PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Don’t know

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Fblax Swlgx Vti Bnd

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market8.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market8.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds8.33%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8.34%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities8.34%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities8.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities8.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8.34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Don’t know и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
8.61%
Don’t know
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Don’t know на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 4.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Don’t know-0.73%2.74%3.97%8.94%4.91%4.59%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-3.08%4.65%3.95%13.36%5.85%8.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.52%-1.26%2.74%2.20%0.15%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.55%-2.67%5.41%16.93%9.74%3.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.40%2.42%3.46%4.38%1.55%0.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.35%3.81%7.92%23.85%3.34%4.09%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
5.02%17.36%6.36%9.99%4.96%-3.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.63%10.07%14.51%19.13%9.97%11.73%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.64%1.22%3.19%8.96%2.18%2.42%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.32%0.02%2.18%2.63%2.83%1.66%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-4.02%1.51%0.35%7.97%2.98%8.07%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILIAUBNDXVTIPBNDGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.010.010.00-0.010.03-0.010.010.010.00
IAU0.031.000.270.370.390.150.100.13-0.03-0.020.11-0.02
BNDX0.010.271.000.350.70-0.090.15-0.02-0.08-0.04-0.04-0.07
VTIP0.010.370.351.000.530.260.180.110.060.070.130.07
BND0.010.390.700.531.00-0.090.18-0.02-0.12-0.07-0.04-0.10
GSG0.000.15-0.090.26-0.091.000.140.340.320.310.360.33
VNQ-0.010.100.150.180.180.141.000.430.580.610.530.64
VWO0.030.13-0.020.11-0.020.340.431.000.590.690.800.64
VIOO-0.01-0.03-0.080.06-0.120.320.580.591.000.810.720.95
VV0.01-0.02-0.040.07-0.070.310.610.690.811.000.820.88
VEA0.010.11-0.040.13-0.040.360.530.800.720.821.000.77
IJH0.00-0.02-0.070.07-0.100.330.640.640.950.880.771.00

Коэффициент Шарпа

Don’t know на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.60

Коэффициент Шарпа Don’t know находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
0.81
Don’t know
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Don’t know за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Don’t know2.39%2.37%1.95%1.48%2.24%2.44%1.97%2.01%1.95%2.04%1.88%1.89%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.66%1.69%1.21%1.33%1.71%1.84%1.30%1.76%1.75%1.53%1.49%1.67%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.52%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.07%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.51%1.51%1.18%1.12%1.42%1.39%1.18%1.03%1.37%1.17%0.95%1.63%

Комиссия

Комиссия Don’t know составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.43
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
IAU
iShares Gold Trust
1.04
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.90
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.27
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.36
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.48
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.42%
-9.93%
Don’t know
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Don’t know с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Don’t know составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12%
3.41%
Don’t know
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля