current

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		6.67%
ETH-USD Ethereum		6.67%
AAPL Apple Inc.	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
U Unity Software Inc.	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	6.67%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	6.67%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	5.98%	N/A
current	-1.69%	16.43%	44.06%	31.44%	12.70%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	10.47%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	13.28%	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-2.34%	13.12%	32.97%	34.11%	8.93%	N/A
BTC-USD Bitcoin	2.04%	-5.05%	60.63%	40.36%	23.27%	N/A
ETH-USD Ethereum	-3.61%	-10.27%	33.13%	20.89%	41.22%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	0.28%	23.53%	47.63%	31.91%	14.26%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.11%	31.58%	53.71%	13.48%	-4.49%	N/A
U Unity Software Inc.	-8.96%	10.06%	10.56%	-4.93%	-20.98%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	10.67%	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	-2.75%	72.32%	120.09%	90.95%	9.64%	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.69%	1.61%	0.24%	12.06%	-24.33%	N/A
IWM iShares Russell 2000 ETF	-3.98%	3.13%	1.98%	7.32%	4.71%	N/A
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-2.04%	3.08%	-3.03%	7.78%	6.13%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	4.76%	45.18%	148.53%	113.00%	3.13%	N/A
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	-2.49%	-2.53%	-4.14%	3.74%	3.96%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	BABA	XLP	ETH-USD	BTC-USD	XLV	PLTR	TSLA	U	META	IWM	AMZN	AAPL	GOOGL	MSFT	XLK
BABA	1.00	0.11	0.21	0.22	0.17	0.32	0.29	0.39	0.34	0.33	0.33	0.23	0.30	0.29	0.32
XLP	0.11	1.00	0.16	0.15	0.60	0.09	0.18	0.15	0.26	0.39	0.29	0.39	0.32	0.39	0.40
ETH-USD	0.21	0.16	1.00	0.82	0.21	0.21	0.24	0.25	0.24	0.29	0.26	0.23	0.27	0.26	0.29
BTC-USD	0.22	0.15	0.82	1.00	0.21	0.23	0.24	0.26	0.26	0.31	0.26	0.24	0.28	0.28	0.30
XLV	0.17	0.60	0.21	0.21	1.00	0.22	0.26	0.28	0.38	0.49	0.33	0.47	0.44	0.50	0.53
PLTR	0.32	0.09	0.21	0.23	0.22	1.00	0.47	0.61	0.40	0.53	0.46	0.38	0.40	0.41	0.49
TSLA	0.29	0.18	0.24	0.24	0.26	0.47	1.00	0.48	0.38	0.47	0.44	0.48	0.43	0.45	0.52
U	0.39	0.15	0.25	0.26	0.28	0.61	0.48	1.00	0.44	0.50	0.49	0.46	0.42	0.46	0.53
META	0.34	0.26	0.24	0.26	0.38	0.40	0.38	0.44	1.00	0.48	0.56	0.53	0.62	0.57	0.64
IWM	0.33	0.39	0.29	0.31	0.49	0.53	0.47	0.50	0.48	1.00	0.48	0.51	0.49	0.48	0.63
AMZN	0.33	0.29	0.26	0.26	0.33	0.46	0.44	0.49	0.56	0.48	1.00	0.59	0.66	0.65	0.67
AAPL	0.23	0.39	0.23	0.24	0.47	0.38	0.48	0.46	0.53	0.51	0.59	1.00	0.62	0.69	0.82
GOOGL	0.30	0.32	0.27	0.28	0.44	0.40	0.43	0.42	0.62	0.49	0.66	0.62	1.00	0.72	0.73
MSFT	0.29	0.39	0.26	0.28	0.50	0.41	0.45	0.46	0.57	0.48	0.65	0.69	0.72	1.00	0.86
XLK	0.32	0.40	0.29	0.30	0.53	0.49	0.52	0.53	0.64	0.63	0.67	0.82	0.73	0.86	1.00

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа current находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
current	0.55%	0.55%	0.44%	0.52%	0.66%	0.80%	0.73%	0.86%	0.87%	0.84%	0.91%	1.05%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.85%	1.04%	0.66%	0.94%	1.20%	1.68%	1.46%	1.89%	1.97%	1.96%	1.95%	2.03%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
U Unity Software Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.60%	1.49%	0.96%	1.07%	1.32%	1.49%	1.35%	1.49%	1.70%	1.41%	1.39%	2.30%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.63%	1.48%	1.37%	1.55%	2.29%	1.70%	1.61%	1.78%	1.62%	1.54%	1.77%	2.38%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.69%	2.52%	2.38%	2.68%	2.83%	3.44%	3.05%	3.03%	3.10%	3.02%	3.09%	4.05%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

IWM

iShares Russell 2000 ETF

0.19%

0.00%2.15%

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

0.12%

0.00%2.15%

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

0.13%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
TSLA Tesla, Inc.	-0.30
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.26
BTC-USD Bitcoin	0.91
ETH-USD Ethereum	0.25
GOOGL Alphabet Inc.	0.92
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
U Unity Software Inc.	-0.11
MSFT Microsoft Corporation	1.11
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.23
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.16
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.11
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	0.57
META Meta Platforms, Inc.	2.11
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

current с января 2010 показал максимальную просадку в 50.21%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.21%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	—	—	—
-11.26%	10 февр. 2021 г.	19	28 февр. 2021 г.	41	10 апр. 2021 г.	60
-10.06%	10 мая 2021 г.	14	23 мая 2021 г.	73	4 авг. 2021 г.	87
-9.08%	7 сент. 2021 г.	23	29 сент. 2021 г.	20	19 окт. 2021 г.	43
-4.97%	28 окт. 2020 г.	3	30 окт. 2020 г.	5	4 нояб. 2020 г.	8

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

current

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля