current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 6.67% |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 6.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
U Unity Software Inc. | Technology | 6.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 6.67% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 6.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
current | -2.05% | 19.87% | 5.83% | 32.67% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.89% | 82.12% |
ETH-USD Ethereum | -45.64% | 23.02% | -37.44% | -39.08% | 53.68% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
U Unity Software Inc. | -8.10% | 23.28% | -7.02% | -14.32% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 57.54% | 54.10% | 113.22% | 452.64% | N/A | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 48.35% | 26.59% | 25.61% | 61.69% | -8.59% | 4.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.75% | 15.08% | -14.45% | -0.14% | 10.14% | 6.48% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.12% | 0.87% | -9.28% | -4.06% | 7.88% | 7.98% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.07% | 6.59% | 3.23% | 9.12% | 9.85% | 8.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.60% | -3.50% | -7.60% | 3.34% | 1.62% | -2.05% | |||||||
2024 | -2.71% | 13.93% | 1.25% | -4.83% | 4.14% | 3.10% | 1.75% | -0.10% | 9.77% | -1.45% | 16.19% | 1.52% | 48.74% |
2023 | 18.17% | -1.02% | 10.49% | -1.72% | 10.22% | 9.38% | 5.82% | -6.79% | -3.74% | -1.25% | 10.73% | 6.11% | 68.69% |
2022 | -10.52% | -4.37% | 5.75% | -14.38% | -8.02% | -9.10% | 12.87% | -5.27% | -10.32% | -0.31% | 2.90% | -9.70% | -42.47% |
2021 | 10.58% | -2.19% | 8.42% | 7.70% | -4.63% | 4.14% | 1.77% | 8.27% | -6.25% | 14.81% | -1.04% | -4.35% | 40.79% |
2020 | 2.18% | 30.51% | 7.66% | 43.57% |
Комиссия
Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг current составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | -0.63 | 0.91 | 0.28 | -1.74 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.63 | 1.19 | 0.46 | 2.22 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.27 | 1.04 | 0.00 | 0.13 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
ETH-USD Ethereum | -0.55 | -0.45 | 0.95 | 0.03 | -1.22 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.03 | 1.00 | -0.26 | -0.48 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.92 | 1.11 | 0.14 | 1.42 |
U Unity Software Inc. | -0.20 | 1.28 | 1.15 | 0.14 | 1.97 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.71 | 1.09 | 0.08 | 1.04 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.29 | 5.20 | 1.70 | 11.19 | 38.23 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.34 | 2.35 | 1.31 | 0.57 | 4.80 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.01 | -0.45 | 0.94 | -0.02 | -0.95 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.27 | -1.51 | 0.81 | -0.25 | -2.36 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.12 | 1.15 | 0.20 | 1.90 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.69 | 0.28 | 1.03 | 0.02 | 0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.55% | 0.42% | 0.50% | 0.63% | 0.74% | 0.67% | 0.77% | 0.77% | 0.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.52% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.51% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка current составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.2% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 490 | 13 мар. 2024 г. | 856 |
-24.91% | 21 февр. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.73% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 19 сент. 2024 г. | 65 |
-11.29% | 10 февр. 2021 г. | 23 | 4 мар. 2021 г. | 37 | 10 апр. 2021 г. | 60 |
-10.05% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность current составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | XLP | BABA | ETH-USD | BTC-USD | XLV | TSLA | PLTR | U | META | AAPL | AMZN | GOOGL | IWM | MSFT | XLK | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 0.80 |
XLP | 0.53 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.57 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
BABA | 0.35 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.45 |
ETH-USD | 0.35 | 0.13 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.63 |
BTC-USD | 0.34 | 0.13 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.61 |
XLV | 0.66 | 0.57 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.38 |
TSLA | 0.56 | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.60 |
PLTR | 0.54 | 0.09 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.64 |
U | 0.52 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.65 |
META | 0.66 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.42 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
AAPL | 0.72 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.38 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.61 | 0.72 | 0.57 |
AMZN | 0.70 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.63 | 0.44 | 0.65 | 0.65 | 0.62 |
GOOGL | 0.71 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 1.00 | 0.45 | 0.68 | 0.66 | 0.61 |
IWM | 0.81 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.64 |
MSFT | 0.77 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.43 | 1.00 | 0.82 | 0.63 |
XLK | 0.91 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.61 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.82 | 1.00 | 0.71 |
Portfolio | 0.80 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.61 | 0.38 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 1.00 |