PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Byan Factor Based Risk Parity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Byan Factor Based Risk Parity

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

BNDX 33%TIP 23%HYG 22%TLT 8%IAU 13%GSG 9%USMV 22%VLUE 17%SIZE 16%QUAL 13%MTUM 13%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
9%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
22%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
13%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
-89%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
13%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
13%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		All Cap Equities
16%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities
22%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		Large Cap Value Equities
17%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Byan Factor Based Risk Parity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.28%
17.04%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH

Доходность по периодам

Byan Factor Based Risk Parity на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 20.40% с начала года и доходность в 10.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Byan Factor Based Risk Parity20.81%2.06%16.27%40.64%10.57%10.73%
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		24.89%2.56%17.62%40.30%16.03%13.75%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		11.79%3.08%10.16%29.30%8.89%8.65%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		33.97%4.08%19.79%52.57%13.64%13.84%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		16.42%3.06%13.89%36.10%12.44%11.28%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		20.51%2.19%15.77%31.86%9.77%11.36%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		7.96%-0.09%7.64%17.89%3.47%3.81%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.91%-0.97%5.52%9.35%2.23%2.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%-4.76%7.59%17.30%-5.35%0.05%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		4.64%-0.19%-6.71%-6.34%6.68%-2.63%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.53%0.33%4.49%11.00%-0.01%2.13%
IAU
iShares Gold Trust		31.62%3.74%16.64%37.10%12.62%8.05%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.60%0.27%3.02%6.08%2.65%2.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Factor Based Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.17%5.06%-5.58%3.70%1.75%3.73%2.86%2.67%20.81%
20236.70%-5.62%4.22%0.29%-3.96%5.28%3.15%-2.04%-5.74%-2.60%9.84%6.55%15.56%
2022-5.62%-0.79%2.36%-9.05%0.36%-10.44%8.60%-6.47%-11.92%9.06%7.58%-5.73%-22.47%
2021-0.89%1.06%3.19%5.23%2.31%1.35%3.28%1.50%-4.45%5.72%-2.21%5.17%22.83%
20201.11%-7.05%-15.69%11.02%6.02%1.69%7.46%3.85%-2.84%-2.40%11.42%4.65%17.03%
20199.00%3.01%2.42%2.52%-4.18%8.21%1.60%1.35%0.50%0.90%2.08%2.92%34.09%
20183.71%-3.89%-0.24%0.08%1.39%0.33%1.81%2.88%0.29%-6.46%0.66%-6.68%-6.58%
20171.76%4.70%-0.50%1.52%1.65%-0.34%2.46%1.48%1.15%2.57%2.97%1.59%23.03%
2016-2.75%3.17%6.08%2.00%0.82%4.48%2.71%-0.76%0.74%-3.33%-0.02%2.24%16.05%
20151.14%3.00%-1.60%0.30%0.59%-2.91%0.94%-5.01%-2.45%6.79%-1.97%-1.77%-3.42%
2014-0.76%5.72%-0.20%1.35%2.50%2.84%-2.27%4.48%-3.43%2.34%2.06%-0.60%14.50%
20132.55%2.55%

Комиссия

Комиссия Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
График комиссии SIZE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Byan Factor Based Risk Parity среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Byan Factor Based Risk Parity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Byan Factor Based Risk Parity, с текущим значением в 20.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0020.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.903.951.523.5518.85
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.992.771.341.278.48
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		2.683.491.461.8015.80
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		2.523.481.441.7814.36
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		3.454.741.642.8624.18
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.455.611.711.8629.68
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.882.821.350.6810.31
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.001.501.170.322.77
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.36-0.400.96-0.14-0.87
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.573.981.470.8110.13
IAU
iShares Gold Trust		2.793.751.485.7317.74
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		14.3042.109.8988.79615.32

Коэффициент Шарпа

Byan Factor Based Risk Parity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.14
2.89
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Byan Factor Based Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Byan Factor Based Risk Parity0.27%0.78%3.60%3.92%2.08%1.96%2.83%2.69%3.13%3.16%3.24%3.30%
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.99%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.51%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.35%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%1.78%1.41%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.61%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.85%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.70%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.71%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.29%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Byan Factor Based Risk Parity показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.94%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.133
-30.07%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.44912 июл. 2024 г.638
-17.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.116
-15.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-9.77%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Byan Factor Based Risk Parity составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.97%
2.56%
Byan Factor Based Risk Parity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSHIAUGSGBNDXTIPTLTMTUMHYGUSMVSIZEVLUEQUAL
ICSH1.000.10-0.010.190.150.140.050.130.070.060.040.06
IAU0.101.000.160.270.420.320.000.110.050.01-0.01-0.00
GSG-0.010.161.00-0.100.06-0.180.230.310.190.280.330.26
BNDX0.190.27-0.101.000.590.70-0.000.170.06-0.00-0.07-0.00
TIP0.150.420.060.591.000.75-0.020.180.050.01-0.07-0.02
TLT0.140.32-0.180.700.751.00-0.160.03-0.08-0.16-0.24-0.18
MTUM0.050.000.23-0.00-0.02-0.161.000.600.770.730.690.85
HYG0.130.110.310.170.180.030.601.000.630.670.660.70
USMV0.070.050.190.060.05-0.080.770.631.000.780.740.86
SIZE0.060.010.28-0.000.01-0.160.730.670.781.000.860.85
VLUE0.04-0.010.33-0.07-0.07-0.240.690.660.740.861.000.83
QUAL0.06-0.000.26-0.00-0.02-0.180.850.700.860.850.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2013 г.