2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	8.33%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	8.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.33%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	8.33%
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	8.33%
TDW Tidewater Inc.	Energy	8.33%
OLED Universal Display Corporation	Technology	8.33%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	8.33%
CLS Celestica Inc.	Technology	8.33%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	8.33%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 22.21% с начала года и доходность в 41.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized	1.50%	-2.64%	22.21%	21.29%	64.45%	70.53%	48.09%	41.57%
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	-1.67%	7.22%	-17.35%	-10.08%	-34.63%	1.87%	9.17%	17.92%
CLS Celestica Inc.	3.98%	2.92%	30.75%	13.42%	220.14%	209.55%	114.81%	43.16%
EME EMCOR Group, Inc.	0.78%	-10.62%	34.80%	31.07%	68.85%	68.15%	45.66%	33.38%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.44%	-5.10%	98.62%	87.34%	263.59%	127.92%	85.83%	50.73%
GRMN Garmin Ltd.	-0.57%	-2.02%	16.41%	17.82%	15.26%	33.20%	13.00%	21.88%
HBM Hudbay Minerals Inc.	1.75%	4.36%	31.58%	50.45%	171.66%	77.46%	30.42%	18.60%
HEI-A HEICO Corporation	-1.64%	8.06%	-5.08%	-2.45%	1.05%	22.51%	12.44%	24.25%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
OLED Universal Display Corporation	3.15%	-3.19%	-23.54%	-26.66%	-40.39%	-13.73%	-15.39%	3.20%
TDW Tidewater Inc.	2.57%	-8.40%	47.18%	30.31%	71.17%	15.94%	38.88%	-7.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.62%	-1.31%	-2.54%	18.51%	3.26%	-0.75%							22.21%
2025	-5.43%	0.76%	-11.57%	1.07%	21.33%	14.77%	12.99%	-1.21%	8.46%	9.19%	-9.28%	2.15%	45.25%
2024	14.14%	24.68%	11.08%	-3.66%	20.40%	7.89%	-2.20%	1.25%	2.44%	7.41%	6.75%	-4.56%	119.62%
2023	18.52%	8.53%	9.56%	0.87%	16.35%	11.97%	8.69%	4.43%	-9.03%	-4.39%	13.21%	5.67%	118.75%
2022	-16.30%	-0.32%	3.13%	-20.58%	1.41%	-13.33%	15.84%	-11.33%	-11.71%	12.18%	12.62%	-8.47%	-37.01%
2021	-0.54%	4.55%	2.11%	10.85%	1.48%	7.42%	-0.97%	7.85%	-6.56%	13.40%	14.68%	-2.71%	62.00%

Метрики бенчмарка

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized has an annualized alpha of 21.28%, beta of 1.45, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.

This portfolio captured 222.97% of S&P 500 Index gains and 107.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 21.28%

Бета: 1.45

R²: 0.64

Участие в росте: 222.97%

Участие в снижении: 107.64%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.12	1.94	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.65	2.63	+0.02
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.09	2.59	+1.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.94	11.84	-0.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	5	-1.25	-1.72	0.78	-0.85	-1.47
CLS Celestica Inc.	93	3.06	2.94	1.39	7.58	18.88
EME EMCOR Group, Inc.	83	1.82	2.24	1.33	2.75	6.90
FIX Comfort Systems USA, Inc.	98	4.98	4.89	1.65	19.28	59.72
GRMN Garmin Ltd.	55	0.51	0.86	1.12	0.55	1.20
HBM Hudbay Minerals Inc.	92	2.96	3.09	1.41	4.78	15.13
HEI-A HEICO Corporation	41	0.03	0.29	1.04	0.04	0.09
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
OLED Universal Display Corporation	6	-1.06	-1.57	0.82	-0.88	-1.52
TDW Tidewater Inc.	80	1.31	2.21	1.26	2.84	6.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.12
За 5 лет: 1.30
За 10 лет: 1.27
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.46%	0.40%	0.35%	0.43%	0.56%	0.40%	0.46%	0.51%	0.68%	0.64%	0.79%	2.22%
Активы портфеля:
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.27%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
GRMN Garmin Ltd.	1.53%	1.70%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.05%	0.07%	0.17%	0.31%	0.32%	0.22%	0.21%	0.36%	0.38%	0.23%	0.35%	0.52%
HEI-A HEICO Corporation	0.10%	0.09%	0.11%	0.14%	0.15%	0.13%	0.14%	0.08%	0.18%	0.10%	0.25%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
OLED Universal Display Corporation	2.08%	1.54%	1.09%	0.73%	1.11%	0.48%	0.26%	0.19%	0.26%	0.07%	0.00%	0.00%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized показал максимальную просадку в 49.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-49.54%окт. 2022 г.	10mo 26d	7mo 14d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-38.13%март 2020 г.	27d	2mo 19d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-33.43%апр. 2025 г.	2mo 11d	2mo 21d	5mo 2dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-33.08%дек. 2018 г.	3mo 26d	10mo 8d	1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г.
Медвежий рынок 2024 года2024	-22.41%авг. 2024 г.	1mo 18d	2mo 2d	3mo 20dиюнь 2024 г. - окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.03	1.74	1.68	1.66	1.67

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.67, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized с S&P 500 Index

Корреляция 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized с S&P 500 Index составляет 0.68 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GRMN: 0.65, а самая низкая у TDW: 0.29.

0.29

0.32

0.44

0.49

0.49

0.51

0.56

0.56

0.58

0.59

0.64

0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.86, а самая низкая у UTHR: 0.26.

0.26

0.27

0.33

0.46

0.46

0.54

0.57

0.57

0.57

0.57

0.62

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UTHR	TDW	AJG	HBM	HEI-A	CLS	TREX	NVDA	OLED	FIX	GRMN	EME
UTHR	1.00	0.15	0.24	0.19	0.19	0.18	0.19	0.17	0.23	0.22	0.24	0.25
TDW	0.15	1.00	0.15	0.31	0.19	0.27	0.18	0.15	0.22	0.28	0.22	0.31
AJG	0.24	0.15	1.00	0.18	0.35	0.18	0.31	0.20	0.27	0.30	0.41	0.33
HBM	0.19	0.31	0.18	1.00	0.25	0.35	0.26	0.30	0.32	0.33	0.33	0.34
HEI-A	0.19	0.19	0.35	0.25	1.00	0.31	0.33	0.29	0.32	0.39	0.39	0.43
CLS	0.18	0.27	0.18	0.35	0.31	1.00	0.30	0.41	0.39	0.46	0.38	0.47
TREX	0.19	0.18	0.31	0.26	0.33	0.30	1.00	0.38	0.42	0.42	0.47	0.43
NVDA	0.17	0.15	0.20	0.30	0.29	0.41	0.38	1.00	0.49	0.36	0.41	0.36
OLED	0.23	0.22	0.27	0.32	0.32	0.39	0.42	0.49	1.00	0.36	0.45	0.39
FIX	0.22	0.28	0.30	0.33	0.39	0.46	0.42	0.36	0.36	1.00	0.42	0.71
GRMN	0.24	0.22	0.41	0.33	0.39	0.38	0.47	0.41	0.45	0.42	1.00	0.46
EME	0.25	0.31	0.33	0.34	0.43	0.47	0.43	0.36	0.39	0.71	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 IIM Quality Growth Best of Each Industry Concentrated - Unoptimized есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации