SPUS Top 15

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SPUS Top 15

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	23.64%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.78%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.18%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5.51%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.20%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.65%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.07%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.49%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.47%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	21.15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.89%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.98%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5.82%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.56%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

SPUS Top 15 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.35% с начала года и доходность в 29.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
SPUS Top 15	-9.35%	15.31%	-5.71%	13.03%	29.95%	29.19%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-21.05%	14.54%	-12.99%	8.58%	21.29%	21.49%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
NVDA NVIDIA Corporation	-12.59%	21.88%	-21.15%	29.85%	72.35%	72.94%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-18.41%	6.62%	-14.45%	-8.48%	17.56%	19.02%
TSLA Tesla, Inc.	-29.47%	28.38%	-4.07%	63.02%	39.28%	33.49%
GOOG Alphabet Inc	-18.12%	6.26%	-14.36%	-8.57%	17.71%	19.36%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.20%	22.71%
JNJ Johnson & Johnson	8.50%	3.77%	0.92%	7.86%	3.80%	7.37%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.51%	5.26%	-10.94%	-5.60%	23.92%	6.52%
LLY Eli Lilly and Company	-2.49%	3.47%	-5.45%	-2.41%	39.23%	28.61%
PG The Procter & Gamble Company	-4.18%	0.81%	-1.69%	-1.52%	9.16%	10.10%
AVGO Broadcom Inc.	-10.11%	33.16%	13.68%	58.68%	53.93%	36.25%
HD The Home Depot, Inc.	-5.61%	8.84%	-7.59%	10.36%	11.95%	15.26%
MRK Merck & Co., Inc.	-21.27%	-1.65%	-21.97%	-38.29%	4.44%	6.31%
CVX Chevron Corporation	-4.34%	0.08%	-10.71%	-12.04%	12.41%	6.97%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUS Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.32%	-3.03%	-7.27%	0.06%	1.08%								-9.35%
2024	2.75%	6.78%	2.21%	-2.16%	8.14%	7.70%	-0.46%	1.39%	3.33%	-1.72%	5.02%	3.57%	42.45%
2023	11.07%	3.16%	11.94%	3.36%	8.85%	7.36%	3.16%	-0.41%	-5.20%	-1.59%	9.97%	2.76%	67.81%
2022	-4.94%	-4.46%	6.50%	-10.79%	-1.45%	-8.01%	11.90%	-5.81%	-10.27%	3.91%	6.42%	-8.37%	-25.04%
2021	2.65%	0.00%	2.14%	7.08%	-0.51%	8.63%	3.94%	5.33%	-5.34%	12.88%	4.35%	2.52%	51.85%
2020	6.50%	-5.39%	-8.11%	17.06%	6.65%	8.56%	8.38%	18.27%	-7.66%	-3.60%	10.61%	6.06%	67.94%
2019	5.55%	4.48%	5.96%	3.83%	-10.26%	9.38%	4.28%	-1.01%	2.95%	7.48%	5.31%	7.26%	53.66%
2018	7.06%	-1.70%	-5.21%	1.21%	7.37%	1.19%	3.16%	8.01%	-0.21%	-5.32%	-3.71%	-8.24%	2.02%
2017	4.77%	4.16%	3.56%	2.54%	7.10%	-1.77%	3.65%	4.37%	-0.51%	6.98%	0.90%	0.07%	41.73%
2016	-4.52%	-2.13%	9.63%	-5.24%	6.55%	-1.83%	9.26%	1.27%	2.94%	0.50%	1.42%	5.37%	24.23%
2015	-2.57%	7.59%	-3.27%	5.40%	1.88%	-2.83%	3.11%	-3.49%	0.37%	10.57%	3.34%	-0.69%	19.91%
2014				1.17%	4.02%	2.69%	0.38%	7.11%	-0.66%	2.26%	4.02%	-3.36%	18.63%

Комиссия

Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPUS Top 15 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.27	0.63	1.09	0.28	0.95
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
NVDA NVIDIA Corporation	0.51	1.02	1.13	0.74	1.85
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.28	-0.15	0.98	-0.26	-0.58
TSLA Tesla, Inc.	0.88	1.54	1.18	0.92	2.28
GOOG Alphabet Inc	-0.28	-0.15	0.98	-0.27	-0.59
META Meta Platforms, Inc.	0.75	1.32	1.17	0.85	2.66
JNJ Johnson & Johnson	0.42	0.70	1.10	0.47	1.28
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.24	-0.19	0.98	-0.32	-0.72
LLY Eli Lilly and Company	-0.06	0.21	1.03	-0.05	-0.11
PG The Procter & Gamble Company	-0.08	0.04	1.01	-0.10	-0.23
AVGO Broadcom Inc.	0.94	1.71	1.23	1.47	4.08
HD The Home Depot, Inc.	0.45	0.73	1.08	0.42	1.12
MRK Merck & Co., Inc.	-1.47	-1.94	0.74	-0.91	-1.66
CVX Chevron Corporation	-0.48	-0.48	0.93	-0.54	-1.37

SPUS Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.00%	0.91%	0.88%	0.99%	0.94%	1.22%	1.23%	1.54%	1.40%	1.64%	1.73%	1.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.19%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.66%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
LLY Eli Lilly and Company	0.72%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
PG The Procter & Gamble Company	2.57%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
AVGO Broadcom Inc.	1.08%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
HD The Home Depot, Inc.	2.48%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
MRK Merck & Co., Inc.	4.07%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
CVX Chevron Corporation	4.82%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SPUS Top 15 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка SPUS Top 15 составляет 12.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.58%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-29.24%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	133	17 мая 2023 г.	349
-24.5%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.37%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	137
-14.53%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 13.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SPUS Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	PG	XOM	JNJ	CVX	LLY	TSLA	HD	NVDA	AVGO	META	AAPL	GOOG	GOOGL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.41	0.46	0.42	0.48	0.41	0.47	0.62	0.63	0.66	0.61	0.68	0.70	0.70	0.75	0.86
MRK	0.38	1.00	0.39	0.27	0.52	0.27	0.47	0.08	0.25	0.10	0.17	0.19	0.22	0.22	0.23	0.26	0.28
PG	0.41	0.39	1.00	0.20	0.48	0.21	0.31	0.10	0.36	0.14	0.18	0.18	0.26	0.24	0.24	0.31	0.31
XOM	0.46	0.27	0.20	1.00	0.26	0.83	0.19	0.13	0.27	0.18	0.24	0.17	0.25	0.25	0.24	0.21	0.31
JNJ	0.42	0.52	0.48	0.26	1.00	0.26	0.44	0.09	0.33	0.12	0.18	0.17	0.25	0.26	0.26	0.28	0.30
CVX	0.48	0.27	0.21	0.83	0.26	1.00	0.19	0.15	0.29	0.21	0.27	0.18	0.25	0.26	0.26	0.26	0.33
LLY	0.41	0.47	0.31	0.19	0.44	0.19	1.00	0.14	0.27	0.23	0.25	0.27	0.26	0.28	0.28	0.33	0.37
TSLA	0.47	0.08	0.10	0.13	0.09	0.15	0.14	1.00	0.26	0.41	0.40	0.37	0.41	0.39	0.39	0.39	0.59
HD	0.62	0.25	0.36	0.27	0.33	0.29	0.27	0.26	1.00	0.36	0.38	0.35	0.39	0.39	0.39	0.44	0.50
NVDA	0.63	0.10	0.14	0.18	0.12	0.21	0.23	0.41	0.36	1.00	0.61	0.51	0.50	0.52	0.52	0.59	0.74
AVGO	0.66	0.17	0.18	0.24	0.18	0.27	0.25	0.40	0.38	0.61	1.00	0.48	0.54	0.49	0.49	0.54	0.68
META	0.61	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.27	0.37	0.35	0.51	0.48	1.00	0.50	0.65	0.66	0.58	0.69
AAPL	0.68	0.22	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.41	0.39	0.50	0.54	0.50	1.00	0.57	0.57	0.61	0.81
GOOG	0.70	0.22	0.24	0.25	0.26	0.26	0.28	0.39	0.39	0.52	0.49	0.65	0.57	1.00	0.99	0.68	0.77
GOOGL	0.70	0.23	0.24	0.24	0.26	0.26	0.28	0.39	0.39	0.52	0.49	0.66	0.57	0.99	1.00	0.68	0.77
MSFT	0.75	0.26	0.31	0.21	0.28	0.26	0.33	0.39	0.44	0.59	0.54	0.58	0.61	0.68	0.68	1.00	0.84
Portfolio	0.86	0.28	0.31	0.31	0.30	0.33	0.37	0.59	0.50	0.74	0.68	0.69	0.81	0.77	0.77	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SPUS Top 15

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество