Top 15 VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 15 VOO

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	21.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.55%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5.30%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	4.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.25%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.75%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.75%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	18.95%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.85%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.30%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.35%
V Visa Inc.	Financial Services	2.85%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 15 VOO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 15 VOO на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 27.82% с начала года и доходность в 29.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	1.45%	8.81%	26.52%	13.43%	10.88%
Top 15 VOO	27.82%	-0.77%	13.21%	37.26%	35.75%	29.90%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.03%	-4.03%	21.64%	21.68%	32.86%	25.54%
MSFT Microsoft Corporation	16.35%	3.23%	2.70%	33.40%	26.84%	26.83%
AMZN Amazon.com, Inc.	23.00%	4.86%	4.90%	35.78%	15.88%	27.49%
NVDA NVIDIA Corporation	133.46%	-11.08%	27.93%	165.68%	93.69%	74.16%
GOOG Alphabet Inc.	14.01%	-4.70%	7.34%	15.73%	21.27%	18.43%
TSLA Tesla, Inc.	-8.29%	2.31%	29.72%	-14.50%	70.38%	29.50%
META Meta Platforms, Inc.	51.97%	1.43%	6.30%	76.33%	23.25%	21.37%
GOOGL Alphabet Inc.	14.33%	-4.28%	7.38%	15.70%	21.13%	18.14%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.04%	1.76%	9.75%	23.27%	17.09%	12.54%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11.07%	0.21%	17.85%	22.07%	21.81%	22.65%
XOM Exxon Mobil Corporation	17.14%	-3.67%	2.69%	0.73%	15.24%	6.16%
JNJ Johnson & Johnson	9.09%	5.46%	8.95%	6.26%	7.84%	7.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	25.19%	-2.88%	7.80%	44.04%	15.36%	16.32%
V Visa Inc.	12.63%	9.42%	1.18%	20.65%	11.70%	19.24%
LLY Eli Lilly and Company	56.21%	-1.70%	17.61%	58.67%	53.15%	32.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15 VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.45%	7.06%	2.13%	-2.45%	7.76%	7.17%	0.45%	1.51%					27.82%
2023	12.22%	2.09%	10.79%	3.49%	8.66%	7.25%	3.31%	-0.40%	-4.86%	-0.67%	10.18%	2.06%	67.38%
2022	-5.05%	-3.59%	6.49%	-12.45%	-1.69%	-8.25%	13.38%	-5.92%	-10.19%	3.31%	4.83%	-9.05%	-27.36%
2021	1.92%	0.40%	1.84%	8.26%	-0.80%	7.65%	3.19%	5.25%	-5.57%	11.32%	3.67%	1.86%	45.24%
2020	6.66%	-5.52%	-7.40%	17.22%	5.68%	8.34%	9.00%	17.45%	-7.78%	-3.60%	10.77%	6.15%	67.61%
2019	6.24%	2.98%	5.61%	4.70%	-9.59%	8.65%	3.52%	-1.84%	2.39%	7.67%	5.59%	7.05%	50.49%
2018	9.43%	-0.55%	-5.42%	1.99%	6.62%	1.12%	3.88%	8.88%	-0.59%	-6.51%	-2.99%	-9.44%	4.50%
2017	4.78%	4.08%	3.45%	2.79%	6.67%	-1.14%	3.57%	4.14%	-0.69%	8.36%	1.52%	-0.02%	44.05%
2016	-5.39%	-2.17%	9.10%	-3.31%	6.51%	-1.86%	8.68%	1.20%	3.36%	0.43%	1.80%	4.99%	24.53%
2015	-1.37%	7.41%	-3.04%	6.12%	1.84%	-2.02%	5.43%	-3.79%	0.14%	11.22%	3.28%	-0.85%	25.84%
2014				-0.49%	3.97%	2.69%	0.16%	6.72%	-0.95%	2.21%	4.85%	-3.66%	16.13%

Комиссия

Комиссия Top 15 VOO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 15 VOO среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Top 15 VOO

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 15 VOO

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.11	1.69	1.21	1.48	3.48
MSFT Microsoft Corporation	1.65	2.19	1.28	2.12	6.45
AMZN Amazon.com, Inc.	1.16	1.69	1.22	0.92	5.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.16	3.43	1.44	6.04	19.24
GOOG Alphabet Inc.	0.57	0.91	1.13	0.73	2.14
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.11	0.99	-0.26	-0.70
META Meta Platforms, Inc.	2.16	3.04	1.41	3.22	13.02
GOOGL Alphabet Inc.	0.57	0.92	1.13	0.73	2.13
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.45	1.31	2.31	6.58
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.92	1.43	1.19	1.03	2.79
XOM Exxon Mobil Corporation	0.06	0.24	1.03	0.07	0.13
JNJ Johnson & Johnson	0.44	0.74	1.09	0.37	1.18
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.29	2.68	1.42	2.74	14.09
V Visa Inc.	1.45	1.94	1.26	1.76	4.44
LLY Eli Lilly and Company	1.93	2.68	1.35	3.12	11.44

Коэффициент Шарпа

Top 15 VOO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.73 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 15 VOO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top 15 VOO	0.62%	0.63%	0.73%	0.67%	0.87%	0.90%	1.18%	1.07%	1.31%	1.38%	1.36%	1.51%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.33%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
JNJ Johnson & Johnson	2.91%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.10%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
V Visa Inc.	0.71%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 15 VOO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 VOO показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Top 15 VOO составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.3%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-30.93%	28 дек. 2021 г.	258	5 янв. 2023 г.	97	25 мая 2023 г.	355
-24.9%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	138	15 июл. 2019 г.	196
-15.62%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	88
-14.53%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	53	8 дек. 2020 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 VOO составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 15 VOO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	LLY	TSLA	JNJ	UNH	JPM	NVDA	BRK-B	META	AAPL	AMZN	V	MSFT	GOOG	GOOGL
XOM	1.00	0.20	0.14	0.26	0.27	0.49	0.19	0.50	0.18	0.25	0.19	0.33	0.22	0.26	0.25
LLY	0.20	1.00	0.13	0.45	0.35	0.24	0.23	0.32	0.27	0.26	0.25	0.31	0.33	0.29	0.29
TSLA	0.14	0.13	1.00	0.11	0.16	0.25	0.41	0.23	0.36	0.41	0.41	0.30	0.38	0.37	0.37
JNJ	0.26	0.45	0.11	1.00	0.43	0.32	0.15	0.46	0.20	0.26	0.21	0.37	0.31	0.29	0.29
UNH	0.27	0.35	0.16	0.43	1.00	0.37	0.23	0.44	0.24	0.31	0.25	0.38	0.34	0.32	0.32
JPM	0.49	0.24	0.25	0.32	0.37	1.00	0.33	0.71	0.32	0.36	0.30	0.48	0.37	0.38	0.38
NVDA	0.19	0.23	0.41	0.15	0.23	0.33	1.00	0.33	0.51	0.52	0.54	0.44	0.58	0.52	0.52
BRK-B	0.50	0.32	0.23	0.46	0.44	0.71	0.33	1.00	0.33	0.41	0.33	0.53	0.44	0.43	0.42
META	0.18	0.27	0.36	0.20	0.24	0.32	0.51	0.33	1.00	0.51	0.61	0.49	0.58	0.65	0.66
AAPL	0.25	0.26	0.41	0.26	0.31	0.36	0.52	0.41	0.51	1.00	0.56	0.49	0.62	0.58	0.58
AMZN	0.19	0.25	0.41	0.21	0.25	0.30	0.54	0.33	0.61	0.56	1.00	0.49	0.64	0.67	0.67
V	0.33	0.31	0.30	0.37	0.38	0.48	0.44	0.53	0.49	0.49	0.49	1.00	0.59	0.55	0.55
MSFT	0.22	0.33	0.38	0.31	0.34	0.37	0.58	0.44	0.58	0.62	0.64	0.59	1.00	0.69	0.69
GOOG	0.26	0.29	0.37	0.29	0.32	0.38	0.52	0.43	0.65	0.58	0.67	0.55	0.69	1.00	0.99
GOOGL	0.25	0.29	0.37	0.29	0.32	0.38	0.52	0.42	0.66	0.58	0.67	0.55	0.69	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 15 VOO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество