PortfoliosLab logo
current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 6.67%ETH-USD 6.67%AAPL 6.67%TSLA 6.67%XLK 6.67%GOOGL 6.67%AMZN 6.67%U 6.67%MSFT 6.67%PLTR 6.67%BABA 6.67%IWM 6.67%XLV 6.67%META 6.67%XLP 6.67%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
185.78%
68.42%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
current-2.05%19.87%5.83%32.67%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-6.14%21.22%-7.92%7.10%19.17%19.17%
BTC-USD
Bitcoin
3.86%27.22%27.83%58.58%58.89%82.12%
ETH-USD
Ethereum
-45.64%23.02%-37.44%-39.08%53.68%N/A
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
U
Unity Software Inc.
-8.10%23.28%-7.02%-14.32%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
57.54%54.10%113.22%452.64%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
48.35%26.59%25.61%61.69%-8.59%4.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.75%15.08%-14.45%-0.14%10.14%6.48%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-2.12%0.87%-9.28%-4.06%7.88%7.98%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
4.07%6.59%3.23%9.12%9.85%8.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.60%-3.50%-7.60%3.34%1.62%-2.05%
2024-2.71%13.93%1.25%-4.83%4.14%3.10%1.75%-0.10%9.77%-1.45%16.19%1.52%48.74%
202318.17%-1.02%10.49%-1.72%10.22%9.38%5.82%-6.79%-3.74%-1.25%10.73%6.11%68.69%
2022-10.52%-4.37%5.75%-14.38%-8.02%-9.10%12.87%-5.27%-10.32%-0.31%2.90%-9.70%-42.47%
202110.58%-2.19%8.42%7.70%-4.63%4.14%1.77%8.27%-6.25%14.81%-1.04%-4.35%40.79%
20202.18%30.51%7.66%43.57%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг current составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности current, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа current, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино current, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега current, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара current, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина current, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.27-0.630.910.28-1.74
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.631.190.462.22
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.240.271.040.000.13
BTC-USD
Bitcoin
1.162.681.281.849.23
ETH-USD
Ethereum
-0.55-0.450.950.03-1.22
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.031.00-0.26-0.48
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.921.110.141.42
U
Unity Software Inc.
-0.201.281.150.141.97
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.711.090.081.04
PLTR
Palantir Technologies Inc.
6.295.201.7011.1938.23
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.342.351.310.574.80
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.01-0.450.94-0.02-0.95
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.27-1.510.81-0.25-2.36
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.121.150.201.90
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.690.281.030.020.48

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.19
0.48
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.59%0.59%0.59%0.55%0.42%0.50%0.63%0.74%0.67%0.77%0.77%0.73%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.52%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.74%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.51%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.99%
-7.82%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

Текущая просадка current составляет 9.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.2%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.49013 мар. 2024 г.856
-24.91%21 февр. 2025 г.478 апр. 2025 г.
-12.73%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.65
-11.29%10 февр. 2021 г.234 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.60
-10.05%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.00%
11.21%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCXLPBABAETH-USDBTC-USDXLVTSLAPLTRUMETAAAPLAMZNGOOGLIWMMSFTXLKPortfolio
^GSPC1.000.530.350.350.340.660.560.540.520.660.720.700.710.810.770.910.80
XLP0.531.000.150.130.130.570.150.090.150.190.300.210.240.360.300.300.27
BABA0.350.151.000.200.200.170.280.290.360.290.230.300.280.330.250.290.45
ETH-USD0.350.130.201.000.800.190.240.210.230.220.180.220.250.290.220.250.63
BTC-USD0.340.130.200.801.000.180.240.220.250.230.190.230.240.310.230.260.61
XLV0.660.570.170.190.181.000.230.210.270.310.380.290.350.490.410.450.38
TSLA0.560.150.280.240.240.231.000.470.450.360.440.420.410.460.420.490.60
PLTR0.540.090.290.210.220.210.471.000.540.410.350.450.370.520.410.510.64
U0.520.150.360.230.250.270.450.541.000.390.390.460.380.540.400.480.65
META0.660.190.290.220.230.310.360.410.391.000.450.570.590.420.570.610.58
AAPL0.720.300.230.180.190.380.440.350.390.451.000.530.560.440.610.720.57
AMZN0.700.210.300.220.230.290.420.450.460.570.531.000.630.440.650.650.62
GOOGL0.710.240.280.250.240.350.410.370.380.590.560.631.000.450.680.660.61
IWM0.810.360.330.290.310.490.460.520.540.420.440.440.451.000.430.590.64
MSFT0.770.300.250.220.230.410.420.410.400.570.610.650.680.431.000.820.63
XLK0.910.300.290.250.260.450.490.510.480.610.720.650.660.590.821.000.71
Portfolio0.800.270.450.630.610.380.600.640.650.580.570.620.610.640.630.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.