%	13.69%
2020										-1.42%	32.69%	4.73%	36.98%

Комиссия

Комиссия My Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

My Stocks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHWY Chewy, Inc.	0.77	1.56	1.35	0.56	2.17
PLTR Palantir Technologies Inc.	2.02	2.99	1.55	2.00	10.31
SQ Square, Inc.	0.38	0.88	1.16	0.21	1.02
AAPL Apple Inc	1.29	1.94	1.14	1.71	4.04
ADBE Adobe Inc	-0.09	0.12	1.04	-0.08	-0.20
CHTR Charter Communications, Inc.	-0.58	-0.63	0.89	-0.33	-0.79
DE Deere & Company	-0.02	0.14	1.00	-0.02	-0.05
NKE NIKE, Inc.	-0.49	-0.42	0.94	-0.28	-0.74
SBUX Starbucks Corporation	0.11	0.51	1.06	0.11	0.25
ZTS Zoetis Inc.	0.23	0.51	1.05	0.15	0.56
EC Ecopetrol S.A.	0.02	0.22	1.01	0.02	0.05
EGY VAALCO Energy, Inc.	0.79	1.46	1.22	0.72	3.42
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	2.10	2.83	1.33	2.75	6.97

Коэффициент Шарпа

My Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
My Stocks	4.17%	3.04%	2.64%	0.65%	1.19%	1.47%	1.11%	0.79%	0.79%	1.93%	1.86%	1.29%
Активы портфеля:
CHWY Chewy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHTR Charter Communications, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DE Deere & Company	1.46%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%	2.23%
NKE NIKE, Inc.	1.87%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
SBUX Starbucks Corporation	2.31%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
ZTS Zoetis Inc.	0.87%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%	0.60%
EC Ecopetrol S.A.	39.25%	23.58%	22.46%	0.66%	6.92%	9.91%	4.01%	1.10%	0.00%	14.75%	15.46%	8.34%
EGY VAALCO Energy, Inc.	4.47%	5.57%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	3.54%	4.20%	3.34%	3.45%	4.06%	3.29%	3.10%	2.54%	2.47%	2.78%	2.67%	2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Stocks показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.7%	8 нояб. 2021 г.	226	30 сент. 2022 г.	446	12 июл. 2024 г.	672
-9.31%	16 февр. 2021 г.	27	24 мар. 2021 г.	62	22 июн. 2021 г.	89
-9.21%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-7.86%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18
-7.33%	31 авг. 2021 г.	24	4 окт. 2021 г.	23	4 нояб. 2021 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Stocks составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EC	EGY	NRIM	CHTR	DE	CHWY	ZTS	PLTR	SBUX	ADBE	AAPL	NKE	SQ
EC	1.00	0.54	0.25	0.13	0.37	0.08	0.13	0.11	0.14	0.10	0.15	0.21	0.17
EGY	0.54	1.00	0.25	0.10	0.34	0.15	0.09	0.14	0.14	0.13	0.15	0.20	0.21
NRIM	0.25	0.25	1.00	0.19	0.42	0.15	0.18	0.16	0.24	0.09	0.16	0.23	0.23
CHTR	0.13	0.10	0.19	1.00	0.19	0.25	0.32	0.26	0.37	0.35	0.31	0.34	0.35
DE	0.37	0.34	0.42	0.19	1.00	0.22	0.24	0.20	0.30	0.19	0.26	0.36	0.29
CHWY	0.08	0.15	0.15	0.25	0.22	1.00	0.31	0.49	0.28	0.42	0.37	0.36	0.55
ZTS	0.13	0.09	0.18	0.32	0.24	0.31	1.00	0.24	0.43	0.46	0.46	0.47	0.41
PLTR	0.11	0.14	0.16	0.26	0.20	0.49	0.24	1.00	0.29	0.46	0.42	0.36	0.60
SBUX	0.14	0.14	0.24	0.37	0.30	0.28	0.43	0.29	1.00	0.42	0.45	0.57	0.41
ADBE	0.10	0.13	0.09	0.35	0.19	0.42	0.46	0.46	0.42	1.00	0.59	0.47	0.56
AAPL	0.15	0.15	0.16	0.31	0.26	0.37	0.46	0.42	0.45	0.59	1.00	0.47	0.47
NKE	0.21	0.20	0.23	0.34	0.36	0.36	0.47	0.36	0.57	0.47	0.47	1.00	0.48
SQ	0.17	0.21	0.23	0.35	0.29	0.55	0.41	0.60	0.41	0.56	0.47	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество