ROTH IRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ROTH IRA

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	4.86%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	Large Cap Value Equities	2.52%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	6.20%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	9.80%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	17.79%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	5%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	2.41%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	13.88%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5.19%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	16.62%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.73%
USD=X USD Cash		4.59%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.41%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
ROTH IRA	1.23%	6.20%	0.24%	15.18%	16.58%	N/A
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	20.41%	3.46%	19.05%	18.10%	14.45%	5.36%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	4.98%	4.75%	2.60%	10.75%	11.36%	8.82%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-0.56%	9.32%	1.12%	15.32%	17.58%	N/A
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.94%	6.65%	-0.90%	12.80%	15.91%	12.65%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.20%	6.75%	-2.28%	12.05%	15.30%	N/A
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.61%	6.69%	-1.24%	12.37%	15.83%	12.77%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.83%	0.97%	-9.92%	4.76%	12.11%	10.50%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.19%	8.99%	0.03%	14.53%	18.19%	15.86%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.59%	6.67%	-1.22%	12.38%	15.84%	12.71%
TSLA Tesla, Inc.	-11.62%	24.84%	7.21%	101.92%	45.01%	35.81%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.88%	4.00%	-2.67%	11.08%	12.92%	11.43%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	4.36%	3.91%	-1.77%	10.18%	13.74%	9.38%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.49%	-1.47%	-4.47%	-0.72%	5.69%								1.23%
2024	0.19%	4.39%	2.65%	-3.47%	3.96%	2.96%	2.56%	1.87%	2.61%	-1.12%	6.28%	-1.69%	22.87%
2023	6.97%	-1.29%	2.70%	0.44%	0.54%	6.78%	3.20%	-1.67%	-4.20%	-2.93%	8.61%	4.61%	25.36%
2022	-4.92%	-2.88%	3.69%	-8.04%	0.11%	-7.69%	8.57%	-3.90%	-8.28%	6.89%	5.31%	-5.58%	-17.26%
2021	-0.45%	1.99%	4.26%	4.55%	0.47%	2.05%	1.93%	2.73%	-3.89%	7.52%	-0.97%	3.76%	26.16%
2020	1.96%	-7.04%	-12.21%	13.06%	4.75%	3.07%	6.29%	9.95%	-4.14%	-2.39%	12.25%	4.57%	30.36%
2019	6.77%	3.33%	1.18%	2.93%	-6.47%	6.86%	1.53%	-1.52%	2.08%	3.01%	3.25%	3.77%	29.36%
2018								1.55%	0.22%	-5.56%	2.10%	-8.00%	-9.71%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ROTH IRA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FEQIX

Fidelity Equity-Income Fund

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROTH IRA составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	1.06	1.65	1.24	1.39	4.58
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	0.70	1.07	1.15	0.74	3.18
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.59	0.93	1.13	0.59	1.92
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.64	0.96	1.14	0.63	2.35
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.59	0.92	1.13	0.57	2.12
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.62	0.93	1.14	0.60	2.23
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.28	0.48	1.07	0.27	0.79
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.56	0.91	1.13	0.57	1.85
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.62	0.93	1.14	0.60	2.23
TSLA Tesla, Inc.	1.37	2.22	1.27	1.81	4.20
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.67	1.01	1.14	0.68	2.70
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	0.66	1.02	1.15	0.76	2.93
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ROTH IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.81
За 5 лет: 0.97
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ROTH IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.03%	1.98%	1.95%	2.19%	2.06%	1.78%	2.06%	2.38%	1.86%	1.89%	2.19%	1.85%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.87%	4.67%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.27%	3.59%	4.87%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	6.25%	6.43%	4.98%	7.14%	5.71%	2.87%	2.96%	2.90%	2.49%	2.50%	2.78%	2.46%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.37%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.47%	1.22%	0.30%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.55%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.08%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.16%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.31%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.99%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.29%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.80%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	4.99%	5.51%	4.26%	4.56%	9.90%	3.38%	7.16%	9.76%	6.80%	4.28%	12.17%	7.24%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ROTH IRA показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка ROTH IRA составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.14%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	95	3 авг. 2020 г.	118
-23.43%	4 янв. 2022 г.	202	12 окт. 2022 г.	305	13 дек. 2023 г.	507
-17.36%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	79	12 апр. 2019 г.	146
-17.11%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.91%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	48

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	TSLA	EFV	SCHD	FEQIX	SCHG	FSPGX	VIG	FFNOX	FZROX	SPLG	FXAIX	IVV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.51	0.72	0.80	0.87	0.94	0.94	0.92	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	0.98
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TSLA	0.51	0.00	1.00	0.33	0.30	0.35	0.56	0.56	0.38	0.49	0.51	0.50	0.50	0.50	0.61
EFV	0.72	0.00	0.33	1.00	0.73	0.79	0.58	0.59	0.71	0.83	0.72	0.71	0.71	0.71	0.73
SCHD	0.80	0.00	0.30	0.73	1.00	0.92	0.59	0.61	0.88	0.79	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79
FEQIX	0.87	0.00	0.35	0.79	0.92	1.00	0.69	0.70	0.92	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86
SCHG	0.94	0.00	0.56	0.58	0.59	0.69	1.00	0.99	0.78	0.88	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92
FSPGX	0.94	0.00	0.56	0.59	0.61	0.70	0.99	1.00	0.79	0.89	0.93	0.94	0.94	0.94	0.93
VIG	0.92	0.00	0.38	0.71	0.88	0.92	0.78	0.79	1.00	0.89	0.91	0.92	0.92	0.92	0.90
FFNOX	0.95	0.00	0.49	0.83	0.79	0.88	0.88	0.89	0.89	1.00	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96
FZROX	0.99	0.00	0.51	0.72	0.80	0.88	0.92	0.93	0.91	0.96	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98
SPLG	1.00	0.00	0.50	0.71	0.79	0.87	0.93	0.94	0.92	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	0.98
FXAIX	1.00	0.00	0.50	0.71	0.79	0.87	0.93	0.94	0.92	0.96	0.99	1.00	1.00	1.00	0.98
IVV	1.00	0.00	0.50	0.71	0.79	0.87	0.93	0.94	0.92	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.00	0.61	0.73	0.79	0.86	0.92	0.93	0.90	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ROTH IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество