Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio
No bitcoin because obviously bitcoin's returns are not going to be as impressive as they currently are.
Finally, no BS! (Almost) RFR adjusted returns.
Finally, total BS! Short indexes!
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 750% | |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -250% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 3% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | Multisector Bonds | 42.90% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | Municipal Bonds | 56.40% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 21.30% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 5.70% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 15.50% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | Bank Loan | 26.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | -750% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 77.20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 6.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 2.52% с начала года и доходность в 1.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio | 2.43% | -0.45% | 2.37% | 6.92% | 3.79% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.63% | 7.67% | 0.11% | 12.36% | -2.13% | 0.81% |
IAU iShares Gold Trust | 8.81% | 1.89% | 13.94% | 36.73% | 11.56% | 8.82% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.69% | -1.90% | -6.07% | -8.55% | 2.59% | 5.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -2.78% | -2.67% | -5.37% | 3.18% | 9.77% | 12.84% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 8.24% | 3.89% | 16.59% | 30.34% | 19.49% | 9.38% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.33% | -0.32% | 3.32% | 7.87% | 5.87% | 4.86% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.36% | 0.76% | 1.27% | 4.45% | 6.61% | 6.62% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10% | -0.41% | 8.65% | 9.54% | 4.66% | 2.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -4.97% | -5.03% | 11.19% | 11.49% | 19.01% | 7.11% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 1.06% | 0.75% | 3.16% | 7.05% | 3.88% | 4.40% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 1.49% | 1.08% | 2.88% | 8.57% | 2.65% | 4.10% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.67% | 0.32% | 2.29% | 4.96% | 2.43% | 1.69% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 0.81% | 0.00% | 3.02% | 7.53% | 5.81% | 4.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38% | -1.27% | 6.09% | 17.34% | 16.45% | 12.93% |
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | 2.43% | |||||||||||
| 2024 | 2.82% | 0.41% | 2.72% | -1.68% | -0.17% | 2.30% | 0.53% | 0.31% | 2.26% | -1.30% | 0.98% | -1.94% | 7.33% |
| 2023 | 7.70% | -4.15% | -1.06% | -0.19% | -2.32% | 1.67% | 0.93% | -0.30% | -1.71% | -1.07% | 5.98% | 4.77% | 9.99% |
| 2022 | -0.47% | -1.83% | -1.27% | -1.17% | -2.21% | -6.44% | 4.13% | -3.34% | -7.18% | 0.30% | 2.42% | -2.99% | -18.77% |
| 2021 | 1.39% | 0.70% | 0.76% | 2.56% | 1.75% | 1.44% | -0.08% | 0.30% | 0.00% | 0.78% | -0.31% | 0.46% | 10.17% |
| 2020 | 3.26% | -3.44% | -14.47% | 6.09% | 5.20% | 7.22% | 4.06% | 2.96% | -1.69% | -2.63% | 4.14% | 3.93% | 13.28% |
| 2019 | 3.83% | 1.25% | 1.61% | 1.48% | -3.34% | 2.67% | 0.20% | -0.45% | -2.33% | -1.93% | -1.41% | 2.11% | 3.48% |
| 2018 | 1.36% | -3.72% | 1.14% | -0.67% | -0.41% | -1.38% | 0.22% | 0.15% | -0.04% | -2.87% | -1.47% | -5.74% | -12.86% |
| 2017 | 2.36% | 1.38% | 0.04% | 1.07% | -0.11% | -1.16% | 0.78% | 2.39% | 0.45% | 1.09% | -2.54% | -1.51% | 4.21% |
| 2016 | 0.47% | -2.13% | 3.61% | 1.90% | 1.98% | -0.52% | 4.00% | 1.28% | -0.03% | 0.06% | -1.58% | 0.70% | 9.99% |
| 2015 | 3.58% | 1.27% | 0.01% | -1.12% | 1.77% | -2.42% | -0.05% | -2.63% | -0.67% | 1.65% | -2.67% | -0.32% | -1.78% |
| 2014 | 1.66% | -0.26% | 2.34% | 0.08% | -1.03% | 2.78% |
Комиссия
Комиссия Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 2.68%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.70 | 1.17 | 1.13 | 0.43 | 1.89 |
IAU iShares Gold Trust | 2.61 | 3.34 | 1.44 | 4.96 | 13.52 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.35 | -1.76 | 0.79 | -0.60 | -1.53 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.23 | 0.46 | 1.06 | 0.32 | 0.82 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 4.15 | 5.67 | 1.83 | 5.49 | 26.71 |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 3.25 | 10.24 | 3.25 | 11.68 | 59.39 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.32 | 1.91 | 1.34 | 1.88 | 3.75 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 2.27 | 5.96 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.46 | 0.76 | 1.10 | 0.47 | 1.12 |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 2.52 | 3.75 | 1.60 | 4.09 | 14.22 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 3.23 | 4.90 | 1.65 | 7.48 | 18.13 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.84 | 260.31 | 151.29 | 459.82 | 4,235.07 |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.55 | 9.57 | 2.74 | 12.19 | 56.49 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.46 | 1.99 | 1.27 | 2.23 | 9.00 |
^GSPC S&P 500 | 1.34 | 1.83 | 1.24 | 2.03 | 8.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -0.27% | -0.96% | -3.57% | -2.32% | 4.13% | -3.68% | -6.20% | -5.37% | -0.90% | 1.39% | -0.24% | -0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.30% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.68% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.58% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.66% | 8.43% | 8.66% | 5.51% | 3.95% | 4.30% | 5.12% | 5.17% | 4.32% | 4.32% | 4.46% | 4.37% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.38% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.99% | 5.44% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.42% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.54% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.78% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio показал максимальную просадку в 30.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.98% | 8 нояб. 2017 г. | 595 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 817 |
| -21.04% | 12 нояб. 2021 г. | 476 | 5 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -11.14% | 16 апр. 2015 г. | 211 | 16 февр. 2016 г. | 102 | 12 июл. 2016 г. | 313 |
| -4.5% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 20 | 15 янв. 2015 г. | 33 |
| -3.54% | 25 окт. 2016 г. | 27 | 1 дек. 2016 г. | 26 | 10 янв. 2017 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized No Stock Portfolio - High 2.5% RFR Adjusted Sharpe Ratio составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | LCSIX | HICOX | IAU | DBSCX | RPIFX | UUP | QLEIX | YCS | BTAL | SVARX | OSTIX | PGTYX | ^GSPC | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| LCSIX | -0.03 | 1.00 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.08 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| HICOX | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.35 | 0.07 | -0.14 | -0.08 | -0.26 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| IAU | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.01 | -0.47 | -0.03 | -0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| DBSCX | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.21 | 1.00 | 0.09 | -0.19 | -0.11 | -0.32 | -0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| RPIFX | 0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 1.00 | -0.10 | 0.13 | 0.04 | -0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| UUP | 0.01 | -0.04 | -0.14 | -0.47 | -0.19 | -0.10 | 1.00 | -0.07 | 0.55 | 0.11 | -0.21 | -0.16 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
| QLEIX | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.13 | -0.07 | 1.00 | 0.16 | -0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.49 | 0.49 |
| YCS | -0.01 | -0.08 | -0.26 | -0.46 | -0.32 | 0.04 | 0.55 | 0.16 | 1.00 | -0.13 | -0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| BTAL | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.21 | 0.11 | -0.15 | -0.13 | 1.00 | -0.30 | -0.38 | -0.45 | -0.51 | -0.52 |
| SVARX | 0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.34 | -0.21 | 0.16 | -0.09 | -0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
| OSTIX | 0.02 | -0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.46 | -0.16 | 0.21 | 0.01 | -0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
| PGTYX | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.23 | -0.13 | 0.37 | 0.14 | -0.45 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.85 | 0.84 |
| ^GSPC | 0.00 | -0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | -0.13 | 0.49 | 0.19 | -0.51 | 0.40 | 0.47 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| SPY | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | -0.14 | 0.49 | 0.19 | -0.52 | 0.40 | 0.47 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |