Сравнение ARES с PWR
ARES (Ares Management Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 29.88% против 40.58% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам ARES и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between ARES and PWR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between ARES and PWR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
PWR:
$7.29
ARES:
44.81
PWR:
95.17
ARES:
1.79
PWR:
4.72
ARES:
4.43
PWR:
3.51
ARES:
$6.31B
PWR:
$29.99B
ARES:
$4.46B
PWR:
$4.08B
ARES:
$2.42B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. PWR — Ранг доходности на риск
ARES
PWR
Сравнение ARES c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 7.45 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 17.97 | -18.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.55 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и PWR
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -97.07% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -12.45% | -36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -33.89% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -33.89% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -45.53% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -11.64% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -46.86% | +35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 5.15% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и PWR
Ares Management Corporation (ARES) и Quanta Services, Inc. (PWR) имеют волатильность 11.35% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 11.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 29.60% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 36.37% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 35.62% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 33.70% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и PWR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и PWR
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and PWR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор