PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Top 15 VOO

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 21.4%MSFT 18.95%AMZN 8.7%NVDA 7.85%GOOG 5.3%TSLA 5.3%META 4.75%GOOGL 4.6%BRK-B 4.55%UNH 3.35%XOM 3.25%JNJ 3.25%JPM 3.15%V 2.85%LLY 2.75%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology21.4%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology18.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical8.7%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology7.85%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services5.3%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical5.3%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services4.75%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services4.6%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services4.55%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare3.35%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy3.25%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare3.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services3.15%
V
Visa Inc.
Financial Services2.85%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare2.75%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.36%
4.84%
Top 15 VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Top 15 VOO на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 52.01% с начала года и доходность в 28.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.03%
Top 15 VOO-3.41%19.52%52.01%46.50%27.32%28.87%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%26.41%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.27%24.54%54.12%11.72%6.31%24.12%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%62.66%
GOOG
Alphabet Inc.
-1.19%28.59%52.34%36.12%18.35%17.88%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%34.60%
META
Meta Platforms, Inc.
3.52%42.89%154.96%121.35%14.13%18.88%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.10%28.12%52.07%36.02%17.99%17.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.97%12.62%12.68%27.60%9.75%11.47%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.47%5.15%-1.82%1.28%15.68%23.21%
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.86%2.23%7.43%29.98%11.86%6.31%
JNJ
Johnson & Johnson
-3.32%-0.65%-10.22%-2.20%4.96%7.82%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.08%13.61%9.60%37.65%7.61%12.56%
V
Visa Inc.
-6.79%1.98%11.96%28.34%10.31%17.45%
LLY
Eli Lilly and Company
-3.38%52.51%48.32%69.19%39.13%29.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.79%3.49%8.66%7.25%3.31%-0.40%-4.86%

Коэффициент Шарпа

Top 15 VOO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.94

Коэффициент Шарпа Top 15 VOO находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.94
1.04
Top 15 VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 15 VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Top 15 VOO0.66%0.74%0.69%0.93%0.98%1.29%1.19%1.47%1.59%1.60%1.80%1.63%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.37%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.15%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
JNJ
Johnson & Johnson
2.99%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.78%3.05%2.46%3.06%2.65%2.93%2.25%2.58%3.17%3.19%3.05%3.53%
V
Visa Inc.
0.78%0.76%0.62%0.57%0.57%0.69%0.63%0.78%0.68%0.68%0.67%0.70%
LLY
Eli Lilly and Company
0.81%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%

Комиссия

Комиссия Top 15 VOO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.33
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
GOOG
Alphabet Inc.
1.10
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
META
Meta Platforms, Inc.
2.41
GOOGL
Alphabet Inc.
1.11
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.66
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.11
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.29
JNJ
Johnson & Johnson
-0.18
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.64
V
Visa Inc.
1.48
LLY
Eli Lilly and Company
2.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XOMLLYTSLAJNJUNHJPMNVDAMETABRK-BAMZNAAPLVMSFTGOOGGOOGL
XOM1.000.230.150.260.290.510.220.200.520.210.280.350.260.290.28
LLY0.231.000.130.510.390.250.210.260.340.240.270.320.340.300.30
TSLA0.150.131.000.120.180.250.430.370.240.420.410.310.390.380.38
JNJ0.260.510.121.000.440.320.190.240.470.240.280.380.340.320.33
UNH0.290.390.180.441.000.400.270.280.460.280.340.400.380.360.36
JPM0.510.250.250.320.401.000.350.330.730.320.380.490.390.410.40
NVDA0.220.210.430.190.270.351.000.510.360.540.540.470.590.540.54
META0.200.260.370.240.280.330.511.000.350.610.530.510.570.670.67
BRK-B0.520.340.240.470.460.730.360.351.000.350.430.540.460.450.44
AMZN0.210.240.420.240.280.320.540.610.351.000.570.510.630.680.68
AAPL0.280.270.410.280.340.380.540.530.430.571.000.510.630.590.59
V0.350.320.310.380.400.490.470.510.540.510.511.000.610.580.58
MSFT0.260.340.390.340.380.390.590.570.460.630.630.611.000.690.69
GOOG0.290.300.380.320.360.410.540.670.450.680.590.580.691.000.99
GOOGL0.280.300.380.330.360.400.540.670.440.680.590.580.690.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.08%
-10.59%
Top 15 VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 VOO с января 2010 показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-30.93%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.9725 мая 2023 г.355
-24.9%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.196
-15.62%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.88
-14.53%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.538 дек. 2020 г.67

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 VOO составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.68%
3.15%
Top 15 VOO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля