PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SHV 18%STIP 10%IAU 3%VWO 25%EWJ 7%IRBO 7%IUSV 5%IXJ 4%IXG 4%ITA 4%ACWI 3%IEUR 3%VUG 3%VOO 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

18%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

25%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities

7%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities

7%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities

5%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

4%

IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities

4%

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

4%

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

3%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

3%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

2%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
40.45%
87.34%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20241.67%2.53%7.83%12.04%6.40%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
4.91%3.78%14.08%23.51%10.47%8.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
1.56%2.14%10.21%13.30%7.33%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.17%3.54%6.44%9.20%2.86%3.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
8.99%4.96%21.60%47.95%18.29%14.78%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-15.53%-0.94%-24.24%-30.83%8.36%6.65%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
6.85%5.09%9.48%15.34%10.23%9.02%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.59%5.54%16.69%26.68%6.40%5.73%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
3.12%2.74%13.81%20.69%12.14%10.29%
IXG
iShares Global Financials ETF
4.94%3.79%17.68%14.61%8.42%6.79%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-2.26%1.97%9.35%15.70%7.49%N/A
IAU
iShares Gold Trust
-1.31%0.89%6.23%12.21%8.75%4.06%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-0.04%-0.19%2.67%4.46%3.21%1.91%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.71%0.36%2.67%5.16%1.86%1.25%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
-0.14%3.59%11.45%10.56%5.19%10.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.26%
20233.02%-3.05%-2.66%-1.80%5.98%3.36%

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.27

Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.27
2.23
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 20242.71%2.73%2.59%1.81%1.32%2.21%2.10%1.50%1.51%1.55%1.35%1.22%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.79%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.12%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.31%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.89%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.70%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.50%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.90%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.84%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.81%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.93%0.93%0.95%0.82%1.07%1.53%1.13%0.91%1.07%1.03%1.20%1.13%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
1.27
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.85
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.83
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.52
VUG
Vanguard Growth ETF
2.92
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.23
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.30
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.77
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.59
IXG
iShares Global Financials ETF
0.97
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.71
IAU
iShares Gold Trust
0.89
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.45
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
15.42
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVIAUSTIPITALITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
SHV1.000.130.15-0.04-0.080.020.03-0.01-0.05-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02-0.02
IAU0.131.000.460.050.130.110.130.190.050.060.090.050.180.060.12
STIP0.150.461.000.110.130.140.160.140.090.150.140.150.180.150.17
ITA-0.040.050.111.000.480.500.570.480.700.550.550.760.610.680.68
LIT-0.080.130.130.481.000.450.560.700.570.620.710.580.620.630.69
IXJ0.020.110.140.500.451.000.590.530.600.670.580.700.700.750.75
EWJ0.030.130.160.570.560.591.000.660.700.640.680.680.730.700.78
VWO-0.010.190.140.480.700.530.661.000.670.650.780.620.740.680.80
IXG-0.050.050.090.700.570.600.700.671.000.630.660.900.830.790.84
VUG-0.010.060.150.550.620.670.640.650.631.000.860.720.700.940.90
IRBO-0.010.090.140.550.710.580.680.780.660.861.000.690.730.820.87
IUSV-0.020.050.150.760.580.700.680.620.900.720.691.000.780.890.88
IEUR-0.020.180.180.610.620.700.730.740.830.700.730.781.000.790.88
VOO-0.020.060.150.680.630.750.700.680.790.940.820.890.791.000.96
ACWI-0.020.120.170.680.690.750.780.800.840.900.870.880.880.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.14%
0
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.53%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-20.85%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.
-10.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-5.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.591 июн. 2021 г.73
-4.94%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.5024 окт. 2019 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.31%
3.90%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев