PortfoliosLab logo
Don’t know
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Don’t know на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.72% с начала года и доходность в 5.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Don’t know2.72%5.54%0.49%8.32%9.65%5.87%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-5.21%9.72%-10.05%-0.19%13.80%8.54%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.10%0.72%1.65%5.47%0.11%2.09%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
IAU
iShares Gold Trust
26.78%4.95%23.81%40.49%14.17%10.36%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.48%0.35%2.11%4.76%2.57%1.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.77%11.62%8.93%10.01%11.74%5.66%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-1.93%2.89%0.61%-2.91%19.31%-0.07%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-3.28%7.72%-4.84%10.20%15.71%12.36%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.13%10.28%1.34%9.84%8.26%3.62%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.51%0.85%3.64%7.07%4.01%2.85%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-9.72%10.05%-15.51%-2.99%12.54%7.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Don’t know, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.41%0.01%-0.46%-0.52%1.29%2.72%
2024-0.88%1.84%2.97%-2.12%2.40%0.43%3.23%1.09%2.07%-1.06%2.34%-2.67%9.81%
20235.44%-2.98%1.04%0.13%-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.11%4.38%11.23%
2022-2.22%0.40%1.30%-3.81%0.27%-5.03%3.97%-3.16%-6.82%3.55%5.18%-2.57%-9.31%
20210.82%2.23%1.36%3.13%1.67%0.27%0.59%0.78%-1.93%2.96%-2.21%3.26%13.52%
2020-1.26%-4.16%-11.20%5.64%3.90%2.56%3.97%2.27%-2.20%-0.59%7.13%4.10%9.06%
20196.02%1.55%0.79%1.63%-3.18%4.18%0.24%-0.28%0.93%1.43%0.59%2.59%17.47%
20182.09%-3.07%0.74%0.26%1.20%-0.06%0.79%0.68%-0.40%-4.27%0.59%-3.80%-5.36%
20171.31%1.67%-0.07%0.60%0.23%0.37%1.74%0.35%1.18%1.05%1.27%1.10%11.35%
2016-2.39%0.92%4.83%1.57%0.01%2.10%1.71%-0.21%0.58%-1.97%0.56%1.58%9.48%
20150.39%1.74%-0.64%1.03%-0.22%-1.37%-1.41%-3.20%-1.48%3.39%-1.24%-1.91%-4.99%
2014-1.23%3.39%0.21%0.44%0.91%2.14%-1.80%1.80%-3.54%1.42%-0.20%-1.09%2.27%

Комиссия

Комиссия Don’t know составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Don’t know составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Don’t know, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Don’t know, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Don’t know, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Don’t know, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Don’t know, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Don’t know, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-0.010.171.020.010.04
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.401.971.240.576.11
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
IAU
iShares Gold Trust
2.413.331.435.3414.29
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.77250.17145.44441.434,066.20
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.001.451.170.422.54
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.591.001.130.802.42
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.20-0.120.99-0.07-0.52
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.530.901.130.582.22
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.550.921.120.541.77
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.635.961.847.3624.70
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-0.140.011.00-0.09-0.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Don’t know имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Don’t know за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.49%2.50%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.41%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.91%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.31%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.06%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.64%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Don’t know показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Don’t know составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.530
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-9%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILBNDXIAUBNDVTIPGSGVNQVWOVIOOVEAVVIJHPortfolio
^GSPC1.000.00-0.01-0.00-0.030.080.290.600.680.800.811.000.870.84
BIL0.001.000.010.040.020.040.00-0.010.02-0.020.010.00-0.010.01
BNDX-0.010.011.000.260.720.39-0.100.180.00-0.030.01-0.00-0.030.10
IAU-0.000.040.261.000.370.360.170.110.15-0.010.140.000.000.27
BND-0.030.020.720.371.000.56-0.090.220.01-0.060.02-0.02-0.050.12
VTIP0.080.040.390.360.561.000.240.200.120.070.150.080.080.26
GSG0.290.00-0.100.17-0.090.241.000.120.330.290.340.280.300.50
VNQ0.60-0.010.180.110.220.200.121.000.420.590.540.600.640.68
VWO0.680.020.000.150.010.120.330.421.000.580.790.680.630.78
VIOO0.80-0.02-0.03-0.01-0.060.070.290.590.581.000.710.800.950.84
VEA0.810.010.010.140.020.150.340.540.790.711.000.810.770.86
VV1.000.00-0.000.00-0.020.080.280.600.680.800.811.000.870.84
IJH0.87-0.01-0.030.00-0.050.080.300.640.630.950.770.871.000.88
Portfolio0.840.010.100.270.120.260.500.680.780.840.860.840.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.