7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 10.97% с начала года и доходность в 5.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 7Twelve Portfolio | 10.97% | -0.49% | 9.08% | 22.01% | 7.45% | 5.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.37% | 0.87% | 10.67% | 36.10% | 11.69% | 9.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.99% | -0.45% | 4.46% | 9.92% | -0.17% | 2.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.10% | 6.10% |
IAU iShares Gold Trust | 34.15% | 4.53% | 20.92% | 38.56% | 12.74% | 8.78% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.35% | 0.37% | 2.58% | 5.29% | 2.23% | 1.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.77% | -4.28% | 5.91% | 24.08% | 6.73% | 5.55% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 3.79% | -1.14% | -6.51% | -4.14% | 6.81% | -2.75% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 23.64% | 1.89% | 16.77% | 42.36% | 15.74% | 13.18% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 15.27% | -2.57% | 12.24% | 26.95% | 5.35% | 3.80% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.37% | -0.55% | 3.64% | 7.05% | 3.53% | 2.39% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 8.04% | -0.62% | 11.90% | 33.18% | 9.55% | 9.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7Twelve Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | 10.97% | |||
| 2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.38% | 11.23% |
| 2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
| 2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.28% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.26% | 13.53% |
| 2020 | -1.26% | -4.16% | -11.20% | 5.64% | 3.90% | 2.58% | 3.97% | 2.27% | -2.20% | -0.59% | 7.13% | 4.11% | 9.09% |
| 2019 | 6.02% | 1.55% | 0.79% | 1.63% | -3.18% | 4.18% | 0.24% | -0.28% | 0.94% | 1.43% | 0.59% | 2.59% | 17.47% |
| 2018 | 2.09% | -3.07% | 0.74% | 0.26% | 1.20% | -0.06% | 0.79% | 0.68% | -0.40% | -4.27% | 0.59% | -3.80% | -5.36% |
| 2017 | 1.31% | 1.67% | -0.07% | 0.60% | 0.23% | 0.37% | 1.74% | 0.35% | 1.18% | 1.05% | 1.27% | 1.10% | 11.35% |
| 2016 | -2.39% | 0.92% | 4.83% | 1.57% | 0.01% | 2.10% | 1.71% | -0.21% | 0.58% | -1.97% | 0.56% | 1.58% | 9.48% |
| 2015 | 0.39% | 1.74% | -0.64% | 1.03% | -0.22% | -1.37% | -1.41% | -3.20% | -1.48% | 3.39% | -1.24% | -1.91% | -4.99% |
| 2014 | -1.23% | 3.39% | 0.21% | 0.44% | 0.91% | 2.14% | -1.80% | 1.80% | -3.54% | 1.42% | -0.20% | -1.09% | 2.27% |
| 2013 | -2.56% | 3.31% | -1.17% | 2.20% | 2.02% | -0.27% | 0.47% | 3.94% |
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 7Twelve Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.32 | 3.21 | 1.40 | 2.20 | 13.66 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.28 | 3.53 | 1.41 | 0.74 | 8.83 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
IAU iShares Gold Trust | 2.68 | 3.61 | 1.46 | 5.53 | 17.31 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.56 | 334.81 | 237.74 | 485.71 | 5,453.66 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.97 | 2.76 | 1.35 | 1.66 | 12.04 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.35 | -0.38 | 0.96 | -0.14 | -1.02 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.56 | 4.68 | 1.67 | 3.73 | 23.49 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.92 | 2.72 | 1.34 | 1.03 | 11.43 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.17 | 5.66 | 1.73 | 3.68 | 29.56 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.70 | 2.47 | 1.30 | 1.39 | 9.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Twelve Portfolio | 2.51% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.74% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.20% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.27% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.36% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 530 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | BND | GSG | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| IAU | 0.04 | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.16 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| BNDX | 0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.73 | -0.10 | 0.39 | 0.18 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| BND | 0.02 | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | 0.55 | 0.22 | 0.01 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | -0.06 |
| GSG | 0.00 | 0.16 | -0.10 | -0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| VTIP | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
| VNQ | -0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.64 |
| VWO | 0.04 | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.63 |
| VIOO | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.95 |
| VV | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.28 | 0.08 | 0.60 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
| VEA | 0.02 | 0.14 | -0.00 | 0.01 | 0.34 | 0.15 | 0.53 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 1.00 |