Dynamic Dozen
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic Dozen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dynamic Dozen на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 34.56% с начала года и доходность в 25.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Dynamic Dozen | 34.56% | 4.08% | 14.58% | 50.73% | 27.21% | 25.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 22.86% | 2.02% | 10.11% | 40.33% | 18.63% | 15.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 12.70% | 1.19% | 7.13% | 22.42% | 8.82% | 8.46% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 5.60% | 20.89% | 35.60% | 11.03% | 7.56% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
CAT Caterpillar Inc. | 26.29% | 7.73% | 3.79% | 37.45% | 26.41% | 16.97% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 39.29% | 5.54% | 35.70% | 25.98% | 10.57% | 16.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
V Visa Inc. | 10.01% | 6.28% | 0.92% | 22.09% | 11.04% | 19.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
AXP American Express Company | 44.92% | 8.57% | 19.77% | 78.09% | 19.58% | 13.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dynamic Dozen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.82% | 7.54% | 4.96% | -2.51% | 7.85% | 2.80% | 1.53% | 2.14% | 34.56% | ||||
| 2023 | 10.59% | -0.46% | 7.29% | 1.14% | 4.60% | 7.60% | 2.39% | -0.50% | -6.86% | -0.85% | 10.05% | 4.72% | 45.78% |
| 2022 | -5.18% | -1.30% | 5.13% | -11.96% | -0.69% | -9.27% | 12.43% | -5.32% | -10.70% | 7.66% | 6.97% | -6.06% | -19.74% |
| 2021 | -1.08% | 2.70% | 2.22% | 6.83% | 0.09% | 4.84% | 2.24% | 3.36% | -5.21% | 7.47% | 2.11% | 2.67% | 31.38% |
| 2020 | 3.52% | -5.49% | -7.00% | 10.68% | 6.49% | 5.01% | 7.71% | 10.27% | -3.64% | -3.08% | 9.47% | 3.95% | 42.16% |
| 2019 | 6.37% | 4.10% | 4.89% | 4.69% | -7.10% | 8.86% | 1.54% | -0.67% | 1.49% | 4.94% | 3.63% | 4.22% | 42.63% |
| 2018 | 8.20% | -1.04% | -2.54% | 1.58% | 4.59% | -0.99% | 3.33% | 6.69% | 1.08% | -9.06% | 0.42% | -8.53% | 2.18% |
| 2017 | 4.23% | 3.59% | 1.30% | 2.45% | 6.25% | -0.16% | 4.36% | 3.05% | 0.87% | 7.52% | 2.28% | 1.19% | 43.49% |
| 2016 | -6.14% | 1.03% | 8.20% | 0.04% | 4.92% | -0.29% | 7.03% | 1.11% | 3.56% | -0.06% | 3.01% | 3.47% | 28.19% |
| 2015 | -1.98% | 5.28% | -2.87% | 4.28% | 1.18% | -2.89% | 3.52% | -2.82% | -1.53% | 10.40% | 1.68% | -1.18% | 12.84% |
| 2014 | -2.27% | 5.13% | -0.08% | 0.54% | 2.41% | 2.51% | -2.74% | 5.43% | -2.93% | 3.61% | 4.74% | -2.53% | 14.08% |
| 2013 | 2.33% | 0.34% | 2.94% | 2.13% | 2.93% | -1.48% | 3.42% | -0.34% | 3.11% | 5.22% | 3.78% | 2.78% | 30.57% |
Комиссия
Комиссия Dynamic Dozen составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dynamic Dozen среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 2.15 | 2.81 | 1.38 | 2.00 | 10.99 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 1.63 | 15.80 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.32 | 1.80 | 1.24 | 1.63 | 4.38 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.87 | 1.27 | 1.18 | 0.59 | 2.40 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
V Visa Inc. | 1.24 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 3.93 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
AXP American Express Company | 3.15 | 3.84 | 1.55 | 2.72 | 23.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dynamic Dozen за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Dozen | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.18% | 1.28% | 1.30% | 1.79% | 1.49% | 1.73% | 2.00% | 1.77% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.99% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.44% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.43% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AXP American Express Company | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dynamic Dozen показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Dynamic Dozen составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 155 | 30 мая 2023 г. | 357 |
| -22.31% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -13.41% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -13.05% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dynamic Dozen составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | NEE | CAT | NVDA | AAPL | AXP | AMZN | V | MSFT | VWELX | VIGAX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| NEE | 0.12 | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.41 |
| CAT | 0.07 | 0.19 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.62 | 0.55 | 0.64 |
| NVDA | 0.02 | 0.17 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.37 | 0.50 | 0.43 | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.60 |
| AAPL | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.37 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.63 |
| AXP | 0.01 | 0.26 | 0.54 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.56 | 0.43 | 0.66 | 0.60 | 0.68 |
| AMZN | 0.01 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.56 | 0.71 | 0.62 |
| V | -0.00 | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.56 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| MSFT | 0.02 | 0.31 | 0.38 | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.72 |
| VWELX | 0.09 | 0.45 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| VIGAX | 0.04 | 0.36 | 0.55 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 0.67 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.04 | 0.41 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |