gary family
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в gary family и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| gary family | 39.15% | 4.60% | 26.89% | 57.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 14.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.04% | -1.10% | 25.14% | 58.94% | 26.21% | 24.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.57% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 35.48% | 30.02% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 23.19% | 7.16% | 13.63% | 44.55% | 21.72% | N/A |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 26.28% | 1.59% | 17.34% | 35.41% | 16.99% | 14.31% |
ETN Eaton Corporation plc | 42.99% | 9.42% | 11.11% | 70.80% | 35.87% | 22.12% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 19.94% | 13.96% | 4.13% | 63.08% | 45.63% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.67% | 1.96% | 11.77% | 20.34% | N/A | N/A |
POWL Powell Industries, Inc. | 218.78% | 60.74% | 119.54% | 266.96% | 53.44% | 24.32% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 25.92% | 4.04% | 18.23% | 41.39% | 19.68% | 17.02% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 19.80% | 4.85% | 17.10% | 37.79% | 24.42% | 21.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью gary family, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.36% | 7.52% | 1.69% | -2.64% | 10.67% | 6.32% | -0.80% | 3.85% | 1.52% | 39.15% | |||
| 2023 | 10.94% | 1.60% | 8.36% | 1.18% | 6.98% | 6.54% | 3.48% | -0.70% | -4.38% | -1.52% | 9.98% | 5.68% | 58.40% |
| 2022 | -7.20% | -1.61% | 6.52% | -10.45% | -4.27% | -5.86% | 13.04% | -5.23% | -10.64% | 7.90% | 6.29% | -9.59% | -22.10% |
| 2021 | -1.83% | -1.58% | 3.02% | 6.15% | 0.74% | 7.62% | 4.40% | 5.17% | -4.96% | 9.26% | 7.47% | 3.14% | 44.75% |
| 2020 | 1.97% | 4.98% | 9.17% | 12.00% | -2.81% | -2.90% | 9.65% | 4.23% | 41.18% |
Комиссия
Комиссия gary family составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг gary family среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.02 | 3.63 | 1.53 | 5.80 | 14.97 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.32 | 2.65 | 7.65 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 2.22 | 2.89 | 1.37 | 3.03 | 11.12 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.78 | 3.82 | 1.50 | 4.04 | 19.77 |
ETN Eaton Corporation plc | 2.29 | 2.79 | 1.40 | 3.20 | 10.15 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.37 | 1.88 | 1.27 | 1.42 | 3.78 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.59 | 3.58 | 1.50 | 2.90 | 17.19 |
POWL Powell Industries, Inc. | 2.92 | 3.87 | 1.48 | 6.70 | 14.02 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.31 | 3.01 | 1.41 | 2.46 | 11.27 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.20 | 1.29 | 2.11 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность gary family за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gary family | 2.19% | 2.67% | 3.02% | 1.77% | 2.37% | 0.95% | 1.18% | 1.87% | 1.15% | 2.03% | 1.20% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.56% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.38% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.53% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
gary family показал максимальную просадку в 27.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка gary family составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -11.33% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -10.39% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 47 | 30 нояб. 2020 г. | 61 |
| -10.08% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
| -8.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность gary family составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| POWL | CRWD | COST | ETN | AAPL | NVDA | PAVE | JEPI | MSFT | SMH | SPHQ | XLK | IWF | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.48 | 0.20 | 0.22 | 0.57 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.42 |
| CRWD | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.52 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.49 |
| COST | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.60 |
| ETN | 0.48 | 0.26 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.81 | 0.64 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.67 |
| AAPL | 0.20 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.69 | 0.61 | 0.69 | 0.81 | 0.79 | 0.73 |
| NVDA | 0.22 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.64 | 0.85 | 0.66 | 0.80 | 0.77 | 0.67 |
| PAVE | 0.57 | 0.30 | 0.40 | 0.81 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.72 | 0.42 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.61 | 0.78 |
| JEPI | 0.36 | 0.30 | 0.57 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.72 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 0.65 | 0.69 | 0.81 |
| MSFT | 0.18 | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.69 | 0.64 | 0.42 | 0.56 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.87 | 0.86 | 0.76 |
| SMH | 0.36 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.85 | 0.59 | 0.51 | 0.68 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
| SPHQ | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.96 |
| XLK | 0.32 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.81 | 0.80 | 0.59 | 0.65 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| IWF | 0.32 | 0.60 | 0.61 | 0.54 | 0.79 | 0.77 | 0.61 | 0.69 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.67 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |