8-SI-Tst

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	14.29%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	14.29%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	14.29%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	14.29%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	14.29%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	14.29%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8-SI-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

8-SI-Tst на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 29.22% с начала года и доходность в 40.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 8-SI-Tst	0.43%	-1.05%	29.22%	26.09%	69.78%	56.98%	47.10%	40.20%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	1.38%	10.32%	19.36%	21.14%	60.82%	56.72%	47.39%	42.38%
ARES Ares Management Corporation	0.97%	0.49%	-20.44%	-20.82%	-24.22%	14.73%	20.40%	29.88%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-0.61%	2.58%	16.99%	9.02%	65.74%	40.58%	33.34%	31.72%
EME EMCOR Group, Inc.	0.78%	-10.62%	34.80%	31.07%	68.85%	68.15%	45.66%	33.38%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	-0.04%	6.38%	-3.15%	5.50%	12.21%	17.76%	19.48%	23.90%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.44%	-5.10%	98.62%	87.34%	263.59%	127.92%	85.83%	50.73%
PWR Quanta Services, Inc.	-0.19%	-6.87%	64.46%	49.89%	92.19%	56.18%	49.77%	40.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 8-SI-Tst закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.02%	6.35%	-3.16%	21.28%	-3.50%	0.17%							29.22%
2025	4.07%	-10.92%	-9.57%	7.63%	8.81%	9.58%	12.31%	0.70%	3.10%	6.41%	1.75%	-0.73%	34.85%
2024	2.08%	17.43%	5.16%	-1.66%	8.72%	0.23%	8.61%	3.63%	4.26%	0.55%	14.15%	-5.35%	72.19%
2023	5.65%	6.93%	7.28%	3.36%	5.77%	5.66%	4.98%	6.79%	-5.45%	-0.11%	9.55%	8.59%	76.33%
2022	-7.85%	-1.81%	2.86%	-10.42%	6.13%	-5.40%	15.34%	0.90%	-7.35%	15.91%	5.26%	-6.63%	2.82%
2021	0.83%	9.46%	12.17%	4.29%	7.55%	0.84%	0.74%	4.97%	-2.62%	10.41%	7.64%	6.44%	82.42%

Метрики бенчмарка

8-SI-Tst has an annualized alpha of 21.29%, beta of 1.11, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2014.

This portfolio captured 170.93% of S&P 500 Index gains but only 69.33% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.62, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 21.29%

Бета: 1.11

R²: 0.62

Участие в росте: 170.93%

Участие в снижении: 69.33%

Комиссия

Комиссия 8-SI-Tst составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

8-SI-Tst имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 8-SI-Tst и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.79	1.94	+0.85
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.54	2.63	+0.91
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.41	2.59	+4.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.84	11.84	+11.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANET Arista Networks, Inc.	74	1.15	1.73	1.22	2.16	4.51
ARES Ares Management Corporation	20	-0.59	-0.62	0.92	-0.50	-0.98
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	84	1.91	2.28	1.34	2.69	8.04
EME EMCOR Group, Inc.	83	1.82	2.24	1.33	2.75	6.90
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	53	0.44	0.75	1.10	0.51	1.10
FIX Comfort Systems USA, Inc.	98	4.98	4.89	1.65	19.28	59.72
PWR Quanta Services, Inc.	93	2.55	3.28	1.43	7.45	17.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8-SI-Tst имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.79
За 5 лет: 1.78
За 10 лет: 1.57
За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8-SI-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.81%	0.68%	0.66%	0.61%	0.74%	0.54%	0.79%	0.83%	1.41%	1.07%	0.93%	1.34%
Активы портфеля:
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARES Ares Management Corporation	4.38%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.56%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
EME EMCOR Group, Inc.	0.16%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.40%	0.37%	0.33%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
PWR Quanta Services, Inc.	0.06%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

8-SI-Tst показал максимальную просадку в 39.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 8-SI-Tst составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-39.37%март 2020 г.	1mo 8d	5mo 13d	6mo 21dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-34.49%апр. 2025 г.	2mo 11d	3mo 20d	6mo 1dянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-23.08%июнь 2022 г.	5mo 21d	1mo 26d	7mo 17dдек. 2021 г. - авг. 2022 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.08%дек. 2018 г.	3mo 21d	1mo 27d	5mo 18dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-20.44%февр. 2016 г.	6mo 10d	5mo 15d	11mo 25dавг. 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.65	1.47	1.48	1.47	1.50

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 8-SI-Tst с S&P 500 Index

Корреляция 8-SI-Tst с S&P 500 Index составляет 0.71 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.	0.72

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PWR: 0.60, а самая низкая у COKE: 0.32.

0.32

0.51

0.52

0.55

0.55

0.59

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 8-SI-Tst. Самая высокая корреляция с портфелем у EME: 0.77, а самая низкая у COKE: 0.46.

0.46

0.60

0.63

0.64

0.72

0.77

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COKE	ARES	ANET	FCNCA	PWR	FIX	EME
COKE	1.00	0.16	0.16	0.26	0.22	0.26	0.27
ARES	0.16	1.00	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36
ANET	0.16	0.36	1.00	0.27	0.38	0.38	0.38
FCNCA	0.26	0.36	0.27	1.00	0.43	0.44	0.48
PWR	0.22	0.37	0.38	0.43	1.00	0.61	0.65
FIX	0.26	0.36	0.38	0.44	0.61	1.00	0.70
EME	0.27	0.36	0.38	0.48	0.65	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 8-SI-Tst

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 8-SI-Tst есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации