current

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

current

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	6.67%
BTC-USD Bitcoin		6.67%
ETH-USD Ethereum		6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
U Unity Software Inc.	Technology	6.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.67%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	6.67%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.91%	3.41%	8.87%	22.44%	13.23%	10.69%
current	14.38%	3.44%	4.67%	27.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	16.15%	1.44%	31.28%	18.18%	34.11%	26.14%
TSLA Tesla, Inc.	-15.24%	1.41%	16.52%	-14.04%	69.22%	27.61%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	9.58%	2.68%	2.60%	20.23%	22.09%	19.56%
BTC-USD Bitcoin	35.88%	-1.18%	-9.98%	122.49%	40.27%	61.20%
ETH-USD Ethereum	6.10%	-9.89%	-31.91%	48.53%	69.26%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	12.78%	-5.58%	18.75%	16.13%	21.13%	18.13%
AMZN Amazon.com, Inc.	16.00%	4.97%	1.22%	27.61%	13.92%	26.18%
U Unity Software Inc.	-59.16%	9.01%	-37.90%	-54.97%	N/A	N/A
MSFT Microsoft Corporation	9.48%	0.41%	2.05%	25.51%	25.16%	26.50%
PLTR Palantir Technologies Inc.	77.69%	23.32%	28.14%	100.99%	N/A	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	7.05%	6.22%	15.13%	-11.51%	-14.06%	N/A
IWM iShares Russell 2000 ETF	6.87%	2.12%	5.28%	13.33%	8.65%	7.69%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	15.91%	4.00%	9.00%	19.37%	13.49%	11.16%
META Meta Platforms, Inc.	44.88%	4.84%	4.50%	73.03%	21.93%	20.89%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	17.08%	4.83%	12.90%	18.59%	9.20%	9.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.71%	13.93%	1.25%	-4.83%	4.14%	3.10%	1.75%	-0.10%					14.38%
2023	18.17%	-1.02%	10.49%	-1.72%	10.22%	9.38%	5.82%	-6.79%	-3.74%	-1.25%	10.73%	6.11%	68.69%
2022	-10.52%	-4.37%	5.75%	-14.38%	-8.02%	-9.10%	12.87%	-5.27%	-10.32%	-0.31%	2.90%	-9.70%	-42.47%
2021	10.58%	-2.19%	8.42%	7.70%	-4.63%	4.14%	1.77%	8.27%	-6.25%	14.81%	-1.04%	-4.35%	40.79%
2020										2.18%	30.51%	7.66%	43.57%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

IWM

iShares Russell 2000 ETF

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг current среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

current

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

current

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.98	1.56	1.19	0.42	3.30
TSLA Tesla, Inc.	-0.44	-0.32	0.96	-0.28	-0.92
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.60	0.95	1.12	0.19	2.86
BTC-USD Bitcoin	0.98	1.65	1.17	0.53	4.68
ETH-USD Ethereum	0.19	0.77	1.08	0.05	0.65
GOOGL Alphabet Inc.	0.60	0.99	1.13	0.24	2.38
AMZN Amazon.com, Inc.	0.81	1.29	1.17	0.28	3.70
U Unity Software Inc.	-1.47	-3.01	0.68	-0.59	-1.57
MSFT Microsoft Corporation	0.75	1.10	1.14	0.23	2.76
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.94	2.97	1.37	1.06	11.42
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.41	0.83	1.10	0.04	1.54
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.36	0.63	1.08	0.07	1.81
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	2.40	3.30	1.47	1.20	11.54
META Meta Platforms, Inc.	1.74	2.66	1.36	1.68	10.37
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.75	4.08	1.49	1.21	21.32

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
current	0.63%	0.59%	0.55%	0.42%	0.50%	0.62%	0.74%	0.67%	0.77%	0.77%	0.73%	0.77%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.72%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
U Unity Software Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	2.01%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.24%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%	1.23%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.42%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.16%	1.56%	1.46%	1.59%	1.43%	1.34%	1.51%
META Meta Platforms, Inc.	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.59%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%	2.40%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

current показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

Текущая просадка current составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.2%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	490	13 мар. 2024 г.	856
-12.73%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.29%	10 февр. 2021 г.	23	4 мар. 2021 г.	37	10 апр. 2021 г.	60
-10.05%	10 мая 2021 г.	14	23 мая 2021 г.	73	4 авг. 2021 г.	87
-9.08%	7 сент. 2021 г.	23	29 сент. 2021 г.	20	19 окт. 2021 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLP	ETH-USD	BTC-USD	BABA	XLV	TSLA	PLTR	U	META	AAPL	IWM	AMZN	GOOGL	MSFT	XLK
XLP	1.00	0.13	0.13	0.14	0.58	0.18	0.09	0.16	0.22	0.32	0.37	0.25	0.28	0.33	0.34
ETH-USD	0.13	1.00	0.81	0.20	0.18	0.22	0.20	0.22	0.21	0.19	0.28	0.22	0.23	0.22	0.25
BTC-USD	0.13	0.81	1.00	0.20	0.19	0.23	0.22	0.23	0.23	0.20	0.30	0.23	0.24	0.23	0.26
BABA	0.14	0.20	0.20	1.00	0.18	0.31	0.31	0.38	0.31	0.23	0.34	0.32	0.29	0.26	0.31
XLV	0.58	0.18	0.19	0.18	1.00	0.24	0.22	0.28	0.34	0.40	0.48	0.31	0.38	0.44	0.47
TSLA	0.18	0.22	0.23	0.31	0.24	1.00	0.47	0.47	0.35	0.45	0.46	0.41	0.40	0.41	0.49
PLTR	0.09	0.20	0.22	0.31	0.22	0.47	1.00	0.58	0.40	0.37	0.53	0.44	0.38	0.40	0.50
U	0.16	0.22	0.23	0.38	0.28	0.47	0.58	1.00	0.39	0.39	0.53	0.46	0.36	0.40	0.47
META	0.22	0.21	0.23	0.31	0.34	0.35	0.40	0.39	1.00	0.47	0.43	0.56	0.59	0.57	0.62
AAPL	0.32	0.19	0.20	0.23	0.40	0.45	0.37	0.39	0.47	1.00	0.45	0.55	0.58	0.64	0.76
IWM	0.37	0.28	0.30	0.34	0.48	0.46	0.53	0.53	0.43	0.45	1.00	0.45	0.44	0.43	0.58
AMZN	0.25	0.22	0.23	0.32	0.31	0.41	0.44	0.46	0.56	0.55	0.45	1.00	0.64	0.64	0.65
GOOGL	0.28	0.23	0.24	0.29	0.38	0.40	0.38	0.36	0.59	0.58	0.44	0.64	1.00	0.70	0.68
MSFT	0.33	0.22	0.23	0.26	0.44	0.41	0.40	0.40	0.57	0.64	0.43	0.64	0.70	1.00	0.84
XLK	0.34	0.25	0.26	0.31	0.47	0.49	0.50	0.47	0.62	0.76	0.58	0.65	0.68	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.