gary family

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

gary family

Последнее обновление 22 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	22%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	23%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	1.97%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	1.32%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2.68%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	20%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.53%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.44%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	0.96%
POWL Powell Industries, Inc.	Industrials	0.45%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	3.55%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	1.33%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5.05%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	3.72%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в gary family и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

gary family

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
gary family	31.98%	0.91%	25.74%	45.06%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.18%	8.44%	15.59%	17.36%	35.25%	26.48%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	16.29%	0.91%	13.99%	22.69%	14.95%	12.82%
COST Costco Wholesale Corporation	29.49%	0.45%	24.31%	55.59%	27.21%	24.56%
MSFT Microsoft Corporation	18.73%	-1.10%	11.93%	29.91%	27.28%	28.01%
NVDA NVIDIA Corporation	147.58%	-3.14%	104.78%	174.87%	95.76%	76.50%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	41.90%	-6.32%	31.28%	62.19%	36.79%	28.94%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	14.15%	5.12%	15.59%	23.59%	20.14%	N/A
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	19.60%	-0.18%	16.00%	25.79%	15.56%	13.61%
ETN Eaton Corporation plc	34.50%	0.59%	33.16%	57.46%	34.64%	18.68%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	5.31%	-29.36%	-9.55%	79.56%	23.93%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.17%	0.96%	5.50%	9.66%	N/A	N/A
POWL Powell Industries, Inc.	60.11%	-8.37%	80.53%	134.88%	34.23%	12.15%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	21.63%	1.05%	17.43%	32.09%	18.70%	16.19%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	15.14%	-3.13%	9.79%	26.15%	23.54%	20.32%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью gary family, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.36%	7.52%	1.69%	-2.64%	10.67%	6.32%							31.98%
2023	10.94%	1.60%	8.36%	1.18%	6.98%	6.54%	3.48%	-0.70%	-4.38%	-1.52%	9.98%	5.68%	58.40%
2022	-7.20%	-1.61%	6.52%	-10.45%	-4.27%	-5.86%	13.04%	-5.23%	-10.64%	7.90%	6.29%	-9.59%	-22.10%
2021	-1.83%	-1.58%	3.02%	6.15%	0.74%	7.62%	4.40%	5.17%	-4.96%	9.26%	7.47%	3.14%	44.75%
2020					1.97%	4.98%	9.17%	12.00%	-2.81%	-2.90%	9.65%	4.23%	41.18%

Комиссия

Комиссия gary family составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг gary family среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

gary family

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

gary family

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.79	1.28	1.15	1.08	2.13
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.06	2.90	1.36	2.00	8.00
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.69	1.57	4.94	15.73
MSFT Microsoft Corporation	1.54	2.06	1.26	2.34	7.01
NVDA NVIDIA Corporation	3.84	4.13	1.52	8.93	24.93
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.20	2.81	1.36	4.17	10.71
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	1.44	2.04	1.24	1.80	5.09
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	2.30	3.24	1.40	3.12	11.74
ETN Eaton Corporation plc	2.25	2.89	1.39	3.09	9.87
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.72	2.20	1.32	1.54	12.55
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.35	1.93	1.24	1.45	5.67
POWL Powell Industries, Inc.	1.69	3.16	1.38	3.75	8.74
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	2.17	2.95	1.38	2.06	11.28
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.47	2.00	1.26	2.41	6.94

Коэффициент Шарпа

gary family на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

gary family

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность gary family за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
gary family	2.25%	2.67%	3.02%	1.77%	2.37%	0.95%	1.18%	1.87%	1.15%	2.03%	1.20%	1.35%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.31%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
COST Costco Wholesale Corporation	2.26%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
MSFT Microsoft Corporation	0.66%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.42%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.60%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.20%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%	1.66%	1.99%
ETN Eaton Corporation plc	1.12%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.26%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POWL Powell Industries, Inc.	0.75%	1.19%	2.96%	3.53%	3.53%	2.12%	4.16%	3.63%	2.67%	4.00%	2.06%	0.37%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.54%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%	1.32%	1.29%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.69%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

gary family

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

gary family показал максимальную просадку в 27.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка gary family составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.15%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-10.39%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	47	30 нояб. 2020 г.	61
-10.08%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	22	8 апр. 2021 г.	37
-8.09%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	10	10 нояб. 2023 г.	73
-7.35%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	13	21 окт. 2021 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность gary family составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

gary family

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	POWL	CRWD	COST	ETN	NVDA	PAVE	AAPL	JEPI	MSFT	SMH	SPHQ	XLK	IWF	VOO
POWL	1.00	0.12	0.16	0.47	0.20	0.57	0.20	0.35	0.18	0.35	0.40	0.30	0.30	0.41
CRWD	0.12	1.00	0.31	0.24	0.53	0.29	0.43	0.29	0.50	0.52	0.45	0.57	0.60	0.48
COST	0.16	0.31	1.00	0.35	0.44	0.40	0.49	0.57	0.53	0.48	0.59	0.57	0.61	0.60
ETN	0.47	0.24	0.35	1.00	0.39	0.81	0.37	0.63	0.40	0.52	0.66	0.52	0.53	0.66
NVDA	0.20	0.53	0.44	0.39	1.00	0.41	0.57	0.38	0.65	0.85	0.66	0.79	0.77	0.66
PAVE	0.57	0.29	0.40	0.81	0.41	1.00	0.43	0.71	0.42	0.59	0.76	0.58	0.61	0.78
AAPL	0.20	0.43	0.49	0.37	0.57	0.43	1.00	0.52	0.70	0.62	0.70	0.83	0.81	0.74
JEPI	0.35	0.29	0.57	0.63	0.38	0.71	0.52	1.00	0.56	0.50	0.81	0.64	0.68	0.81
MSFT	0.18	0.50	0.53	0.40	0.65	0.42	0.70	0.56	1.00	0.68	0.73	0.88	0.86	0.76
SMH	0.35	0.52	0.48	0.52	0.85	0.59	0.62	0.50	0.68	1.00	0.79	0.87	0.83	0.78
SPHQ	0.40	0.45	0.59	0.66	0.66	0.76	0.70	0.81	0.73	0.79	1.00	0.88	0.89	0.96
XLK	0.30	0.57	0.57	0.52	0.79	0.58	0.83	0.64	0.88	0.87	0.88	1.00	0.97	0.90
IWF	0.30	0.60	0.61	0.53	0.77	0.61	0.81	0.68	0.86	0.83	0.89	0.97	1.00	0.93
VOO	0.41	0.48	0.60	0.66	0.66	0.78	0.74	0.81	0.76	0.78	0.96	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.