current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 6.67% |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
U Unity Software Inc. | Technology | 6.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 6.67% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 6.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
current | 14.42% | -0.11% | 15.85% | 23.71% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.90% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.39% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.57% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.82% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
U Unity Software Inc. | -60.43% | -1.70% | -51.13% | -62.55% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.89% | 1.66% | 2.75% | -19.26% | -15.52% | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.48% | 10.27% | 13.15% | 15.31% | 8.43% | 8.36% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 19.79% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 9.49% | 0.58% | 8.58% | 6.21% | 8.04% | 8.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.71% | 13.93% | 1.25% | -4.83% | 4.14% | 3.10% | 14.42% | ||||||
2023 | 18.17% | -1.02% | 10.49% | -1.72% | 10.22% | 9.38% | 5.82% | -6.79% | -3.74% | -1.25% | 10.73% | 6.11% | 68.69% |
2022 | -10.53% | -4.36% | 5.75% | -14.38% | -8.02% | -9.11% | 12.87% | -5.27% | -10.32% | -0.31% | 2.90% | -9.70% | -42.47% |
2021 | 10.57% | -2.19% | 8.41% | 7.72% | -4.64% | 4.15% | 1.78% | 8.27% | -6.27% | 14.81% | -1.05% | -4.34% | 40.79% |
2020 | 2.20% | 30.53% | 7.62% | 43.57% |
Комиссия
Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.97 | 1.62 | 1.19 | 0.38 | 2.88 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.15 | 0.16 | 1.02 | -0.26 | -0.32 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.38 | 1.88 | 1.25 | 0.77 | 9.75 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.23 | 1.80 | 1.24 | 0.79 | 7.61 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.54 | 1.29 | 0.62 | 13.21 |
U Unity Software Inc. | -1.09 | -1.79 | 0.80 | -0.68 | -1.42 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91 | 1.30 | 1.17 | 0.42 | 5.92 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.88 | 1.72 | 1.22 | 0.37 | 3.75 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.11 | 0.07 | 1.01 | -0.24 | -0.43 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.07 | 2.87 | 1.35 | 0.59 | 11.53 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.59 | 3.67 | 1.49 | 1.00 | 12.06 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.42 | 2.28 | 1.31 | 1.23 | 8.93 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.10 | 3.14 | 1.38 | 0.57 | 16.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
current | 0.66% | 0.59% | 0.55% | 0.42% | 0.50% | 0.62% | 0.74% | 0.67% | 0.77% | 0.77% | 0.73% | 0.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.19% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка current составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.2% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 490 | 13 мар. 2024 г. | 856 |
-11.27% | 10 февр. 2021 г. | 19 | 28 февр. 2021 г. | 41 | 10 апр. 2021 г. | 60 |
-10.06% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
-9.07% | 7 сент. 2021 г. | 23 | 29 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 43 |
-8.4% | 14 мар. 2024 г. | 37 | 19 апр. 2024 г. | 31 | 20 мая 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность current составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLP | ETH-USD | BTC-USD | BABA | XLV | TSLA | PLTR | U | META | IWM | AMZN | AAPL | GOOGL | MSFT | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.58 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
ETH-USD | 0.13 | 1.00 | 0.80 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
BTC-USD | 0.13 | 0.80 | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
BABA | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
XLV | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
TSLA | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.48 |
PLTR | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.46 | 1.00 | 0.58 | 0.39 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.49 |
U | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.47 |
META | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.62 |
IWM | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.58 |
AMZN | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
AAPL | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.77 |
GOOGL | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.60 | 0.44 | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.71 | 0.69 |
MSFT | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.57 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 1.00 | 0.84 |
XLK | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.77 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |