Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACN Accenture plc	Technology	0.20%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.69%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4.30%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	16.08%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.51%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	0.93%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	4.33%
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation	Technology	0.28%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	1.90%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.31%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	29.23%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	1.72%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	18.98%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
31 янв. 2025 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	122	$125.63
31 янв. 2025 г.	Куп.	Accenture plc	3	$386.82
31 янв. 2025 г.	Куп.	Cognizant Technology Solutions Corporation	13	$83.02
29 янв. 2025 г.	Куп.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	25	$204.75
28 янв. 2025 г.	Куп.	Arista Networks, Inc.	100	$106.49
28 янв. 2025 г.	Куп.	Broadcom Inc.	61	$204.37
14 янв. 2025 г.	Куп.	Palo Alto Networks, Inc.	17	$170.09
3 янв. 2025 г.	Куп.	Palo Alto Networks, Inc.	14	$183.00
3 янв. 2025 г.	Куп.	Eli Lilly and Company	6	$782.00
3 янв. 2025 г.	Куп.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	32	$209.00

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025	0.04%	-1.44%	-4.80%	-6.50%	54.22%	—	—	—
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	-3.21%	23.29%	28.26%	99.10%	26.32%	16.83%	30.54%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.48%	1.97%	-14.86%	-19.66%	7.44%	42.98%	16.37%	—
COIN Coinbase Global, Inc.	-0.88%	-5.98%	-24.18%	-53.92%	-6.28%	39.17%	—	—
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.58%	4.56%	-11.40%	-22.02%	-5.76%	18.47%	24.45%	19.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 17 июл. 2024 г. с доходностью -8.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.51%	-4.90%	-2.54%	1.20%									-4.80%
2025	3.33%	-2.81%	-9.96%	9.78%	14.56%	11.39%	6.60%	-0.87%	11.49%	8.47%	-8.43%	1.22%	50.06%
2024	10.01%	11.92%	1.56%	-8.38%	7.38%	7.46%	-5.49%	4.17%	1.65%	0.40%	12.67%	2.18%	52.93%
2023											3.02%	10.70%	14.04%

Метрики бенчмарка

Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025: годовая альфа составляет 10.80%, бета — 1.84, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 06.11.2023.

Портфель участвовал в 195.62% роста S&P 500 Index, но только в 77.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.84 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 10.80%

Бета: 1.84

R²: 0.67

Участие в росте: 195.62%

Участие в снижении: 77.86%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	0.88	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.37	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.02	1.39	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.44	6.43	+2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	44	0.17	0.56	1.07	0.27	0.69
COIN Coinbase Global, Inc.	38	-0.08	0.45	1.05	-0.03	-0.05
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
PANW Palo Alto Networks, Inc.	32	-0.16	0.03	1.00	-0.13	-0.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.56
За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

	TTM	2025	2024
Портфель	0.27%	0.26%	0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$4.89	$83.30	$107.91	$0.00									$196.10
2025	$0.00	$118.08	$88.75	$138.43	$13.03	$92.64	$71.26	$13.03	$96.27	$72.00	$13.03	$98.88	$815.40
2024	$0.00	$64.50	$0.00	$67.44	$0.00	$8.50	$59.16	$0.00	$12.14	$59.09	$0.00	$12.14	$282.96
2023											$0.00	$0.00	$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025 составляет 13.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.36%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	40	3 июн. 2025 г.	73
-20.07%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	47	10 окт. 2024 г.	65
-18.67%	4 нояб. 2025 г.	100	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.2%	8 мар. 2024 г.	38	1 мая 2024 г.	25	6 июн. 2024 г.	63
-8.63%	7 янв. 2025 г.	5	14 янв. 2025 г.	5	22 янв. 2025 г.	10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 6.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	CTSH	ACN	COIN	PANW	PLTR	META	ASML	AMZN	CRWD	TSM	ANET	NVDA	AVGO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.44	0.41	0.53	0.46	0.57	0.61	0.63	0.66	0.55	0.62	0.61	0.63	0.64	0.79
LLY	0.33	1.00	0.14	0.16	0.15	0.23	0.17	0.22	0.19	0.19	0.22	0.21	0.21	0.23	0.18	0.22
CTSH	0.44	0.14	1.00	0.67	0.20	0.31	0.23	0.24	0.20	0.26	0.23	0.15	0.13	0.06	0.18	0.22
ACN	0.41	0.16	0.67	1.00	0.19	0.34	0.20	0.23	0.19	0.29	0.27	0.15	0.17	0.14	0.20	0.24
COIN	0.53	0.15	0.20	0.19	1.00	0.32	0.48	0.37	0.38	0.40	0.41	0.36	0.40	0.40	0.36	0.51
PANW	0.46	0.23	0.31	0.34	0.32	1.00	0.43	0.35	0.27	0.39	0.65	0.26	0.42	0.34	0.39	0.46
PLTR	0.57	0.17	0.23	0.20	0.48	0.43	1.00	0.43	0.37	0.44	0.51	0.40	0.47	0.42	0.46	0.67
META	0.61	0.22	0.24	0.23	0.37	0.35	0.43	1.00	0.44	0.61	0.43	0.44	0.47	0.47	0.48	0.60
ASML	0.63	0.19	0.20	0.19	0.38	0.27	0.37	0.44	1.00	0.43	0.39	0.67	0.48	0.55	0.58	0.75
AMZN	0.66	0.19	0.26	0.29	0.40	0.39	0.44	0.61	0.43	1.00	0.47	0.43	0.46	0.47	0.47	0.64
CRWD	0.55	0.22	0.23	0.27	0.41	0.65	0.51	0.43	0.39	0.47	1.00	0.40	0.56	0.47	0.50	0.61
TSM	0.62	0.21	0.15	0.15	0.36	0.26	0.40	0.44	0.67	0.43	0.40	1.00	0.56	0.65	0.66	0.71
ANET	0.61	0.21	0.13	0.17	0.40	0.42	0.47	0.47	0.48	0.46	0.56	0.56	1.00	0.55	0.64	0.67
NVDA	0.63	0.23	0.06	0.14	0.40	0.34	0.42	0.47	0.55	0.47	0.47	0.65	0.55	1.00	0.64	0.78
AVGO	0.64	0.18	0.18	0.20	0.36	0.39	0.46	0.48	0.58	0.47	0.50	0.66	0.64	0.64	1.00	0.71
Portfolio	0.79	0.22	0.22	0.24	0.51	0.46	0.67	0.60	0.75	0.64	0.61	0.71	0.67	0.78	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 2023 г.

Stock Portfolio (FAN+) - Updated Feb 15, 2025

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов