IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -7.1%.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20: годовая альфа составляет 19.59%, бета — 1.15, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

• Портфель участвовал в 159.68% роста S&P 500 Index, но только в 75.79% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.07
• За 5 лет: 0.89
• За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 составляет 15.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.