PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

current

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 6.67%ETH-USD 6.67%AAPL 6.67%TSLA 6.67%XLK 6.67%GOOGL 6.67%AMZN 6.67%U 6.67%MSFT 6.67%PLTR 6.67%BABA 6.67%IWM 6.67%XLV 6.67%META 6.67%XLP 6.67%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
6.67%
ETH-USD
Ethereum
6.67%
AAPL
Apple Inc.
Technology6.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical6.67%
U
Unity Software Inc.
Technology6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.67%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology6.67%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical6.67%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities6.67%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services6.67%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.89%
8.62%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%5.98%N/A
current-1.69%16.43%44.06%31.44%12.70%N/A
AAPL
Apple Inc.
-2.14%9.37%35.10%16.88%10.47%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
2.64%28.61%98.80%-11.06%13.28%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-2.34%13.12%32.97%34.11%8.93%N/A
BTC-USD
Bitcoin
2.04%-5.05%60.63%40.36%23.27%N/A
ETH-USD
Ethereum
-3.61%-10.27%33.13%20.89%41.22%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
0.28%23.53%47.63%31.91%14.26%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.11%31.58%53.71%13.48%-4.49%N/A
U
Unity Software Inc.
-8.96%10.06%10.56%-4.93%-20.98%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-1.85%13.47%33.09%34.53%10.67%N/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-2.75%72.32%120.09%90.95%9.64%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-1.69%1.61%0.24%12.06%-24.33%N/A
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.98%3.13%1.98%7.32%4.71%N/A
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-2.04%3.08%-3.03%7.78%6.13%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
4.76%45.18%148.53%113.00%3.13%N/A
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-2.49%-2.53%-4.14%3.74%3.96%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BABAXLPETH-USDBTC-USDXLVPLTRTSLAUMETAIWMAMZNAAPLGOOGLMSFTXLK
BABA1.000.110.210.220.170.320.290.390.340.330.330.230.300.290.32
XLP0.111.000.160.150.600.090.180.150.260.390.290.390.320.390.40
ETH-USD0.210.161.000.820.210.210.240.250.240.290.260.230.270.260.29
BTC-USD0.220.150.821.000.210.230.240.260.260.310.260.240.280.280.30
XLV0.170.600.210.211.000.220.260.280.380.490.330.470.440.500.53
PLTR0.320.090.210.230.221.000.470.610.400.530.460.380.400.410.49
TSLA0.290.180.240.240.260.471.000.480.380.470.440.480.430.450.52
U0.390.150.250.260.280.610.481.000.440.500.490.460.420.460.53
META0.340.260.240.260.380.400.380.441.000.480.560.530.620.570.64
IWM0.330.390.290.310.490.530.470.500.481.000.480.510.490.480.63
AMZN0.330.290.260.260.330.460.440.490.560.481.000.590.660.650.67
AAPL0.230.390.230.240.470.380.480.460.530.510.591.000.620.690.82
GOOGL0.300.320.270.280.440.400.430.420.620.490.660.621.000.720.73
MSFT0.290.390.260.280.500.410.450.460.570.480.650.690.721.000.86
XLK0.320.400.290.300.530.490.520.530.640.630.670.820.730.861.00

Коэффициент Шарпа

current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа current находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
0.73
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
current0.55%0.55%0.44%0.52%0.66%0.80%0.73%0.86%0.87%0.84%0.91%1.05%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.85%1.04%0.66%0.94%1.20%1.68%1.46%1.89%1.97%1.96%1.95%2.03%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U
Unity Software Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.60%1.49%0.96%1.07%1.32%1.49%1.35%1.49%1.70%1.41%1.39%2.30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.63%1.48%1.37%1.55%2.29%1.70%1.61%1.78%1.62%1.54%1.77%2.38%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.69%2.52%2.38%2.68%2.83%3.44%3.05%3.03%3.10%3.02%3.09%4.05%

Комиссия

Комиссия current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.26
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.23
U
Unity Software Inc.
-0.11
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.23
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.16
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.11
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.57
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.81%
-9.93%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

current с января 2010 показал максимальную просадку в 50.21%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.21%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-11.26%10 февр. 2021 г.1928 февр. 2021 г.4110 апр. 2021 г.60
-10.06%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87
-9.08%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.43
-4.97%28 окт. 2020 г.330 окт. 2020 г.54 нояб. 2020 г.8

График волатильности

Текущая волатильность current составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.51%
2.69%
current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля