Сравнение ARES с EME
ARES (Ares Management Corporation) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 29.88% против 33.38% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам ARES и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between ARES and EME is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ARES and EME shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
EME:
$29.65
ARES:
44.81
EME:
27.79
ARES:
1.79
EME:
0.65
ARES:
4.43
EME:
2.09
ARES:
$6.31B
EME:
$17.75B
ARES:
$4.46B
EME:
$3.47B
ARES:
$2.42B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. EME — Ранг доходности на риск
ARES
EME
Сравнение ARES c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.75 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.90 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.82 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.38 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и EME
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -70.56% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -25.15% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -36.19% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -36.19% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.00% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -12.71% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -15.36% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 10.02% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и EME
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.08% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 25.46% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 38.11% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 33.30% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 32.97% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и EME
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и EME
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and EME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор