gary family

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

gary family

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	25%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	24%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	0.55%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	2.80%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	2.77%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	17.41%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11.02%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	3.93%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	1.74%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	1.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5.18%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	0.98%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
gary family	-0.32%	8.27%	-0.07%	19.12%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-15.36%	4.74%	-7.12%	11.97%	23.19%	21.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.08%	9.85%	0.15%	12.97%	17.43%	12.77%
COST Costco Wholesale Corporation	10.55%	3.57%	9.63%	29.05%	29.79%	23.63%
MSFT Microsoft Corporation	7.92%	17.69%	6.77%	7.92%	21.03%	27.12%
NVDA NVIDIA Corporation	0.41%	20.17%	-8.11%	42.52%	74.28%	74.82%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.05%	21.79%	0.02%	6.12%	31.38%	25.45%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	4.64%	9.61%	3.49%	15.36%	17.66%	13.28%
ETN Eaton Corporation plc	-0.82%	18.35%	-9.04%	-2.00%	37.36%	19.29%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	26.21%	9.94%	25.40%	25.86%	41.28%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.06%	3.57%	-2.52%	5.64%	N/A	N/A
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	-0.48%	13.35%	1.08%	16.60%	18.76%	15.78%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.01%	16.71%	0.31%	10.82%	21.28%	19.85%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	12.08%	10.41%	10.52%	31.87%	18.26%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью gary family, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.10%	2.25%	-7.95%	0.42%	5.55%								-0.32%
2024	3.96%	7.37%	2.05%	-2.24%	11.12%	6.19%	-0.27%	3.95%	1.54%	-0.52%	6.57%	-1.71%	44.13%
2023	11.24%	1.58%	8.43%	1.41%	6.60%	6.97%	3.45%	-0.83%	-4.66%	-1.64%	9.63%	5.66%	57.90%
2022	-7.17%	-1.63%	6.56%	-10.57%	-4.41%	-6.01%	13.51%	-5.33%	-10.68%	8.09%	6.66%	-10.07%	-22.19%
2021	-1.89%	-1.94%	3.24%	6.15%	0.54%	7.76%	4.63%	5.34%	-4.98%	9.24%	8.38%	3.26%	46.25%
2020					1.96%	4.96%	9.62%	12.39%	-3.04%	-2.74%	9.44%	3.65%	41.04%

Комиссия

Комиссия gary family составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг gary family составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.37	0.83	1.12	0.42	1.40
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.67	1.19	1.17	0.80	3.05
COST Costco Wholesale Corporation	1.34	1.94	1.26	1.79	5.21
MSFT Microsoft Corporation	0.31	0.77	1.10	0.45	0.99
NVDA NVIDIA Corporation	0.72	1.42	1.18	1.33	3.29
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.14	0.65	1.09	0.31	0.73
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.89	1.50	1.21	1.06	4.35
ETN Eaton Corporation plc	-0.05	0.29	1.04	0.02	0.06
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.49	1.22	1.16	0.79	1.79
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.41	0.70	1.11	0.45	1.94
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.66	1.20	1.17	0.82	2.71
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.36	0.85	1.12	0.56	1.75
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.24	1.79	1.26	2.02	5.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

gary family имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.86
За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность gary family за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.83%	1.69%	2.53%	2.73%	1.63%	2.28%	0.87%	1.21%	1.95%	1.23%	2.08%	1.22%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.10%	1.15%	1.43%	1.85%	1.19%	1.56%	1.50%	1.86%	1.57%	1.68%	2.29%	1.66%
ETN Eaton Corporation plc	1.21%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.03%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.45%	0.46%	0.67%	0.91%	0.50%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%	1.33%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.67%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.35%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.16%	2.81%	3.28%	0.61%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

gary family показал максимальную просадку в 27.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка gary family составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.19%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	355
-21.3%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.19%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	45	8 окт. 2024 г.	63
-10.72%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	47	30 нояб. 2020 г.	61
-10.26%	26 янв. 2021 г.	29	8 мар. 2021 г.	22	8 апр. 2021 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UTES	CRWD	COST	ETN	AAPL	NVDA	JEPI	MSFT	SMH	SPHQ	XLK	VOO	IWF	Portfolio
^GSPC	1.00	0.49	0.51	0.59	0.68	0.71	0.68	0.81	0.76	0.80	0.95	0.90	1.00	0.94	0.89
UTES	0.49	1.00	0.16	0.37	0.41	0.27	0.20	0.63	0.29	0.24	0.45	0.34	0.49	0.38	0.38
CRWD	0.51	0.16	1.00	0.31	0.31	0.41	0.54	0.32	0.52	0.53	0.47	0.59	0.51	0.62	0.54
COST	0.59	0.37	0.31	1.00	0.35	0.47	0.42	0.57	0.51	0.46	0.59	0.55	0.59	0.59	0.71
ETN	0.68	0.41	0.31	0.35	1.00	0.36	0.44	0.63	0.43	0.56	0.66	0.56	0.67	0.57	0.55
AAPL	0.71	0.27	0.41	0.47	0.36	1.00	0.53	0.51	0.67	0.59	0.67	0.78	0.71	0.77	0.82
NVDA	0.68	0.20	0.54	0.42	0.44	0.53	1.00	0.39	0.65	0.85	0.64	0.80	0.67	0.78	0.80
JEPI	0.81	0.63	0.32	0.57	0.63	0.51	0.39	1.00	0.55	0.52	0.82	0.65	0.81	0.68	0.68
MSFT	0.76	0.29	0.52	0.51	0.43	0.67	0.65	0.55	1.00	0.68	0.72	0.86	0.76	0.85	0.79
SMH	0.80	0.24	0.53	0.46	0.56	0.59	0.85	0.52	0.68	1.00	0.79	0.89	0.79	0.84	0.83
SPHQ	0.95	0.45	0.47	0.59	0.66	0.67	0.64	0.82	0.72	0.79	1.00	0.87	0.95	0.88	0.86
XLK	0.90	0.34	0.59	0.55	0.56	0.78	0.80	0.65	0.86	0.89	0.87	1.00	0.90	0.97	0.94
VOO	1.00	0.49	0.51	0.59	0.67	0.71	0.67	0.81	0.76	0.79	0.95	0.90	1.00	0.94	0.89
IWF	0.94	0.38	0.62	0.59	0.57	0.77	0.78	0.68	0.85	0.84	0.88	0.97	0.94	1.00	0.94
Portfolio	0.89	0.38	0.54	0.71	0.55	0.82	0.80	0.68	0.79	0.83	0.86	0.94	0.89	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

gary family

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество