PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Byan Factor Based Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 33%TIP 23%HYG 22%TLT 8%IAU 13%GSG 9%USMV 22%VLUE 17%SIZE 16%QUAL 13%MTUM 13%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

33%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

9%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

22%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

13%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

-89%

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Large Cap Growth Equities

13%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

13%

SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
All Cap Equities

16%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

23%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

8%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities

22%

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
Large Cap Value Equities

17%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Factor Based Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
189.74%
212.94%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH

Доходность по периодам

Byan Factor Based Risk Parity на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 10.93% с начала года и доходность в 9.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Byan Factor Based Risk Parity10.93%1.28%10.96%17.01%8.98%9.68%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
16.57%-0.74%13.59%24.75%14.49%13.08%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
7.24%3.93%8.00%13.79%8.06%8.01%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
22.10%-2.16%15.99%32.57%10.70%12.93%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
7.36%2.14%7.98%12.25%10.43%10.41%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
10.64%1.81%8.11%14.95%8.22%10.73%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
3.93%1.29%4.27%10.10%3.00%3.42%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.66%2.39%2.89%2.04%1.79%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.94%-4.73%-4.45%0.27%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
7.23%-2.89%4.47%0.99%7.13%-3.99%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.53%0.50%1.91%5.36%-0.38%1.98%
IAU
iShares Gold Trust
16.12%3.26%18.05%22.42%10.99%6.04%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
3.05%0.52%2.69%5.92%2.49%1.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Factor Based Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.17%5.06%-5.58%3.70%1.75%10.93%
20236.70%-5.62%4.22%0.29%-3.96%5.28%3.15%-2.04%-5.74%-2.60%9.84%6.55%15.56%
2022-5.62%-0.79%2.36%-9.05%0.36%-10.44%8.60%-6.47%-11.92%9.06%7.58%-5.73%-22.47%
2021-0.89%1.06%3.19%5.23%2.31%1.35%3.28%1.50%-4.45%5.72%-2.21%5.17%22.83%
20201.11%-7.05%-15.69%11.02%6.02%1.69%7.46%3.85%-2.84%-2.40%11.42%4.65%17.03%
20199.00%3.01%2.42%2.52%-4.18%8.21%1.60%1.35%0.50%0.90%2.08%2.92%34.09%
20183.71%-3.89%-0.24%0.08%1.39%0.33%1.81%2.88%0.29%-6.46%0.66%-6.68%-6.58%
20171.76%4.70%-0.50%1.52%1.65%-0.34%2.46%1.48%1.15%2.57%2.97%1.59%23.03%
2016-2.75%3.17%6.08%2.00%0.82%4.48%2.71%-0.76%0.74%-3.33%-0.02%2.24%16.05%
20151.14%3.00%-1.60%0.30%0.58%-2.91%0.94%-5.01%-2.45%6.79%-1.97%-1.77%-3.42%
2014-0.76%5.72%-0.20%1.35%2.50%2.84%-2.27%4.48%-3.43%2.34%2.06%-0.60%14.50%
20132.55%2.55%

Комиссия

Комиссия Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SIZE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Byan Factor Based Risk Parity среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3131
Byan Factor Based Risk Parity
Ранг коэф-та Шарпа Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Byan Factor Based Risk Parity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.123.021.382.419.96
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.161.731.200.683.44
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
2.002.801.351.1712.02
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
0.971.441.170.682.69
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.822.601.321.477.22
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.732.681.321.048.84
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.520.801.090.201.67
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.30-0.310.97-0.10-0.61
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.200.381.040.070.49
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.151.771.190.394.10
IAU
iShares Gold Trust
1.602.291.291.787.80
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
13.9139.839.0685.65606.72

Коэффициент Шарпа

Byan Factor Based Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40
1.99
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Factor Based Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Byan Factor Based Risk Parity0.44%0.78%3.60%3.92%2.08%1.96%2.83%2.69%3.13%3.16%3.24%3.30%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.04%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.44%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.59%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
1.41%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%1.78%1.41%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.86%
-1.97%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Factor Based Risk Parity показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Byan Factor Based Risk Parity составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.94%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.133
-30.07%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.44912 июл. 2024 г.638
-17.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.116
-15.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-9.77%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Factor Based Risk Parity составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.06%
2.94%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHIAUGSGBNDXTIPTLTMTUMHYGUSMVSIZEVLUEQUAL
ICSH1.000.10-0.010.180.140.130.050.120.070.060.040.06
IAU0.101.000.160.270.420.32-0.000.100.040.01-0.02-0.01
GSG-0.010.161.00-0.100.06-0.180.240.320.190.290.340.27
BNDX0.180.27-0.101.000.590.70-0.000.170.06-0.01-0.08-0.00
TIP0.140.420.060.591.000.75-0.020.180.050.01-0.07-0.02
TLT0.130.32-0.180.700.751.00-0.160.03-0.08-0.16-0.25-0.18
MTUM0.05-0.000.24-0.00-0.02-0.161.000.600.770.730.690.84
HYG0.120.100.320.170.180.030.601.000.630.670.660.70
USMV0.070.040.190.060.05-0.080.770.631.000.780.740.86
SIZE0.060.010.29-0.010.01-0.160.730.670.781.000.850.85
VLUE0.04-0.020.34-0.08-0.07-0.250.690.660.740.851.000.82
QUAL0.06-0.010.27-0.00-0.02-0.180.840.700.860.850.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2013 г.