PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPUS Top 15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 23.64%MSFT 21.15%NVDA 8.89%GOOGL 6.2%TSLA 5.82%GOOG 5.51%META 5.49%JNJ 3.65%XOM 3.56%LLY 3.07%PG 2.98%AVGO 2.78%HD 2.6%MRK 2.47%CVX 2.18%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
23.64%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
2.78%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2.18%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
5.51%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
6.20%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
2.60%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
3.65%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
3.07%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
5.49%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
2.47%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
21.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.89%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
2.98%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
5.82%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy
3.56%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.90%
10.39%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPUS Top 15 на 9 окт. 2024 г. показал доходность в 32.26% с начала года и доходность в 31.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%6.34%10.39%32.65%14.43%11.71%
SPUS Top 1532.26%7.87%17.90%41.89%38.73%31.21%
AAPL
Apple Inc
17.71%2.24%33.40%26.78%32.44%26.08%
MSFT
Microsoft Corporation
10.89%3.24%-2.36%26.68%25.66%27.19%
NVDA
NVIDIA Corporation
168.40%29.24%55.72%193.62%96.77%78.83%
GOOGL
Alphabet Inc.
17.97%9.06%5.23%19.05%22.28%19.55%
TSLA
Tesla, Inc.
-1.60%16.03%38.23%-5.84%72.14%31.60%
GOOG
Alphabet Inc.
17.86%9.06%5.04%19.07%22.49%19.91%
META
Meta Platforms, Inc.
68.01%18.63%14.92%86.79%27.09%23.41%
JNJ
Johnson & Johnson
4.27%-2.85%6.51%3.91%7.29%7.60%
XOM
Exxon Mobil Corporation
25.20%8.35%2.35%13.88%18.07%7.50%
LLY
Eli Lilly and Company
57.51%1.22%21.04%60.88%55.93%33.10%
PG
The Procter & Gamble Company
16.92%-4.23%8.68%20.27%9.35%10.20%
AVGO
Broadcom Inc.
63.65%32.36%36.35%114.42%50.38%41.89%
HD
The Home Depot, Inc.
21.80%15.03%16.10%43.87%15.14%18.96%
MRK
Merck & Co., Inc.
1.45%-7.29%-13.27%6.60%9.62%10.17%
CVX
Chevron Corporation
2.97%7.35%-6.21%-6.91%10.17%7.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%6.78%2.21%-2.16%8.14%7.71%-0.46%1.39%3.33%32.26%
202311.07%3.16%11.94%3.36%8.85%7.36%3.16%-0.41%-5.20%-1.59%9.97%2.76%67.81%
2022-4.94%-4.46%6.50%-10.79%-1.45%-8.01%11.90%-5.81%-10.27%3.91%6.42%-8.37%-25.04%
20212.65%0.00%2.14%7.08%-0.51%8.63%3.94%5.33%-5.34%12.88%4.35%2.52%51.85%
20206.50%-5.39%-8.11%17.06%6.65%8.56%8.38%18.27%-7.66%-3.60%10.61%6.06%67.94%
20195.55%4.48%5.96%3.83%-10.26%9.38%4.28%-1.01%2.95%7.48%5.31%7.26%53.66%
20187.06%-1.70%-5.21%1.21%7.37%1.19%3.16%8.01%-0.21%-5.32%-3.71%-8.24%2.02%
20174.77%4.16%3.56%2.54%7.10%-1.77%3.65%4.37%-0.51%6.98%0.90%0.07%41.73%
2016-4.52%-2.13%9.63%-5.24%6.55%-1.83%9.26%1.27%2.94%0.50%1.42%5.37%24.23%
2015-2.57%7.59%-3.28%5.40%1.88%-2.83%3.11%-3.49%0.37%10.57%3.34%-0.69%19.90%
20141.17%4.02%2.69%0.38%7.11%-0.66%2.26%4.02%-3.36%18.63%

Комиссия

Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPUS Top 15 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPUS Top 15, с текущим значением в 4646
SPUS Top 15
Ранг коэф-та Шарпа SPUS Top 15, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS Top 15, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS Top 15, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS Top 15, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS Top 15, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUS Top 15
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS Top 15, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS Top 15, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS Top 15, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS Top 15, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS Top 15, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.231.871.231.683.94
MSFT
Microsoft Corporation
1.421.921.241.795.06
NVDA
NVIDIA Corporation
3.663.751.487.0421.45
GOOGL
Alphabet Inc.
0.711.081.150.892.38
TSLA
Tesla, Inc.
-0.110.231.03-0.09-0.26
GOOG
Alphabet Inc.
0.711.071.150.892.39
META
Meta Platforms, Inc.
2.433.311.453.6114.59
JNJ
Johnson & Johnson
0.300.541.060.240.86
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.881.361.160.952.83
LLY
Eli Lilly and Company
2.102.851.383.3412.09
PG
The Procter & Gamble Company
1.291.831.252.048.83
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.091.404.6414.27
HD
The Home Depot, Inc.
2.213.021.371.485.53
MRK
Merck & Co., Inc.
0.350.601.090.411.10
CVX
Chevron Corporation
-0.21-0.140.98-0.19-0.47

Коэффициент Шарпа

SPUS Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48
2.68
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUS Top 150.86%0.88%0.99%0.94%1.22%1.23%1.55%1.40%1.64%1.73%1.68%1.86%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.11%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
LLY
Eli Lilly and Company
0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
HD
The Home Depot, Inc.
2.13%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.84%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
CVX
Chevron Corporation
4.30%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.75%
-0.20%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPUS Top 15 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPUS Top 15 составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.24%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.13317 мая 2023 г.349
-23.37%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-14.53%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.80
-14.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.26%
2.91%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAPGXOMMRKLLYCVXJNJHDNVDAAVGOMETAAAPLMSFTGOOGGOOGL
TSLA1.000.110.140.090.130.150.110.250.410.390.360.410.380.370.37
PG0.111.000.200.380.310.210.470.360.160.200.200.270.330.270.27
XOM0.140.201.000.270.200.830.260.270.180.260.180.250.220.260.25
MRK0.090.380.271.000.480.270.530.260.130.190.200.220.280.250.25
LLY0.130.310.200.481.000.200.450.260.230.250.270.260.330.290.29
CVX0.150.210.830.270.201.000.260.290.220.280.190.250.260.270.27
JNJ0.110.470.260.530.450.261.000.330.150.210.200.260.310.290.29
HD0.250.360.270.260.260.290.331.000.370.380.360.400.450.400.40
NVDA0.410.160.180.130.230.220.150.371.000.610.500.520.580.520.52
AVGO0.390.200.260.190.250.280.210.380.611.000.470.560.540.480.48
META0.360.200.180.200.270.190.200.360.500.471.000.510.580.650.66
AAPL0.410.270.250.220.260.250.260.400.520.560.511.000.620.580.58
MSFT0.380.330.220.280.330.260.310.450.580.540.580.621.000.680.69
GOOG0.370.270.260.250.290.270.290.400.520.480.650.580.681.000.99
GOOGL0.370.270.250.250.290.270.290.400.520.480.660.580.690.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.