PortfoliosLab logo

Ocean Health

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

1.08%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ocean Health в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,558 при доходности около 125.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.72%
7.43%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Ocean Health на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -0.71% с начала года и доходность в 16.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%8.28%
Ocean Health-5.96%-0.71%-1.97%-5.41%15.96%16.39%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
-1.93%-2.82%6.30%-15.48%23.25%22.67%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.22%18.31%16.41%24.10%21.20%18.88%
J
Jacobs Engineering Group Inc.
-6.25%-4.82%-2.35%-18.63%14.59%14.07%
A
Agilent Technologies, Inc.
-9.25%-10.10%3.91%-2.66%14.90%14.38%
XYL
Xylem Inc.
-8.70%-11.41%5.31%12.30%5.60%8.53%
WM
Waste Management, Inc.
0.44%-0.82%-7.76%1.13%14.48%14.81%
WAT
Waters Corporation
-8.58%-12.28%5.84%-11.13%6.99%8.10%
RSG
Republic Services, Inc.
-0.14%2.16%-7.58%1.66%16.00%16.15%
ECL
Ecolab Inc.
-3.77%7.37%-0.17%-7.72%3.77%4.40%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-7.26%-9.77%-4.87%-8.76%7.26%5.79%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
-18.33%-7.21%-42.21%-37.73%25.14%29.60%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
-8.29%17.10%28.27%1.71%15.22%16.05%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
-10.83%-1.22%-19.66%-41.70%-6.68%-2.84%
ERII
Energy Recovery, Inc.
-1.15%4.54%-12.36%7.48%20.54%18.40%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ocean Health на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.19
-0.45
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Ocean Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.08%0.83%0.66%0.77%0.99%0.99%3.97%1.00%1.10%1.00%1.01%1.19%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.47%
-17.62%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ocean Health с января 2010 показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.28%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-25.78%22 нояб. 2021 г.14417 июн. 2022 г.
-22.74%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-9.54%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.86%3 сент. 2021 г.2712 окт. 2021 г.2312 нояб. 2021 г.50
-7.99%13 янв. 2021 г.1229 янв. 2021 г.1724 февр. 2021 г.29
-5.61%6 мая 2019 г.1729 мая 2019 г.77 июн. 2019 г.24
-5.43%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.21
-5.36%25 июл. 2019 г.85 авг. 2019 г.236 сент. 2019 г.31
-5.33%26 окт. 2020 г.328 окт. 2020 г.43 нояб. 2020 г.7

График волатильности

На текущий момент Ocean Health показывает волатильность на уровне 31.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
26.06%
20.82%
Ocean Health
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля