current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 6.67% |
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
U Unity Software Inc. | Technology | 6.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 6.67% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 6.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
current | 14.38% | 3.44% | 4.67% | 27.80% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 16.15% | 1.44% | 31.28% | 18.18% | 34.11% | 26.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.24% | 1.41% | 16.52% | -14.04% | 69.22% | 27.61% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 9.58% | 2.68% | 2.60% | 20.23% | 22.09% | 19.56% |
BTC-USD Bitcoin | 35.88% | -1.18% | -9.98% | 122.49% | 40.27% | 61.20% |
ETH-USD Ethereum | 6.10% | -9.89% | -31.91% | 48.53% | 69.26% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 12.78% | -5.58% | 18.75% | 16.13% | 21.13% | 18.13% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 16.00% | 4.97% | 1.22% | 27.61% | 13.92% | 26.18% |
U Unity Software Inc. | -59.16% | 9.01% | -37.90% | -54.97% | N/A | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 0.41% | 2.05% | 25.51% | 25.16% | 26.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 77.69% | 23.32% | 28.14% | 100.99% | N/A | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 7.05% | 6.22% | 15.13% | -11.51% | -14.06% | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.87% | 2.12% | 5.28% | 13.33% | 8.65% | 7.69% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 15.91% | 4.00% | 9.00% | 19.37% | 13.49% | 11.16% |
META Meta Platforms, Inc. | 44.88% | 4.84% | 4.50% | 73.03% | 21.93% | 20.89% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.08% | 4.83% | 12.90% | 18.59% | 9.20% | 9.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.71% | 13.93% | 1.25% | -4.83% | 4.14% | 3.10% | 1.75% | -0.10% | 14.38% | ||||
2023 | 18.17% | -1.02% | 10.49% | -1.72% | 10.22% | 9.38% | 5.82% | -6.79% | -3.74% | -1.25% | 10.73% | 6.11% | 68.69% |
2022 | -10.52% | -4.37% | 5.75% | -14.38% | -8.02% | -9.10% | 12.87% | -5.27% | -10.32% | -0.31% | 2.90% | -9.70% | -42.47% |
2021 | 10.58% | -2.19% | 8.42% | 7.70% | -4.63% | 4.14% | 1.77% | 8.27% | -6.25% | 14.81% | -1.04% | -4.35% | 40.79% |
2020 | 2.18% | 30.51% | 7.66% | 43.57% |
Комиссия
Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.98 | 1.56 | 1.19 | 0.42 | 3.30 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.44 | -0.32 | 0.96 | -0.28 | -0.92 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.60 | 0.95 | 1.12 | 0.19 | 2.86 |
BTC-USD Bitcoin | 0.98 | 1.65 | 1.17 | 0.53 | 4.68 |
ETH-USD Ethereum | 0.19 | 0.77 | 1.08 | 0.05 | 0.65 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.60 | 0.99 | 1.13 | 0.24 | 2.38 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.81 | 1.29 | 1.17 | 0.28 | 3.70 |
U Unity Software Inc. | -1.47 | -3.01 | 0.68 | -0.59 | -1.57 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75 | 1.10 | 1.14 | 0.23 | 2.76 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.94 | 2.97 | 1.37 | 1.06 | 11.42 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.41 | 0.83 | 1.10 | 0.04 | 1.54 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.36 | 0.63 | 1.08 | 0.07 | 1.81 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.40 | 3.30 | 1.47 | 1.20 | 11.54 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.74 | 2.66 | 1.36 | 1.68 | 10.37 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.75 | 4.08 | 1.49 | 1.21 | 21.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
current | 0.63% | 0.59% | 0.55% | 0.42% | 0.50% | 0.62% | 0.74% | 0.67% | 0.77% | 0.77% | 0.73% | 0.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка current составляет 6.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.2% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 490 | 13 мар. 2024 г. | 856 |
-12.73% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.29% | 10 февр. 2021 г. | 23 | 4 мар. 2021 г. | 37 | 10 апр. 2021 г. | 60 |
-10.05% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
-9.08% | 7 сент. 2021 г. | 23 | 29 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность current составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLP | ETH-USD | BTC-USD | BABA | XLV | TSLA | PLTR | U | META | AAPL | IWM | AMZN | GOOGL | MSFT | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.58 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
ETH-USD | 0.13 | 1.00 | 0.81 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
BTC-USD | 0.13 | 0.81 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
BABA | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.31 |
XLV | 0.58 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
TSLA | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.49 |
PLTR | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.40 | 0.37 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.50 |
U | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 0.47 |
META | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.62 |
AAPL | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.76 |
IWM | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.58 |
AMZN | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
GOOGL | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.59 | 0.58 | 0.44 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.68 |
MSFT | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 0.64 | 0.43 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
XLK | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.62 | 0.76 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.84 | 1.00 |