SPUS Top 15

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPUS Top 15

Последнее обновление 9 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	23.64%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.78%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.18%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5.51%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.20%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.65%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.07%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.49%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.47%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	21.15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.89%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.98%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.82%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.56%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPUS Top 15 на 9 окт. 2024 г. показал доходность в 32.26% с начала года и доходность в 31.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	20.57%	6.34%	10.39%	32.65%	14.43%	11.71%
SPUS Top 15	32.26%	7.87%	17.90%	41.89%	38.73%	31.21%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.71%	2.24%	33.40%	26.78%	32.44%	26.08%
MSFT Microsoft Corporation	10.89%	3.24%	-2.36%	26.68%	25.66%	27.19%
NVDA NVIDIA Corporation	168.40%	29.24%	55.72%	193.62%	96.77%	78.83%
GOOGL Alphabet Inc.	17.97%	9.06%	5.23%	19.05%	22.28%	19.55%
TSLA Tesla, Inc.	-1.60%	16.03%	38.23%	-5.84%	72.14%	31.60%
GOOG Alphabet Inc.	17.86%	9.06%	5.04%	19.07%	22.49%	19.91%
META Meta Platforms, Inc.	68.01%	18.63%	14.92%	86.79%	27.09%	23.41%
JNJ Johnson & Johnson	4.27%	-2.85%	6.51%	3.91%	7.29%	7.60%
XOM Exxon Mobil Corporation	25.20%	8.35%	2.35%	13.88%	18.07%	7.50%
LLY Eli Lilly and Company	57.51%	1.22%	21.04%	60.88%	55.93%	33.10%
PG The Procter & Gamble Company	16.92%	-4.23%	8.68%	20.27%	9.35%	10.20%
AVGO Broadcom Inc.	63.65%	32.36%	36.35%	114.42%	50.38%	41.89%
HD The Home Depot, Inc.	21.80%	15.03%	16.10%	43.87%	15.14%	18.96%
MRK Merck & Co., Inc.	1.45%	-7.29%	-13.27%	6.60%	9.62%	10.17%
CVX Chevron Corporation	2.97%	7.35%	-6.21%	-6.91%	10.17%	7.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.75%	6.78%	2.21%	-2.16%	8.14%	7.71%	-0.46%	1.39%	3.33%				32.26%
2023	11.07%	3.16%	11.94%	3.36%	8.85%	7.36%	3.16%	-0.41%	-5.20%	-1.59%	9.97%	2.76%	67.81%
2022	-4.94%	-4.46%	6.50%	-10.79%	-1.45%	-8.01%	11.90%	-5.81%	-10.27%	3.91%	6.42%	-8.37%	-25.04%
2021	2.65%	0.00%	2.14%	7.08%	-0.51%	8.63%	3.94%	5.33%	-5.34%	12.88%	4.35%	2.52%	51.85%
2020	6.50%	-5.39%	-8.11%	17.06%	6.65%	8.56%	8.38%	18.27%	-7.66%	-3.60%	10.61%	6.06%	67.94%
2019	5.55%	4.48%	5.96%	3.83%	-10.26%	9.38%	4.28%	-1.01%	2.95%	7.48%	5.31%	7.26%	53.66%
2018	7.06%	-1.70%	-5.21%	1.21%	7.37%	1.19%	3.16%	8.01%	-0.21%	-5.32%	-3.71%	-8.24%	2.02%
2017	4.77%	4.16%	3.56%	2.54%	7.10%	-1.77%	3.65%	4.37%	-0.51%	6.98%	0.90%	0.07%	41.73%
2016	-4.52%	-2.13%	9.63%	-5.24%	6.55%	-1.83%	9.26%	1.27%	2.94%	0.50%	1.42%	5.37%	24.23%
2015	-2.57%	7.59%	-3.28%	5.40%	1.88%	-2.83%	3.11%	-3.49%	0.37%	10.57%	3.34%	-0.69%	19.90%
2014				1.17%	4.02%	2.69%	0.38%	7.11%	-0.66%	2.26%	4.02%	-3.36%	18.63%

Комиссия

Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPUS Top 15 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

SPUS Top 15

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUS Top 15

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.23	1.87	1.23	1.68	3.94
MSFT Microsoft Corporation	1.42	1.92	1.24	1.79	5.06
NVDA NVIDIA Corporation	3.66	3.75	1.48	7.04	21.45
GOOGL Alphabet Inc.	0.71	1.08	1.15	0.89	2.38
TSLA Tesla, Inc.	-0.11	0.23	1.03	-0.09	-0.26
GOOG Alphabet Inc.	0.71	1.07	1.15	0.89	2.39
META Meta Platforms, Inc.	2.43	3.31	1.45	3.61	14.59
JNJ Johnson & Johnson	0.30	0.54	1.06	0.24	0.86
XOM Exxon Mobil Corporation	0.88	1.36	1.16	0.95	2.83
LLY Eli Lilly and Company	2.10	2.85	1.38	3.34	12.09
PG The Procter & Gamble Company	1.29	1.83	1.25	2.04	8.83
AVGO Broadcom Inc.	2.57	3.09	1.40	4.64	14.27
HD The Home Depot, Inc.	2.21	3.02	1.37	1.48	5.53
MRK Merck & Co., Inc.	0.35	0.60	1.09	0.41	1.10
CVX Chevron Corporation	-0.21	-0.14	0.98	-0.19	-0.47

Коэффициент Шарпа

SPUS Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
SPUS Top 15	0.86%	0.88%	0.99%	0.94%	1.22%	1.23%	1.55%	1.40%	1.64%	1.73%	1.68%	1.86%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.04%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.11%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PG The Procter & Gamble Company	2.32%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
AVGO Broadcom Inc.	1.16%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
HD The Home Depot, Inc.	2.13%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
MRK Merck & Co., Inc.	2.84%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
CVX Chevron Corporation	4.30%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SPUS Top 15 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPUS Top 15 составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.58%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-29.24%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	133	17 мая 2023 г.	349
-23.37%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	137
-14.53%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80
-14.47%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	52	7 дек. 2020 г.	66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	PG	XOM	MRK	LLY	CVX	JNJ	HD	NVDA	AVGO	META	AAPL	MSFT	GOOG	GOOGL
TSLA	1.00	0.11	0.14	0.09	0.13	0.15	0.11	0.25	0.41	0.39	0.36	0.41	0.38	0.37	0.37
PG	0.11	1.00	0.20	0.38	0.31	0.21	0.47	0.36	0.16	0.20	0.20	0.27	0.33	0.27	0.27
XOM	0.14	0.20	1.00	0.27	0.20	0.83	0.26	0.27	0.18	0.26	0.18	0.25	0.22	0.26	0.25
MRK	0.09	0.38	0.27	1.00	0.48	0.27	0.53	0.26	0.13	0.19	0.20	0.22	0.28	0.25	0.25
LLY	0.13	0.31	0.20	0.48	1.00	0.20	0.45	0.26	0.23	0.25	0.27	0.26	0.33	0.29	0.29
CVX	0.15	0.21	0.83	0.27	0.20	1.00	0.26	0.29	0.22	0.28	0.19	0.25	0.26	0.27	0.27
JNJ	0.11	0.47	0.26	0.53	0.45	0.26	1.00	0.33	0.15	0.21	0.20	0.26	0.31	0.29	0.29
HD	0.25	0.36	0.27	0.26	0.26	0.29	0.33	1.00	0.37	0.38	0.36	0.40	0.45	0.40	0.40
NVDA	0.41	0.16	0.18	0.13	0.23	0.22	0.15	0.37	1.00	0.61	0.50	0.52	0.58	0.52	0.52
AVGO	0.39	0.20	0.26	0.19	0.25	0.28	0.21	0.38	0.61	1.00	0.47	0.56	0.54	0.48	0.48
META	0.36	0.20	0.18	0.20	0.27	0.19	0.20	0.36	0.50	0.47	1.00	0.51	0.58	0.65	0.66
AAPL	0.41	0.27	0.25	0.22	0.26	0.25	0.26	0.40	0.52	0.56	0.51	1.00	0.62	0.58	0.58
MSFT	0.38	0.33	0.22	0.28	0.33	0.26	0.31	0.45	0.58	0.54	0.58	0.62	1.00	0.68	0.69
GOOG	0.37	0.27	0.26	0.25	0.29	0.27	0.29	0.40	0.52	0.48	0.65	0.58	0.68	1.00	0.99
GOOGL	0.37	0.27	0.25	0.25	0.29	0.27	0.29	0.40	0.52	0.48	0.66	0.58	0.69	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPUS Top 15

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество