Top 15 VOO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Top 15 VOO на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 42.57% с начала года и доходность в 31.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Top 15 VOO | 43.99% | 5.58% | 15.37% | 43.89% | 33.96% | 31.11% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 32.83% | 10.71% | 22.93% | 32.10% | 29.97% | 26.22% |
Microsoft Corporation | 16.97% | 4.70% | -2.56% | 17.43% | 23.82% | 26.65% |
Amazon.com, Inc. | 48.03% | 14.10% | 18.95% | 46.60% | 20.32% | 31.05% |
NVIDIA Corporation | 172.06% | -5.10% | 6.44% | 175.91% | 87.05% | 75.46% |
Alphabet Inc. | 37.41% | 15.97% | 7.31% | 35.69% | 23.67% | 22.13% |
Tesla, Inc. | 69.45% | 19.43% | 130.07% | 66.73% | 71.83% | 39.86% |
Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 4.75% | 18.49% | 66.24% | 23.51% | 22.01% |
Alphabet Inc. | 37.52% | 16.31% | 6.82% | 35.77% | 23.45% | 21.81% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.07% | -4.90% | 10.64% | 27.14% | 15.04% | 11.61% |
UnitedHealth Group Incorporated | -3.52% | -15.03% | 4.40% | -2.37% | 12.86% | 19.00% |
Exxon Mobil Corporation | 9.50% | -13.07% | -2.85% | 7.43% | 14.07% | 5.74% |
Johnson & Johnson | -4.91% | -6.15% | -1.35% | -4.13% | 2.61% | 6.19% |
JPMorgan Chase & Co. | 43.02% | -4.41% | 22.46% | 45.32% | 14.87% | 17.54% |
Visa Inc. | 22.97% | 2.51% | 15.89% | 23.88% | 11.94% | 17.72% |
Eli Lilly and Company | 32.57% | 2.64% | -12.87% | 35.48% | 44.42% | 29.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.45% | 7.06% | 2.13% | -2.45% | 7.76% | 7.17% | 0.45% | 1.51% | 2.50% | -1.04% | 6.27% | 43.99% | |
2023 | 12.22% | 2.09% | 10.79% | 3.49% | 8.66% | 7.25% | 3.31% | -0.40% | -4.86% | -0.67% | 10.18% | 2.06% | 67.38% |
2022 | -5.05% | -3.59% | 6.49% | -12.45% | -1.69% | -8.25% | 13.38% | -5.92% | -10.19% | 3.31% | 4.83% | -9.05% | -27.36% |
2021 | 1.92% | 0.40% | 1.84% | 8.26% | -0.80% | 7.65% | 3.19% | 5.25% | -5.57% | 11.32% | 3.67% | 1.86% | 45.24% |
2020 | 6.66% | -5.52% | -7.40% | 17.22% | 5.68% | 8.34% | 9.00% | 17.45% | -7.78% | -3.60% | 10.77% | 6.15% | 67.61% |
2019 | 6.24% | 2.98% | 5.61% | 4.70% | -9.59% | 8.65% | 3.52% | -1.84% | 2.39% | 7.67% | 5.59% | 7.05% | 50.49% |
2018 | 9.43% | -0.55% | -5.42% | 1.99% | 6.62% | 1.12% | 3.88% | 8.88% | -0.59% | -6.51% | -2.99% | -9.44% | 4.50% |
2017 | 4.78% | 4.08% | 3.45% | 2.79% | 6.67% | -1.14% | 3.57% | 4.14% | -0.69% | 8.36% | 1.52% | -0.02% | 44.05% |
2016 | -5.39% | -2.17% | 9.10% | -3.31% | 6.51% | -1.86% | 8.68% | 1.20% | 3.36% | 0.43% | 1.80% | 4.99% | 24.53% |
2015 | -1.37% | 7.41% | -3.04% | 6.12% | 1.84% | -2.02% | 5.43% | -3.79% | 0.14% | 11.22% | 3.28% | -0.85% | 25.84% |
2014 | -0.49% | 3.97% | 2.69% | 0.16% | 6.72% | -0.95% | 2.21% | 4.85% | -3.66% | 16.13% |
Комиссия
Комиссия Top 15 VOO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 15 VOO составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.33 | 1.30 | 2.13 | 8.00 |
NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
Alphabet Inc. | 1.40 | 1.93 | 1.26 | 1.74 | 4.26 |
Tesla, Inc. | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 1.08 | 3.07 |
Meta Platforms, Inc. | 1.88 | 2.74 | 1.38 | 3.70 | 11.37 |
Alphabet Inc. | 1.39 | 1.94 | 1.26 | 1.76 | 4.25 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.90 | 2.69 | 1.34 | 3.63 | 8.89 |
UnitedHealth Group Incorporated | -0.06 | 0.11 | 1.02 | -0.07 | -0.20 |
Exxon Mobil Corporation | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.43 | 1.69 |
Johnson & Johnson | -0.18 | -0.16 | 0.98 | -0.16 | -0.46 |
JPMorgan Chase & Co. | 1.97 | 2.70 | 1.40 | 4.55 | 13.24 |
Visa Inc. | 1.46 | 1.96 | 1.28 | 1.97 | 5.00 |
Eli Lilly and Company | 1.18 | 1.78 | 1.23 | 1.47 | 4.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 15 VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.65% | 0.63% | 0.73% | 0.67% | 0.87% | 0.90% | 1.18% | 1.07% | 1.31% | 1.38% | 1.36% | 1.51% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.64% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Johnson & Johnson | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Visa Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 VOO показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Top 15 VOO составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-30.93% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 97 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-24.9% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 196 |
-15.62% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
-14.53% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 53 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 VOO составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XOM | LLY | TSLA | JNJ | UNH | JPM | NVDA | BRK-B | META | AAPL | AMZN | V | MSFT | GOOG | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | 1.00 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.48 | 0.18 | 0.49 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
LLY | 0.19 | 1.00 | 0.13 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
TSLA | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
JNJ | 0.25 | 0.44 | 0.10 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
UNH | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.22 | 0.43 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
JPM | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.32 | 0.72 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
NVDA | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.14 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
BRK-B | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.46 | 0.43 | 0.72 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
META | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.48 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
AAPL | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.48 | 0.61 | 0.57 | 0.57 |
AMZN | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.53 | 0.33 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
V | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.54 |
MSFT | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 0.43 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
GOOG | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.42 | 0.65 | 0.57 | 0.67 | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.99 |
GOOGL | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.41 | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.54 | 0.68 | 0.99 | 1.00 |