ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks | -3.65% | 8.02% | 2.69% | 13.84% | 30.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.26% | 8.57% | 0.02% | 14.65% | 18.96% | 15.51% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -9.56% | 12.00% | -10.11% | 1.04% | 28.62% | 24.37% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -11.07% | 4.77% | -8.95% | -4.27% | 21.13% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.68% | 5.50% | 16.62% | 39.13% | 38.11% | 15.60% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.15% | 8.01% | 4.81% | 5.49% | 24.62% | 10.37% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -1.18% | 5.64% | -5.59% | -0.05% | 19.79% | 9.47% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -13.72% | -3.91% | -7.17% | -24.22% | 12.72% | -1.08% |
DE Deere & Company | 14.08% | 7.65% | 21.17% | 21.91% | 31.12% | 20.46% |
AAPL Apple Inc | -17.91% | 1.06% | -7.67% | 12.51% | 23.63% | 22.15% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -21.45% | -2.03% | -33.73% | -43.50% | 35.34% | 6.01% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 6.66% | 21.47% | 28.85% | 73.31% | 34.10% | 16.86% |
HRB H&R Block, Inc. | 19.08% | 9.81% | 6.30% | 34.86% | 35.61% | 11.69% |
ESI Element Solutions Inc | -16.89% | 4.67% | -22.08% | -10.46% | 17.87% | -1.88% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
IAU iShares Gold Trust | 23.15% | 4.04% | 18.11% | 40.10% | 13.39% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | -4.98% | -4.35% | 1.82% | 1.90% | -3.65% | |||||||
| 2024 | 2.50% | 8.41% | 5.67% | -2.69% | 6.69% | 2.90% | 1.06% | 0.10% | 2.16% | -0.04% | 8.31% | -1.32% | 38.52% |
| 2023 | 11.83% | -0.72% | 5.52% | -0.42% | 3.88% | 7.63% | 4.37% | -1.44% | -3.79% | -0.17% | 11.32% | 5.70% | 51.66% |
| 2022 | -4.89% | -0.41% | 3.96% | -9.07% | -0.47% | -11.17% | 11.25% | -3.11% | -7.93% | 6.33% | 6.57% | -5.26% | -15.66% |
| 2021 | 1.97% | 6.99% | 4.54% | 2.62% | -0.61% | 2.27% | 2.40% | 5.12% | -4.25% | 7.40% | -0.97% | 1.02% | 31.74% |
| 2020 | 1.50% | -7.38% | -16.01% | 14.04% | 7.57% | 4.57% | 7.04% | 6.18% | -3.20% | 0.92% | 16.99% | 11.27% | 46.38% |
| 2019 | -0.06% | 3.70% | 1.35% | 3.96% | 9.19% |
Комиссия
Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.13 | 0.38 | 1.05 | 0.02 | 0.47 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.37 | -0.26 | 0.97 | 0.08 | -1.35 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.53 | -0.63 | 0.92 | -0.06 | -1.21 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.66 | 2.32 | 1.30 | 1.07 | 10.90 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.13 | 2.26 |
INCO Columbia India Consumer ETF | -1.00 | -1.42 | 0.85 | 0.04 | -1.04 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.76 | -0.86 | 0.88 | -0.48 | -2.24 |
DE Deere & Company | 1.42 | 2.28 | 1.27 | 0.84 | 7.19 |
AAPL Apple Inc | -0.38 | -0.33 | 0.95 | 0.63 | -1.24 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -1.25 | -2.19 | 0.75 | -0.58 | -1.91 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 0.96 | 1.58 | 1.20 | 0.54 | 3.44 |
HRB H&R Block, Inc. | 0.03 | 0.22 | 1.03 | 0.00 | 0.07 |
ESI Element Solutions Inc | -0.70 | -0.85 | 0.89 | -0.19 | -1.77 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
IAU iShares Gold Trust | 2.60 | 3.48 | 1.45 | 2.00 | 13.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.16% | 1.41% | 1.94% | 1.35% | 0.79% | 1.08% | 1.31% | 0.97% | 0.89% | 1.49% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.49% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.86% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.39% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.20% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.92% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.07% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% |
DE Deere & Company | 1.28% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 7.40% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 3.02% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% | 2.67% |
HRB H&R Block, Inc. | 2.31% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% | 2.38% |
ESI Element Solutions Inc | 1.52% | 1.26% | 1.38% | 1.76% | 1.03% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 22 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.
Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.02% | 13 февр. 2020 г. | 39 | 22 мар. 2020 г. | 122 | 22 июл. 2020 г. | 161 |
| -26.23% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 234 | 6 июн. 2023 г. | 575 |
| -20.98% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.5% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 11 окт. 2024 г. | 87 |
| -9.1% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT + stocks составляет 14.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BTC-USD | TUR | HRB | EGY | NRIM | INCO | DE | AAPL | DXJ | ARGT | ESI | SMH | SCHG | AVUV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.32 | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.39 | 0.47 | 0.52 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.93 | 0.73 | 0.90 |
| IAU | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| BTC-USD | 0.32 | 0.11 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.57 |
| TUR | 0.29 | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| HRB | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.45 | 0.30 |
| EGY | 0.29 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.46 | 0.32 |
| NRIM | 0.39 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.20 | 0.39 | 0.15 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.57 | 0.34 |
| INCO | 0.47 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.45 |
| DE | 0.52 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.59 | 0.44 |
| AAPL | 0.72 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.55 | 0.72 | 0.37 | 0.58 |
| DXJ | 0.63 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.57 |
| ARGT | 0.60 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.64 |
| ESI | 0.65 | 0.05 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 0.57 |
| SMH | 0.80 | 0.10 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.79 | 0.49 | 0.78 |
| SCHG | 0.93 | 0.10 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.72 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.79 | 1.00 | 0.49 | 0.81 |
| AVUV | 0.73 | 0.08 | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.37 | 0.59 | 0.37 | 0.56 | 0.50 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.90 | 0.15 | 0.57 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.78 | 0.81 | 0.66 | 1.00 |