Quality Growth Less SC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Quality Growth Less SC

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	15.80%
ADBE Adobe Inc	Technology	4.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.40%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.40%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5.80%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.40%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.40%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20.90%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5.30%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.90%
V Visa Inc.	Financial Services	6.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Quality Growth Less SC на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.30% с начала года и доходность в 24.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Quality Growth Less SC	1.30%	9.86%	3.64%	17.83%	21.64%	24.38%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	7.67%	16.79%	6.95%	9.56%	20.98%	27.00%
AAPL Apple Inc	-15.01%	4.98%	-5.45%	13.81%	23.29%	22.14%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.54%	3.96%	-7.34%	-2.45%	19.40%	19.83%
V Visa Inc.	13.17%	6.53%	15.57%	29.52%	15.07%	18.61%
MA Mastercard Inc	9.21%	11.87%	10.19%	26.96%	16.21%	20.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.17%	15.45%	-1.80%	12.39%	11.82%	25.79%
JNJ Johnson & Johnson	2.01%	-5.18%	-2.95%	-0.21%	2.29%	6.57%
PG The Procter & Gamble Company	-4.56%	-5.97%	-3.95%	-2.32%	9.33%	9.94%
NFLX Netflix, Inc.	29.13%	23.59%	38.60%	87.56%	20.51%	29.44%
META Meta Platforms, Inc.	12.71%	24.06%	13.88%	40.25%	25.82%	23.53%
ADBE Adobe Inc	-10.17%	13.84%	-24.98%	-16.07%	1.81%	17.64%
COST Costco Wholesale Corporation	8.48%	1.38%	6.45%	28.12%	29.30%	23.41%
LLY Eli Lilly and Company	-7.15%	-5.14%	-11.56%	-5.73%	36.73%	27.98%
TSLA Tesla, Inc.	-13.91%	37.78%	5.28%	95.82%	45.70%	35.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality Growth Less SC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.92%	-0.92%	-6.91%	1.28%	5.36%								1.30%
2024	3.54%	4.58%	-0.04%	-3.67%	6.03%	6.47%	-1.25%	3.23%	1.51%	-1.65%	6.12%	1.00%	28.38%
2023	9.10%	-1.91%	10.70%	3.91%	5.76%	7.05%	2.48%	-0.17%	-5.16%	1.39%	10.12%	1.86%	53.78%
2022	-5.47%	-5.13%	4.01%	-10.60%	-2.39%	-6.78%	11.37%	-5.10%	-9.63%	4.66%	5.32%	-6.64%	-25.42%
2021	-0.59%	-0.03%	1.89%	6.69%	-1.56%	6.39%	5.02%	3.57%	-5.28%	8.02%	0.68%	3.57%	31.30%
2020	6.54%	-6.24%	-5.77%	15.10%	4.62%	6.97%	6.79%	13.53%	-6.89%	-4.31%	8.62%	5.58%	50.20%
2019	7.87%	4.10%	5.12%	5.75%	-6.46%	7.42%	2.73%	-0.57%	0.45%	4.98%	5.20%	5.12%	49.37%
2018	9.08%	0.26%	-3.18%	2.04%	6.75%	2.25%	3.31%	8.13%	0.30%	-6.11%	-0.57%	-8.13%	13.32%
2017	5.72%	4.88%	2.94%	3.09%	4.68%	-2.67%	4.67%	3.31%	-0.43%	7.45%	2.06%	0.41%	42.15%
2016	-4.58%	-3.38%	7.83%	-4.28%	4.64%	-2.74%	7.45%	1.21%	2.61%	1.74%	-3.20%	3.10%	9.73%
2015	-0.59%	7.06%	-3.74%	6.87%	2.00%	-1.09%	7.18%	-4.76%	-0.67%	11.49%	2.79%	-0.76%	27.37%
2014	-1.28%	5.68%	-2.31%	-0.40%	5.08%	2.45%	0.58%	5.54%	-0.14%	2.33%	4.02%	-2.92%	19.70%

Комиссия

Комиссия Quality Growth Less SC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Quality Growth Less SC составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.76	1.10	0.43	0.96
AAPL Apple Inc	0.38	0.85	1.12	0.44	1.44
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.12	0.14	1.02	-0.06	-0.13
V Visa Inc.	1.28	1.81	1.27	1.92	6.41
MA Mastercard Inc	1.24	1.74	1.25	1.55	6.48
AMZN Amazon.com, Inc.	0.38	0.76	1.10	0.41	1.09
JNJ Johnson & Johnson	-0.06	0.12	1.02	-0.01	-0.02
PG The Procter & Gamble Company	-0.15	-0.04	0.99	-0.20	-0.45
NFLX Netflix, Inc.	2.72	3.44	1.46	4.53	14.80
META Meta Platforms, Inc.	1.02	1.73	1.23	1.21	3.76
ADBE Adobe Inc	-0.48	-0.43	0.93	-0.34	-0.83
COST Costco Wholesale Corporation	1.23	1.81	1.25	1.65	4.79
LLY Eli Lilly and Company	-0.23	0.08	1.01	-0.20	-0.39
TSLA Tesla, Inc.	1.39	2.17	1.26	1.75	4.22

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quality Growth Less SC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.84
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 1.13
За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality Growth Less SC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.78%	0.71%	0.78%	0.76%	0.61%	0.83%	0.86%	1.15%	1.29%	1.37%	1.48%	1.30%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.79%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.39%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.58%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
LLY Eli Lilly and Company	0.75%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quality Growth Less SC показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка Quality Growth Less SC составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.45%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	152	14 июн. 2023 г.	368
-26.94%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-21.29%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-18.8%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.65%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	119	28 июл. 2016 г.	162

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PG	LLY	JNJ	TSLA	NFLX	COST	META	AAPL	V	AMZN	MA	ADBE	GOOGL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.43	0.43	0.45	0.45	0.48	0.56	0.56	0.64	0.68	0.64	0.70	0.67	0.69	0.72	0.86
PG	0.43	1.00	0.32	0.48	0.10	0.15	0.40	0.16	0.25	0.36	0.21	0.36	0.27	0.25	0.32	0.38
LLY	0.43	0.32	1.00	0.44	0.14	0.20	0.30	0.26	0.24	0.30	0.26	0.30	0.30	0.28	0.32	0.41
JNJ	0.45	0.48	0.44	1.00	0.10	0.15	0.33	0.17	0.23	0.38	0.21	0.37	0.27	0.27	0.28	0.38
TSLA	0.45	0.10	0.14	0.10	1.00	0.37	0.26	0.34	0.38	0.29	0.40	0.31	0.38	0.38	0.37	0.49
NFLX	0.48	0.15	0.20	0.15	0.37	1.00	0.29	0.46	0.39	0.36	0.52	0.38	0.48	0.46	0.44	0.61
COST	0.56	0.40	0.30	0.33	0.26	0.29	1.00	0.31	0.38	0.41	0.40	0.41	0.42	0.40	0.45	0.54
META	0.56	0.16	0.26	0.17	0.34	0.46	0.31	1.00	0.45	0.43	0.57	0.42	0.51	0.60	0.50	0.66
AAPL	0.64	0.25	0.24	0.23	0.38	0.39	0.38	0.45	1.00	0.44	0.50	0.45	0.49	0.53	0.56	0.74
V	0.68	0.36	0.30	0.38	0.29	0.36	0.41	0.43	0.44	1.00	0.47	0.83	0.56	0.52	0.53	0.68
AMZN	0.64	0.21	0.26	0.21	0.40	0.52	0.40	0.57	0.50	0.47	1.00	0.49	0.58	0.65	0.60	0.75
MA	0.70	0.36	0.30	0.37	0.31	0.38	0.41	0.42	0.45	0.83	0.49	1.00	0.56	0.53	0.55	0.70
ADBE	0.67	0.27	0.30	0.27	0.38	0.48	0.42	0.51	0.49	0.56	0.58	0.56	1.00	0.59	0.66	0.74
GOOGL	0.69	0.25	0.28	0.27	0.38	0.46	0.40	0.60	0.53	0.52	0.65	0.53	0.59	1.00	0.65	0.78
MSFT	0.72	0.32	0.32	0.28	0.37	0.44	0.45	0.50	0.56	0.53	0.60	0.55	0.66	0.65	1.00	0.84
Portfolio	0.86	0.38	0.41	0.38	0.49	0.61	0.54	0.66	0.74	0.68	0.75	0.70	0.74	0.78	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Quality Growth Less SC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество