Roth IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Roth IRA | -4.64% | -8.35% | -8.97% | -0.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -16.87% | -6.68% | 7.74% | 21.54% | 15.16% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.59% | 0.27% | 6.51% | -0.98% | 1.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -0.71% | 11.49% | 27.93% | 23.18% | 13.83% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -23.50% | -14.62% | -42.67% | -50.66% | 8.18% | 14.27% |
ET Energy Transfer LP | -10.41% | -7.15% | 8.97% | 17.98% | 34.73% | 1.79% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.92% | -0.30% | -2.83% | 22.89% | 9.65% | 9.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.19% | -6.76% | 4.47% | N/A | N/A |
O Realty Income Corporation | 11.30% | 5.00% | -7.30% | 16.27% | 9.82% | 7.18% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 4.90% | -0.33% | -3.31% | 12.00% | 14.71% | 4.13% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -7.50% | -9.88% | 7.83% | N/A | N/A |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | -9.13% | -7.07% | -20.56% | -12.99% | 13.56% | 6.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.15% | -4.78% | 2.28% | -10.24% | -1.26% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -3.56% | -1.84% | 9.73% | 10.88% | 4.61% |
VLO Valero Energy Corporation | -9.49% | -16.31% | -18.42% | -30.85% | 22.49% | 10.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.97% | 1.76% | -1.65% | -8.35% | -4.64% | ||||||||
| 2024 | 2.08% | 3.33% | 6.59% | -4.91% | 2.29% | 1.12% | 4.02% | 1.00% | -0.06% | -1.39% | 2.84% | -5.41% | 11.37% |
| 2023 | 4.39% | -2.74% | 3.07% | -3.68% | -3.24% | 4.54% | 5.03% | -1.66% | -1.29% | -4.77% | 5.65% | 5.08% | 9.90% |
| 2022 | -1.68% | -0.13% | 6.83% | -4.35% | 3.59% | -7.62% | 5.38% | -2.22% | -7.90% | 9.07% | 6.78% | -3.74% | 2.15% |
| 2021 | -1.07% | 5.85% | 2.36% | 4.00% | 2.65% | 0.47% | 0.09% | 2.09% | -4.16% | 6.60% | -2.19% | 6.04% | 24.48% |
| 2020 | -4.93% | 13.51% | 3.68% | 11.89% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.53 | 3.37 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.84 | -1.18 | 0.86 | -0.62 | -1.40 |
ET Energy Transfer LP | 0.91 | 1.32 | 1.19 | 0.95 | 3.89 |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 1.67 | 2.23 | 1.30 | 2.14 | 7.02 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
O Realty Income Corporation | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 1.01 | 1.50 | 1.20 | 1.24 | 3.76 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | -0.62 | -0.78 | 0.90 | -0.47 | -1.53 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.08 | 0.44 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
VLO Valero Energy Corporation | -0.89 | -1.16 | 0.85 | -0.80 | -1.96 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.56% | 3.34% | 3.44% | 3.67% | 3.16% | 3.21% | 2.38% | 2.38% | 1.98% | 2.20% | 2.21% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.45% | 6.51% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.85% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.69% | 3.88% | 3.31% | 3.29% | 3.29% | 3.17% | 4.00% | 3.86% | 3.46% | 3.91% | 4.48% | 3.92% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 2.32% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.94% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roth IRA составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.53% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.86% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 80 | 26 янв. 2023 г. | 160 |
| -10.03% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 64 |
| -7.58% | 27 янв. 2023 г. | 68 | 4 мая 2023 г. | 54 | 24 июл. 2023 г. | 122 |
| -6.86% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 29 | 4 февр. 2025 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA составляет 11.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | BND | ABBV | ENPH | VLO | ET | O | FUTY | QQQM | BRK-B | VEU | RTM | PID | JEPI | VTI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | 0.92 | 0.01 | 0.11 | -0.16 | -0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | -0.06 | 0.07 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| BND | 0.92 | 1.00 | 0.06 | 0.17 | -0.12 | -0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| ABBV | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.31 | 0.15 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.27 | 0.45 |
| ENPH | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.45 | 0.16 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.34 |
| VLO | -0.16 | -0.12 | 0.20 | 0.15 | 1.00 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.28 | 0.32 | 0.48 |
| ET | -0.09 | -0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.48 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.45 | 0.50 |
| O | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.57 | 0.26 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.40 | 0.52 |
| FUTY | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.57 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.64 | 0.43 | 0.55 |
| QQQM | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 0.65 | 0.91 | 0.54 |
| BRK-B | -0.06 | 0.02 | 0.36 | 0.16 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.74 |
| VEU | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.69 | 0.51 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.64 | 0.79 | 0.67 |
| RTM | -0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.82 |
| PID | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| JEPI | 0.09 | 0.18 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.80 | 0.81 |
| VTI | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.47 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.91 | 0.60 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 1.00 | 0.77 |
| SCHD | 0.00 | 0.11 | 0.45 | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.74 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 1.00 |