ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks | -13.75% | -5.64% | -3.74% | 3.16% | 27.22% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.12% | -4.57% | -9.02% | 4.53% | 18.19% | 14.31% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -18.98% | -8.41% | -22.61% | -11.29% | 26.80% | 22.94% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -18.98% | -9.42% | -17.35% | -11.79% | 19.38% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | -9.88% | -6.38% | 7.25% | 33.76% | 35.40% | 14.36% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -11.11% | -8.44% | -7.51% | -6.05% | 21.48% | 9.07% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -6.89% | 5.73% | -17.47% | -3.97% | 17.90% | 7.49% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -11.04% | -13.90% | -5.36% | -16.46% | 12.90% | -0.74% |
DE Deere & Company | 5.20% | -6.26% | 10.27% | 9.42% | 26.64% | 19.73% |
AAPL Apple Inc | -23.88% | -13.77% | -16.68% | 14.03% | 23.97% | 21.04% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -25.87% | -18.41% | -47.05% | -54.26% | 31.67% | 5.29% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -11.52% | -4.84% | 3.70% | 54.44% | 27.54% | 15.12% |
HRB H&R Block, Inc. | 8.77% | 6.97% | -4.85% | 26.04% | 35.74% | 10.02% |
ESI Element Solutions Inc | -28.96% | -29.32% | -29.29% | -27.91% | 16.17% | -3.38% |
BTC-USD Bitcoin | -14.77% | -3.91% | 32.11% | 12.80% | 63.29% | 79.87% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 8.61% | 20.46% | 35.81% | 13.20% | 9.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.53% | -7.37% | -4.60% | -5.73% | -13.75% | ||||||||
| 2024 | 2.41% | 12.02% | 7.24% | -5.03% | 7.91% | 1.82% | 0.51% | -0.99% | 2.55% | 1.44% | 11.86% | -1.39% | 46.59% |
| 2023 | 12.61% | -0.56% | 6.03% | -0.60% | 3.50% | 8.10% | 3.58% | -2.32% | -3.89% | 1.13% | 11.46% | 6.25% | 53.76% |
| 2022 | -7.56% | 0.90% | 3.99% | -11.12% | -2.23% | -14.87% | 11.76% | -4.48% | -8.26% | 6.28% | 5.27% | -5.81% | -25.95% |
| 2021 | 3.11% | 9.80% | 8.09% | 1.67% | -8.23% | 1.48% | 4.27% | 5.97% | -4.82% | 12.41% | -1.05% | -2.34% | 32.37% |
| 2020 | 1.08% | -7.37% | -15.99% | 13.99% | 7.38% | 4.59% | 7.74% | 6.44% | -3.43% | 1.06% | 16.52% | 11.51% | 46.44% |
| 2019 | -0.06% | 3.67% | 1.34% | 3.98% | 9.17% |
Комиссия
Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.12 | 0.02 | 1.00 | 0.17 | -0.53 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.46 | -0.41 | 0.95 | -0.34 | -2.13 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.92 | -1.30 | 0.83 | -0.49 | -2.73 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.71 | 2.31 | 1.29 | 1.07 | 11.52 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.18 | -0.05 | 0.99 | -0.30 | -1.39 |
INCO Columbia India Consumer ETF | -1.32 | -1.93 | 0.80 | -0.16 | -1.44 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -1.09 | -1.39 | 0.82 | -0.38 | -2.51 |
DE Deere & Company | 1.29 | 2.14 | 1.25 | 0.64 | 7.47 |
AAPL Apple Inc | -0.52 | -0.56 | 0.92 | 0.38 | -2.06 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -1.35 | -2.55 | 0.70 | -0.70 | -2.42 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 0.26 | 0.69 | 1.08 | 0.09 | 1.08 |
HRB H&R Block, Inc. | 0.10 | 0.37 | 1.05 | 0.02 | 0.22 |
ESI Element Solutions Inc | -1.13 | -1.67 | 0.78 | -0.73 | -3.71 |
BTC-USD Bitcoin | 0.61 | 1.24 | 1.12 | 0.39 | 3.14 |
IAU iShares Gold Trust | 2.92 | 3.85 | 1.51 | 2.11 | 14.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.16% | 1.41% | 1.94% | 1.35% | 0.79% | 1.08% | 1.31% | 0.97% | 0.89% | 1.49% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.47% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.04% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.57% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.61% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.09% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.01% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% |
DE Deere & Company | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
AAPL Apple Inc | 0.53% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 7.84% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 3.64% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% |
HRB H&R Block, Inc. | 2.53% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% | 2.38% |
ESI Element Solutions Inc | 1.78% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 16.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.88% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 419 | 8 дек. 2023 г. | 760 |
| -33.97% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 22 июл. 2020 г. | 161 |
| -23.26% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.31% | 16 апр. 2021 г. | 38 | 23 мая 2021 г. | 101 | 1 сент. 2021 г. | 139 |
| -14.27% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 70 | 14 окт. 2024 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 14.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BTC-USD | TUR | HRB | EGY | NRIM | INCO | AAPL | DE | DXJ | ARGT | ESI | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| BTC-USD | 0.11 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| TUR | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| HRB | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.45 |
| EGY | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.46 |
| NRIM | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.57 |
| INCO | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| AAPL | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.55 | 0.72 | 0.36 |
| DE | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.59 |
| DXJ | 0.01 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.56 |
| ARGT | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.50 |
| ESI | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.66 |
| SMH | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.55 | 0.33 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.79 | 0.49 |
| SCHG | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.40 | 0.72 | 0.33 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.79 | 1.00 | 0.49 |
| AVUV | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.36 | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 1.00 |