Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	7.14%
CAMT Camtek Ltd	Technology	7.14%
CLS Celestica Inc.	Technology	7.14%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.14%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	7.14%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	7.14%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	7.14%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
NVMI Nova Ltd	Technology	7.14%
ONTO Onto Innovation Inc.	Technology	7.14%
SPXC SPX Corporation	Industrials	7.14%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.14%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	7.14%
WIRE Encore Wire Corporation	Industrials	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Longtime Investment (Mid&Small-Cap) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2013 г., начальной даты MUSA

Доходность по периодам

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -18.73% с начала года и доходность в 31.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Longtime Investment (Mid&Small-Cap)	-17.36%	-5.01%	-18.56%	11.99%	48.22%	28.39%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	-16.45%	-5.12%	-16.42%	15.54%	44.78%	24.02%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-17.85%	-2.48%	-16.50%	20.14%	63.56%	33.84%
ONTO Onto Innovation Inc.	-31.01%	-16.46%	-45.14%	-32.12%	28.84%	22.42%
MUSA Murphy USA Inc.	1.86%	16.34%	6.45%	22.85%	36.71%	22.38%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-51.17%	-11.38%	-53.44%	-33.87%	48.12%	15.26%
NVMI Nova Ltd	-10.83%	-12.61%	-4.66%	9.82%	36.93%	30.88%
SPXC SPX Corporation	-11.81%	-5.34%	-21.74%	10.41%	30.38%	20.03%
CAMT Camtek Ltd	-25.26%	-10.98%	-27.11%	-19.16%	45.43%	33.44%
MOD Modine Manufacturing Company	-34.56%	-13.60%	-42.87%	-9.36%	81.11%	19.53%
CLS Celestica Inc.	-8.95%	-12.14%	45.35%	106.33%	78.66%	21.54%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	-16.73%	11.39%	-12.24%	45.27%	76.24%	41.54%
IESC IES Holdings, Inc.	-8.94%	-2.15%	-20.04%	58.43%	59.97%	35.60%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	-31.52%	-3.70%	-12.35%	53.42%	42.45%	22.60%
WIRE Encore Wire Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	1.91%	46.68%	22.12%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Longtime Investment (Mid&Small-Cap), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.46%	-15.04%	-13.82%	5.03%									-17.36%
2024	6.28%	18.56%	5.23%	0.13%	17.00%	5.81%	-4.20%	2.23%	0.43%	1.15%	15.27%	-11.57%	66.69%
2023	10.98%	5.30%	2.91%	-4.49%	11.21%	15.25%	10.76%	15.48%	-3.61%	-7.28%	14.02%	10.18%	111.43%
2022	-12.58%	-8.18%	-1.86%	-7.89%	5.24%	-11.22%	17.75%	-5.29%	-9.81%	9.81%	7.14%	-5.58%	-24.26%
2021	2.53%	11.86%	8.86%	6.72%	4.50%	0.35%	-0.31%	2.68%	-2.81%	5.37%	9.96%	5.26%	69.54%
2020	-1.90%	-8.93%	-17.84%	14.64%	12.32%	1.89%	10.50%	5.03%	0.13%	3.08%	15.09%	12.40%	49.20%
2019	8.23%	8.83%	0.37%	5.06%	-10.74%	7.44%	0.74%	-4.01%	7.45%	9.12%	2.39%	3.82%	43.55%
2018	3.34%	-3.88%	0.47%	-1.47%	12.23%	-3.38%	6.17%	7.10%	-6.29%	-9.33%	2.98%	-12.71%	-7.40%
2017	2.80%	1.40%	3.34%	2.25%	2.81%	0.50%	0.17%	-4.91%	11.49%	8.52%	-0.77%	-2.97%	26.27%
2016	-4.07%	6.05%	8.55%	-3.82%	3.84%	-1.66%	9.37%	1.41%	5.51%	-5.10%	13.73%	1.69%	39.29%
2015	-5.45%	5.09%	2.82%	-1.84%	-3.45%	-1.64%	-1.15%	-4.86%	-2.76%	5.83%	3.65%	0.24%	-4.23%
2014	1.50%	-0.66%	-2.92%	-3.00%	5.91%	2.15%	-6.78%	6.95%	-6.43%	0.94%	-2.85%	3.90%	-2.37%

Комиссия

Комиссия Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.10

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.46

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.11

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.29

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EME EMCOR Group, Inc.	0.24	0.57	1.09	0.28	0.74
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.26	0.72	1.11	0.33	0.85
ONTO Onto Innovation Inc.	-0.60	-0.61	0.92	-0.70	-1.59
MUSA Murphy USA Inc.	0.88	1.39	1.16	1.05	2.56
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-0.58	-0.56	0.93	-0.57	-1.18
NVMI Nova Ltd	-0.00	0.41	1.05	-0.01	-0.01
SPXC SPX Corporation	0.20	0.57	1.07	0.24	0.57
CAMT Camtek Ltd	-0.42	-0.23	0.97	-0.44	-0.76
MOD Modine Manufacturing Company	-0.22	0.19	1.03	-0.31	-0.76
CLS Celestica Inc.	1.12	1.68	1.24	1.55	4.33
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.64	1.25	1.17	0.85	2.02
IESC IES Holdings, Inc.	0.70	1.38	1.18	1.05	2.14
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	1.29	1.96	1.24	1.23	2.77
WIRE Encore Wire Corporation	0.01	0.07	1.02	0.01	0.07

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Longtime Investment (Mid&Small-Cap) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.09%	0.19%	0.11%	0.14%	0.14%	0.22%	1.00%	0.59%	0.64%	0.63%	0.54%	0.90%
Активы портфеля:
EME EMCOR Group, Inc.	0.26%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.39%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
ONTO Onto Innovation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MUSA Murphy USA Inc.	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%
NVMI Nova Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPXC SPX Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.02%	6.93%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.23%	0.15%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.52%	0.76%	0.70%	0.66%	0.91%	0.69%
WIRE Encore Wire Corporation	0.01%	0.02%	0.04%	0.06%	0.04%	0.17%	0.14%	0.16%	0.16%	0.18%	0.16%	0.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Longtime Investment (Mid&Small-Cap) показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 31.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.27%	23 янв. 2025 г.	51	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-41.55%	24 янв. 2020 г.	38	18 мар. 2020 г.	93	30 июл. 2020 г.	131
-35.81%	4 янв. 2022 г.	126	6 июл. 2022 г.	231	6 июн. 2023 г.	357
-28.85%	21 авг. 2018 г.	87	24 дек. 2018 г.	210	24 окт. 2019 г.	297
-22.92%	8 июл. 2014 г.	404	11 февр. 2016 г.	107	15 июл. 2016 г.	511

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Longtime Investment (Mid&Small-Cap) составляет 20.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MUSA	USLM	ANF	CAMT	IESC	NVMI	STRL	CLS	WIRE	MOD	ONTO	SPXC	FIX	EME
MUSA	1.00	0.21	0.26	0.15	0.20	0.16	0.24	0.21	0.27	0.25	0.20	0.30	0.31	0.33
USLM	0.21	1.00	0.21	0.18	0.28	0.23	0.31	0.30	0.30	0.33	0.29	0.35	0.36	0.36
ANF	0.26	0.21	1.00	0.26	0.24	0.24	0.32	0.31	0.35	0.37	0.30	0.35	0.36	0.38
CAMT	0.15	0.18	0.26	1.00	0.23	0.50	0.27	0.37	0.26	0.31	0.49	0.31	0.31	0.32
IESC	0.20	0.28	0.24	0.23	1.00	0.24	0.37	0.32	0.28	0.36	0.32	0.38	0.40	0.41
NVMI	0.16	0.23	0.24	0.50	0.24	1.00	0.29	0.41	0.31	0.35	0.64	0.33	0.34	0.34
STRL	0.24	0.31	0.32	0.27	0.37	0.29	1.00	0.33	0.39	0.41	0.36	0.43	0.49	0.51
CLS	0.21	0.30	0.31	0.37	0.32	0.41	0.33	1.00	0.36	0.43	0.45	0.41	0.42	0.46
WIRE	0.27	0.30	0.35	0.26	0.28	0.31	0.39	0.36	1.00	0.45	0.42	0.49	0.50	0.52
MOD	0.25	0.33	0.37	0.31	0.36	0.35	0.41	0.43	0.45	1.00	0.41	0.51	0.47	0.51
ONTO	0.20	0.29	0.30	0.49	0.32	0.64	0.36	0.45	0.42	0.41	1.00	0.43	0.44	0.45
SPXC	0.30	0.35	0.35	0.31	0.38	0.33	0.43	0.41	0.49	0.51	0.43	1.00	0.53	0.58
FIX	0.31	0.36	0.36	0.31	0.40	0.34	0.49	0.42	0.50	0.47	0.44	0.53	1.00	0.67
EME	0.33	0.36	0.38	0.32	0.41	0.34	0.51	0.46	0.52	0.51	0.45	0.58	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Longtime Investment (Mid&Small-Cap)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество