2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IIM Think Tank Equity Portfolio Model (for 2024 Starting Positions) Stock Picks, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm, aiming to beat 99% of hedge funds over the long term. This portfolio ignores flawed industry and academic theory such as Sharpe ratio, DCF, diversification, and volatility. Instead its Algo focuses on real-money USD return over the long term Unoptimized = Presents major risk to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	8.33%
CLS Celestica Inc.	Technology	8.33%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	8.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.33%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	8.33%
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	8.33%
HEI-A HEICO Corporation	Industrials	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
OLED Universal Display Corporation	Technology	8.33%
TDW Tidewater Inc.	Energy	8.33%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	8.33%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты HEI-A

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized	4.07%	21.04%	2.02%	16.09%	45.86%	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	29.58%	-4.62%	43.53%	74.35%	75.00%
TREX Trex Company, Inc.	-11.88%	13.87%	-10.85%	-31.38%	1.14%	16.69%
HEI-A HEICO Corporation	18.57%	11.04%	5.38%	28.31%	26.32%	N/A
FIX Comfort Systems USA, Inc.	11.54%	35.30%	6.29%	47.34%	73.97%	36.64%
UTHR United Therapeutics Corporation	-13.46%	7.07%	-15.94%	12.17%	21.34%	5.56%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.35%	15.01%	-4.60%	-15.77%	29.91%	-1.37%
TDW Tidewater Inc.	-23.52%	29.66%	-17.52%	-60.80%	59.11%	-25.51%
OLED Universal Display Corporation	6.69%	36.81%	-4.67%	-9.61%	2.56%	12.25%
EME EMCOR Group, Inc.	3.76%	23.10%	-5.59%	25.55%	53.27%	26.82%
CLS Celestica Inc.	22.70%	40.58%	37.81%	116.04%	83.79%	24.59%
GRMN Garmin Ltd.	-0.12%	8.64%	-0.81%	22.70%	24.21%	19.75%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	20.80%	2.88%	16.63%	35.06%	33.09%	23.92%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.04%	-5.08%	-7.01%	-1.34%	14.87%								4.07%
2024	2.29%	16.72%	8.63%	-0.44%	12.78%	1.08%	2.74%	-0.84%	1.73%	2.61%	7.56%	-5.35%	59.37%
2023	12.85%	2.88%	2.67%	-0.38%	1.39%	12.00%	11.54%	1.55%	-2.57%	-3.61%	9.79%	6.90%	68.35%
2022	-5.37%	-0.73%	7.27%	-10.73%	4.82%	-10.26%	10.77%	-4.71%	-8.54%	15.94%	9.08%	-3.11%	0.11%
2021	-0.77%	8.21%	4.51%	8.31%	1.45%	-1.54%	1.12%	3.12%	-5.37%	8.88%	1.17%	4.34%	37.67%
2020	-2.37%	-7.03%	-18.57%	13.07%	9.75%	5.58%	8.00%	9.09%	-3.52%	1.27%	18.88%	5.00%	39.16%
2019	11.30%	12.14%	-0.05%	0.85%	-10.05%	10.37%	0.34%	-4.61%	0.01%	6.60%	1.06%	4.62%	34.76%
2018	4.93%	-4.06%	-1.23%	0.46%	2.47%	-1.65%	8.25%	6.07%	-1.45%	-10.34%	-1.39%	-10.05%	-9.39%
2017	5.06%	0.39%	0.00%	-2.84%	1.24%	2.00%	7.78%	0.52%	4.16%	6.26%	4.11%	0.52%	32.79%
2016	-11.59%	7.02%	10.10%	6.15%	-1.97%	0.32%	9.53%	-3.02%	0.68%	-3.00%	17.28%	3.66%	37.16%

Комиссия

Комиссия 2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.40	1.18	1.31	3.22
TREX Trex Company, Inc.	-0.68	-0.76	0.90	-0.49	-1.17
HEI-A HEICO Corporation	1.02	1.67	1.22	1.73	4.40
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.82	1.20	1.18	0.91	2.21
UTHR United Therapeutics Corporation	0.39	0.75	1.11	0.41	0.95
HBM Hudbay Minerals Inc.	-0.30	-0.17	0.98	-0.46	-0.91
TDW Tidewater Inc.	-1.13	-1.91	0.77	-0.67	-1.37
OLED Universal Display Corporation	-0.19	0.07	1.01	-0.18	-0.36
EME EMCOR Group, Inc.	0.60	1.00	1.15	0.72	1.77
CLS Celestica Inc.	1.55	2.18	1.31	2.52	6.28
GRMN Garmin Ltd.	0.56	1.16	1.19	0.81	2.53
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.60	2.20	1.30	3.06	8.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За 5 лет: 1.79
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.34%	0.35%	0.43%	0.56%	0.40%	0.46%	0.52%	0.67%	0.64%	0.78%	2.25%	1.15%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI-A HEICO Corporation	0.10%	0.11%	0.14%	0.15%	0.13%	0.14%	0.16%	0.17%	0.10%	0.25%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.32%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
UTHR United Therapeutics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.17%	0.17%	0.25%	0.32%	0.22%	0.21%	0.37%	0.34%	0.17%	0.26%	0.42%	0.21%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.75%	3.17%
OLED Universal Display Corporation	1.06%	1.09%	0.73%	1.11%	0.48%	0.26%	0.19%	0.26%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.21%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRMN Garmin Ltd.	1.46%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.72%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.34%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	92	29 июл. 2020 г.	111
-27.39%	23 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-26.69%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	150
-21.54%	30 мар. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	46	30 нояб. 2022 г.	170
-18.57%	5 янв. 2016 г.	27	11 февр. 2016 г.	14	3 мар. 2016 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UTHR	TDW	HBM	AJG	HEI-A	NVDA	TREX	CLS	OLED	FIX	GRMN	EME	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.30	0.44	0.54	0.49	0.64	0.57	0.52	0.61	0.56	0.66	0.59	0.79
UTHR	0.34	1.00	0.15	0.19	0.26	0.20	0.19	0.20	0.19	0.23	0.24	0.26	0.27	0.40
TDW	0.30	0.15	1.00	0.32	0.17	0.20	0.15	0.17	0.29	0.22	0.31	0.23	0.33	0.53
HBM	0.44	0.19	0.32	1.00	0.22	0.25	0.30	0.27	0.34	0.33	0.32	0.34	0.35	0.61
AJG	0.54	0.26	0.17	0.22	1.00	0.38	0.25	0.33	0.25	0.29	0.36	0.44	0.38	0.47
HEI-A	0.49	0.20	0.20	0.25	0.38	1.00	0.30	0.34	0.32	0.34	0.38	0.40	0.42	0.54
NVDA	0.64	0.19	0.15	0.30	0.25	0.30	1.00	0.40	0.41	0.51	0.35	0.42	0.35	0.61
TREX	0.57	0.20	0.17	0.27	0.33	0.34	0.40	1.00	0.33	0.43	0.45	0.48	0.45	0.60
CLS	0.52	0.19	0.29	0.34	0.25	0.32	0.41	0.33	1.00	0.41	0.45	0.40	0.46	0.64
OLED	0.61	0.23	0.22	0.33	0.29	0.34	0.51	0.43	0.41	1.00	0.37	0.46	0.41	0.65
FIX	0.56	0.24	0.31	0.32	0.36	0.38	0.35	0.45	0.45	0.37	1.00	0.43	0.70	0.68
GRMN	0.66	0.26	0.23	0.34	0.44	0.40	0.42	0.48	0.40	0.46	0.43	1.00	0.48	0.64
EME	0.59	0.27	0.33	0.35	0.38	0.42	0.35	0.45	0.46	0.41	0.70	0.48	1.00	0.70
Portfolio	0.79	0.40	0.53	0.61	0.47	0.54	0.61	0.60	0.64	0.65	0.68	0.64	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2024 IIM Lucky 12 - Unoptimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество