My Stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
My Stocks | 23.90% | -1.57% | 20.49% | 23.41% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Chewy, Inc. | 42.70% | -5.99% | 32.39% | 37.97% | 3.01% | N/A |
Palantir Technologies Inc. | 369.13% | 31.27% | 237.88% | 362.67% | N/A | N/A |
Square, Inc. | 15.90% | -3.29% | 42.37% | 16.22% | 7.40% | N/A |
Apple Inc | 32.83% | 11.36% | 22.93% | 32.10% | 30.37% | 26.14% |
Adobe Inc | -25.05% | -11.35% | -16.17% | -25.32% | 6.43% | 19.69% |
Charter Communications, Inc. | -9.57% | -8.43% | 21.06% | -8.01% | -5.90% | 7.69% |
Deere & Company | 9.37% | -1.15% | 16.18% | 10.61% | 21.59% | 19.11% |
NIKE, Inc. | -27.91% | 2.97% | -20.06% | -27.56% | -4.01% | 6.06% |
Starbucks Corporation | -5.98% | -12.08% | 11.44% | -5.26% | 2.05% | 10.11% |
Zoetis Inc. | -15.65% | -6.72% | -3.20% | -14.62% | 5.28% | 15.03% |
Ecopetrol S.A. | -26.93% | -6.72% | -32.04% | -27.05% | -6.35% | -0.13% |
VAALCO Energy, Inc. | 0.56% | -19.40% | -30.31% | -3.11% | 19.41% | -0.25% |
Northrim BanCorp, Inc. | 39.26% | -9.39% | 42.56% | 35.93% | 19.26% | 15.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.36% | 3.40% | 1.61% | -5.29% | 5.87% | 5.25% | 4.39% | 4.23% | 1.37% | -3.90% | 15.83% | 23.90% | |
2023 | 11.25% | -3.63% | 0.33% | -4.23% | 2.13% | 9.65% | 10.15% | -8.56% | -4.82% | -0.73% | 12.43% | 5.68% | 30.43% |
2022 | -3.98% | -0.52% | 4.34% | -13.57% | -0.01% | -7.81% | 8.14% | -7.58% | -11.34% | 13.24% | 6.65% | -5.64% | -19.83% |
2021 | 2.55% | 5.84% | -3.21% | 2.94% | 0.00% | 9.00% | 0.62% | 3.61% | -7.03% | 6.04% | -4.40% | -1.83% | 13.69% |
2020 | -1.42% | 32.68% | 4.73% | 36.98% |
Комиссия
Комиссия My Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Stocks составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Chewy, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.50 | 1.99 |
Palantir Technologies Inc. | 5.73 | 5.75 | 1.74 | 6.22 | 41.18 |
Square, Inc. | 0.37 | 0.88 | 1.10 | 0.22 | 0.98 |
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Adobe Inc | -0.68 | -0.77 | 0.88 | -0.69 | -1.37 |
Charter Communications, Inc. | -0.19 | 0.00 | 1.00 | -0.11 | -0.38 |
Deere & Company | 0.57 | 0.95 | 1.12 | 0.62 | 1.96 |
NIKE, Inc. | -1.04 | -1.28 | 0.79 | -0.61 | -1.24 |
Starbucks Corporation | -0.13 | 0.08 | 1.01 | -0.12 | -0.40 |
Zoetis Inc. | -0.58 | -0.67 | 0.91 | -0.36 | -1.28 |
Ecopetrol S.A. | -0.92 | -1.25 | 0.85 | -0.68 | -1.43 |
VAALCO Energy, Inc. | -0.05 | 0.28 | 1.03 | -0.05 | -0.13 |
Northrim BanCorp, Inc. | 0.90 | 1.57 | 1.18 | 1.56 | 3.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.89% | 3.04% | 2.64% | 0.65% | 1.19% | 1.47% | 1.11% | 0.79% | 0.79% | 1.93% | 1.86% | 1.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Chewy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deere & Company | 1.36% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
NIKE, Inc. | 1.96% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Starbucks Corporation | 2.64% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Zoetis Inc. | 1.05% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
Ecopetrol S.A. | 21.22% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
VAALCO Energy, Inc. | 5.80% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Northrim BanCorp, Inc. | 3.22% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Stocks показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка My Stocks составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.7% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 446 | 12 июл. 2024 г. | 672 |
-9.31% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 62 | 22 июн. 2021 г. | 89 |
-9.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
-7.86% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-7.33% | 31 авг. 2021 г. | 24 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Stocks составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EC | EGY | NRIM | CHTR | DE | CHWY | PLTR | ZTS | SBUX | AAPL | ADBE | NKE | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 1.00 | 0.54 | 0.23 | 0.12 | 0.38 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.16 |
EGY | 0.54 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
NRIM | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.19 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.23 | 0.23 |
CHTR | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
DE | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.35 | 0.29 |
CHWY | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.55 |
PLTR | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.47 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.58 |
ZTS | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.39 |
SBUX | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.56 | 0.39 |
AAPL | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.44 | 0.45 |
ADBE | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.34 | 0.18 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.58 | 1.00 | 0.44 | 0.55 |
NKE | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.47 |
SQ | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.55 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 1.00 |