Byan Factor Based Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Factor Based Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Byan Factor Based Risk Parity на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.68% | 19.59% | 7.98% | 9.37% |
| Byan Factor Based Risk Parity | -6.02% | -4.02% | 1.62% | 12.40% | 5.94% | 8.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -5.29% | 6.47% | 16.79% | 28.57% | 9.49% | 11.26% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | -3.96% | -1.26% | 1.81% | 14.22% | 3.33% | 7.39% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | -4.86% | -0.83% | -3.04% | 8.49% | 4.59% | 10.77% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -5.27% | 0.55% | 4.47% | 14.31% | 7.73% | 9.79% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | -3.03% | 0.02% | 1.78% | 11.53% | 6.89% | 9.97% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -1.80% | 0.47% | 4.14% | 9.38% | 1.87% | 2.83% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.41% | -4.29% | -0.68% | 1.22% | 2.06% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.49% | -15.66% | -9.01% | -10.72% | -3.03% | 0.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 2.27% | 8.95% | 6.03% | 9.38% | 4.02% | -3.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.52% | -1.48% | 2.04% | 2.20% | 0.05% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | -4.82% | -7.07% | 1.16% | 10.97% | 8.88% | 3.95% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.42% | 2.13% | 3.37% | 4.47% | 1.97% | 1.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.22% | 0.29% | -3.96% | 5.28% | 3.15% | -1.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Factor Based Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byan Factor Based Risk Parity | 0.76% | 3.67% | 4.15% | 2.31% | 2.30% | 3.38% | 3.32% | 3.92% | 4.13% | 4.37% | 4.60% | 4.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.32% | 1.61% | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 2.15% | 1.93% | 2.19% | 1.86% | 1.56% | 0.74% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 3.04% | 3.26% | 2.34% | 2.61% | 2.90% | 3.09% | 2.51% | 2.48% | 2.93% | 2.06% | 1.70% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.86% | 1.82% | 0.57% | 0.86% | 1.55% | 1.35% | 1.09% | 1.56% | 1.24% | 1.17% | 1.15% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.50% | 1.61% | 1.23% | 1.49% | 1.44% | 2.62% | 1.74% | 2.11% | 2.22% | 2.07% | 1.67% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.84% | 1.65% | 1.30% | 1.89% | 2.00% | 2.30% | 1.96% | 2.51% | 2.33% | 2.22% | 2.62% | 2.42% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.83% | 5.51% | 4.40% | 5.56% | 5.99% | 6.99% | 6.81% | 7.37% | 8.72% | 8.87% | 10.05% | 11.56% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.45% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.56% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.99% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.30 | ||||
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.61 | ||||
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.38 | ||||
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.59 | ||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 0.65 | ||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.83 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.12 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.68 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.36 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.33 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.78 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.61 |
Таблица корреляции активов
| ICSH | IAU | BNDX | GSG | TIP | TLT | HYG | MTUM | USMV | SIZE | VLUE | QUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.08 | 0.15 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| IAU | 0.08 | 1.00 | 0.27 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| BNDX | 0.15 | 0.27 | 1.00 | -0.10 | 0.56 | 0.68 | 0.12 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.03 |
| GSG | -0.01 | 0.14 | -0.10 | 1.00 | 0.07 | -0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.28 |
| TIP | 0.11 | 0.43 | 0.56 | 0.07 | 1.00 | 0.73 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.05 |
| TLT | 0.10 | 0.33 | 0.68 | -0.18 | 0.73 | 1.00 | -0.03 | -0.18 | -0.12 | -0.20 | -0.29 | -0.22 |
| HYG | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.34 | 0.13 | -0.03 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.71 |
| MTUM | 0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.25 | -0.03 | -0.18 | 0.61 | 1.00 | 0.79 | 0.73 | 0.70 | 0.84 |
| USMV | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | -0.12 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.74 | 0.88 |
| SIZE | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.30 | -0.02 | -0.20 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.85 | 0.85 |
| VLUE | 0.03 | -0.04 | -0.11 | 0.35 | -0.10 | -0.29 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 1.00 | 0.84 |
| QUAL | 0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.28 | -0.05 | -0.22 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Byan Factor Based Risk Parity с января 2010 показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 112 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.94% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 133 |
| -30.07% | 28 дек. 2021 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.31% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 116 |
| -15.13% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -9.77% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность Byan Factor Based Risk Parity составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.