ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks | 26.52% | 0.56% | 11.72% | 45.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.96% | 0.76% | 12.23% | 35.62% | 19.67% | 16.11% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.75% | 62.34% | 34.29% | 28.25% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 4.52% | 0.13% | 5.49% | 19.40% | N/A | N/A |
Global X MSCI Argentina ETF | 33.98% | 9.26% | 35.35% | 52.80% | 26.55% | 13.23% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 15.25% | -4.43% | -2.51% | 14.13% | 17.93% | 11.12% |
Columbia India Consumer ETF | 29.06% | 2.86% | 21.69% | 46.32% | 19.25% | 11.56% |
iShares MSCI Turkey ETF | 14.82% | -3.40% | 5.84% | -0.13% | 10.17% | -1.04% |
Deere & Company | -0.54% | 4.43% | 3.73% | -2.80% | 20.72% | 19.15% |
Apple Inc | 16.00% | -1.57% | 29.22% | 27.79% | 33.33% | 25.87% |
VAALCO Energy, Inc. | 28.91% | -15.35% | 2.94% | 35.81% | 27.87% | -3.66% |
Northrim BanCorp, Inc. | 24.61% | 6.66% | 45.15% | 75.37% | 15.67% | 14.32% |
H&R Block, Inc. | 33.14% | -1.36% | 36.80% | 63.59% | 26.28% | 11.05% |
Element Solutions Inc | 11.81% | 0.58% | 6.94% | 32.98% | 20.35% | -0.15% |
Bitcoin | 43.31% | 2.85% | -11.43% | 127.98% | 42.39% | 62.70% |
iShares Gold Trust | 25.03% | 2.95% | 19.61% | 33.99% | 11.52% | 7.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.50% | 8.41% | 5.67% | -2.69% | 6.69% | 2.90% | 1.06% | 0.10% | 26.52% | ||||
2023 | 11.83% | -0.72% | 5.52% | -0.42% | 3.88% | 7.63% | 4.37% | -1.44% | -3.79% | -0.17% | 11.32% | 5.70% | 51.66% |
2022 | -4.89% | -0.41% | 3.96% | -9.07% | -0.47% | -11.17% | 11.25% | -3.11% | -7.93% | 6.33% | 6.57% | -5.10% | -15.51% |
2021 | 1.97% | 6.99% | 4.54% | 2.62% | -0.61% | 2.28% | 2.40% | 5.12% | -4.25% | 7.40% | -0.97% | 1.11% | 31.86% |
2020 | 1.50% | -7.38% | -16.01% | 14.04% | 7.57% | 4.57% | 7.04% | 6.18% | -3.20% | 0.92% | 16.99% | 11.38% | 46.55% |
2019 | -0.06% | 3.70% | 1.35% | 4.77% | 10.05% |
Комиссия
Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.23 | 2.89 | 1.23 | 1.18 | 11.45 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.30 | 1.38 | 1.17 | 7.53 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.53 | 0.85 | 1.14 | 0.21 | 2.58 |
Global X MSCI Argentina ETF | 2.17 | 2.81 | 1.33 | 1.63 | 8.66 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.83 | 1.13 | 1.11 | 0.21 | 3.05 |
Columbia India Consumer ETF | 3.12 | 4.48 | 1.27 | 3.68 | 32.67 |
iShares MSCI Turkey ETF | 0.88 | 1.36 | 1.02 | 0.30 | 2.90 |
Deere & Company | 0.03 | 0.19 | 1.00 | 0.00 | 0.08 |
Apple Inc | 1.49 | 2.23 | 1.19 | 0.73 | 4.94 |
VAALCO Energy, Inc. | 0.80 | 1.52 | 1.29 | 0.29 | 3.26 |
Northrim BanCorp, Inc. | 1.24 | 1.87 | 1.44 | 0.78 | 5.90 |
H&R Block, Inc. | 2.00 | 3.21 | 1.37 | 2.67 | 13.58 |
Element Solutions Inc | 0.81 | 1.44 | 1.23 | 0.45 | 3.93 |
Bitcoin | 1.04 | 1.71 | 1.68 | 0.57 | 4.65 |
iShares Gold Trust | 2.72 | 3.59 | 1.21 | 2.49 | 17.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks | 1.07% | 1.41% | 2.11% | 1.43% | 0.89% | 1.76% | 1.60% | 1.18% | 1.08% | 1.81% | 1.80% | 1.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X MSCI Argentina ETF | 1.08% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.43% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Columbia India Consumer ETF | 2.95% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
iShares MSCI Turkey ETF | 2.32% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
Deere & Company | 1.46% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VAALCO Energy, Inc. | 4.47% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Northrim BanCorp, Inc. | 3.54% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% | 2.44% |
H&R Block, Inc. | 2.11% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% | 2.38% | 2.75% |
Element Solutions Inc | 1.25% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.
Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.02% | 13 февр. 2020 г. | 39 | 22 мар. 2020 г. | 122 | 22 июл. 2020 г. | 161 |
-26.17% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 234 | 6 июн. 2023 г. | 575 |
-12.5% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.1% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
-6.82% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 13 | 17 мар. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | BTC-USD | TUR | HRB | EGY | NRIM | INCO | AAPL | DE | DXJ | ARGT | ESI | SMH | SCHG | AVUV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
BTC-USD | 0.11 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
TUR | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
HRB | -0.01 | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.46 |
EGY | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.46 |
NRIM | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.22 | 0.58 |
INCO | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
AAPL | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.58 | 0.75 | 0.37 |
DE | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.60 |
DXJ | -0.01 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.57 |
ARGT | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.52 |
ESI | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.67 |
SMH | 0.10 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.39 | 0.58 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.79 | 0.50 |
SCHG | 0.10 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.75 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.79 | 1.00 | 0.49 |
AVUV | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.37 | 0.37 | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.67 | 0.50 | 0.49 | 1.00 |