PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ocean Health

Последнее обновление 22 нояб. 2023 г.

Распределение активов


TTEK 7.14%CLH 7.14%J 7.14%A 7.14%XYL 7.14%WM 7.14%WAT 7.14%RSG 7.14%ECL 7.14%WTRG 7.14%WMS 7.14%AQUA 7.14%ZWS 7.14%ERII 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TTEK
Tetra Tech, Inc.
Industrials7.14%
CLH
Clean Harbors, Inc.
Industrials7.14%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
Industrials7.14%
A
Agilent Technologies, Inc.
Healthcare7.14%
XYL
Xylem Inc.
Industrials7.14%
WM
Waste Management, Inc.
Industrials7.14%
WAT
Waters Corporation
Healthcare7.14%
RSG
Republic Services, Inc.
Industrials7.14%
ECL
Ecolab Inc.
Basic Materials7.14%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
Utilities7.14%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
Industrials7.14%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
Industrials7.14%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
Utilities7.14%
ERII
Energy Recovery, Inc.
Industrials7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
9.47%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 нояб. 2017 г., начальной даты AQUA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Ocean Health12.38%8.42%7.47%9.01%19.25%N/A
TTEK
Tetra Tech, Inc.
13.75%4.69%16.71%5.97%22.14%20.11%
CLH
Clean Harbors, Inc.
43.79%4.62%14.10%39.02%20.67%11.87%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
5.06%-5.42%8.51%3.12%14.86%8.27%
A
Agilent Technologies, Inc.
-16.73%13.45%-3.29%-14.02%13.71%13.39%
XYL
Xylem Inc.
-7.45%10.39%-2.04%-8.62%9.51%12.80%
WM
Waste Management, Inc.
10.93%9.65%6.41%7.31%15.57%16.67%
WAT
Waters Corporation
-19.83%8.28%3.28%-14.94%7.02%10.53%
RSG
Republic Services, Inc.
25.40%10.27%12.94%20.59%17.86%18.89%
ECL
Ecolab Inc.
29.40%16.68%12.04%27.46%4.92%6.87%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-24.96%6.57%-13.18%-24.28%3.10%6.09%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
44.42%7.88%23.10%28.36%36.91%N/A
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
41.83%16.22%33.15%25.72%2.04%9.41%
ERII
Energy Recovery, Inc.
-6.00%5.82%-23.78%-9.36%18.73%14.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.27%-1.99%11.02%2.96%-2.37%-5.70%-4.26%

Коэффициент Шарпа

Ocean Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.53

Коэффициент Шарпа Ocean Health находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
1.01
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Ocean Health0.87%0.83%0.64%0.75%0.95%0.93%3.82%0.88%0.98%0.86%0.85%0.97%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.46%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%0.00%0.00%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.83%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
A
Agilent Technologies, Inc.
0.73%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%0.86%0.98%
XYL
Xylem Inc.
1.31%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%1.35%1.49%
WM
Waste Management, Inc.
1.60%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%4.21%
WAT
Waters Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.
1.26%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%2.98%3.10%
ECL
Ecolab Inc.
1.14%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%1.11%0.93%1.15%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.42%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%2.64%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.44%0.57%0.31%0.43%3.47%1.24%1.09%1.08%0.76%0.17%0.00%0.00%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
0.98%0.95%0.82%0.81%0.00%0.00%41.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERII
Energy Recovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.21
CLH
Clean Harbors, Inc.
1.51
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.00
A
Agilent Technologies, Inc.
-0.52
XYL
Xylem Inc.
-0.37
WM
Waste Management, Inc.
0.50
WAT
Waters Corporation
-0.48
RSG
Republic Services, Inc.
1.33
ECL
Ecolab Inc.
1.28
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-1.14
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.74
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
N/A
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
0.80
ERII
Energy Recovery, Inc.
-0.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WTRGERIIWMSAQUAWMWATRSGCLHATTEKJZWSECLXYL
WTRG1.000.180.250.300.470.320.440.290.330.320.310.290.440.35
ERII0.181.000.410.430.220.350.240.430.380.420.450.480.370.48
WMS0.250.411.000.450.300.380.330.490.450.480.460.540.460.50
AQUA0.300.430.451.000.320.410.320.460.440.460.480.520.460.54
WM0.470.220.300.321.000.370.860.470.390.440.440.350.540.48
WAT0.320.350.380.410.371.000.390.390.750.440.440.460.500.53
RSG0.440.240.330.320.860.391.000.480.410.460.430.370.530.48
CLH0.290.430.490.460.470.390.481.000.420.540.510.530.460.52
A0.330.380.450.440.390.750.410.421.000.480.480.520.540.55
TTEK0.320.420.480.460.440.440.460.540.481.000.520.540.500.54
J0.310.450.460.480.440.440.430.510.480.521.000.580.530.59
ZWS0.290.480.540.520.350.460.370.530.520.540.581.000.520.64
ECL0.440.370.460.460.540.500.530.460.540.500.530.521.000.61
XYL0.350.480.500.540.480.530.480.520.550.540.590.640.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
-5.39%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ocean Health показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-25.78%22 нояб. 2021 г.14417 июн. 2022 г.27220 июл. 2023 г.416
-22.74%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-14.97%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.
-9.54%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Ocean Health составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
4.24%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения