Estados Unidos

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	6.67%
APH Amphenol Corporation	Technology	6.67%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	6.67%
FAST Fastenal Company	Industrials	6.67%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.67%
LNT Alliant Energy Corporation	Utilities	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
NFG National Fuel Gas Company	Energy	6.67%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	6.67%
PAG Penske Automotive Group, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Estados Unidos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты LIN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Estados Unidos	0.35%	-0.58%	6.77%	4.87%	33.61%	22.72%	18.85%	—
Активы портфеля:
NFG National Fuel Gas Company	1.69%	2.20%	18.63%	7.95%	32.50%	21.90%	17.17%	10.42%
APH Amphenol Corporation	0.23%	-2.74%	-5.10%	5.14%	118.15%	47.86%	32.00%	25.52%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-9.24%	-7.86%	-9.35%	15.45%	13.21%	18.43%	18.22%
AFL Aflac Incorporated	0.77%	-0.73%	0.72%	-0.60%	10.68%	22.19%	19.23%	15.93%
LNT Alliant Energy Corporation	1.26%	1.82%	12.97%	10.77%	22.55%	15.25%	9.52%	10.30%
CINF Cincinnati Financial Corporation	0.48%	-3.65%	-2.43%	-1.91%	23.05%	14.98%	11.47%	12.18%
ORI Old Republic International Corporation	1.97%	-2.69%	-5.66%	-0.02%	21.19%	25.94%	22.17%	16.45%
PAG Penske Automotive Group, Inc.	0.12%	-4.64%	-4.83%	-12.81%	8.79%	4.14%	15.74%	18.30%
TJX The TJX Companies, Inc.	-0.46%	1.23%	5.30%	14.78%	33.64%	28.67%	21.34%	16.79%
LIN Linde plc	1.78%	4.03%	18.27%	8.45%	16.31%	13.42%	13.89%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Estados Unidos закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.39%	7.37%	-3.42%	0.56%									6.77%
2025	3.75%	4.51%	0.30%	0.16%	3.27%	2.36%	2.37%	5.44%	4.15%	-3.96%	3.54%	-1.35%	26.97%
2024	-0.26%	3.94%	6.11%	-4.06%	3.32%	0.26%	7.94%	4.56%	1.20%	-0.30%	6.65%	-7.64%	22.62%
2023	3.11%	0.26%	-0.22%	0.28%	-4.70%	7.05%	4.09%	-0.13%	-2.52%	-2.45%	5.23%	4.50%	14.72%
2022	-1.73%	-1.44%	5.88%	-3.20%	3.59%	-8.52%	5.64%	-1.73%	-8.12%	11.97%	8.13%	-3.18%	5.19%
2021	-3.03%	6.51%	9.78%	4.62%	2.09%	-2.92%	3.21%	3.09%	-5.39%	5.42%	-1.49%	9.66%	34.77%

Метрики бенчмарка

Estados Unidos: годовая альфа составляет 8.23%, бета — 0.80, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.84%) было выше, чем в снижении (73.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 8.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 8.23%

Бета: 0.80

R²: 0.71

Участие в росте: 97.84%

Участие в снижении: 73.53%

Комиссия

Комиссия Estados Unidos составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Estados Unidos имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	0.88	+0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	1.37	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.53	1.39	+1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.49	6.43	+5.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NFG National Fuel Gas Company	67	1.00	1.48	1.19	1.30	2.83
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
AFL Aflac Incorporated	37	0.03	0.18	1.02	0.03	0.07
LNT Alliant Energy Corporation	68	0.97	1.34	1.18	1.79	4.27
CINF Cincinnati Financial Corporation	52	0.42	0.71	1.09	0.70	2.22
ORI Old Republic International Corporation	53	0.44	0.69	1.10	0.79	1.94
PAG Penske Automotive Group, Inc.	41	0.12	0.39	1.05	0.22	0.52
TJX The TJX Companies, Inc.	85	1.73	2.51	1.30	3.26	8.66
LIN Linde plc	50	0.42	0.74	1.09	0.47	1.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Estados Unidos имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.77
За 5 лет: 1.31
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Estados Unidos за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.06%	3.00%	2.85%	3.10%	3.19%	3.40%	3.07%	3.23%	3.33%	2.17%	2.29%	2.59%
Активы портфеля:
NFG National Fuel Gas Company	2.27%	2.65%	3.36%	3.91%	2.97%	2.83%	4.30%	3.72%	3.30%	3.00%	2.84%	3.67%
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AFL Aflac Incorporated	2.13%	2.10%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%
LNT Alliant Energy Corporation	2.82%	3.12%	3.25%	3.53%	3.10%	2.62%	2.95%	2.60%	3.17%	2.96%	3.10%	3.52%
CINF Cincinnati Financial Corporation	2.24%	2.13%	2.25%	2.90%	2.70%	2.21%	2.75%	2.13%	2.74%	3.33%	2.53%	3.89%
ORI Old Republic International Corporation	9.12%	6.92%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.95%	3.97%
PAG Penske Automotive Group, Inc.	3.59%	3.27%	2.68%	1.73%	1.80%	1.66%	1.41%	3.15%	3.52%	2.63%	2.12%	2.22%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.05%	1.07%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%
LIN Linde plc	1.21%	1.41%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Estados Unidos показал максимальную просадку в 38.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Estados Unidos составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.59%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	186
-15.02%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	35	18 нояб. 2022 г.	148
-13.32%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	97
-9.67%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	21
-9.2%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	33	28 февр. 2025 г.	60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ABBV	MO	LNT	ATO	PAG	NFG	VICI	TJX	APH	CAT	FAST	LIN	CINF	ORI	AFL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.27	0.29	0.29	0.50	0.38	0.45	0.55	0.75	0.61	0.61	0.59	0.49	0.48	0.51	0.73
ABBV	0.35	1.00	0.30	0.26	0.25	0.21	0.23	0.26	0.27	0.23	0.29	0.29	0.32	0.31	0.30	0.33	0.47
MO	0.27	0.30	1.00	0.37	0.35	0.29	0.35	0.35	0.29	0.20	0.28	0.26	0.29	0.35	0.37	0.38	0.51
LNT	0.29	0.26	0.37	1.00	0.76	0.18	0.44	0.41	0.25	0.21	0.17	0.31	0.32	0.40	0.38	0.37	0.53
ATO	0.29	0.25	0.35	0.76	1.00	0.21	0.51	0.41	0.25	0.21	0.20	0.32	0.33	0.41	0.42	0.41	0.56
PAG	0.50	0.21	0.29	0.18	0.21	1.00	0.35	0.39	0.48	0.42	0.50	0.42	0.37	0.41	0.47	0.45	0.65
NFG	0.38	0.23	0.35	0.44	0.51	0.35	1.00	0.43	0.29	0.31	0.39	0.33	0.34	0.42	0.48	0.45	0.62
VICI	0.45	0.26	0.35	0.41	0.41	0.39	0.43	1.00	0.39	0.34	0.33	0.36	0.39	0.40	0.44	0.44	0.61
TJX	0.55	0.27	0.29	0.25	0.25	0.48	0.29	0.39	1.00	0.45	0.39	0.43	0.43	0.41	0.44	0.46	0.63
APH	0.75	0.23	0.20	0.21	0.21	0.42	0.31	0.34	0.45	1.00	0.56	0.52	0.49	0.36	0.37	0.39	0.63
CAT	0.61	0.29	0.28	0.17	0.20	0.50	0.39	0.33	0.39	0.56	1.00	0.49	0.44	0.43	0.45	0.49	0.68
FAST	0.61	0.29	0.26	0.31	0.32	0.42	0.33	0.36	0.43	0.52	0.49	1.00	0.51	0.41	0.40	0.41	0.66
LIN	0.59	0.32	0.29	0.32	0.33	0.37	0.34	0.39	0.43	0.49	0.44	0.51	1.00	0.42	0.44	0.47	0.65
CINF	0.49	0.31	0.35	0.40	0.41	0.41	0.42	0.40	0.41	0.36	0.43	0.41	0.42	1.00	0.68	0.68	0.72
ORI	0.48	0.30	0.37	0.38	0.42	0.47	0.48	0.44	0.44	0.37	0.45	0.40	0.44	0.68	1.00	0.69	0.74
AFL	0.51	0.33	0.38	0.37	0.41	0.45	0.45	0.44	0.46	0.39	0.49	0.41	0.47	0.68	0.69	1.00	0.74
Portfolio	0.73	0.47	0.51	0.53	0.56	0.65	0.62	0.61	0.63	0.63	0.68	0.66	0.65	0.72	0.74	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2018 г.

Estados Unidos

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов