ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	8%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	8%
BTC-USD Bitcoin		7.50%
DE Deere & Company	Industrials	2%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	7.50%
EGY VAALCO Energy, Inc.	Energy	1.20%
ESI Element Solutions Inc	Basic Materials	1%
HRB H&R Block, Inc.	Consumer Cyclical	1.10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	4%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	7.50%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	Financial Services	1.20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	4%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.22%	0.69%	10.04%	22.93%	12.98%	11.70%
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks	2.07%	0.75%	18.31%	43.25%	26.22%	N/A
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.65%	-1.51%	15.48%	28.87%	18.84%	16.94%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-2.63%	-5.07%	3.22%	24.35%	27.89%	25.98%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.66%	2.70%	0.97%	12.47%	16.19%	N/A
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.40%	-0.27%	52.40%	60.32%	28.26%	17.83%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-1.07%	-1.79%	2.69%	18.04%	19.27%	11.75%
INCO Columbia India Consumer ETF	-5.59%	-6.04%	-14.58%	4.68%	12.50%	7.92%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	0.56%	-2.59%	-13.64%	2.64%	8.16%	-1.07%
DE Deere & Company	14.27%	13.01%	31.19%	23.58%	26.36%	21.23%
AAPL Apple Inc	-8.21%	-10.07%	5.29%	20.47%	23.99%	24.39%
EGY VAALCO Energy, Inc.	-2.97%	-0.24%	-37.92%	-0.41%	16.67%	-1.39%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	6.81%	8.03%	22.57%	59.15%	21.83%	19.19%
HRB H&R Block, Inc.	2.95%	1.82%	-5.16%	15.65%	23.12%	8.75%
ESI Element Solutions Inc	0.43%	-0.23%	-1.58%	13.29%	17.96%	2.59%
BTC-USD Bitcoin	9.27%	9.15%	54.21%	135.83%	60.80%	84.25%
IAU iShares Gold Trust	4.54%	4.84%	13.78%	34.58%	11.43%	7.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.41%	12.02%	7.24%	-5.03%	7.91%	1.82%	0.51%	-0.99%	2.55%	1.44%	11.86%	-1.39%	46.59%
2023	12.61%	-0.56%	6.02%	-0.60%	3.50%	8.10%	3.58%	-2.32%	-3.89%	1.13%	11.46%	6.25%	53.76%
2022	-7.56%	0.90%	3.99%	-11.12%	-2.23%	-14.87%	11.76%	-4.48%	-8.26%	6.28%	5.27%	-5.81%	-25.95%
2021	3.11%	9.80%	8.09%	1.67%	-8.23%	1.48%	4.27%	5.97%	-4.82%	12.41%	-1.05%	-2.34%	32.37%
2020	1.08%	-7.37%	-15.99%	13.99%	7.38%	4.59%	7.74%	6.44%	-3.43%	1.06%	16.52%	11.51%	46.44%
2019									-0.06%	3.67%	1.34%	3.98%	9.17%

Комиссия

Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

IAU

iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	1.46	1.92	1.27	0.68	7.53
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.03	0.30	1.04	0.00	0.10
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.52	0.93	1.11	0.22	2.10
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.74	2.32	1.29	1.20	8.13
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.13	0.32	1.05	0.02	0.39
INCO Columbia India Consumer ETF	-0.62	-0.83	0.91	0.29	-0.97
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-0.96	-1.28	0.86	0.15	-1.42
DE Deere & Company	1.49	2.33	1.27	0.62	7.92
AAPL Apple Inc	1.35	1.89	1.25	0.72	6.46
EGY VAALCO Energy, Inc.	-1.01	-1.43	0.83	0.02	-1.89
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	2.20	3.09	1.37	2.37	12.51
HRB H&R Block, Inc.	0.20	0.50	1.07	0.05	0.60
ESI Element Solutions Inc	0.37	0.89	1.10	0.17	1.47
BTC-USD Bitcoin	1.39	2.10	1.21	1.12	6.32
IAU iShares Gold Trust	1.22	1.67	1.22	0.63	5.45

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.17%	1.16%	1.41%	1.94%	1.35%	0.79%	1.08%	1.31%	0.97%	0.89%	1.49%	1.63%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.39%	0.40%	0.47%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.28%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.57%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.39%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.52%	3.48%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
INCO Columbia India Consumer ETF	3.05%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	1.78%	1.79%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.63%	2.89%	3.04%	1.63%
DE Deere & Company	1.25%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
EGY VAALCO Energy, Inc.	5.90%	5.72%	5.57%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	2.95%	3.16%	4.20%	3.34%	3.45%	4.06%	3.29%	3.10%	2.54%	2.47%	2.78%	2.67%
HRB H&R Block, Inc.	2.56%	2.63%	2.52%	3.07%	4.54%	6.56%	4.39%	3.90%	3.59%	3.74%	2.40%	2.38%
ESI Element Solutions Inc	1.25%	1.26%	1.38%	1.76%	1.03%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.88%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	419	8 дек. 2023 г.	760
-33.97%	13 февр. 2020 г.	40	23 мар. 2020 г.	121	22 июл. 2020 г.	161
-14.31%	16 апр. 2021 г.	38	23 мая 2021 г.	101	1 сент. 2021 г.	139
-14.27%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	70	14 окт. 2024 г.	90
-9.45%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	19	12 окт. 2020 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	BTC-USD	TUR	HRB	EGY	NRIM	INCO	AAPL	DE	DXJ	ARGT	ESI	SMH	SCHG	AVUV
IAU	1.00	0.12	0.12	0.01	0.14	0.02	0.14	0.06	0.06	0.00	0.19	0.07	0.10	0.11	0.09
BTC-USD	0.12	1.00	0.14	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18	0.16	0.15	0.24	0.21	0.26	0.27	0.24
TUR	0.12	0.14	1.00	0.11	0.17	0.18	0.23	0.21	0.19	0.23	0.27	0.22	0.22	0.24	0.26
HRB	0.01	0.10	0.11	1.00	0.19	0.27	0.20	0.20	0.31	0.29	0.21	0.32	0.20	0.25	0.45
EGY	0.14	0.11	0.17	0.19	1.00	0.22	0.16	0.14	0.31	0.25	0.31	0.29	0.22	0.18	0.46
NRIM	0.02	0.13	0.18	0.27	0.22	1.00	0.20	0.15	0.40	0.33	0.25	0.40	0.21	0.21	0.57
INCO	0.14	0.15	0.23	0.20	0.16	0.20	1.00	0.29	0.25	0.34	0.35	0.31	0.37	0.40	0.37
AAPL	0.06	0.18	0.21	0.20	0.14	0.15	0.29	1.00	0.25	0.35	0.36	0.34	0.56	0.73	0.35
DE	0.06	0.16	0.19	0.31	0.31	0.40	0.25	0.25	1.00	0.38	0.34	0.40	0.33	0.33	0.59
DXJ	0.00	0.15	0.23	0.29	0.25	0.33	0.34	0.35	0.38	1.00	0.42	0.44	0.47	0.48	0.56
ARGT	0.19	0.24	0.27	0.21	0.31	0.25	0.35	0.36	0.34	0.42	1.00	0.42	0.48	0.53	0.50
ESI	0.07	0.21	0.22	0.32	0.29	0.40	0.31	0.34	0.40	0.44	0.42	1.00	0.48	0.49	0.66
SMH	0.10	0.26	0.22	0.20	0.22	0.21	0.37	0.56	0.33	0.47	0.48	0.48	1.00	0.78	0.48
SCHG	0.11	0.27	0.24	0.25	0.18	0.21	0.40	0.73	0.33	0.48	0.53	0.49	0.78	1.00	0.48
AVUV	0.09	0.24	0.26	0.45	0.46	0.57	0.37	0.35	0.59	0.56	0.50	0.66	0.48	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество