PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 6.67%ETH-USD 6.67%AAPL 6.67%TSLA 6.67%XLK 6.67%GOOGL 6.67%AMZN 6.67%U 6.67%MSFT 6.67%PLTR 6.67%BABA 6.67%IWM 6.67%XLV 6.67%META 6.67%XLP 6.67%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

6.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

6.67%

BTC-USD
Bitcoin

6.67%

ETH-USD
Ethereum

6.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6.67%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

6.67%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

6.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

U
Unity Software Inc.
Technology

6.67%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

6.67%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

6.67%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.58%
15.09%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
current13.01%1.01%14.58%25.98%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.36%1.81%-29.78%-31.68%65.59%27.74%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
18.48%7.24%19.22%32.53%25.78%21.18%
BTC-USD
Bitcoin
56.61%1.47%56.70%151.41%47.96%59.84%
ETH-USD
Ethereum
56.28%21.07%60.11%107.70%67.02%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
26.70%1.61%33.48%43.28%26.52%20.28%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%0.02%22.46%46.35%14.29%27.14%
U
Unity Software Inc.
-59.89%-25.76%-58.33%-61.47%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.53%28.76%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
37.27%8.87%29.51%44.60%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-4.56%-14.68%0.61%-18.61%-14.08%N/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.46%-4.16%1.77%8.35%7.01%6.91%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.35%-0.10%9.62%12.15%11.76%11.14%
META
Meta Platforms, Inc.
42.73%6.64%50.84%79.79%22.76%22.91%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
7.62%-1.85%9.64%6.07%8.28%8.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.71%13.93%1.25%-4.83%4.15%13.01%
202318.17%-1.02%10.49%-1.72%10.22%9.38%5.82%-6.79%-3.74%-1.25%10.73%6.11%68.69%
2022-10.53%-4.36%5.75%-14.38%-8.02%-9.11%12.87%-5.27%-10.32%-0.31%2.90%-9.70%-42.47%
202110.57%-2.19%8.41%7.72%-4.64%4.15%1.78%8.27%-6.27%14.81%-1.05%-4.34%40.79%
20202.20%30.53%7.62%43.57%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности current, с текущим значением в 6767
current
Ранг коэф-та Шарпа current, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино current, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега current, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара current, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина current, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа current, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино current, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега current, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара current, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина current, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
1.382.241.260.503.92
TSLA
Tesla, Inc.
-0.84-1.200.860.34-1.62
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.214.201.540.6422.40
BTC-USD
Bitcoin
4.724.391.480.9734.51
ETH-USD
Ethereum
3.463.671.390.5217.64
GOOGL
Alphabet Inc.
1.522.011.300.588.57
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.653.701.450.6825.17
U
Unity Software Inc.
-1.13-1.920.790.03-1.84
MSFT
Microsoft Corporation
2.893.611.480.6721.36
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.002.011.251.944.52
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.52-0.550.930.11-1.36
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.151.751.200.086.49
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.862.611.340.017.89
META
Meta Platforms, Inc.
2.563.601.503.4916.59
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.433.491.430.0120.31

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44
2.14
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
current0.66%0.59%0.55%0.42%0.50%0.62%0.74%0.67%0.77%0.77%0.73%0.77%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.65%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.25%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.73%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.36%
-0.04%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

Текущая просадка current составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.2%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.49013 мар. 2024 г.856
-11.27%10 февр. 2021 г.1928 февр. 2021 г.4110 апр. 2021 г.60
-10.06%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87
-9.07%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.43
-8.4%14 мар. 2024 г.3719 апр. 2024 г.3120 мая 2024 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.72%
2.26%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLPETH-USDBTC-USDBABAXLVTSLAPLTRUMETAAAPLIWMAMZNGOOGLMSFTXLK
XLP1.000.140.140.140.580.180.090.150.230.330.380.250.290.340.35
ETH-USD0.141.000.810.200.190.220.200.230.210.190.280.220.230.220.24
BTC-USD0.140.811.000.200.190.230.220.240.230.200.290.230.240.230.25
BABA0.140.200.201.000.170.290.310.380.310.230.330.320.300.260.30
XLV0.580.190.190.171.000.250.220.280.350.420.490.320.390.460.49
TSLA0.180.220.230.290.251.000.470.480.340.450.460.400.390.400.48
PLTR0.090.200.220.310.220.471.000.600.400.370.530.450.380.400.49
U0.150.230.240.380.280.480.601.000.410.400.520.460.370.410.49
META0.230.210.230.310.350.340.400.411.000.490.450.560.590.570.63
AAPL0.330.190.200.230.420.450.370.400.491.000.470.560.590.650.78
IWM0.380.280.290.330.490.460.530.520.450.471.000.450.450.440.59
AMZN0.250.220.230.320.320.400.450.460.560.560.451.000.640.640.66
GOOGL0.290.230.240.300.390.390.380.370.590.590.450.641.000.700.69
MSFT0.340.220.230.260.460.400.400.410.570.650.440.640.701.000.85
XLK0.350.240.250.300.490.480.490.490.630.780.590.660.690.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.