PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 4%BTC-USD 7.5%SCHG 30%SMH 15%AVUV 8%ARGT 8%DXJ 7.5%INCO 7.5%TUR 4%DE 2%AAPL 2%EGY 1.2%NRIM 1.2%HRB 1.1%ESI 1%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
2%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities
8%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
8%
BTC-USD
Bitcoin
7.50%
DE
Deere & Company
Industrials
2%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities
7.50%
EGY
VAALCO Energy, Inc.
Energy
1.20%
ESI
Element Solutions Inc
Basic Materials
1%
HRB
H&R Block, Inc.
Consumer Cyclical
1.10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
4%
INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities
7.50%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
Financial Services
1.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
Emerging Markets Equities
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.13%
7.20%
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks38.49%0.87%10.13%39.95%28.28%N/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
35.44%2.31%11.36%37.12%19.92%16.66%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
38.38%-0.90%-10.01%43.12%30.48%27.66%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
8.31%-4.81%9.15%10.06%13.87%N/A
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
58.28%0.52%42.42%57.09%27.07%17.09%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
27.15%1.29%2.66%29.25%18.15%11.37%
INCO
Columbia India Consumer ETF
13.75%-0.88%-4.27%19.17%14.19%9.93%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
13.61%4.48%-13.84%10.13%9.44%-1.15%
DE
Deere & Company
7.89%6.63%12.65%11.81%21.22%19.02%
AAPL
Apple Inc
30.38%9.42%19.40%28.84%29.83%25.86%
EGY
VAALCO Energy, Inc.
0.09%-18.72%-31.39%-2.73%19.27%-0.15%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
40.44%-4.59%43.61%38.05%19.43%15.25%
HRB
H&R Block, Inc.
14.26%-2.10%2.93%17.89%22.71%8.81%
ESI
Element Solutions Inc
10.81%-8.37%-6.75%13.11%18.25%1.62%
BTC-USD
Bitcoin
130.66%5.57%50.38%123.34%68.44%76.52%
IAU
iShares Gold Trust
25.54%-1.49%9.91%27.57%11.65%8.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.50%8.41%5.67%-2.69%6.69%2.90%1.06%0.10%2.16%-0.04%8.31%38.49%
202311.83%-0.72%5.52%-0.42%3.88%7.63%4.37%-1.44%-3.79%-0.17%11.32%5.70%51.66%
2022-4.89%-0.41%3.96%-9.07%-0.47%-11.17%11.25%-3.11%-7.93%6.33%6.57%-5.10%-15.51%
20211.97%6.99%4.54%2.62%-0.61%2.27%2.40%5.12%-4.25%7.40%-0.97%1.11%31.86%
20201.50%-7.38%-16.01%14.04%7.57%4.57%7.04%6.18%-3.20%0.92%16.99%11.38%46.53%
2019-0.06%3.70%1.35%4.77%10.05%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.401.83
Коэффициент Сортино ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.922.46
Коэффициент Омега ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.241.34
Коэффициент Кальмара ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.602.72
Коэффициент Мартина ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.8811.89
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.672.161.300.818.71
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.260.591.070.080.84
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.500.911.110.222.56
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
2.332.921.361.8110.07
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
0.140.331.050.020.43
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.410.711.080.060.85
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
-0.35-0.330.960.18-0.57
DE
Deere & Company
0.240.531.060.050.82
AAPL
Apple Inc
2.943.821.521.7918.26
EGY
VAALCO Energy, Inc.
-1.17-1.820.79-0.06-2.87
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
2.903.751.452.6621.93
HRB
H&R Block, Inc.
0.841.421.190.413.80
ESI
Element Solutions Inc
0.070.371.040.010.32
BTC-USD
Bitcoin
1.201.911.190.985.68
IAU
iShares Gold Trust
0.831.191.150.394.32

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
1.83
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.97%1.41%2.11%1.43%0.89%1.76%1.60%1.18%1.01%1.81%1.80%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.91%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.32%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.85%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
1.78%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
DE
Deere & Company
1.38%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
EGY
VAALCO Energy, Inc.
5.83%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRIM
Northrim BanCorp, Inc.
3.19%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%
HRB
H&R Block, Inc.
2.58%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%2.38%2.75%
ESI
Element Solutions Inc
1.26%1.38%1.76%1.03%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.49%
-3.66%
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.02%13 февр. 2020 г.3922 мар. 2020 г.12222 июл. 2020 г.161
-26.17%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.2346 июн. 2023 г.575
-12.5%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.6711 окт. 2024 г.87
-9.1%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.1912 окт. 2020 г.40
-6.82%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.1317 мар. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.13%
3.62%
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUBTC-USDTURHRBEGYNRIMINCOAAPLDEDXJARGTESISMHSCHGAVUV
IAU1.000.120.120.010.130.020.140.070.060.000.180.070.100.110.09
BTC-USD0.121.000.140.100.110.130.140.180.160.150.240.210.250.260.23
TUR0.120.141.000.120.180.180.230.210.200.230.270.220.210.230.26
HRB0.010.100.121.000.180.280.200.200.320.290.210.330.200.260.46
EGY0.130.110.180.181.000.230.160.140.320.250.310.290.220.180.46
NRIM0.020.130.180.280.231.000.200.150.400.330.260.400.210.210.57
INCO0.140.140.230.200.160.201.000.290.260.350.360.310.370.400.37
AAPL0.070.180.210.200.140.150.291.000.250.350.370.350.560.730.36
DE0.060.160.200.320.320.400.260.251.000.390.350.400.340.330.59
DXJ0.000.150.230.290.250.330.350.350.391.000.420.440.470.480.56
ARGT0.180.240.270.210.310.260.360.370.350.421.000.420.480.530.51
ESI0.070.210.220.330.290.400.310.350.400.440.421.000.480.490.67
SMH0.100.250.210.200.220.210.370.560.340.470.480.481.000.780.48
SCHG0.110.260.230.260.180.210.400.730.330.480.530.490.781.000.48
AVUV0.090.230.260.460.460.570.370.360.590.560.510.670.480.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab