PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SHV 18%STIP 10%IAU 3%VWO 25%EWJ 7%IRBO 7%IUSV 5%IXJ 4%IXG 4%ITA 4%ACWI 3%IEUR 3%VUG 3%VOO 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

3%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities

7%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

3%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

3%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

7%

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense

4%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

5%

IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities

4%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities

4%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities

2%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds

18%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

2%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
45.57%
98.77%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20245.38%0.34%6.26%8.35%6.60%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.43%-0.90%9.24%15.57%10.29%8.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.21%0.30%6.81%10.08%7.41%4.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%25.54%16.92%14.85%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-24.16%-3.81%-11.07%-39.62%9.07%4.77%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		10.27%1.93%8.45%11.90%10.56%8.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.46%0.70%4.42%9.31%6.13%5.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.53%3.02%8.13%15.30%11.79%9.94%
IXG
iShares Global Financials ETF		14.11%4.02%12.86%22.07%9.18%7.11%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-4.38%-0.32%-0.24%-1.47%6.25%N/A
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.89%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.72%0.61%2.56%5.56%3.29%2.10%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		2.87%0.44%2.50%5.31%2.08%1.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.67%5.27%14.81%21.63%6.31%11.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%2.82%2.14%-1.46%2.44%0.48%5.38%
20236.26%-3.07%2.27%-0.01%-1.01%3.90%3.02%-3.05%-2.66%-1.80%5.96%3.38%13.28%
2022-2.26%-1.26%-0.63%-5.46%0.61%-4.27%2.65%-2.12%-7.05%2.40%7.48%-2.14%-12.17%
20211.02%1.71%0.63%1.94%1.61%0.65%-0.94%1.47%-2.22%2.27%-2.15%1.69%7.82%
2020-1.52%-4.16%-10.27%6.80%3.60%3.06%4.04%3.50%-1.58%-0.40%8.16%4.28%14.99%
20196.54%1.57%0.51%2.04%-4.43%4.66%-0.36%-1.31%1.30%2.26%1.38%3.23%18.34%
20180.56%2.26%-0.36%0.23%-5.72%2.01%-4.20%-5.37%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1717
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.341.931.231.044.37
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.741.141.130.602.19
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
VUG
Vanguard Growth ETF		1.542.111.281.327.79
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-1.46-2.300.76-0.69-1.39
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.081.551.190.883.62
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.731.111.130.532.65
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.341.951.231.294.00
IXG
iShares Global Financials ETF		1.802.521.311.236.34
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.16-0.090.99-0.07-0.41
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.434.121.501.9921.08
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		20.49146.3473.04197.032,125.74
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		1.672.501.311.846.00

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.98
1.58
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20242.75%2.73%2.59%1.81%1.32%2.21%2.10%1.50%1.51%1.55%1.35%1.22%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.58%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.71%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.88%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.93%
-4.73%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-20.85%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.580
-10.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-5.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.591 июн. 2021 г.73
-4.94%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5024 окт. 2019 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.33%
3.80%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHVIAUSTIPITALITIXJEWJVWOVUGIXGIRBOIUSVIEURVOOACWI
SHV1.000.140.16-0.04-0.080.010.03-0.01-0.01-0.04-0.01-0.02-0.02-0.02-0.02
IAU0.141.000.440.050.140.120.150.210.070.070.100.070.190.070.14
STIP0.160.441.000.120.140.150.170.150.150.110.150.160.190.160.18
ITA-0.040.050.121.000.470.490.550.470.530.690.540.750.600.670.67
LIT-0.080.140.140.471.000.440.550.700.600.560.700.570.610.620.68
IXJ0.010.120.150.490.441.000.570.520.650.590.570.700.690.740.74
EWJ0.030.150.170.550.550.571.000.650.630.690.680.670.720.690.77
VWO-0.010.210.150.470.700.520.651.000.650.660.780.610.730.670.80
VUG-0.010.070.150.530.600.650.630.651.000.620.860.700.690.940.90
IXG-0.040.070.110.690.560.590.690.660.621.000.650.890.820.780.83
IRBO-0.010.100.150.540.700.570.680.780.860.651.000.680.730.820.87
IUSV-0.020.070.160.750.570.700.670.610.700.890.681.000.770.880.87
IEUR-0.020.190.190.600.610.690.720.730.690.820.730.771.000.780.88
VOO-0.020.070.160.670.620.740.690.670.940.780.820.880.781.000.96
ACWI-0.020.140.180.670.680.740.770.800.900.830.870.870.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.