Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio
No bitcoin because obviously bitcoin's returns are not going to be as impressive as they currently are.
Finally, no BS! (Almost) RFR adjusted returns.
Finally, total BS! Short indexes!
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -250% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 3% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | Multisector Bonds | 42.90% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | Municipal Bonds | 56.40% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 21.30% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 5.70% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 15.50% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | Bank Loan | 26.40% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 77.20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 6.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio на 3 мая 2025 г. показал доходность в -0.07% с начала года и доходность в 15.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio | 0.16% | -1.44% | 1.54% | 10.44% | 17.70% | 15.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.85% | 1.60% |
IAU iShares Gold Trust | 23.15% | 4.04% | 18.11% | 40.10% | 13.43% | 10.24% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.57% | -1.35% | -3.67% | -8.28% | 0.62% | 5.06% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -7.52% | 12.89% | -11.61% | 1.05% | 9.24% | 12.32% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 10.99% | 3.25% | 17.19% | 23.34% | 22.32% | 9.74% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.39% | 0.32% | 1.23% | 5.55% | 7.21% | 4.65% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.59% | -0.34% | 0.84% | 3.47% | 6.52% | 6.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.42% | -1.50% | -1.87% | 0.43% | 2.75% | 2.57% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -11.03% | -1.28% | -6.60% | -1.48% | 17.93% | 6.56% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | -0.49% | -2.01% | 0.50% | 5.34% | 4.48% | 4.08% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 2.12% | -0.72% | 3.21% | 8.61% | 4.87% | 4.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.76% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 0.89% | 0.69% | 2.10% | 6.31% | 7.10% | 4.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | 1.57% | -0.92% | -3.03% | -0.13% | 0.16% | |||||||
| 2024 | 2.84% | 0.76% | 4.09% | -0.69% | 1.67% | 2.78% | 1.13% | 0.73% | 2.87% | -0.57% | 2.76% | -1.24% | 18.36% |
| 2023 | 8.55% | -3.43% | 0.50% | 0.82% | -0.68% | 1.84% | 2.13% | 0.81% | -0.80% | -0.87% | 7.59% | 5.85% | 23.88% |
| 2022 | -0.58% | -0.51% | 0.10% | -1.04% | -0.70% | -5.43% | 4.88% | -2.08% | -6.45% | 1.32% | 3.68% | -1.86% | -8.87% |
| 2021 | 2.12% | 1.94% | 2.96% | 2.93% | 2.56% | 1.63% | 1.16% | 0.91% | 0.71% | 1.53% | -0.08% | 2.54% | 22.99% |
| 2020 | 4.19% | 0.11% | -14.13% | 6.25% | 7.03% | 6.53% | 6.91% | 2.79% | -0.32% | -0.57% | 5.15% | 3.93% | 29.16% |
| 2019 | 4.89% | 3.36% | 1.77% | 2.63% | -1.83% | 3.25% | 1.69% | 0.55% | -0.59% | -0.68% | 0.30% | 2.37% | 18.97% |
| 2018 | 1.54% | -1.71% | 0.58% | 1.18% | 1.65% | -0.66% | 1.00% | 1.46% | 1.27% | -2.65% | -0.97% | -2.99% | -0.45% |
| 2017 | 2.36% | 2.96% | 1.29% | 1.69% | 1.78% | 0.03% | 1.69% | 4.15% | 1.09% | 2.12% | -0.62% | 0.02% | 20.14% |
| 2016 | 1.20% | 0.18% | 4.59% | 2.83% | 3.21% | 1.31% | 4.65% | 3.07% | 0.90% | 1.63% | 0.42% | 2.26% | 29.51% |
| 2015 | 4.61% | 2.23% | 1.20% | -0.14% | 3.54% | -1.89% | 2.08% | -1.46% | -0.14% | 3.22% | -0.11% | -0.28% | 13.38% |
| 2014 | 3.14% | 1.03% | 2.60% | 2.28% | 0.10% | 9.45% |
Комиссия
Комиссия Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 3.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 0.29 | 1.20 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.23 | 1.42 | 5.02 | 13.51 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.27 | -1.62 | 0.80 | -0.62 | -1.34 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.14 | 0.40 | 1.06 | 0.13 | 0.37 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.50 | 3.16 | 1.50 | 3.42 | 15.34 |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 2.02 | 3.78 | 1.84 | 1.98 | 9.04 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.46 | 2.13 | 1.29 | 1.51 | 4.05 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10 | -0.08 | 0.99 | -0.08 | -0.23 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.29 | -0.23 | 0.97 | -0.33 | -0.68 |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 1.44 | 1.90 | 1.35 | 1.59 | 6.49 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 3.29 | 5.03 | 1.65 | 5.83 | 18.07 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 251.19 | 146.03 | 443.27 | 4,083.09 |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 3.36 | 4.61 | 1.98 | 2.88 | 15.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.54% | 8.10% | 6.92% | 10.58% | 13.15% | 7.98% | 6.73% | 10.86% | 13.13% | 16.80% | 15.06% | 13.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.42% | 7.12% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 8.00% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.86% | 8.44% | 8.66% | 5.51% | 3.95% | 4.30% | 5.12% | 5.17% | 4.32% | 4.32% | 4.46% | 4.37% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.12% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.78% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.14% | 5.46% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.94% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.98% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 22.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -12.55% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 231 | 1 сент. 2023 г. | 409 |
| -7.73% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.56% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 92 |
| -3.91% | 19 сент. 2023 г. | 13 | 5 окт. 2023 г. | 28 | 14 нояб. 2023 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 0.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | LCSIX | HICOX | IAU | DBSCX | UUP | RPIFX | QLEIX | BTAL | YCS | OSTIX | SVARX | PGTYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.13 | 0.26 | 0.50 | -0.52 | 0.19 | 0.47 | 0.40 | 0.85 | 0.53 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.08 |
| LCSIX | -0.05 | -0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.27 |
| HICOX | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0.16 | 0.35 | -0.13 | 0.07 | -0.09 | 0.01 | -0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.30 |
| IAU | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | -0.47 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.46 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.21 |
| DBSCX | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.21 | 1.00 | -0.18 | 0.09 | -0.10 | 0.01 | -0.32 | 0.15 | 0.24 | 0.02 | 0.26 |
| UUP | -0.13 | 0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.47 | -0.18 | 1.00 | -0.09 | -0.07 | 0.09 | 0.55 | -0.16 | -0.20 | -0.12 | 0.07 |
| RPIFX | 0.26 | 0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | -0.09 | 1.00 | 0.14 | -0.21 | 0.04 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 0.39 |
| QLEIX | 0.50 | 0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.03 | -0.10 | -0.07 | 0.14 | 1.00 | -0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 0.41 |
| BTAL | -0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | -0.21 | -0.16 | 1.00 | -0.14 | -0.39 | -0.30 | -0.46 | -0.26 |
| YCS | 0.19 | -0.01 | -0.09 | -0.26 | -0.46 | -0.32 | 0.55 | 0.04 | 0.16 | -0.14 | 1.00 | 0.01 | -0.09 | 0.15 | 0.16 |
| OSTIX | 0.47 | 0.02 | -0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | -0.16 | 0.46 | 0.22 | -0.39 | 0.01 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.55 |
| SVARX | 0.40 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | -0.20 | 0.35 | 0.16 | -0.30 | -0.09 | 0.47 | 1.00 | 0.36 | 0.61 |
| PGTYX | 0.85 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.12 | 0.24 | 0.38 | -0.46 | 0.15 | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.50 |
| Portfolio | 0.53 | -0.08 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.26 | 0.07 | 0.39 | 0.41 | -0.26 | 0.16 | 0.55 | 0.61 | 0.50 | 1.00 |