Quality Growth Less SC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality Growth Less SC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Quality Growth Less SC на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 22.07% с начала года и доходность в 25.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Quality Growth Less SC | 22.07% | 2.25% | 11.73% | 34.73% | 26.21% | 25.35% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
Visa Inc. | 10.19% | 6.42% | -1.39% | 18.86% | 11.19% | 19.10% |
Mastercard Inc | 16.11% | 5.09% | 1.18% | 20.80% | 13.36% | 21.33% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Johnson & Johnson | 7.62% | 3.69% | 7.49% | 4.37% | 7.53% | 7.25% |
The Procter & Gamble Company | 19.27% | 0.66% | 7.31% | 14.61% | 9.72% | 10.40% |
Netflix, Inc. | 44.66% | 0.83% | 13.11% | 82.32% | 21.13% | 27.31% |
Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | 24.24% | 22.04% |
Adobe Inc | -11.76% | -6.37% | 2.97% | -1.74% | 13.66% | 22.91% |
Costco Wholesale Corporation | 37.07% | 2.80% | 21.67% | 64.42% | 28.00% | 24.41% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.68% | 19.17% | 61.71% | 53.35% | 32.70% |
Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 72.57% | 30.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality Growth Less SC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.54% | 4.58% | -0.04% | -3.67% | 6.03% | 6.47% | -1.25% | 3.23% | 22.07% | ||||
2023 | 9.10% | -1.91% | 10.70% | 3.91% | 5.76% | 7.05% | 2.48% | -0.17% | -5.16% | 1.39% | 10.12% | 1.86% | 53.78% |
2022 | -5.47% | -5.13% | 4.01% | -10.60% | -2.39% | -6.78% | 11.37% | -5.10% | -9.63% | 4.66% | 5.32% | -6.64% | -25.42% |
2021 | -0.59% | -0.03% | 1.89% | 6.69% | -1.56% | 6.39% | 5.02% | 3.57% | -5.28% | 8.02% | 0.68% | 3.57% | 31.30% |
2020 | 6.54% | -6.24% | -5.77% | 15.10% | 4.62% | 6.97% | 6.79% | 13.53% | -6.89% | -4.31% | 8.62% | 5.58% | 50.20% |
2019 | 7.87% | 4.10% | 5.12% | 5.75% | -6.46% | 7.42% | 2.73% | -0.57% | 0.45% | 4.98% | 5.20% | 5.12% | 49.37% |
2018 | 9.08% | 0.26% | -3.18% | 2.04% | 6.75% | 2.25% | 3.31% | 8.13% | 0.30% | -6.11% | -0.57% | -8.13% | 13.32% |
2017 | 5.72% | 4.88% | 2.94% | 3.09% | 4.68% | -2.67% | 4.67% | 3.31% | -0.43% | 7.45% | 2.06% | 0.41% | 42.15% |
2016 | -4.58% | -3.38% | 7.83% | -4.28% | 4.64% | -2.74% | 7.44% | 1.21% | 2.61% | 1.74% | -3.20% | 3.10% | 9.73% |
2015 | -0.59% | 7.06% | -3.74% | 6.87% | 2.00% | -1.09% | 7.18% | -4.76% | -0.67% | 11.49% | 2.79% | -0.76% | 27.37% |
2014 | -1.28% | 5.68% | -2.31% | -0.39% | 5.08% | 2.45% | 0.58% | 5.54% | -0.14% | 2.33% | 4.02% | -2.92% | 19.70% |
2013 | 6.48% | 1.56% | 2.49% | 5.88% | 4.52% | -1.05% | 6.67% | 2.92% | 4.86% | 6.93% | 5.35% | 2.17% | 60.79% |
Комиссия
Комиссия Quality Growth Less SC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Quality Growth Less SC среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Visa Inc. | 1.20 | 1.63 | 1.21 | 1.45 | 3.73 |
Mastercard Inc | 1.20 | 1.61 | 1.23 | 1.58 | 3.87 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Johnson & Johnson | 0.32 | 0.56 | 1.07 | 0.26 | 0.85 |
The Procter & Gamble Company | 0.95 | 1.39 | 1.18 | 1.51 | 5.73 |
Netflix, Inc. | 2.42 | 3.51 | 1.45 | 1.56 | 17.92 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Adobe Inc | -0.08 | 0.12 | 1.02 | -0.08 | -0.19 |
Costco Wholesale Corporation | 3.28 | 3.87 | 1.58 | 6.26 | 16.44 |
Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Quality Growth Less SC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Growth Less SC | 0.73% | 0.78% | 0.76% | 0.61% | 0.83% | 0.86% | 1.15% | 1.29% | 1.37% | 1.48% | 1.30% | 1.43% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Johnson & Johnson | 2.95% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Quality Growth Less SC показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка Quality Growth Less SC составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.45% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 152 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
-26.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-21.28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-14.65% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 119 | 28 июл. 2016 г. | 162 |
-13.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Quality Growth Less SC составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | PG | TSLA | JNJ | NFLX | COST | META | AAPL | AMZN | V | MA | ADBE | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
PG | 0.32 | 1.00 | 0.11 | 0.48 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
TSLA | 0.14 | 0.11 | 1.00 | 0.11 | 0.37 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
JNJ | 0.46 | 0.48 | 0.11 | 1.00 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
NFLX | 0.20 | 0.16 | 0.37 | 0.17 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
COST | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.45 |
META | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.19 | 0.46 | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.56 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.50 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
AMZN | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.24 | 0.52 | 0.41 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.60 |
V | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.83 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
MA | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
ADBE | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.66 |
GOOGL | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
MSFT | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.65 | 1.00 |