Сравнение ARES с FCNCA
ARES (Ares Management Corporation) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, FCNCA in Banks - Regional. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 23.90%/yr for FCNCA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции FCNCA по среднегодовой доходности: 29.88% против 23.90% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
FCNCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам ARES и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -3.15% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between ARES and FCNCA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ARES and FCNCA shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
FCNCA:
$179.22
ARES:
44.81
FCNCA:
11.57
ARES:
1.79
FCNCA:
0.05
ARES:
4.43
FCNCA:
1.81
ARES:
$6.31B
FCNCA:
$14.45B
ARES:
$4.46B
FCNCA:
$9.08B
ARES:
$2.42B
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
ARES
FCNCA
Сравнение ARES c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.51 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.10 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.44 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и FCNCA
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -63.51% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -24.00% | -25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -33.51% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -43.63% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -47.48% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -11.23% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -13.96% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 11.14% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FCNCA
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.59% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 20.44% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 27.75% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 41.74% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 38.11% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FCNCA
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FCNCA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FCNCA
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FCNCA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to FCNCA (7.59%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор