Top 15 VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 21.4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 18.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.85% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5.3% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.3% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.75% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.6% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 4.55% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 3.35% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 3.25% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 3.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 3.15% |
V Visa Inc. | Financial Services | 2.85% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.75% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Top 15 VOO на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 52.01% с начала года и доходность в 28.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.03% |
| Top 15 VOO | -3.41% | 19.52% | 52.01% | 46.50% | 27.32% | 28.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 26.41% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 24.54% | 54.12% | 11.72% | 6.31% | 24.12% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 62.66% |
GOOG Alphabet Inc. | -1.19% | 28.59% | 52.34% | 36.12% | 18.35% | 17.88% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 68.37% | 34.60% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 42.89% | 154.96% | 121.35% | 14.13% | 18.88% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.10% | 28.12% | 52.07% | 36.02% | 17.99% | 17.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.97% | 12.62% | 12.68% | 27.60% | 9.75% | 11.47% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 8.47% | 5.15% | -1.82% | 1.28% | 15.68% | 23.21% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.86% | 2.23% | 7.43% | 29.98% | 11.86% | 6.31% |
JNJ Johnson & Johnson | -3.32% | -0.65% | -10.22% | -2.20% | 4.96% | 7.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.08% | 13.61% | 9.60% | 37.65% | 7.61% | 12.56% |
V Visa Inc. | -6.79% | 1.98% | 11.96% | 28.34% | 10.31% | 17.45% |
LLY Eli Lilly and Company | -3.38% | 52.51% | 48.32% | 69.19% | 39.13% | 29.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.79% | 3.49% | 8.66% | 7.25% | 3.31% | -0.40% | -4.86% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 15 VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 15 VOO | 0.66% | 0.74% | 0.69% | 0.93% | 0.98% | 1.29% | 1.19% | 1.47% | 1.59% | 1.60% | 1.80% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.37% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.99% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.78% | 3.05% | 2.46% | 3.06% | 2.65% | 2.93% | 2.25% | 2.58% | 3.17% | 3.19% | 3.05% | 3.53% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.76% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.69% | 0.63% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.67% | 0.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.81% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
Комиссия
Комиссия Top 15 VOO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.10 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.11 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.66 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.11 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.29 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.18 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.64 | ||||
V Visa Inc. | 1.48 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.41 |
Таблица корреляции активов
| XOM | LLY | TSLA | JNJ | UNH | JPM | NVDA | META | BRK-B | AMZN | AAPL | V | MSFT | GOOG | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.51 | 0.22 | 0.20 | 0.52 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| LLY | 0.23 | 1.00 | 0.13 | 0.51 | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| TSLA | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.37 | 0.24 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| JNJ | 0.26 | 0.51 | 0.12 | 1.00 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| UNH | 0.29 | 0.39 | 0.18 | 0.44 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| JPM | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.73 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| NVDA | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.51 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| META | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 0.67 |
| BRK-B | 0.52 | 0.34 | 0.24 | 0.47 | 0.46 | 0.73 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| AMZN | 0.21 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.54 | 0.61 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.51 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
| AAPL | 0.28 | 0.27 | 0.41 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| V | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
| MSFT | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.59 | 0.57 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| GOOG | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.54 | 0.67 | 0.45 | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
| GOOGL | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.67 | 0.44 | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 VOO с января 2010 показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -30.93% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 97 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -24.9% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 196 |
| -15.62% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
| -14.53% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 53 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 VOO составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.