2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	8.33%
CLS Celestica Inc.	Technology	8.33%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	8.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.33%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	8.33%
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	8.33%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
OLED Universal Display Corporation	Technology	8.33%
TDW Tidewater Inc.	Energy	8.33%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	8.33%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты HEI-A

Доходность по периодам

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.75% с начала года и доходность в 40.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized	0.52%	-0.45%	2.75%	2.63%	73.44%	71.57%	46.16%	40.34%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
TREX Trex Company, Inc.	-2.76%	-11.45%	1.37%	-32.22%	-40.72%	-10.36%	-17.81%	11.46%
HEI-A HEICO Corporation	-0.63%	-13.69%	-16.36%	-15.72%	-0.69%	15.81%	12.87%	24.66%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%
UTHR United Therapeutics Corporation	-0.96%	13.27%	15.92%	27.37%	80.88%	35.84%	24.04%	17.40%
HBM Hudbay Minerals Inc.	-1.64%	-13.20%	9.05%	40.11%	181.66%	60.66%	24.63%	20.75%
TDW Tidewater Inc.	1.13%	-3.75%	67.06%	60.02%	94.83%	22.16%	45.36%	-8.07%
OLED Universal Display Corporation	0.12%	-13.06%	-22.77%	-38.55%	-34.41%	-15.32%	-16.92%	5.66%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.72%	23.69%	14.65%	96.87%	66.73%	46.59%	32.35%
CLS Celestica Inc.	2.12%	14.75%	-0.26%	17.51%	258.03%	185.72%	102.26%	39.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.68%	-1.25%	-2.53%	1.97%									2.75%
2025	-5.42%	0.71%	-11.57%	1.11%	21.30%	14.74%	13.04%	-1.23%	8.44%	9.19%	-9.28%	2.13%	45.21%
2024	14.09%	24.71%	11.05%	-3.68%	20.32%	7.83%	-2.16%	1.23%	2.46%	7.39%	6.79%	-4.59%	119.28%
2023	18.50%	8.56%	9.49%	0.91%	16.26%	12.01%	8.67%	4.45%	-9.05%	-4.38%	13.23%	5.69%	118.68%
2022	-16.40%	-0.33%	2.97%	-20.53%	1.45%	-13.31%	15.91%	-11.39%	-11.67%	12.22%	12.50%	-8.47%	-37.14%
2021	-0.44%	4.50%	2.14%	10.90%	1.41%	7.42%	-1.02%	7.88%	-6.56%	13.37%	14.74%	-2.69%	62.12%

Метрики бенчмарка

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized: годовая альфа составляет 21.62%, бета — 1.45, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 226.05% роста S&P 500 Index и в 108.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 21.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 21.62%

Бета: 1.45

R²: 0.64

Участие в росте: 226.05%

Участие в снижении: 108.23%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	0.88	+1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	1.37	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.68	1.39	+3.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.56	6.43	+6.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
TREX Trex Company, Inc.	12	-0.79	-0.92	0.86	-0.70	-1.27
HEI-A HEICO Corporation	36	-0.02	0.18	1.02	-0.02	-0.07
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
UTHR United Therapeutics Corporation	90	1.61	3.00	1.41	5.14	13.05
HBM Hudbay Minerals Inc.	94	3.23	3.36	1.45	5.01	17.77
TDW Tidewater Inc.	84	1.59	2.38	1.30	3.78	7.98
OLED Universal Display Corporation	10	-0.73	-0.91	0.88	-0.78	-1.67
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
CLS Celestica Inc.	95	3.62	3.29	1.44	9.34	24.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.01
За 5 лет: 1.26
За 10 лет: 1.24
За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.44%	0.40%	0.35%	0.43%	0.56%	0.40%	0.46%	0.51%	0.68%	0.64%	0.79%	2.22%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI-A HEICO Corporation	0.11%	0.09%	0.11%	0.14%	0.15%	0.13%	0.14%	0.08%	0.18%	0.10%	0.25%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
UTHR United Therapeutics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.07%	0.07%	0.17%	0.31%	0.32%	0.22%	0.21%	0.36%	0.38%	0.23%	0.35%	0.52%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.37%
OLED Universal Display Corporation	2.06%	1.54%	1.09%	0.73%	1.11%	0.48%	0.26%	0.19%	0.26%	0.07%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized показал максимальную просадку в 49.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.57%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	380
-38.11%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-33.45%	23 янв. 2025 г.	51	4 апр. 2025 г.	54	24 июн. 2025 г.	105
-33.15%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	212	28 окт. 2019 г.	281
-22.39%	20 июн. 2024 г.	34	7 авг. 2024 г.	43	8 окт. 2024 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UTHR	TDW	AJG	HBM	HEI-A	CLS	TREX	NVDA	OLED	FIX	GRMN	EME	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.29	0.50	0.43	0.49	0.51	0.56	0.64	0.60	0.56	0.66	0.59	0.77
UTHR	0.33	1.00	0.15	0.25	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.23	0.22	0.25	0.25	0.26
TDW	0.29	0.15	1.00	0.15	0.31	0.19	0.27	0.18	0.15	0.22	0.29	0.23	0.31	0.27
AJG	0.50	0.25	0.15	1.00	0.19	0.35	0.19	0.32	0.21	0.27	0.31	0.41	0.34	0.34
HBM	0.43	0.19	0.31	0.19	1.00	0.25	0.35	0.26	0.29	0.32	0.33	0.33	0.34	0.45
HEI-A	0.49	0.19	0.19	0.35	0.25	1.00	0.32	0.32	0.30	0.33	0.39	0.39	0.43	0.46
CLS	0.51	0.18	0.27	0.19	0.35	0.32	1.00	0.30	0.41	0.39	0.46	0.38	0.47	0.54
TREX	0.56	0.19	0.18	0.32	0.26	0.32	0.30	1.00	0.38	0.43	0.42	0.48	0.43	0.58
NVDA	0.64	0.18	0.15	0.21	0.29	0.30	0.41	0.38	1.00	0.50	0.36	0.41	0.36	0.86
OLED	0.60	0.23	0.22	0.27	0.32	0.33	0.39	0.43	0.50	1.00	0.36	0.46	0.40	0.62
FIX	0.56	0.22	0.29	0.31	0.33	0.39	0.46	0.42	0.36	0.36	1.00	0.42	0.71	0.57
GRMN	0.66	0.25	0.23	0.41	0.33	0.39	0.38	0.48	0.41	0.46	0.42	1.00	0.47	0.57
EME	0.59	0.25	0.31	0.34	0.34	0.43	0.47	0.43	0.36	0.40	0.71	0.47	1.00	0.57
Portfolio	0.77	0.26	0.27	0.34	0.45	0.46	0.54	0.58	0.86	0.62	0.57	0.57	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов