PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth IRA

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 4.8%BND 4%VTI 15.3%JEPI 11.4%SCHD 9.3%ABBV 9.1%QQQM 9%VLO 7.8%O 6.6%VEU 6%RTM 4.4%FUTY 4.3%PID 3.8%BRK-B 2.2%ENPH 1%ET 1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
9.10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
4%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
2.20%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
1%
ET
Energy Transfer LP		Energy
1%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		Utilities Equities
4.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.40%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
6.60%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		Global Equities, Dividend
3.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
9%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		Materials
4.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
9.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
4.80%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
6%
VLO
Valero Energy Corporation		Energy
7.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
15.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.45%
7.19%
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Roth IRA14.70%0.92%6.45%20.97%N/AN/A
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		28.03%-1.64%10.72%30.46%27.26%17.35%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.87%1.31%6.07%10.48%0.39%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.02%1.84%10.35%24.48%17.07%12.53%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-9.38%2.36%3.78%-3.41%34.36%21.71%
ET
Energy Transfer LP		24.19%0.31%7.51%26.21%13.32%1.51%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		25.77%4.79%23.53%25.82%6.90%9.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.16%2.45%5.88%15.41%N/AN/A
O
Realty Income Corporation		12.49%3.13%21.88%22.47%1.36%9.17%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		9.16%2.39%8.52%14.90%7.83%3.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.53%-1.83%5.96%30.12%N/AN/A
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		8.11%2.82%1.11%16.34%12.68%9.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.41%1.26%9.14%11.27%-4.57%1.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		9.71%0.25%4.67%17.34%6.91%4.79%
VLO
Valero Energy Corporation		7.37%-3.26%-18.98%-1.58%15.44%15.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.83%7.37%28.83%14.53%12.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%3.06%4.63%-4.31%3.02%0.94%4.12%2.39%14.70%
20234.72%-2.72%2.96%-1.23%-2.47%4.16%4.04%-2.19%-2.83%-3.83%7.09%5.34%12.90%
2022-2.16%-0.48%5.82%-5.34%2.28%-6.73%5.89%-3.12%-8.20%7.35%6.64%-3.61%-3.30%
2021-1.13%5.04%2.72%4.06%2.17%0.69%0.85%2.18%-4.51%6.38%-1.91%5.73%23.97%
2020-4.93%13.51%3.70%11.91%

Комиссия

Комиссия Roth IRA составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth IRA, с текущим значением в 4848
Roth IRA
Ранг коэф-та Шарпа Roth IRA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth IRA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth IRA, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth IRA, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth IRA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth IRA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth IRA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth IRA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth IRA, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth IRA, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.		1.592.091.291.905.38
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.592.341.280.586.39
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.742.371.302.226.32
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.030.541.060.030.12
ET
Energy Transfer LP		1.672.441.304.4612.51
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		1.492.071.271.005.98
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.852.551.352.209.73
O
Realty Income Corporation		1.161.681.220.663.18
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		1.061.541.190.934.32
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.582.141.282.037.38
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		0.951.401.170.714.26
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.651.001.120.241.78
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.331.881.230.946.88
VLO
Valero Energy Corporation		-0.130.011.00-0.14-0.28
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33

Коэффициент Шарпа

Roth IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.99
2.06
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth IRA2.95%3.44%3.68%2.96%3.20%2.38%2.45%2.05%2.25%2.27%2.03%1.90%
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		3.18%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.85%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.03%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.12%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.99%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.55%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%2.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.54%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.40%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%1.45%1.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.63%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.49%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VLO
Valero Energy Corporation		3.10%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.59%
-0.86%
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth IRA показал максимальную просадку в 15.60%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.6%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.326
-9.69%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-5.8%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-5.41%13 янв. 2022 г.926 янв. 2022 г.3822 мар. 2022 г.47
-4.92%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.2117 мая 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth IRA составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72%
3.99%
Roth IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTBNDABBVENPHVLOETOFUTYQQQMBRK-BVEURTMJEPIPIDVTISCHD
TLT1.000.92-0.020.10-0.18-0.110.190.170.08-0.080.05-0.030.070.060.04-0.03
BND0.921.000.040.17-0.14-0.040.260.250.190.010.180.080.180.190.170.09
ABBV-0.020.041.000.020.200.170.250.300.160.360.230.260.440.290.280.43
ENPH0.100.170.021.000.120.180.200.190.480.160.420.370.330.360.500.33
VLO-0.18-0.140.200.121.000.500.160.150.150.370.350.460.270.440.330.47
ET-0.11-0.040.170.180.501.000.220.240.270.430.450.500.350.550.440.52
O0.190.260.250.200.160.221.000.570.300.390.370.430.540.460.430.52
FUTY0.170.250.300.190.150.240.571.000.290.470.380.460.660.520.440.55
QQQM0.080.190.160.480.150.270.300.291.000.430.700.530.650.550.910.56
BRK-B-0.080.010.360.160.370.430.390.470.431.000.540.660.660.620.620.75
VEU0.050.180.230.420.350.450.370.380.700.541.000.720.650.840.810.70
RTM-0.030.080.260.370.460.500.430.460.530.660.721.000.690.760.740.83
JEPI0.070.180.440.330.270.350.540.660.650.660.650.691.000.680.790.81
PID0.060.190.290.360.440.550.460.520.550.620.840.760.681.000.730.78
VTI0.040.170.280.500.330.440.430.440.910.620.810.740.790.731.000.79
SCHD-0.030.090.430.330.470.520.520.550.560.750.700.830.810.780.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.