SPUS Top 15
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
SPUS Top 15 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 43.40% с начала года и доходность в 31.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
SPUS Top 15 | 43.40% | 5.24% | 12.79% | 43.18% | 36.06% | 31.09% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 30.38% | 9.08% | 20.66% | 28.94% | 29.88% | 25.91% |
Microsoft Corporation | 17.09% | 5.39% | -2.46% | 17.87% | 23.80% | 26.57% |
NVIDIA Corporation | 163.96% | -10.42% | 3.26% | 166.82% | 85.62% | 74.82% |
Alphabet Inc. | 35.44% | 7.24% | 5.20% | 34.73% | 22.91% | 21.57% |
Tesla, Inc. | 76.64% | 28.33% | 139.83% | 72.46% | 74.77% | 40.51% |
Alphabet Inc. | 35.09% | 7.10% | 5.49% | 34.26% | 23.09% | 21.87% |
Meta Platforms, Inc. | 68.90% | 5.40% | 20.58% | 68.84% | 23.76% | 22.23% |
Johnson & Johnson | -5.50% | -5.47% | -1.96% | -4.34% | 2.47% | 6.15% |
Exxon Mobil Corporation | 9.08% | -12.35% | -3.23% | 7.21% | 13.99% | 5.61% |
Eli Lilly and Company | 30.80% | 0.55% | -14.03% | 33.30% | 43.66% | 29.44% |
The Procter & Gamble Company | 18.33% | -0.99% | 1.75% | 20.20% | 8.85% | 9.18% |
Broadcom Inc. | 97.69% | 33.73% | 32.48% | 95.75% | 51.14% | 39.61% |
The Home Depot, Inc. | 13.82% | -3.24% | 9.44% | 13.03% | 14.47% | 16.74% |
Merck & Co., Inc. | -6.22% | 2.95% | -22.74% | -3.90% | 5.84% | 9.50% |
Chevron Corporation | -1.29% | -12.51% | -7.14% | -2.31% | 8.07% | 6.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.75% | 6.78% | 2.21% | -2.16% | 8.14% | 7.71% | -0.46% | 1.39% | 3.33% | -1.72% | 5.02% | 43.40% | |
2023 | 11.07% | 3.16% | 11.94% | 3.36% | 8.85% | 7.36% | 3.16% | -0.41% | -5.20% | -1.59% | 9.97% | 2.76% | 67.81% |
2022 | -4.94% | -4.46% | 6.50% | -10.79% | -1.45% | -8.01% | 11.90% | -5.81% | -10.27% | 3.91% | 6.42% | -8.37% | -25.04% |
2021 | 2.65% | 0.00% | 2.14% | 7.08% | -0.51% | 8.63% | 3.94% | 5.33% | -5.34% | 12.88% | 4.35% | 2.52% | 51.85% |
2020 | 6.50% | -5.39% | -8.11% | 17.06% | 6.65% | 8.56% | 8.38% | 18.27% | -7.66% | -3.60% | 10.61% | 6.06% | 67.94% |
2019 | 5.55% | 4.48% | 5.96% | 3.83% | -10.26% | 9.38% | 4.28% | -1.01% | 2.95% | 7.48% | 5.31% | 7.26% | 53.66% |
2018 | 7.06% | -1.70% | -5.21% | 1.21% | 7.37% | 1.19% | 3.16% | 8.01% | -0.21% | -5.32% | -3.71% | -8.24% | 2.02% |
2017 | 4.77% | 4.16% | 3.56% | 2.54% | 7.10% | -1.77% | 3.65% | 4.37% | -0.51% | 6.98% | 0.90% | 0.07% | 41.73% |
2016 | -4.52% | -2.13% | 9.63% | -5.24% | 6.55% | -1.83% | 9.26% | 1.27% | 2.94% | 0.50% | 1.42% | 5.37% | 24.23% |
2015 | -2.57% | 7.59% | -3.27% | 5.40% | 1.88% | -2.83% | 3.11% | -3.49% | 0.37% | 10.57% | 3.34% | -0.69% | 19.91% |
2014 | 1.17% | 4.02% | 2.69% | 0.38% | 7.11% | -0.66% | 2.26% | 4.02% | -3.36% | 18.63% |
Комиссия
Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPUS Top 15 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.28 | 1.91 | 1.24 | 1.74 | 4.51 |
Microsoft Corporation | 0.95 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.79 |
NVIDIA Corporation | 3.29 | 3.54 | 1.45 | 6.35 | 19.61 |
Alphabet Inc. | 1.32 | 1.86 | 1.25 | 1.66 | 4.02 |
Tesla, Inc. | 1.24 | 2.02 | 1.24 | 1.19 | 3.39 |
Alphabet Inc. | 1.32 | 1.84 | 1.25 | 1.63 | 4.00 |
Meta Platforms, Inc. | 1.96 | 2.83 | 1.39 | 3.86 | 11.88 |
Johnson & Johnson | -0.22 | -0.22 | 0.97 | -0.19 | -0.56 |
Exxon Mobil Corporation | 0.40 | 0.69 | 1.08 | 0.41 | 1.60 |
Eli Lilly and Company | 1.12 | 1.71 | 1.23 | 1.40 | 4.06 |
The Procter & Gamble Company | 1.38 | 1.95 | 1.27 | 2.31 | 7.80 |
Broadcom Inc. | 1.85 | 2.73 | 1.34 | 3.91 | 11.35 |
The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.02 | 1.12 | 0.74 | 1.59 |
Merck & Co., Inc. | -0.14 | -0.05 | 0.99 | -0.11 | -0.25 |
Chevron Corporation | -0.10 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.90% | 0.88% | 0.99% | 0.94% | 1.22% | 1.23% | 1.54% | 1.40% | 1.64% | 1.73% | 1.68% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Johnson & Johnson | 3.42% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Exxon Mobil Corporation | 3.64% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
The Home Depot, Inc. | 2.34% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Merck & Co., Inc. | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPUS Top 15 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка SPUS Top 15 составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-29.24% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 133 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-23.37% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
-14.53% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-14.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | PG | XOM | MRK | CVX | LLY | JNJ | HD | NVDA | AVGO | META | AAPL | MSFT | GOOG | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
PG | 0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.38 | 0.21 | 0.31 | 0.47 | 0.36 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.26 |
XOM | 0.13 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.83 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
MRK | 0.09 | 0.38 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
CVX | 0.15 | 0.21 | 0.83 | 0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
LLY | 0.13 | 0.31 | 0.19 | 0.48 | 0.19 | 1.00 | 0.44 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
JNJ | 0.10 | 0.47 | 0.25 | 0.52 | 0.26 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
HD | 0.25 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
NVDA | 0.41 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.36 | 1.00 | 0.61 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
AVGO | 0.39 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.38 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.48 |
META | 0.36 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
AAPL | 0.40 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.57 |
MSFT | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
GOOG | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.65 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.99 |
GOOGL | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.66 | 0.57 | 0.68 | 0.99 | 1.00 |