Portfolio 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
2GB.DE 2G Energy AG	Industrials	6.67%
ALVR AlloVir, Inc.	Healthcare	6.67%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	6.67%
CI Cigna Corporation	Healthcare	6.67%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	6.67%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	6.67%
NDAQ Nasdaq, Inc.	Financial Services	6.67%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	6.67%
NVS Novartis AG	Healthcare	6.67%
PCAR PACCAR Inc	Industrials	6.67%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
VEEV Veeva Systems Inc.	Healthcare	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты ALVR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio 1	-0.11%	-7.74%	1.45%	7.64%	29.75%	12.50%	8.66%	—
Активы портфеля:
2GB.DE 2G Energy AG	3.49%	13.96%	13.31%	24.80%	61.13%	22.56%	12.36%	25.22%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-8.78%	-19.17%	8.95%	-7.47%	-44.15%	-44.35%	-26.49%	29.81%
ALVR AlloVir, Inc.	-2.44%	-38.54%	-31.40%	-18.34%	-28.25%	-59.89%	-59.63%	—
BSX Boston Scientific Corporation	1.32%	-14.94%	-34.12%	-34.71%	-37.21%	8.11%	10.24%	12.43%
CVS CVS Health Corporation	1.38%	-8.70%	-6.63%	-3.55%	12.08%	2.74%	3.10%	-0.49%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%
NOC Northrop Grumman Corporation	0.79%	-7.46%	23.59%	16.96%	39.36%	16.31%	18.77%	15.15%
NVS Novartis AG	-0.68%	-3.33%	15.12%	21.19%	43.29%	22.68%	16.63%	11.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 1 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.29%	2.81%	-11.16%	1.63%									1.45%
2025	7.70%	-0.43%	-1.60%	-3.77%	1.78%	4.95%	-1.71%	8.77%	7.40%	-0.88%	4.48%	5.57%	36.15%
2024	-0.46%	4.14%	5.43%	-1.66%	-0.01%	-2.10%	2.84%	4.48%	0.59%	-1.99%	-0.59%	-7.90%	2.04%
2023	1.42%	-2.21%	-1.49%	0.40%	-0.63%	2.90%	1.41%	-2.94%	-3.67%	-4.81%	5.68%	3.17%	-1.28%
2022	-6.05%	3.32%	0.25%	-10.48%	2.63%	-3.95%	10.86%	2.14%	-5.21%	8.90%	6.40%	-6.73%	-0.41%
2021	0.07%	2.27%	1.30%	3.25%	2.12%	1.35%	0.32%	-0.15%	-2.20%	7.51%	-3.58%	1.72%	14.44%

Метрики бенчмарка

Portfolio 1: годовая альфа составляет 1.88%, бета — 0.85, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 31.07.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.57%) было выше, чем в снижении (83.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.88%

Бета: 0.85

R²: 0.62

Участие в росте: 84.57%

Участие в снижении: 83.78%

Комиссия

Комиссия Portfolio 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 1 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.37	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	1.39	+1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.39	6.43	+6.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
2GB.DE 2G Energy AG	74	1.26	1.91	1.23	1.71	4.80
ENPH Enphase Energy, Inc.	18	-0.53	-0.42	0.95	-0.76	-1.13
ALVR AlloVir, Inc.	32	-0.25	0.41	1.05	-0.38	-0.64
BSX Boston Scientific Corporation	3	-1.19	-1.55	0.76	-0.89	-2.47
CVS CVS Health Corporation	52	0.39	0.68	1.10	0.74	1.81
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01
NOC Northrop Grumman Corporation	78	1.36	1.85	1.28	2.51	5.38
NVS Novartis AG	88	2.01	2.62	1.35	4.16	12.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 0.48
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.31%	1.36%	1.70%	1.44%	1.33%	1.24%	1.11%	1.24%	1.56%	1.27%	1.21%	1.23%
Активы портфеля:
2GB.DE 2G Energy AG	0.58%	0.65%	0.80%	0.67%	0.57%	0.52%	0.56%	1.14%	2.24%	2.58%	2.24%	1.89%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALVR AlloVir, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVS CVS Health Corporation	3.62%	3.35%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.32%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
NVS Novartis AG	3.10%	2.90%	3.84%	3.44%	3.70%	3.86%	3.22%	3.03%	3.47%	3.24%	3.73%	3.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 1 показал максимальную просадку в 22.06%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 1 составляет 10.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.06%	9 нояб. 2021 г.	156	16 июн. 2022 г.	42	15 авг. 2022 г.	198
-17.83%	5 дек. 2022 г.	233	27 окт. 2023 г.	106	27 мар. 2024 г.	339
-16.71%	15 окт. 2024 г.	124	8 апр. 2025 г.	101	28 авг. 2025 г.	225
-14.59%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.88%	16 авг. 2022 г.	30	26 сент. 2022 г.	41	22 нояб. 2022 г.	71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	2GB.DE	NOC	ALVR	LMT	NVS	CVS	CI	ENPH	MU	BSX	VEEV	GOOGL	SBUX	PCAR	NDAQ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.28	0.18	0.28	0.22	0.31	0.30	0.29	0.42	0.59	0.46	0.53	0.69	0.53	0.52	0.61	0.75
2GB.DE	0.28	1.00	0.02	0.10	0.01	0.08	0.02	0.07	0.22	0.20	0.13	0.20	0.19	0.13	0.16	0.18	0.39
NOC	0.18	0.02	1.00	0.08	0.73	0.23	0.27	0.35	0.06	-0.02	0.19	0.01	0.01	0.13	0.22	0.17	0.29
ALVR	0.28	0.10	0.08	1.00	0.08	0.11	0.13	0.11	0.26	0.17	0.15	0.24	0.17	0.21	0.17	0.22	0.57
LMT	0.22	0.01	0.73	0.08	1.00	0.23	0.29	0.35	0.05	0.03	0.18	0.02	0.05	0.14	0.26	0.18	0.31
NVS	0.31	0.08	0.23	0.11	0.23	1.00	0.25	0.29	0.15	0.09	0.32	0.19	0.14	0.23	0.22	0.28	0.36
CVS	0.30	0.02	0.27	0.13	0.29	0.25	1.00	0.55	0.09	0.13	0.22	0.05	0.11	0.24	0.29	0.20	0.38
CI	0.29	0.07	0.35	0.11	0.35	0.29	0.55	1.00	0.12	0.07	0.26	0.09	0.09	0.21	0.32	0.21	0.39
ENPH	0.42	0.22	0.06	0.26	0.05	0.15	0.09	0.12	1.00	0.32	0.12	0.39	0.27	0.26	0.27	0.28	0.61
MU	0.59	0.20	-0.02	0.17	0.03	0.09	0.13	0.07	0.32	1.00	0.20	0.30	0.43	0.29	0.33	0.27	0.54
BSX	0.46	0.13	0.19	0.15	0.18	0.32	0.22	0.26	0.12	0.20	1.00	0.28	0.30	0.32	0.26	0.36	0.41
VEEV	0.53	0.20	0.01	0.24	0.02	0.19	0.05	0.09	0.39	0.30	0.28	1.00	0.38	0.32	0.20	0.44	0.53
GOOGL	0.69	0.19	0.01	0.17	0.05	0.14	0.11	0.09	0.27	0.43	0.30	0.38	1.00	0.34	0.27	0.41	0.50
SBUX	0.53	0.13	0.13	0.21	0.14	0.23	0.24	0.21	0.26	0.29	0.32	0.32	0.34	1.00	0.35	0.39	0.51
PCAR	0.52	0.16	0.22	0.17	0.26	0.22	0.29	0.32	0.27	0.33	0.26	0.20	0.27	0.35	1.00	0.33	0.52
NDAQ	0.61	0.18	0.17	0.22	0.18	0.28	0.20	0.21	0.28	0.27	0.36	0.44	0.41	0.39	0.33	1.00	0.54
Portfolio	0.75	0.39	0.29	0.57	0.31	0.36	0.38	0.39	0.61	0.54	0.41	0.53	0.50	0.51	0.52	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2020 г.

Portfolio 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов