Byan Factor Based Risk Parity
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH
Доходность по периодам
Byan Factor Based Risk Parity на 11 мая 2025 г. показал доходность в 4.27% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Byan Factor Based Risk Parity | 4.27% | 8.24% | -0.63% | 12.95% | 12.01% | 10.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -3.80% | 6.36% | -6.83% | 5.99% | 14.72% | 12.02% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.12% | 8.09% | -5.51% | 4.52% | 11.83% | 7.44% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 5.24% | 12.39% | 2.19% | 18.75% | 13.28% | 13.30% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -1.44% | 9.56% | -5.29% | 6.58% | 13.96% | 10.02% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4.12% | 3.96% | -0.63% | 12.93% | 11.14% | 10.45% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.81% | 3.19% | 1.32% | 8.32% | 5.19% | 3.96% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.53% | 1.56% | 1.94% | 5.91% | 1.49% | 2.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.93% | 2.89% | 0.61% | -2.91% | 19.31% | -0.07% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 1.72% | 0.43% | 2.38% | 5.38% | 2.94% | 2.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Byan Factor Based Risk Parity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.80% | 1.55% | -2.38% | -0.77% | 1.14% | 4.27% | |||||||
| 2024 | 0.75% | 3.17% | 5.06% | -5.58% | 3.70% | 1.75% | 3.73% | 2.86% | 2.67% | -1.79% | 5.39% | -6.06% | 15.88% |
| 2023 | 6.70% | -5.61% | 4.22% | 0.29% | -3.96% | 5.28% | 3.15% | -2.04% | -5.74% | -2.60% | 9.84% | 6.55% | 15.56% |
| 2022 | -5.62% | -0.79% | 2.36% | -9.05% | 0.36% | -10.44% | 8.60% | -6.47% | -11.92% | 9.06% | 7.58% | -5.73% | -22.47% |
| 2021 | -0.89% | 1.06% | 3.19% | 5.23% | 2.31% | 1.33% | 3.28% | 1.50% | -4.45% | 5.72% | -2.21% | 5.17% | 22.82% |
| 2020 | 1.11% | -7.05% | -15.69% | 11.02% | 6.02% | 1.67% | 7.46% | 3.85% | -2.84% | -2.40% | 11.42% | 4.63% | 16.98% |
| 2019 | 9.00% | 3.01% | 2.42% | 2.52% | -4.18% | 8.21% | 1.60% | 1.35% | 0.50% | 0.90% | 2.08% | 2.92% | 34.09% |
| 2018 | 3.71% | -3.89% | -0.24% | 0.08% | 1.39% | 0.33% | 1.81% | 2.88% | 0.29% | -6.46% | 0.66% | -6.68% | -6.58% |
| 2017 | 1.76% | 4.70% | -0.50% | 1.52% | 1.65% | -0.34% | 2.46% | 1.48% | 1.15% | 2.57% | 2.97% | 1.59% | 23.03% |
| 2016 | -2.75% | 3.17% | 6.08% | 2.00% | 0.82% | 4.48% | 2.71% | -0.76% | 0.74% | -3.33% | -0.02% | 2.24% | 16.05% |
| 2015 | 1.14% | 3.00% | -1.60% | 0.30% | 0.58% | -2.91% | 0.94% | -5.01% | -2.45% | 6.79% | -1.97% | -1.77% | -3.42% |
| 2014 | -0.76% | 5.72% | -0.20% | 1.35% | 2.50% | 2.84% | -2.27% | 4.48% | -3.43% | 2.34% | 2.06% | -0.60% | 14.50% |
Комиссия
Комиссия Byan Factor Based Risk Parity составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Byan Factor Based Risk Parity составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.35 | 0.65 | 1.09 | 0.37 | 1.42 |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 0.26 | 0.55 | 1.08 | 0.31 | 1.06 |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.77 | 1.19 | 1.17 | 0.92 | 3.18 |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.35 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 1.46 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.04 | 1.52 | 1.23 | 1.50 | 5.71 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.45 | 2.08 | 1.30 | 1.74 | 9.20 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.59 | 3.82 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.12 | 0.99 | -0.07 | -0.52 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 11.73 | 27.29 | 6.12 | 65.44 | 356.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Byan Factor Based Risk Parity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.26% | 0.78% | 3.60% | 3.92% | 2.08% | 1.96% | 2.83% | 2.69% | 3.13% | 3.16% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.88% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.52% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.58% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.97% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Byan Factor Based Risk Parity показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Byan Factor Based Risk Parity составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.94% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 133 |
| -30.07% | 28 дек. 2021 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 449 | 12 июл. 2024 г. | 638 |
| -17.31% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 116 |
| -15.13% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -14.55% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 0.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ICSH | IAU | BNDX | TIP | GSG | TLT | MTUM | HYG | USMV | SIZE | VLUE | QUAL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.29 | -0.18 | 0.86 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 0.87 |
| ICSH | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | -0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| IAU | -0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.17 | 0.30 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.26 |
| BNDX | -0.01 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.59 | -0.11 | 0.70 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.22 |
| TIP | -0.02 | 0.16 | 0.41 | 0.59 | 1.00 | 0.06 | 0.75 | -0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.27 |
| GSG | 0.29 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | 0.06 | 1.00 | -0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.41 |
| TLT | -0.18 | 0.15 | 0.30 | 0.70 | 0.75 | -0.17 | 1.00 | -0.14 | 0.05 | -0.06 | -0.14 | -0.22 | -0.16 | 0.09 |
| MTUM | 0.86 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.23 | -0.14 | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.85 | 0.79 |
| HYG | 0.72 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| USMV | 0.85 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | -0.06 | 0.76 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.86 | 0.84 |
| SIZE | 0.86 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | -0.14 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| VLUE | 0.85 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.33 | -0.22 | 0.69 | 0.66 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.82 | 0.81 |
| QUAL | 0.97 | 0.06 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.26 | -0.16 | 0.85 | 0.70 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.09 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |