PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Byan Factor Based Risk Parity

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


BNDX 33%TIP 23%HYG 22%TLT 8%IAU 13%GSG 9%USMV 22%VLUE 17%SIZE 16%QUAL 13%MTUM 13%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market33%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds23%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold13%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities9%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities22%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
Large Cap Value Equities17%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
All Cap Equities16%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities13%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities13%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Factor Based Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-3.61%
4.57%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Byan Factor Based Risk Parity на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.68%19.59%7.98%9.37%
Byan Factor Based Risk Parity-6.02%-4.02%1.62%12.40%5.94%8.82%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
-5.29%6.47%16.79%28.57%9.49%11.26%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
-3.96%-1.26%1.81%14.22%3.33%7.39%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
-4.86%-0.83%-3.04%8.49%4.59%10.77%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
-5.27%0.55%4.47%14.31%7.73%9.79%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
-3.03%0.02%1.78%11.53%6.89%9.97%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-1.80%0.47%4.14%9.38%1.87%2.83%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.41%-4.29%-0.68%1.22%2.06%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.49%-15.66%-9.01%-10.72%-3.03%0.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
2.27%8.95%6.03%9.38%4.02%-3.38%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.52%-1.48%2.04%2.20%0.05%1.76%
IAU
iShares Gold Trust
-4.82%-7.07%1.16%10.97%8.88%3.95%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
0.42%2.13%3.37%4.47%1.97%1.52%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.22%0.29%-3.96%5.28%3.15%-1.67%

Коэффициент Шарпа

Byan Factor Based Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.48

Коэффициент Шарпа Byan Factor Based Risk Parity находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.48
0.89
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Factor Based Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Byan Factor Based Risk Parity0.76%3.67%4.15%2.31%2.30%3.38%3.32%3.92%4.13%4.37%4.60%4.01%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.32%1.61%1.23%1.44%1.69%2.15%1.93%2.19%1.86%1.56%0.74%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
3.04%3.26%2.34%2.61%2.90%3.09%2.51%2.48%2.93%2.06%1.70%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
1.86%1.82%0.57%0.86%1.55%1.35%1.09%1.56%1.24%1.17%1.15%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
1.50%1.61%1.23%1.49%1.44%2.62%1.74%2.11%2.22%2.07%1.67%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.84%1.65%1.30%1.89%2.00%2.30%1.96%2.51%2.33%2.22%2.62%2.42%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.83%5.51%4.40%5.56%5.99%6.99%6.81%7.37%8.72%8.87%10.05%11.56%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.45%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.56%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.99%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
4.05%1.70%0.44%1.27%2.77%2.39%1.52%1.00%0.61%0.52%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.30
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
0.61
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.38
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
0.59
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
0.65
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.83
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.12
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.68
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.36
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.33
IAU
iShares Gold Trust
0.78
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
6.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHIAUBNDXGSGTIPTLTHYGMTUMUSMVSIZEVLUEQUAL
ICSH1.000.080.15-0.010.110.100.090.040.050.050.030.05
IAU0.081.000.270.140.430.330.08-0.010.03-0.01-0.04-0.02
BNDX0.150.271.00-0.100.560.680.12-0.020.04-0.04-0.11-0.03
GSG-0.010.14-0.101.000.07-0.180.340.250.210.300.350.28
TIP0.110.430.560.071.000.730.13-0.030.03-0.02-0.10-0.05
TLT0.100.330.68-0.180.731.00-0.03-0.18-0.12-0.20-0.29-0.22
HYG0.090.080.120.340.13-0.031.000.610.640.670.670.71
MTUM0.04-0.01-0.020.25-0.03-0.180.611.000.790.730.700.84
USMV0.050.030.040.210.03-0.120.640.791.000.780.740.88
SIZE0.05-0.01-0.040.30-0.02-0.200.670.730.781.000.850.85
VLUE0.03-0.04-0.110.35-0.10-0.290.670.700.740.851.000.84
QUAL0.05-0.02-0.030.28-0.05-0.220.710.840.880.850.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-21.39%
-10.60%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Factor Based Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.94%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.133
-30.07%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.
-17.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.116
-15.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-9.77%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Byan Factor Based Risk Parity составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.17%
3.17%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля