PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

7Twelve Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market8.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market8.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds8.33%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8.34%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities8.34%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities8.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities8.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8.34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.77%
10.86%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

7Twelve Portfolio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.02% с начала года и доходность в 4.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
7Twelve Portfolio0.93%4.08%5.02%7.41%5.08%4.70%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-0.78%7.61%6.01%10.73%6.17%9.10%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.14%-1.20%2.79%1.31%0.11%1.88%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.06%6.34%0.04%-2.31%3.35%5.97%
IAU
iShares Gold Trust
1.86%-3.40%5.84%15.34%9.88%3.67%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.41%2.37%3.39%4.35%1.54%0.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27%-3.11%0.29%-0.33%0.34%1.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.65%5.08%9.62%21.13%3.67%4.27%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
6.76%17.91%6.36%5.61%5.34%-3.43%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.56%12.75%16.60%18.11%10.26%11.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.79%1.48%3.66%6.64%2.14%2.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.40%-0.25%2.14%1.66%2.82%1.65%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-2.03%4.47%2.15%5.14%3.22%8.28%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILIAUBNDXVTIPBNDGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.010.010.00-0.010.03-0.010.010.010.00
IAU0.031.000.270.370.390.150.100.12-0.03-0.020.11-0.02
BNDX0.010.271.000.350.70-0.090.15-0.03-0.08-0.04-0.04-0.07
VTIP0.010.370.351.000.530.260.180.110.060.070.130.07
BND0.010.390.700.531.00-0.090.18-0.02-0.12-0.07-0.04-0.10
GSG0.000.15-0.090.26-0.091.000.140.340.320.310.360.33
VNQ-0.010.100.150.180.180.141.000.430.570.610.530.63
VWO0.030.12-0.030.11-0.020.340.431.000.590.690.800.64
VIOO-0.01-0.03-0.080.06-0.120.320.570.591.000.810.720.95
VV0.01-0.02-0.040.07-0.070.310.610.690.811.000.820.88
VEA0.010.11-0.040.13-0.040.360.530.800.720.821.000.77
IJH0.00-0.02-0.070.07-0.100.330.630.640.950.880.771.00

Коэффициент Шарпа

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.63

Коэффициент Шарпа 7Twelve Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.63
0.82
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
7Twelve Portfolio2.49%2.37%1.95%1.48%2.24%2.44%1.97%2.01%1.95%2.04%1.88%1.89%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.62%1.69%1.21%1.33%1.71%1.84%1.30%1.76%1.75%1.53%1.49%1.67%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.68%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.00%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.08%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.85%1.68%1.22%1.52%1.92%2.25%1.93%2.22%2.25%2.07%2.09%2.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.06%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
5.07%6.89%5.04%1.35%2.23%2.85%1.81%0.92%0.00%1.00%0.06%0.13%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.48%1.51%1.18%1.12%1.42%1.39%1.18%1.03%1.37%1.17%0.95%1.63%

Комиссия

Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.37
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.14
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.28
IAU
iShares Gold Trust
1.06
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.76
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.01
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.24
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.26
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.44
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.47%
-8.22%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.85%
3.27%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля