IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -7.1%.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 has an annualized alpha of 15.34%, beta of 1.14, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

• This portfolio captured 149.38% of S&P 500 Index gains but only 85.19% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

Текущая просадка IMPORTANTE PLTR20 AMZN20 SPY20 GLD20 BTC20 составляет 15.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.