PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPUS Top 15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 23.64%MSFT 21.15%NVDA 8.89%GOOGL 6.2%TSLA 5.82%GOOG 5.51%META 5.49%JNJ 3.65%XOM 3.56%LLY 3.07%PG 2.98%AVGO 2.78%HD 2.6%MRK 2.47%CVX 2.18%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
23.64%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
2.78%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2.18%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
5.51%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
6.20%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
2.60%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
3.65%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
3.07%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
5.49%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
2.47%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
21.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.89%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
2.98%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
5.82%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
3.56%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.79%
8.81%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPUS Top 15 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 43.40% с начала года и доходность в 31.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.66%0.49%8.64%26.56%13.06%11.10%
SPUS Top 1543.40%5.24%12.79%43.18%36.06%31.09%
AAPL
Apple Inc
30.38%9.08%20.66%28.94%29.88%25.91%
MSFT
Microsoft Corporation
17.09%5.39%-2.46%17.87%23.80%26.57%
NVDA
NVIDIA Corporation
163.96%-10.42%3.26%166.82%85.62%74.82%
GOOGL
Alphabet Inc.
35.44%7.24%5.20%34.73%22.91%21.57%
TSLA
Tesla, Inc.
76.64%28.33%139.83%72.46%74.77%40.51%
GOOG
Alphabet Inc.
35.09%7.10%5.49%34.26%23.09%21.87%
META
Meta Platforms, Inc.
68.90%5.40%20.58%68.84%23.76%22.23%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.50%-5.47%-1.96%-4.34%2.47%6.15%
XOM
Exxon Mobil Corporation
9.08%-12.35%-3.23%7.21%13.99%5.61%
LLY
Eli Lilly and Company
30.80%0.55%-14.03%33.30%43.66%29.44%
PG
The Procter & Gamble Company
18.33%-0.99%1.75%20.20%8.85%9.18%
AVGO
Broadcom Inc.
97.69%33.73%32.48%95.75%51.14%39.61%
HD
The Home Depot, Inc.
13.82%-3.24%9.44%13.03%14.47%16.74%
MRK
Merck & Co., Inc.
-6.22%2.95%-22.74%-3.90%5.84%9.50%
CVX
Chevron Corporation
-1.29%-12.51%-7.14%-2.31%8.07%6.63%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%6.78%2.21%-2.16%8.14%7.71%-0.46%1.39%3.33%-1.72%5.02%43.40%
202311.07%3.16%11.94%3.36%8.85%7.36%3.16%-0.41%-5.20%-1.59%9.97%2.76%67.81%
2022-4.94%-4.46%6.50%-10.79%-1.45%-8.01%11.90%-5.81%-10.27%3.91%6.42%-8.37%-25.04%
20212.65%0.00%2.14%7.08%-0.51%8.63%3.94%5.33%-5.34%12.88%4.35%2.52%51.85%
20206.50%-5.39%-8.11%17.06%6.65%8.56%8.38%18.27%-7.66%-3.60%10.61%6.06%67.94%
20195.55%4.48%5.96%3.83%-10.26%9.38%4.28%-1.01%2.95%7.48%5.31%7.26%53.66%
20187.06%-1.70%-5.21%1.21%7.37%1.19%3.16%8.01%-0.21%-5.32%-3.71%-8.24%2.02%
20174.77%4.16%3.56%2.54%7.10%-1.77%3.65%4.37%-0.51%6.98%0.90%0.07%41.73%
2016-4.52%-2.13%9.63%-5.24%6.55%-1.83%9.26%1.27%2.94%0.50%1.42%5.37%24.23%
2015-2.57%7.59%-3.27%5.40%1.88%-2.83%3.11%-3.49%0.37%10.57%3.34%-0.69%19.91%
20141.17%4.02%2.69%0.38%7.11%-0.66%2.26%4.02%-3.36%18.63%

Комиссия

Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPUS Top 15 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPUS Top 15, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS Top 15, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS Top 15, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS Top 15, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS Top 15, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS Top 15, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS Top 15, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.572.12
Коэффициент Сортино SPUS Top 15, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.262.83
Коэффициент Омега SPUS Top 15, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.461.39
Коэффициент Кальмара SPUS Top 15, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.333.13
Коэффициент Мартина SPUS Top 15, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.3913.67
SPUS Top 15
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.281.911.241.744.51
MSFT
Microsoft Corporation
0.951.301.181.212.79
NVDA
NVIDIA Corporation
3.293.541.456.3519.61
GOOGL
Alphabet Inc.
1.321.861.251.664.02
TSLA
Tesla, Inc.
1.242.021.241.193.39
GOOG
Alphabet Inc.
1.321.841.251.634.00
META
Meta Platforms, Inc.
1.962.831.393.8611.88
JNJ
Johnson & Johnson
-0.22-0.220.97-0.19-0.56
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.400.691.080.411.60
LLY
Eli Lilly and Company
1.121.711.231.404.06
PG
The Procter & Gamble Company
1.381.951.272.317.80
AVGO
Broadcom Inc.
1.852.731.343.9111.35
HD
The Home Depot, Inc.
0.651.021.120.741.59
MRK
Merck & Co., Inc.
-0.14-0.050.99-0.11-0.25
CVX
Chevron Corporation
-0.10-0.011.00-0.09-0.32

SPUS Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.57
2.12
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.90%0.88%0.99%0.94%1.22%1.23%1.54%1.40%1.64%1.73%1.68%1.86%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.42%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.64%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
LLY
Eli Lilly and Company
0.69%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
PG
The Procter & Gamble Company
2.34%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
HD
The Home Depot, Inc.
2.34%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%
CVX
Chevron Corporation
4.62%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.33%
-2.37%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPUS Top 15 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPUS Top 15 составляет 3.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.24%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.13317 мая 2023 г.349
-23.37%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-14.53%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.80
-14.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
3.87%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAPGXOMMRKCVXLLYJNJHDNVDAAVGOMETAAAPLMSFTGOOGGOOGL
TSLA1.000.110.130.090.150.130.100.250.410.390.360.400.380.370.37
PG0.111.000.200.380.210.310.470.360.150.190.200.270.330.260.26
XOM0.130.201.000.260.830.190.250.270.180.250.180.240.220.250.24
MRK0.090.380.261.000.270.480.520.260.120.180.200.220.280.240.24
CVX0.150.210.830.271.000.190.260.290.220.280.190.240.260.260.26
LLY0.130.310.190.480.191.000.440.260.230.250.270.260.330.280.29
JNJ0.100.470.250.520.260.441.000.330.140.200.190.250.300.280.28
HD0.250.360.270.260.290.260.331.000.360.380.350.390.440.390.39
NVDA0.410.150.180.120.220.230.140.361.000.610.500.510.580.510.51
AVGO0.390.190.250.180.280.250.200.380.611.000.480.550.540.470.48
META0.360.200.180.200.190.270.190.350.500.481.000.510.580.650.66
AAPL0.400.270.240.220.240.260.250.390.510.550.511.000.620.570.57
MSFT0.380.330.220.280.260.330.300.440.580.540.580.621.000.680.68
GOOG0.370.260.250.240.260.280.280.390.510.470.650.570.681.000.99
GOOGL0.370.260.240.240.260.290.280.390.510.480.660.570.680.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab