VK1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
PCAR PACCAR Inc	Industrials	6.67%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
ORCL Oracle Corporation	Technology	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.67%
LVS Las Vegas Sands Corp.	Consumer Cyclical	6.67%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	6.67%
COTY Coty Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VK1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

VK1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 33.73% с начала года и доходность в 23.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	8.21%	9.81%
VK1	-0.92%	23.35%	33.73%	74.85%	24.59%	23.12%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	-0.56%	64.57%	51.69%	78.65%	41.61%	29.81%
PCAR PACCAR Inc	0.18%	22.31%	30.02%	58.40%	17.49%	12.46%
TJX The TJX Companies, Inc.	0.38%	20.05%	13.34%	47.86%	11.63%	13.75%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-7.17%	112.71%	187.15%	341.23%	61.96%	33.13%
WMT Walmart Inc.	2.87%	15.34%	15.82%	26.74%	13.24%	10.46%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	8.38%	6.53%	1.59%	83.60%	42.96%	41.99%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.90%	18.39%	11.09%	37.72%	7.84%	14.05%
ORCL Oracle Corporation	-6.06%	24.85%	34.93%	71.73%	18.07%	14.22%
NFLX Netflix, Inc.	-8.71%	15.66%	28.80%	67.75%	0.56%	23.90%
ET Energy Transfer LP	5.02%	24.01%	25.11%	43.99%	4.61%	6.31%
LVS Las Vegas Sands Corp.	-12.98%	-15.46%	-4.41%	29.54%	-3.81%	-0.72%
FSLR First Solar, Inc.	-8.45%	-23.05%	8.45%	25.11%	26.85%	14.95%
COTY Coty Inc.	7.71%	2.33%	38.67%	60.84%	-0.04%	-1.01%
MPC Marathon Petroleum Corporation	6.58%	24.53%	34.21%	71.88%	16.82%	20.75%
CAT Caterpillar Inc.	0.18%	27.14%	15.72%	69.92%	14.97%	15.71%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	HZNP	LLY	WMT	NFLX	COTY	SMCI	ET	FSLR	MPC	LVS	TJX	ORCL	CAT	PCAR	JPM
HZNP	1.00	0.27	0.10	0.26	0.13	0.23	0.17	0.25	0.19	0.19	0.20	0.21	0.18	0.21	0.22
LLY	0.27	1.00	0.26	0.21	0.12	0.20	0.15	0.16	0.21	0.14	0.24	0.31	0.21	0.25	0.25
WMT	0.10	0.26	1.00	0.19	0.19	0.14	0.13	0.18	0.18	0.16	0.36	0.33	0.25	0.29	0.26
NFLX	0.26	0.21	0.19	1.00	0.20	0.26	0.18	0.33	0.19	0.28	0.27	0.35	0.24	0.25	0.26
COTY	0.13	0.12	0.19	0.20	1.00	0.25	0.25	0.24	0.29	0.33	0.35	0.27	0.31	0.34	0.36
SMCI	0.23	0.20	0.14	0.26	0.25	1.00	0.26	0.27	0.27	0.32	0.28	0.31	0.35	0.36	0.35
ET	0.17	0.15	0.13	0.18	0.25	0.26	1.00	0.28	0.45	0.31	0.27	0.26	0.43	0.35	0.38
FSLR	0.25	0.16	0.18	0.33	0.24	0.27	0.28	1.00	0.29	0.32	0.28	0.33	0.35	0.35	0.33
MPC	0.19	0.21	0.18	0.19	0.29	0.27	0.45	0.29	1.00	0.36	0.34	0.30	0.48	0.43	0.48
LVS	0.19	0.14	0.16	0.28	0.33	0.32	0.31	0.32	0.36	1.00	0.35	0.37	0.45	0.41	0.46
TJX	0.20	0.24	0.36	0.27	0.35	0.28	0.27	0.28	0.34	0.35	1.00	0.37	0.38	0.44	0.45
ORCL	0.21	0.31	0.33	0.35	0.27	0.31	0.26	0.33	0.30	0.37	0.37	1.00	0.40	0.42	0.44
CAT	0.18	0.21	0.25	0.24	0.31	0.35	0.43	0.35	0.48	0.45	0.38	0.40	1.00	0.64	0.58
PCAR	0.21	0.25	0.29	0.25	0.34	0.36	0.35	0.35	0.43	0.41	0.44	0.42	0.64	1.00	0.57
JPM	0.22	0.25	0.26	0.26	0.36	0.35	0.38	0.33	0.48	0.46	0.45	0.44	0.58	0.57	1.00

Коэффициент Шарпа

VK1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Коэффициент Шарпа VK1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VK1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
VK1	1.59%	1.67%	1.73%	2.93%	2.96%	3.50%	2.54%	2.80%	3.36%	2.18%	2.13%	3.26%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.79%	1.08%	1.26%	1.82%	2.08%	2.10%	2.73%	3.16%	2.77%	3.41%	4.76%	5.11%
PCAR PACCAR Inc	3.39%	4.24%	3.32%	2.49%	5.04%	6.31%	3.79%	3.10%	6.37%	3.73%	4.03%	5.05%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.41%	1.46%	1.41%	0.35%	1.52%	1.77%	1.70%	1.45%	1.27%	1.10%	0.99%	1.20%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	1.40%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
ORCL Oracle Corporation	1.32%	1.58%	1.42%	1.55%	1.83%	1.82%	1.67%	1.74%	1.77%	1.23%	0.73%	1.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	8.59%	7.88%	8.60%	21.52%	13.54%	14.34%	11.12%	10.51%	14.57%	5.33%	6.70%	12.05%
LVS Las Vegas Sands Corp.	0.44%	0.00%	0.00%	1.33%	4.57%	6.21%	4.73%	6.36%	7.38%	4.52%	2.40%	11.25%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COTY Coty Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	1.78%	4.49%	8.05%	2.76%	2.47%	1.12%	1.12%	1.54%	0.00%
MPC Marathon Petroleum Corporation	1.95%	2.18%	3.79%	6.10%	4.05%	3.72%	2.82%	3.40%	2.87%	2.72%	2.29%	2.65%
CAT Caterpillar Inc.	1.79%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%

Комиссия

Комиссия VK1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
LLY Eli Lilly and Company	3.11
PCAR PACCAR Inc	2.29
TJX The TJX Companies, Inc.	2.26
SMCI Super Micro Computer, Inc.	4.36
WMT Walmart Inc.	1.35
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	2.00
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.38
ORCL Oracle Corporation	2.29
NFLX Netflix, Inc.	1.35
ET Energy Transfer LP	1.23
LVS Las Vegas Sands Corp.	0.67
FSLR First Solar, Inc.	0.41
COTY Coty Inc.	1.22
MPC Marathon Petroleum Corporation	1.97
CAT Caterpillar Inc.	2.10

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

VK1 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.76%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	138
-23.22%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	101
-21.85%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	197	21 нояб. 2016 г.	358
-18.88%	9 нояб. 2021 г.	152	16 июн. 2022 г.	90	25 окт. 2022 г.	242
-11.22%	6 мая 2019 г.	72	15 авг. 2019 г.	50	25 окт. 2019 г.	122

График волатильности

Текущая волатильность VK1 составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля