SPUS Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 23.64% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 21.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.89% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.2% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.82% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5.51% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.49% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 3.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 3.56% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.07% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 2.98% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2.78% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 2.6% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 2.47% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 2.18% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPUS Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SPUS Top 15 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 51.32% с начала года и доходность в 29.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.14% |
| SPUS Top 15 | -0.76% | 21.23% | 51.32% | 47.56% | 30.21% | 29.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 27.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 26.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 61.60% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.36% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 17.21% | 17.39% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.31% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.64% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 17.52% | 17.56% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 18.61% |
JNJ Johnson & Johnson | -2.07% | 6.70% | -7.13% | -0.96% | 5.50% | 8.22% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 8.08% | 12.90% | 6.79% | 38.50% | 11.44% | 6.26% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.46% | 64.57% | 51.69% | 78.65% | 41.60% | 29.41% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.63% | 4.61% | 1.91% | 14.73% | 15.44% | 10.12% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.44% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.68% | 34.68% |
HD The Home Depot, Inc. | -4.62% | 9.50% | -1.18% | 15.90% | 10.71% | 18.01% |
MRK Merck & Co., Inc. | -2.18% | 2.84% | -2.18% | 25.89% | 12.93% | 10.88% |
CVX Chevron Corporation | 5.28% | 8.63% | -4.72% | 19.05% | 11.07% | 8.08% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | XOM | PG | MRK | LLY | CVX | JNJ | HD | NVDA | META | AVGO | AAPL | MSFT | GOOG | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| XOM | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.83 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| PG | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 0.49 | 0.38 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| MRK | 0.11 | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.29 | 0.54 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.27 |
| LLY | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.52 | 1.00 | 0.22 | 0.51 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| CVX | 0.16 | 0.83 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| JNJ | 0.12 | 0.26 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| HD | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| NVDA | 0.43 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.39 | 1.00 | 0.51 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
| META | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.51 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.67 |
| AVGO | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.50 |
| AAPL | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| MSFT | 0.39 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| GOOG | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.67 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
| GOOGL | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.54 | 0.67 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPUS Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUS Top 15 | 0.90% | 1.00% | 0.98% | 1.31% | 1.35% | 1.71% | 1.59% | 1.89% | 2.04% | 2.01% | 2.27% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.89% | 2.57% | 2.57% | 2.72% | 2.84% | 3.12% | 2.77% | 3.27% | 3.53% | 3.34% | 3.68% | 4.59% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.79% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.45% | 2.43% | 2.17% | 2.40% | 2.60% | 3.49% | 3.48% | 3.83% | 4.12% | 3.57% | 3.85% | 4.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.67% | 2.46% | 1.66% | 2.41% | 2.72% | 2.69% | 2.16% | 2.42% | 2.14% | 2.19% | 2.37% | 2.40% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 2.58% | 3.59% | 3.31% | 2.80% | 3.01% | 4.00% | 3.86% | 4.34% | 4.08% | 4.67% | 5.78% |
CVX Chevron Corporation | 3.58% | 3.25% | 4.82% | 6.85% | 4.68% | 5.08% | 4.42% | 4.85% | 6.62% | 5.46% | 4.70% | 5.05% |
Комиссия
Комиссия SPUS Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | 0.07 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.11 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.11 | ||||
PG The Procter & Gamble Company | 0.93 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
HD The Home Depot, Inc. | 0.63 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.46 | ||||
CVX Chevron Corporation | 0.44 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPUS Top 15 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -29.24% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 133 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -23.37% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -14.52% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
| -14.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
График волатильности
Текущая волатильность SPUS Top 15 составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.