Ocean Health
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | Industrials | 7.14% |
CLH Clean Harbors, Inc. | Industrials | 7.14% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | Industrials | 7.14% |
A Agilent Technologies, Inc. | Healthcare | 7.14% |
XYL Xylem Inc. | Industrials | 7.14% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 7.14% |
WAT Waters Corporation | Healthcare | 7.14% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 7.14% |
ECL Ecolab Inc. | Basic Materials | 7.14% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 7.14% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | Industrials | 7.14% |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp. | Industrials | 7.14% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | 7.14% |
ERII Energy Recovery, Inc. | Industrials | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 нояб. 2017 г., начальной даты AQUA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ocean Health | 12.38% | 8.42% | 7.47% | 9.01% | 19.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | 13.75% | 4.69% | 16.71% | 5.97% | 22.14% | 20.11% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 43.79% | 4.62% | 14.10% | 39.02% | 20.67% | 11.87% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 5.06% | -5.42% | 8.51% | 3.12% | 14.86% | 8.27% |
A Agilent Technologies, Inc. | -16.73% | 13.45% | -3.29% | -14.02% | 13.71% | 13.39% |
XYL Xylem Inc. | -7.45% | 10.39% | -2.04% | -8.62% | 9.51% | 12.80% |
WM Waste Management, Inc. | 10.93% | 9.65% | 6.41% | 7.31% | 15.57% | 16.67% |
WAT Waters Corporation | -19.83% | 8.28% | 3.28% | -14.94% | 7.02% | 10.53% |
RSG Republic Services, Inc. | 25.40% | 10.27% | 12.94% | 20.59% | 17.86% | 18.89% |
ECL Ecolab Inc. | 29.40% | 16.68% | 12.04% | 27.46% | 4.92% | 6.87% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -24.96% | 6.57% | -13.18% | -24.28% | 3.10% | 6.09% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 44.42% | 7.88% | 23.10% | 28.36% | 36.91% | N/A |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 41.83% | 16.22% | 33.15% | 25.72% | 2.04% | 9.41% |
ERII Energy Recovery, Inc. | -6.00% | 5.82% | -23.78% | -9.36% | 18.73% | 14.94% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.27% | -1.99% | 11.02% | 2.96% | -2.37% | -5.70% | -4.26% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Health | 0.87% | 0.83% | 0.64% | 0.75% | 0.95% | 0.93% | 3.82% | 0.88% | 0.98% | 0.86% | 0.85% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.46% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.83% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.73% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% | 0.98% |
XYL Xylem Inc. | 1.31% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% | 1.49% |
WM Waste Management, Inc. | 1.60% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% | 4.21% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.26% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% | 3.10% |
ECL Ecolab Inc. | 1.14% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 0.93% | 1.15% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.42% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% | 2.64% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.44% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.98% | 0.95% | 0.82% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 41.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERII Energy Recovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Ocean Health составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.21 | ||||
CLH Clean Harbors, Inc. | 1.51 | ||||
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.00 | ||||
A Agilent Technologies, Inc. | -0.52 | ||||
XYL Xylem Inc. | -0.37 | ||||
WM Waste Management, Inc. | 0.50 | ||||
WAT Waters Corporation | -0.48 | ||||
RSG Republic Services, Inc. | 1.33 | ||||
ECL Ecolab Inc. | 1.28 | ||||
WTRG Essential Utilities, Inc. | -1.14 | ||||
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.74 | ||||
AQUA Evoqua Water Technologies Corp. | N/A | ||||
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.80 | ||||
ERII Energy Recovery, Inc. | -0.21 |
Таблица корреляции активов
| WTRG | ERII | WMS | AQUA | WM | WAT | RSG | CLH | A | TTEK | J | ZWS | ECL | XYL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTRG | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.32 | 0.44 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.35 |
| ERII | 0.18 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.48 |
| WMS | 0.25 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.46 | 0.50 |
| AQUA | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 0.54 |
| WM | 0.47 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.86 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.54 | 0.48 |
| WAT | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.75 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| RSG | 0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.86 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.53 | 0.48 |
| CLH | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.52 |
| A | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.75 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| TTEK | 0.32 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
| J | 0.31 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.59 |
| ZWS | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.52 | 0.64 |
| ECL | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.61 |
| XYL | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ocean Health показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.28% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -25.78% | 22 нояб. 2021 г. | 144 | 17 июн. 2022 г. | 272 | 20 июл. 2023 г. | 416 |
| -22.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -14.97% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -9.54% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность Ocean Health составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.