PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

gary family

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 1.5%CASH 35%AAPL 22%COST 20%VOO 5.3%NVDA 4%MSFT 3%XLE 2.51%SMH 2%SPHQ 1.1%PAVE 1.08%V 1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

1.50%

CASH
Meta Financial Group, Inc.
Financial Services

35%

AAPL
Apple Inc.
Technology

22%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

5.30%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

2.51%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

2%

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities

1.10%

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

1.08%

V
Visa Inc.
Financial Services

1%

ETN
Eaton Corporation plc
Industrials

0.60%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

0.54%

QID
ProShares UltraShort QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

0.37%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в gary family и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
332.82%
117.40%
gary family
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
gary family3.71%2.66%12.34%30.03%31.07%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
CASH
Meta Financial Group, Inc.
-5.25%0.44%0.14%0.67%19.76%13.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.70%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%30.23%23.10%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
V
Visa Inc.
8.96%2.35%14.58%27.53%14.72%18.37%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
WMT
Walmart Inc.
11.82%3.96%9.51%27.23%14.33%11.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.36%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
10.16%7.35%16.93%26.84%20.26%N/A
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
9.50%4.68%13.51%29.88%15.63%13.06%
ETN
Eaton Corporation plc
21.96%8.74%26.19%67.60%32.82%18.22%
QID
ProShares UltraShort QQQ
-14.89%-6.81%-26.78%-53.41%-42.18%-36.25%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.94%4.33%-2.33%3.56%11.19%3.79%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.55%1.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.80%2.98%
2023-2.99%-4.82%-1.62%9.46%6.37%

Коэффициент Шарпа

gary family на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.87

Коэффициент Шарпа gary family находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.44
gary family
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность gary family за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
gary family1.07%1.14%0.83%0.61%1.36%1.10%1.40%1.87%1.20%2.15%1.52%1.58%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
CASH
Meta Financial Group, Inc.
0.40%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.50%1.13%1.48%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.62%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.30%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
ETN
Eaton Corporation plc
0.88%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.61%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.42%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия gary family составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
gary family
1.87
AAPL
Apple Inc.
1.27
CASH
Meta Financial Group, Inc.
-0.01
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
V
Visa Inc.
2.03
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
WMT
Walmart Inc.
1.83
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
1.62
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.75
ETN
Eaton Corporation plc
2.70
QID
ProShares UltraShort QQQ
-1.70
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.27
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTWMTXLECASHCOSTETNNVDAVAAPLMSFTPAVESMHQIDSPHQVOO
TLT1.00-0.04-0.26-0.20-0.01-0.18-0.06-0.10-0.08-0.05-0.20-0.120.08-0.15-0.15
WMT-0.041.000.180.180.570.260.230.270.280.300.300.25-0.330.400.40
XLE-0.260.181.000.390.190.490.240.330.270.220.620.35-0.320.500.51
CASH-0.200.180.391.000.230.450.270.340.270.280.580.36-0.370.460.49
COST-0.010.570.190.231.000.350.410.410.450.500.420.44-0.550.570.57
ETN-0.180.260.490.450.351.000.420.500.410.430.800.53-0.520.680.68
NVDA-0.060.230.240.270.410.421.000.490.600.650.460.83-0.780.650.66
V-0.100.270.330.340.410.500.491.000.530.620.540.56-0.660.730.71
AAPL-0.080.280.270.270.450.410.600.531.000.690.470.66-0.820.690.73
MSFT-0.050.300.220.280.500.430.650.620.691.000.460.68-0.860.740.77
PAVE-0.200.300.620.580.420.800.460.540.470.461.000.61-0.600.770.79
SMH-0.120.250.350.360.440.530.830.560.660.680.611.00-0.850.780.78
QID0.08-0.33-0.32-0.37-0.55-0.52-0.78-0.66-0.82-0.86-0.60-0.851.00-0.86-0.90
SPHQ-0.150.400.500.460.570.680.650.730.690.740.770.78-0.861.000.95
VOO-0.150.400.510.490.570.680.660.710.730.770.790.78-0.900.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.63%
0
gary family
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

gary family показал максимальную просадку в 36.36%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка gary family составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.36%20 февр. 2020 г.323 апр. 2020 г.13212 окт. 2020 г.164
-30.83%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.381
-29.78%6 июн. 2018 г.14024 дек. 2018 г.12727 июн. 2019 г.267
-13.8%27 июл. 2023 г.6425 окт. 2023 г.3312 дек. 2023 г.97
-10.3%9 июн. 2017 г.3528 июл. 2017 г.6631 окт. 2017 г.101

График волатильности

Текущая волатильность gary family составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.30%
3.47%
gary family
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев