Top 15 VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 15 VOO

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	21.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.55%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5.30%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.25%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.75%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.75%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	18.95%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.85%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.30%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.35%
V Visa Inc.	Financial Services	2.85%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 15 VOO на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.90% с начала года и доходность в 28.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Top 15 VOO	-7.90%	5.93%	-5.33%	14.12%	27.99%	28.89%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
GOOG Alphabet Inc	-18.84%	-0.64%	-13.97%	-8.91%	17.25%	19.39%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-0.40%	10.86%	24.68%	24.17%	13.58%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-24.43%	-35.96%	-37.69%	-24.59%	7.27%	14.41%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.65%	7.39%	-9.87%	-5.96%	24.45%	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.78%	11.43%	8.01%	30.28%	26.54%	17.71%
V Visa Inc.	11.74%	8.60%	14.92%	26.51%	14.81%	18.64%
LLY Eli Lilly and Company	-4.68%	1.89%	-11.36%	-2.72%	37.70%	28.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.32%	-3.22%	-6.60%	-0.72%	1.29%								-7.90%
2024	2.45%	7.06%	2.13%	-2.45%	7.76%	7.17%	0.45%	1.51%	2.50%	-1.04%	6.27%	2.30%	41.89%
2023	12.22%	2.09%	10.79%	3.49%	8.66%	7.25%	3.31%	-0.40%	-4.86%	-0.67%	10.18%	2.06%	67.38%
2022	-5.05%	-3.59%	6.49%	-12.45%	-1.69%	-8.25%	13.38%	-5.92%	-10.19%	3.31%	4.83%	-9.05%	-27.36%
2021	1.92%	0.40%	1.84%	8.26%	-0.80%	7.65%	3.19%	5.25%	-5.57%	11.32%	3.67%	1.86%	45.24%
2020	6.66%	-5.52%	-7.40%	17.22%	5.68%	8.34%	9.00%	17.45%	-7.78%	-3.60%	10.77%	6.15%	67.61%
2019	6.24%	2.98%	5.61%	4.70%	-9.59%	8.65%	3.52%	-1.84%	2.39%	7.67%	5.59%	7.05%	50.49%
2018	9.43%	-0.55%	-5.42%	1.99%	6.62%	1.12%	3.88%	8.88%	-0.59%	-6.51%	-2.99%	-9.44%	4.50%
2017	4.78%	4.08%	3.46%	2.79%	6.67%	-1.14%	3.57%	4.14%	-0.69%	8.36%	1.52%	-0.02%	44.05%
2016	-5.39%	-2.17%	9.10%	-3.31%	6.51%	-1.86%	8.68%	1.20%	3.36%	0.43%	1.80%	4.99%	24.53%
2015	-1.37%	7.41%	-3.04%	6.12%	1.84%	-2.02%	5.43%	-3.79%	0.14%	11.22%	3.28%	-0.85%	25.84%
2014				-0.49%	3.97%	2.69%	0.16%	6.71%	-0.95%	2.21%	4.85%	-3.66%	16.13%

Комиссия

Комиссия Top 15 VOO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 15 VOO составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
GOOG Alphabet Inc	-0.32	-0.28	0.97	-0.35	-0.77
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.01	7.59
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.64	-0.58	0.90	-0.59	-1.66
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.27	-0.10	0.99	-0.24	-0.53
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.41	1.10
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.09	1.77	1.26	1.43	4.82
V Visa Inc.	1.27	1.80	1.27	1.90	6.35
LLY Eli Lilly and Company	-0.11	0.08	1.01	-0.20	-0.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 15 VOO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.60
За 5 лет: 1.19
За 10 лет: 1.23
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.68%	0.65%	0.63%	0.73%	0.67%	0.87%	0.90%	1.18%	1.07%	1.31%	1.38%	1.36%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.21%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.62%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 15 VOO показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Top 15 VOO составляет 11.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-30.93%	28 дек. 2021 г.	258	5 янв. 2023 г.	97	25 мая 2023 г.	355
-24.9%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	138	15 июл. 2019 г.	196
-22.06%	26 дек. 2024 г.	70	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.62%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	88

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XOM	JNJ	LLY	UNH	TSLA	JPM	NVDA	BRK-B	META	V	AMZN	AAPL	MSFT	GOOGL	GOOG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.42	0.41	0.45	0.47	0.65	0.63	0.69	0.61	0.69	0.64	0.68	0.75	0.70	0.70	0.87
XOM	0.46	1.00	0.26	0.19	0.26	0.14	0.47	0.18	0.49	0.17	0.32	0.18	0.25	0.21	0.24	0.25	0.30
JNJ	0.42	0.26	1.00	0.44	0.41	0.09	0.31	0.12	0.46	0.17	0.37	0.18	0.25	0.28	0.26	0.26	0.30
LLY	0.41	0.19	0.44	1.00	0.34	0.14	0.24	0.23	0.32	0.27	0.30	0.25	0.26	0.33	0.28	0.28	0.36
UNH	0.45	0.26	0.41	0.34	1.00	0.15	0.35	0.21	0.42	0.22	0.37	0.23	0.29	0.31	0.31	0.31	0.37
TSLA	0.47	0.14	0.09	0.14	0.15	1.00	0.25	0.41	0.23	0.37	0.30	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.58
JPM	0.65	0.47	0.31	0.24	0.35	0.25	1.00	0.33	0.71	0.32	0.48	0.31	0.36	0.37	0.37	0.37	0.48
NVDA	0.63	0.18	0.12	0.23	0.21	0.41	0.33	1.00	0.31	0.51	0.42	0.54	0.50	0.59	0.52	0.52	0.73
BRK-B	0.69	0.49	0.46	0.32	0.42	0.23	0.71	0.31	1.00	0.32	0.53	0.33	0.40	0.42	0.41	0.41	0.51
META	0.61	0.17	0.17	0.27	0.22	0.37	0.32	0.51	0.32	1.00	0.47	0.61	0.50	0.58	0.66	0.65	0.70
V	0.69	0.32	0.37	0.30	0.37	0.30	0.48	0.42	0.53	0.47	1.00	0.48	0.48	0.57	0.53	0.54	0.63
AMZN	0.64	0.18	0.18	0.25	0.23	0.42	0.31	0.54	0.33	0.61	0.48	1.00	0.55	0.65	0.67	0.67	0.77
AAPL	0.68	0.25	0.25	0.26	0.29	0.41	0.36	0.50	0.40	0.50	0.48	0.55	1.00	0.61	0.57	0.57	0.80
MSFT	0.75	0.21	0.28	0.33	0.31	0.39	0.37	0.59	0.42	0.58	0.57	0.65	0.61	1.00	0.68	0.68	0.84
GOOGL	0.70	0.24	0.26	0.28	0.31	0.39	0.37	0.52	0.41	0.66	0.53	0.67	0.57	0.68	1.00	0.99	0.79
GOOG	0.70	0.25	0.26	0.28	0.31	0.39	0.37	0.52	0.41	0.65	0.54	0.67	0.57	0.68	0.99	1.00	0.79
Portfolio	0.87	0.30	0.30	0.36	0.37	0.58	0.48	0.73	0.51	0.70	0.63	0.77	0.80	0.84	0.79	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 15 VOO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество