VK1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

VK1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
COTY Coty Inc.	Consumer Defensive	6.67%
ET Energy Transfer LP	Energy	6.67%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	6.67%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
LVS Las Vegas Sands Corp.	Consumer Cyclical	6.67%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
ORCL Oracle Corporation	Technology	6.67%
PCAR PACCAR Inc	Industrials	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VK1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2013 г., начальной даты COTY

Доходность по периодам

VK1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 34.55% с начала года и доходность в 23.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
VK1	34.55%	1.07%	3.76%	45.39%	33.56%	23.01%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.42%	19.95%	68.50%	54.10%	32.79%
PCAR PACCAR Inc	2.16%	3.81%	-19.59%	21.79%	20.52%	13.93%
TJX The TJX Companies, Inc.	27.06%	-0.90%	19.41%	34.17%	18.00%	16.25%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	60.86%	-24.40%	-52.99%	93.96%	88.01%	31.89%
WMT Walmart Inc.	51.91%	4.60%	30.70%	48.06%	16.89%	14.23%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	33.62%	25.22%
JPM JPMorgan Chase & Co.	26.29%	-2.56%	8.58%	48.49%	15.54%	16.32%
ORCL Oracle Corporation	60.93%	21.67%	32.26%	56.19%	27.56%	17.46%
NFLX Netflix, Inc.	43.98%	1.75%	11.63%	84.57%	21.45%	27.04%
ET Energy Transfer LP	24.89%	1.57%	8.32%	27.65%	13.72%	1.69%
LVS Las Vegas Sands Corp.	-13.53%	2.22%	-15.40%	-6.69%	-4.69%	-0.82%
FSLR First Solar, Inc.	39.42%	10.05%	56.68%	47.86%	29.05%	13.41%
COTY Coty Inc.	-26.01%	-8.28%	-21.99%	-22.58%	-1.94%	-4.64%
MPC Marathon Petroleum Corporation	12.41%	-4.30%	-17.09%	9.28%	28.44%	18.26%
CAT Caterpillar Inc.	26.29%	7.73%	3.79%	37.45%	26.41%	16.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VK1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.56%	12.99%	7.53%	-6.12%	6.57%	1.15%	-2.32%	1.60%					34.55%
2023	7.56%	-0.03%	4.70%	0.62%	6.38%	9.06%	5.33%	0.40%	-3.52%	-3.39%	7.32%	4.16%	44.81%
2022	-4.17%	-1.14%	4.37%	-6.88%	2.50%	-9.01%	13.23%	2.16%	-4.23%	15.70%	14.07%	-1.62%	23.51%
2021	-0.69%	9.70%	3.51%	1.66%	1.76%	1.62%	-1.78%	4.65%	-3.83%	7.81%	-3.85%	2.62%	24.66%
2020	-2.74%	-6.52%	-17.33%	16.96%	4.54%	2.45%	3.00%	6.22%	-4.79%	-0.18%	22.83%	5.05%	26.31%
2019	11.75%	9.46%	0.89%	3.59%	-8.08%	7.67%	-1.91%	-3.42%	3.31%	3.98%	3.91%	3.95%	39.09%
2018	7.12%	-4.76%	-1.56%	1.07%	5.71%	-1.88%	3.34%	2.62%	-0.44%	-11.12%	1.13%	-6.93%	-7.00%
2017	0.78%	3.71%	-1.18%	1.46%	0.05%	3.05%	5.38%	-1.36%	0.69%	3.16%	4.82%	3.69%	26.81%
2016	-5.46%	1.45%	4.78%	2.32%	-0.24%	1.00%	5.17%	0.08%	0.08%	-0.22%	3.99%	0.54%	13.87%
2015	0.39%	10.76%	0.24%	1.99%	3.00%	1.76%	0.45%	-5.00%	-8.48%	5.73%	1.32%	-2.70%	8.46%
2014	1.16%	7.94%	2.53%	0.38%	1.57%	4.15%	-4.75%	5.10%	-0.99%	1.61%	2.46%	-0.03%	22.65%
2013						-2.49%	6.10%	-1.77%	5.62%	5.80%	13.43%	3.40%	33.20%

Комиссия

Комиссия VK1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VK1 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

VK1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VK1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	2.07	2.83	1.37	3.35	12.53
PCAR PACCAR Inc	0.89	1.27	1.18	0.82	1.77
TJX The TJX Companies, Inc.	1.86	2.65	1.34	3.70	11.22
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.91	1.83	1.24	1.31	3.06
WMT Walmart Inc.	2.51	3.39	1.52	4.31	12.86
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	1.64	6.46	5.66	0.16	136.95
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.37	2.77	1.43	2.85	14.45
ORCL Oracle Corporation	1.51	2.27	1.33	2.48	8.92
NFLX Netflix, Inc.	2.55	3.66	1.48	1.63	18.83
ET Energy Transfer LP	1.64	2.41	1.29	1.12	12.30
LVS Las Vegas Sands Corp.	-0.39	-0.37	0.96	-0.23	-0.70
FSLR First Solar, Inc.	0.80	1.54	1.18	0.98	2.77
COTY Coty Inc.	-0.74	-0.94	0.89	-0.34	-1.25
MPC Marathon Petroleum Corporation	0.35	0.66	1.08	0.37	0.72
CAT Caterpillar Inc.	1.32	1.80	1.24	1.63	4.38

Коэффициент Шарпа

VK1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VK1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
VK1	1.56%	1.68%	1.62%	1.61%	2.56%	2.55%	2.92%	2.02%	2.17%	2.44%	1.62%	1.52%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PCAR PACCAR Inc	4.38%	4.31%	4.23%	3.22%	2.29%	4.53%	5.41%	3.08%	2.44%	4.89%	2.73%	2.87%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.20%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	1.03%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
HZNP Horizon Therapeutics Public Limited Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
ORCL Oracle Corporation	0.95%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	7.81%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
LVS Las Vegas Sands Corp.	1.91%	0.81%	0.00%	0.00%	1.33%	4.46%	5.76%	4.20%	5.39%	5.93%	3.44%	1.78%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COTY Coty Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.78%	4.44%	7.62%	2.51%	2.18%	0.98%	0.97%	1.31%
MPC Marathon Petroleum Corporation	2.01%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%	1.68%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

VK1 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка VK1 составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.76%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	138
-23.22%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	101
-21.85%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	197	21 нояб. 2016 г.	358
-18.87%	9 нояб. 2021 г.	152	16 июн. 2022 г.	90	25 окт. 2022 г.	242
-11.22%	6 мая 2019 г.	72	15 авг. 2019 г.	50	25 окт. 2019 г.	122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VK1 составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

VK1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HZNP	WMT	LLY	NFLX	COTY	SMCI	ET	FSLR	MPC	LVS	TJX	ORCL	PCAR	CAT	JPM
HZNP	1.00	0.09	0.25	0.25	0.13	0.21	0.17	0.23	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.16	0.21
WMT	0.09	1.00	0.25	0.18	0.18	0.13	0.13	0.17	0.18	0.15	0.35	0.31	0.27	0.24	0.25
LLY	0.25	0.25	1.00	0.21	0.11	0.20	0.16	0.14	0.20	0.14	0.24	0.31	0.24	0.21	0.24
NFLX	0.25	0.18	0.21	1.00	0.19	0.27	0.18	0.32	0.19	0.28	0.26	0.36	0.25	0.25	0.25
COTY	0.13	0.18	0.11	0.19	1.00	0.25	0.25	0.24	0.28	0.32	0.35	0.26	0.34	0.31	0.35
SMCI	0.21	0.13	0.20	0.27	0.25	1.00	0.25	0.26	0.26	0.30	0.26	0.32	0.34	0.34	0.32
ET	0.17	0.13	0.16	0.18	0.25	0.25	1.00	0.27	0.45	0.30	0.26	0.26	0.34	0.42	0.37
FSLR	0.23	0.17	0.14	0.32	0.24	0.26	0.27	1.00	0.28	0.31	0.27	0.32	0.34	0.34	0.32
MPC	0.18	0.18	0.20	0.19	0.28	0.26	0.45	0.28	1.00	0.35	0.32	0.29	0.42	0.48	0.46
LVS	0.18	0.15	0.14	0.28	0.32	0.30	0.30	0.31	0.35	1.00	0.35	0.36	0.40	0.45	0.44
TJX	0.18	0.35	0.24	0.26	0.35	0.26	0.26	0.27	0.32	0.35	1.00	0.36	0.42	0.37	0.43
ORCL	0.20	0.31	0.31	0.36	0.26	0.32	0.26	0.32	0.29	0.36	0.36	1.00	0.41	0.40	0.42
PCAR	0.20	0.27	0.24	0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.42	0.40	0.42	0.41	1.00	0.63	0.56
CAT	0.16	0.24	0.21	0.25	0.31	0.34	0.42	0.34	0.48	0.45	0.37	0.40	0.63	1.00	0.57
JPM	0.21	0.25	0.24	0.25	0.35	0.32	0.37	0.32	0.46	0.44	0.43	0.42	0.56	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

VK1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество