PortfoliosLab logo
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46137V3160

CUSIP

46137V316

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RTM составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTM: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.58%
298.72%
RTM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF показал доход в -6.23% с начала года и -10.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF составила 6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


RTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-10.10%

5 лет

13.30%

10 лет

6.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.88%-3.75%-2.92%-4.32%-6.23%
2024-4.78%6.34%7.16%-4.95%5.13%-4.55%4.41%1.36%2.87%-2.44%0.88%-10.99%-1.30%
202310.83%-4.28%-2.76%-1.36%-7.85%10.28%4.70%-3.86%-4.55%-4.81%8.85%5.23%8.33%
2022-3.94%0.60%6.58%-2.93%1.39%-14.27%7.72%-3.25%-11.27%8.04%10.85%-6.43%-9.96%
2021-1.09%6.06%7.08%6.09%5.15%-5.10%0.80%3.19%-6.10%6.13%-1.17%7.68%31.21%
2020-6.48%-9.47%-15.77%15.21%6.10%2.24%4.49%6.64%3.29%1.65%14.19%3.12%22.77%
20197.58%3.56%0.59%2.59%-9.10%12.03%0.68%-4.79%4.20%0.03%3.49%3.37%25.11%
20182.61%-4.78%-3.54%0.21%1.80%0.01%2.22%-1.35%-0.33%-8.51%4.36%-8.86%-15.90%
20175.38%-0.49%0.12%1.09%0.06%1.04%2.53%0.15%3.53%3.90%1.49%2.90%23.77%
2016-11.23%10.43%7.28%6.06%-0.62%-1.30%5.24%-0.55%-0.63%-2.69%8.21%-0.54%19.18%
2015-1.35%8.93%-5.41%2.92%1.17%-3.80%-4.47%-4.28%-8.95%12.21%0.37%-4.98%-9.28%
2014-4.54%6.00%1.39%0.77%0.93%3.38%-3.30%4.07%-2.32%-1.80%3.01%-0.04%7.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RTM составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RTM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTM: -0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RTM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTM: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RTM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTM: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RTM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTM: -0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RTM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTM: -1.09
^GSPC: 1.94

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.46
RTM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.67$0.69$0.70$0.52$0.44$0.42$0.07$0.00$0.00$0.00$0.24

Дивидендный доход

2.25%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%0.37%0.00%0.00%0.00%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.69
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.70
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.52
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.44
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.32%
-10.07%
RTM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF показал максимальную просадку в 57.93%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF составляет 18.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.93%21 мая 2008 г.1756 мар. 2009 г.2084 янв. 2010 г.383
-39.84%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.170
-29.89%6 апр. 2011 г.1264 окт. 2011 г.3072 янв. 2013 г.433
-29.22%25 февр. 2015 г.23025 янв. 2016 г.21630 нояб. 2016 г.446
-27.19%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF составляет 14.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.23%
RTM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF)
Benchmark (^GSPC)