current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 6.67% | |
ETH-USD Ethereum | 6.67% | |
AAPL Apple Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
U Unity Software Inc. | Technology | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 6.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 6.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 5.98% | N/A |
current | -1.69% | 16.43% | 44.06% | 31.44% | 12.70% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 10.47% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 13.28% | N/A |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -2.34% | 13.12% | 32.97% | 34.11% | 8.93% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 2.04% | -5.05% | 60.63% | 40.36% | 23.27% | N/A |
ETH-USD Ethereum | -3.61% | -10.27% | 33.13% | 20.89% | 41.22% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.28% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 14.26% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.11% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | -4.49% | N/A |
U Unity Software Inc. | -8.96% | 10.06% | 10.56% | -4.93% | -20.98% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -1.85% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 10.67% | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -2.75% | 72.32% | 120.09% | 90.95% | 9.64% | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.69% | 1.61% | 0.24% | 12.06% | -24.33% | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -3.98% | 3.13% | 1.98% | 7.32% | 4.71% | N/A |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.04% | 3.08% | -3.03% | 7.78% | 6.13% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 4.76% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 3.13% | N/A |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -2.49% | -2.53% | -4.14% | 3.74% | 3.96% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BABA | XLP | ETH-USD | BTC-USD | XLV | PLTR | TSLA | U | META | IWM | AMZN | AAPL | GOOGL | MSFT | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 1.00 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
XLP | 0.11 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.60 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.40 |
ETH-USD | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.82 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
BTC-USD | 0.22 | 0.15 | 0.82 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
XLV | 0.17 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.53 |
PLTR | 0.32 | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.40 | 0.53 | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.49 |
TSLA | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.52 |
U | 0.39 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.53 |
META | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.64 |
IWM | 0.33 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.63 |
AMZN | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
AAPL | 0.23 | 0.39 | 0.23 | 0.24 | 0.47 | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.82 |
GOOGL | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.62 | 0.49 | 0.66 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.73 |
MSFT | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.28 | 0.50 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.48 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.86 |
XLK | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 0.30 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.82 | 0.73 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
current | 0.55% | 0.55% | 0.44% | 0.52% | 0.66% | 0.80% | 0.73% | 0.86% | 0.87% | 0.84% | 0.91% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.85% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.60% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.35% | 1.49% | 1.70% | 1.41% | 1.39% | 2.30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.63% | 1.48% | 1.37% | 1.55% | 2.29% | 1.70% | 1.61% | 1.78% | 1.62% | 1.54% | 1.77% | 2.38% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 2.52% | 2.38% | 2.68% | 2.83% | 3.44% | 3.05% | 3.03% | 3.10% | 3.02% | 3.09% | 4.05% |
Комиссия
Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.26 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.25 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 | ||||
U Unity Software Inc. | -0.11 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.23 | ||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.16 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.11 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.57 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.14 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
current с января 2010 показал максимальную просадку в 50.21%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.21% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-11.26% | 10 февр. 2021 г. | 19 | 28 февр. 2021 г. | 41 | 10 апр. 2021 г. | 60 |
-10.06% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
-9.08% | 7 сент. 2021 г. | 23 | 29 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 43 |
-4.97% | 28 окт. 2020 г. | 3 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 4 нояб. 2020 г. | 8 |
График волатильности
Текущая волатильность current составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.