Quality Growth Less SC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Quality Growth Less SC

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	15.80%
ADBE Adobe Inc	Technology	4.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.40%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.40%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5.80%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.40%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.40%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20.90%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5.30%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.40%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.90%
V Visa Inc.	Financial Services	6.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality Growth Less SC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Quality Growth Less SC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Quality Growth Less SC на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.09% с начала года и доходность в 25.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Quality Growth Less SC	25.09%	2.98%	12.20%	29.55%	24.80%	25.12%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.20%	18.17%
MA Mastercard Inc	22.72%	2.60%	13.73%	31.90%	13.79%	20.90%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
JNJ Johnson & Johnson	-0.84%	-7.45%	-0.01%	5.29%	5.26%	6.33%
PG The Procter & Gamble Company	16.85%	-3.17%	0.72%	13.09%	9.43%	9.70%
NFLX Netflix, Inc.	71.96%	18.60%	37.14%	81.25%	23.24%	31.48%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
ADBE Adobe Inc	-11.19%	4.30%	9.73%	-10.99%	12.26%	22.48%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.10%	23.51%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
TSLA Tesla, Inc.	25.23%	41.72%	77.98%	28.14%	67.81%	33.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality Growth Less SC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.54%	4.58%	-0.04%	-3.67%	6.03%	6.47%	-1.25%	3.23%	1.51%	-1.65%			25.09%
2023	9.10%	-1.91%	10.70%	3.91%	5.76%	7.05%	2.48%	-0.17%	-5.16%	1.39%	10.12%	1.86%	53.78%
2022	-5.47%	-5.13%	4.01%	-10.60%	-2.39%	-6.78%	11.37%	-5.10%	-9.63%	4.66%	5.32%	-6.64%	-25.42%
2021	-0.59%	-0.03%	1.89%	6.69%	-1.56%	6.39%	5.02%	3.57%	-5.28%	8.02%	0.68%	3.57%	31.30%
2020	6.54%	-6.24%	-5.77%	15.10%	4.62%	6.97%	6.79%	13.53%	-6.89%	-4.31%	8.62%	5.58%	50.20%
2019	7.87%	4.10%	5.12%	5.75%	-6.46%	7.42%	2.73%	-0.57%	0.45%	4.98%	5.20%	5.12%	49.37%
2018	9.08%	0.26%	-3.18%	2.04%	6.75%	2.25%	3.31%	8.13%	0.30%	-6.11%	-0.57%	-8.13%	13.32%
2017	5.72%	4.88%	2.94%	3.09%	4.68%	-2.67%	4.67%	3.31%	-0.43%	7.45%	2.06%	0.41%	42.15%
2016	-4.58%	-3.38%	7.83%	-4.28%	4.64%	-2.74%	7.44%	1.21%	2.61%	1.74%	-3.20%	3.10%	9.73%
2015	-0.59%	7.06%	-3.74%	6.87%	2.00%	-1.09%	7.18%	-4.76%	-0.67%	11.49%	2.79%	-0.76%	27.37%
2014	-1.28%	5.68%	-2.31%	-0.40%	5.08%	2.45%	0.58%	5.54%	-0.14%	2.33%	4.02%	-2.92%	19.70%
2013	6.48%	1.56%	2.49%	5.88%	4.52%	-1.05%	6.67%	2.92%	4.86%	6.93%	5.35%	2.17%	60.79%

Комиссия

Комиссия Quality Growth Less SC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Quality Growth Less SC среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Quality Growth Less SC

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
V Visa Inc.	1.53	2.07	1.30	2.02	5.14
MA Mastercard Inc	2.03	2.69	1.37	2.70	6.72
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
JNJ Johnson & Johnson	0.35	0.63	1.07	0.30	1.01
PG The Procter & Gamble Company	0.85	1.25	1.17	1.47	4.63
NFLX Netflix, Inc.	2.77	3.71	1.50	2.29	19.31
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
ADBE Adobe Inc	-0.32	-0.23	0.97	-0.30	-0.65
COST Costco Wholesale Corporation	3.03	3.66	1.54	5.77	14.96
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
TSLA Tesla, Inc.	0.46	1.15	1.14	0.43	1.23

Коэффициент Шарпа

Quality Growth Less SC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Quality Growth Less SC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality Growth Less SC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.72%	0.78%	0.76%	0.61%	0.83%	0.86%	1.15%	1.29%	1.37%	1.48%	1.30%	1.43%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.20%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
PG The Procter & Gamble Company	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%	2.91%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Quality Growth Less SC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Quality Growth Less SC показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка Quality Growth Less SC составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.45%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	152	14 июн. 2023 г.	368
-26.94%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-21.28%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-14.65%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	119	28 июл. 2016 г.	162
-13.03%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	66	28 дек. 2020 г.	80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quality Growth Less SC составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Quality Growth Less SC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	PG	TSLA	JNJ	NFLX	COST	META	AAPL	AMZN	V	MA	ADBE	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.32	0.14	0.45	0.20	0.30	0.25	0.24	0.26	0.30	0.30	0.29	0.29	0.32
PG	0.32	1.00	0.11	0.48	0.16	0.40	0.18	0.25	0.23	0.36	0.36	0.28	0.28	0.33
TSLA	0.14	0.11	1.00	0.11	0.37	0.25	0.33	0.37	0.39	0.29	0.31	0.38	0.36	0.36
JNJ	0.45	0.48	0.11	1.00	0.16	0.34	0.19	0.23	0.23	0.38	0.38	0.29	0.30	0.31
NFLX	0.20	0.16	0.37	0.16	1.00	0.29	0.46	0.39	0.52	0.36	0.38	0.49	0.46	0.43
COST	0.30	0.40	0.25	0.34	0.29	1.00	0.31	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.45
META	0.25	0.18	0.33	0.19	0.46	0.31	1.00	0.45	0.56	0.43	0.43	0.51	0.60	0.50
AAPL	0.24	0.25	0.37	0.23	0.39	0.38	0.45	1.00	0.50	0.44	0.45	0.49	0.53	0.56
AMZN	0.26	0.23	0.39	0.23	0.52	0.40	0.56	0.50	1.00	0.48	0.50	0.59	0.65	0.60
V	0.30	0.36	0.29	0.38	0.36	0.41	0.43	0.44	0.48	1.00	0.83	0.57	0.53	0.54
MA	0.30	0.36	0.31	0.38	0.38	0.40	0.43	0.45	0.50	0.83	1.00	0.56	0.54	0.56
ADBE	0.29	0.28	0.38	0.29	0.49	0.42	0.51	0.49	0.59	0.57	0.56	1.00	0.59	0.66
GOOGL	0.29	0.28	0.36	0.30	0.46	0.40	0.60	0.53	0.65	0.53	0.54	0.59	1.00	0.64
MSFT	0.32	0.33	0.36	0.31	0.43	0.45	0.50	0.56	0.60	0.54	0.56	0.66	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Quality Growth Less SC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество