Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Последнее обновление 17 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	7.14%
CAMT Camtek Ltd	Technology	7.14%
CLS Celestica Inc.	Technology	7.14%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.14%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	7.14%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7.14%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	7.14%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
NVMI Nova Ltd	Technology	7.14%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	7.14%
SPXC SPX Corporation	Industrials	7.14%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.14%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	7.14%
WIRE Encore Wire Corporation	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Investment (Mid&Small-Cap) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2013 г., начальной даты MUSA

Доходность по периодам

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 60.19% с начала года и доходность в 32.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.10%	1.42%	9.39%	26.58%	13.42%	10.88%
Longtime Investment (Mid&Small-Cap)	60.19%	-2.44%	21.60%	96.33%	52.80%	32.28%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	87.33%	9.85%	20.48%	87.25%	36.71%	25.61%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	70.68%	5.89%	12.94%	91.13%	53.29%	38.56%
ONTO Onto Innovation Inc.	23.91%	-9.41%	7.86%	51.59%	42.83%	27.86%
MUSA Murphy USA Inc.	50.72%	4.86%	30.33%	57.87%	44.83%	26.01%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	54.09%	-17.65%	3.71%	167.13%	54.51%	15.83%
NVMI Nova Ltd	37.76%	-18.74%	7.26%	67.29%	43.42%	32.65%
SPXC SPX Corporation	52.26%	0.97%	30.23%	92.71%	30.14%	20.03%
CAMT Camtek Ltd	13.16%	-22.71%	0.82%	38.39%	51.04%	36.93%
MOD Modine Manufacturing Company	89.06%	3.19%	19.91%	153.81%	60.22%	24.84%
CLS Celestica Inc.	57.58%	-15.77%	7.25%	102.81%	45.05%	16.16%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	46.49%	15.08%	18.83%	70.52%	58.81%	32.66%
IESC IES Holdings, Inc.	102.28%	-6.23%	49.84%	132.21%	50.87%	35.90%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	84.90%	10.32%	41.24%	107.94%	42.93%	23.69%
WIRE Encore Wire Corporation	35.72%	0.00%	26.19%	64.93%	38.47%	22.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longtime Investment (Mid&Small-Cap), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.33%	21.76%	5.48%	-0.09%	16.12%	2.16%	-0.03%	3.91%					60.19%
2023	12.50%	4.76%	0.24%	-5.42%	14.31%	15.41%	9.69%	13.75%	-2.61%	-3.86%	11.93%	11.84%	115.61%
2022	-6.63%	-3.22%	-3.05%	-6.93%	5.74%	-9.85%	16.12%	-3.76%	-8.42%	17.39%	10.35%	-4.11%	-1.19%
2021	2.51%	11.34%	8.73%	4.84%	5.03%	-0.80%	-0.11%	0.32%	-3.10%	8.73%	4.31%	5.19%	57.06%
2020	-2.75%	-10.04%	-22.11%	18.34%	8.16%	2.66%	7.42%	7.76%	-1.64%	0.12%	23.11%	9.61%	37.73%
2019	9.87%	6.79%	0.44%	4.10%	-12.05%	7.85%	0.79%	-6.28%	7.51%	8.96%	0.62%	2.78%	33.17%
2018	3.28%	-2.78%	1.59%	-1.95%	10.27%	-1.71%	3.83%	4.32%	-5.23%	-9.60%	3.37%	-10.98%	-7.45%
2017	2.85%	1.52%	4.11%	1.08%	5.43%	1.16%	-0.79%	-3.14%	12.09%	6.22%	1.89%	-2.56%	33.13%
2016	-6.16%	8.00%	8.99%	-1.71%	0.50%	-1.50%	9.80%	1.92%	5.55%	-3.88%	11.59%	1.96%	38.84%
2015	-7.74%	4.83%	3.05%	-1.13%	-3.37%	-0.87%	-1.24%	-4.89%	-3.60%	6.12%	5.88%	-0.53%	-4.47%
2014	-0.03%	1.37%	-1.80%	-2.22%	6.43%	2.42%	-7.65%	6.44%	-7.19%	2.99%	-3.65%	4.68%	0.53%
2013								-3.49%	4.94%	5.03%	13.25%	1.61%	22.40%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Longtime Investment (Mid&Small-Cap) среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EME EMCOR Group, Inc.	2.75	3.27	1.47	5.62	17.01
FIX Comfort Systems USA, Inc.	1.93	2.55	1.33	4.46	12.00
ONTO Onto Innovation Inc.	0.89	1.42	1.19	1.37	4.43
MUSA Murphy USA Inc.	2.56	3.71	1.43	7.38	20.03
ANF Abercrombie & Fitch Co.	3.05	3.24	1.44	5.09	14.16
NVMI Nova Ltd	1.33	1.90	1.26	1.62	7.34
SPXC SPX Corporation	3.02	3.50	1.47	6.48	19.81
CAMT Camtek Ltd	0.70	1.22	1.16	0.87	2.59
MOD Modine Manufacturing Company	2.57	2.79	1.39	6.35	16.27
CLS Celestica Inc.	1.86	2.30	1.30	2.74	9.27
STRL Sterling Construction Company, Inc.	1.37	1.91	1.27	2.92	6.18
IESC IES Holdings, Inc.	2.45	2.91	1.39	4.23	10.80
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	2.90	3.57	1.46	5.68	19.20
WIRE Encore Wire Corporation	2.36	3.36	1.52	4.21	17.08

Коэффициент Шарпа

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.29, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Mid&Small-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Longtime Investment (Mid&Small-Cap)	0.20%	0.11%	0.14%	0.14%	0.22%	1.00%	0.59%	0.64%	0.63%	0.54%	0.53%	0.37%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	0.21%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.31%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
ONTO Onto Innovation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MUSA Murphy USA Inc.	0.32%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%	2.43%
NVMI Nova Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	1.75%	1.00%
CAMT Camtek Ltd	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.22%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.49%	0.72%	0.66%	0.63%	0.86%	0.65%	0.00%
WIRE Encore Wire Corporation	0.03%	0.04%	0.06%	0.04%	0.17%	0.14%	0.16%	0.16%	0.18%	0.16%	0.21%	0.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) показал максимальную просадку в 42.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 8.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.96%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	142
-28.17%	22 авг. 2018 г.	86	24 дек. 2018 г.	216	1 нояб. 2019 г.	302
-26.56%	18 нояб. 2021 г.	157	6 июл. 2022 г.	130	10 янв. 2023 г.	287
-22.79%	8 июл. 2014 г.	404	11 февр. 2016 г.	106	14 июл. 2016 г.	510
-16.39%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 11.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MUSA	USLM	IESC	CAMT	ANF	NVMI	STRL	CLS	MOD	WIRE	ONTO	SPXC	FIX	EME
MUSA	1.00	0.21	0.20	0.16	0.27	0.17	0.24	0.21	0.25	0.28	0.21	0.30	0.32	0.34
USLM	0.21	1.00	0.26	0.18	0.20	0.22	0.29	0.28	0.32	0.31	0.28	0.34	0.34	0.35
IESC	0.20	0.26	1.00	0.22	0.24	0.22	0.35	0.30	0.34	0.30	0.31	0.36	0.38	0.39
CAMT	0.16	0.18	0.22	1.00	0.26	0.49	0.26	0.35	0.30	0.27	0.48	0.30	0.29	0.31
ANF	0.27	0.20	0.24	0.26	1.00	0.24	0.32	0.31	0.37	0.36	0.30	0.35	0.37	0.40
NVMI	0.17	0.22	0.22	0.49	0.24	1.00	0.28	0.39	0.34	0.32	0.63	0.32	0.33	0.34
STRL	0.24	0.29	0.35	0.26	0.32	0.28	1.00	0.31	0.39	0.41	0.34	0.42	0.47	0.50
CLS	0.21	0.28	0.30	0.35	0.31	0.39	0.31	1.00	0.42	0.38	0.44	0.40	0.41	0.45
MOD	0.25	0.32	0.34	0.30	0.37	0.34	0.39	0.42	1.00	0.46	0.41	0.51	0.46	0.50
WIRE	0.28	0.31	0.30	0.27	0.36	0.32	0.41	0.38	0.46	1.00	0.43	0.51	0.52	0.54
ONTO	0.21	0.28	0.31	0.48	0.30	0.63	0.34	0.44	0.41	0.43	1.00	0.42	0.43	0.44
SPXC	0.30	0.34	0.36	0.30	0.35	0.32	0.42	0.40	0.51	0.51	0.42	1.00	0.52	0.57
FIX	0.32	0.34	0.38	0.29	0.37	0.33	0.47	0.41	0.46	0.52	0.43	0.52	1.00	0.65
EME	0.34	0.35	0.39	0.31	0.40	0.34	0.50	0.45	0.50	0.54	0.44	0.57	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество