PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

SPUS Top 15

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 23.64%MSFT 21.15%NVDA 8.89%GOOGL 6.2%TSLA 5.82%GOOG 5.51%META 5.49%JNJ 3.65%XOM 3.56%LLY 3.07%PG 2.98%AVGO 2.78%HD 2.6%MRK 2.47%CVX 2.18%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology23.64%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology21.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology8.89%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services6.2%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical5.82%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services5.51%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services5.49%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare3.65%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy3.56%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare3.07%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive2.98%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology2.78%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical2.6%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare2.47%
CVX
Chevron Corporation
Energy2.18%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.49%
8.61%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SPUS Top 15 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 51.32% с начала года и доходность в 29.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.14%
SPUS Top 15-0.76%21.23%51.32%47.56%30.21%29.29%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.94%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%26.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%61.60%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%17.21%17.39%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%34.31%
GOOG
Alphabet Inc.
0.64%23.75%47.92%32.35%17.52%17.56%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%18.61%
JNJ
Johnson & Johnson
-2.07%6.70%-7.13%-0.96%5.50%8.22%
XOM
Exxon Mobil Corporation
8.08%12.90%6.79%38.50%11.44%6.26%
LLY
Eli Lilly and Company
0.46%64.57%51.69%78.65%41.60%29.41%
PG
The Procter & Gamble Company
-0.63%4.61%1.91%14.73%15.44%10.12%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.44%31.73%50.96%81.60%31.68%34.68%
HD
The Home Depot, Inc.
-4.62%9.50%-1.18%15.90%10.71%18.01%
MRK
Merck & Co., Inc.
-2.18%2.84%-2.18%25.89%12.93%10.88%
CVX
Chevron Corporation
5.28%8.63%-4.72%19.05%11.07%8.08%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAXOMPGMRKLLYCVXJNJHDNVDAMETAAVGOAAPLMSFTGOOGGOOGL
TSLA1.000.150.130.110.130.160.120.250.430.370.390.410.390.380.38
XOM0.151.000.220.290.220.830.260.280.220.200.290.280.260.290.28
PG0.130.221.000.390.340.220.490.380.200.230.240.290.360.300.30
MRK0.110.290.391.000.520.290.540.280.150.220.230.240.310.260.27
LLY0.130.220.340.521.000.220.510.270.210.260.240.270.340.300.30
CVX0.160.830.220.290.221.000.270.300.250.210.310.270.300.290.29
JNJ0.120.260.490.540.510.271.000.340.190.240.260.280.340.320.33
HD0.250.280.380.280.270.300.341.000.390.370.400.410.470.430.43
NVDA0.430.220.200.150.210.250.190.391.000.510.600.540.590.540.54
META0.370.200.230.220.260.210.240.370.511.000.470.530.570.670.67
AVGO0.390.290.240.230.240.310.260.400.600.471.000.580.540.490.50
AAPL0.410.280.290.240.270.270.280.410.540.530.581.000.630.590.59
MSFT0.390.260.360.310.340.300.340.470.590.570.540.631.000.690.69
GOOG0.380.290.300.260.300.290.320.430.540.670.490.590.691.000.99
GOOGL0.380.280.300.270.300.290.330.430.540.670.500.590.690.991.00

Коэффициент Шарпа

SPUS Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.80

Коэффициент Шарпа SPUS Top 15 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80
0.81
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SPUS Top 150.90%1.00%0.98%1.31%1.35%1.71%1.59%1.89%2.04%2.01%2.27%2.12%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.89%2.57%2.57%2.72%2.84%3.12%2.77%3.27%3.53%3.34%3.68%4.59%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.17%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%
LLY
Eli Lilly and Company
0.79%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%
PG
The Procter & Gamble Company
2.45%2.43%2.17%2.40%2.60%3.49%3.48%3.83%4.12%3.57%3.85%4.45%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
HD
The Home Depot, Inc.
2.67%2.46%1.66%2.41%2.72%2.69%2.16%2.42%2.14%2.19%2.37%2.40%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.75%2.58%3.59%3.31%2.80%3.01%4.00%3.86%4.34%4.08%4.67%5.78%
CVX
Chevron Corporation
3.58%3.25%4.82%6.85%4.68%5.08%4.42%4.85%6.62%5.46%4.70%5.05%

Комиссия

Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
JNJ
Johnson & Johnson
0.07
XOM
Exxon Mobil Corporation
1.11
LLY
Eli Lilly and Company
3.11
PG
The Procter & Gamble Company
0.93
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
HD
The Home Depot, Inc.
0.63
MRK
Merck & Co., Inc.
1.46
CVX
Chevron Corporation
0.44

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.48%
-9.93%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPUS Top 15 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.24%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.13317 мая 2023 г.349
-23.37%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-14.52%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.80
-14.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

График волатильности

Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.90%
3.41%
SPUS Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля