PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Deez

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

8.33%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

8.33%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

8.33%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

8.33%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

8.33%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

8.33%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

8.34%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

8.34%

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities

8.34%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

8.33%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

8.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8.34%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deez и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
84.02%
214.89%
Deez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Deez на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.73% с начала года и доходность в 5.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Deez1.73%2.52%6.52%9.63%7.48%5.59%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.91%5.35%13.93%19.12%18.23%16.33%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.96%-0.11%3.96%6.91%0.39%2.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.42%6.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.31%7.18%11.96%9.97%4.31%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.75%1.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%7.00%4.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
6.43%4.81%-3.00%2.30%6.77%-4.21%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
8.07%3.81%15.05%29.71%15.01%12.56%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.14%4.90%4.49%5.87%2.94%3.62%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.51%0.55%3.41%4.82%3.36%1.98%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-0.41%3.13%6.75%5.25%8.43%8.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.88%1.83%
2023-1.89%-2.66%-1.74%5.11%4.54%

Коэффициент Шарпа

Deez на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.36

Коэффициент Шарпа Deez находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.36
2.44
Deez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Deez за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Deez2.59%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.58%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.31%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.34%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Комиссия

Комиссия Deez составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Deez
1.36
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.33
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
IAU
iShares Gold Trust
1.02
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.19
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.64
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.74
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUBNDXBNDVTIPGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.020.020.00-0.010.030.000.020.020.01
IAU0.031.000.270.390.370.150.110.13-0.03-0.010.12-0.02
BNDX0.010.271.000.720.37-0.090.16-0.01-0.06-0.02-0.02-0.05
BND0.020.390.721.000.54-0.090.20-0.01-0.10-0.05-0.02-0.07
VTIP0.020.370.370.541.000.260.190.120.060.080.140.08
GSG0.000.15-0.09-0.090.261.000.120.330.310.290.350.31
VNQ-0.010.110.160.200.190.121.000.430.590.610.530.63
VWO0.030.13-0.01-0.010.120.330.431.000.590.690.800.63
VIOO0.00-0.03-0.06-0.100.060.310.590.591.000.810.720.93
VV0.02-0.01-0.02-0.050.080.290.610.690.811.000.820.86
VEA0.020.12-0.02-0.020.140.350.530.800.720.821.000.76
IJH0.01-0.02-0.05-0.070.080.310.630.630.930.860.761.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Deez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Deez показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-14.91%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.30614 дек. 2023 г.523
-13.34%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12214 июл. 2016 г.306
-10.11%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.138
-5.89%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149

График волатильности

Текущая волатильность Deez составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40%
3.47%
Deez
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев