Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 | 8.36% | 1.98% | 6.58% | 14.93% | 8.01% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 15.83% | 3.66% | 10.41% | 25.96% | 12.58% | 8.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.08% | 3.26% | 11.44% | 29.71% | 16.35% | 12.96% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 12.26% | 4.25% | 10.53% | 21.82% | 9.69% | 5.40% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.18% | 3.09% | 8.91% | 15.93% | 5.86% | 2.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 21.83% | 4.44% | 11.78% | 35.93% | 19.14% | 15.16% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -25.51% | -3.28% | -11.81% | -33.19% | 11.83% | 4.91% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 16.47% | 4.92% | 9.00% | 19.33% | 12.29% | 9.30% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 12.97% | 4.72% | 5.00% | 22.52% | 7.97% | 5.90% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 12.17% | 2.03% | 8.78% | 23.80% | 13.97% | 10.22% |
IXG iShares Global Financials ETF | 18.89% | 3.11% | 13.29% | 33.32% | 12.09% | 7.48% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -8.35% | -5.20% | -6.23% | 2.55% | 6.95% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 21.52% | 5.21% | 23.13% | 30.81% | 10.07% | 6.75% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.85% | 0.96% | 3.89% | 6.66% | 3.41% | 2.23% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.38% | 0.44% | 2.65% | 5.39% | 2.14% | 1.51% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 14.87% | 2.78% | 15.03% | 28.21% | 7.27% | 11.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.25% | 2.82% | 2.14% | -1.46% | 2.44% | 0.48% | 2.04% | 8.36% | |||||
2023 | 6.26% | -3.07% | 2.27% | -0.01% | -1.01% | 3.90% | 3.02% | -3.05% | -2.66% | -1.80% | 5.96% | 3.38% | 13.28% |
2022 | -2.26% | -1.26% | -0.63% | -5.46% | 0.61% | -4.27% | 2.65% | -2.12% | -7.05% | 2.40% | 7.48% | -2.14% | -12.17% |
2021 | 1.02% | 1.71% | 0.63% | 1.94% | 1.61% | 0.65% | -0.94% | 1.47% | -2.22% | 2.27% | -2.15% | 1.69% | 7.82% |
2020 | -1.52% | -4.16% | -10.27% | 6.80% | 3.60% | 3.06% | 4.04% | 3.50% | -1.58% | -0.40% | 8.16% | 4.28% | 14.99% |
2019 | 6.54% | 1.57% | 0.51% | 2.04% | -4.43% | 4.66% | -0.36% | -1.31% | 1.30% | 2.26% | 1.38% | 3.23% | 18.34% |
2018 | 0.56% | 2.26% | -0.36% | 0.23% | -5.72% | 2.01% | -4.20% | -5.37% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 2.08 | 2.89 | 1.37 | 1.74 | 9.74 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.31 | 3.12 | 1.41 | 2.48 | 10.97 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.57 | 2.25 | 1.27 | 1.31 | 6.57 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.13 | 1.66 | 1.20 | 0.56 | 5.31 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.03 | 2.67 | 1.36 | 1.85 | 9.82 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.18 | -1.76 | 0.82 | -0.54 | -1.37 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.74 | 2.39 | 1.31 | 1.49 | 6.54 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.29 | 1.79 | 1.23 | 1.07 | 5.26 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.05 | 2.86 | 1.36 | 2.05 | 8.53 |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.58 | 3.38 | 1.45 | 1.88 | 12.68 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.09 | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 0.31 |
IAU iShares Gold Trust | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.48 | 12.42 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.95 | 5.06 | 1.64 | 2.36 | 27.50 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.83 | 147.95 | 73.78 | 199.28 | 2,150.60 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.89 | 2.73 | 1.35 | 2.12 | 7.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 | 2.69% | 2.73% | 2.59% | 1.81% | 1.32% | 2.21% | 2.10% | 1.50% | 1.51% | 1.55% | 1.35% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.91% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.11% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.61% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.23% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.92% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.83% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.60% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.85% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.03% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.14% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.84% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 показал максимальную просадку в 23.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.53% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
-20.85% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 580 |
-10.8% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
-5.55% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.42% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 59 | 1 июн. 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | IAU | STIP | ITA | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IRBO | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.14 | 0.17 | -0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
IAU | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.14 |
STIP | 0.17 | 0.44 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
ITA | -0.03 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.70 | 0.54 | 0.55 | 0.75 | 0.60 | 0.67 | 0.67 |
LIT | -0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.68 |
IXJ | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
EWJ | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.78 |
VWO | -0.00 | 0.21 | 0.15 | 0.47 | 0.70 | 0.52 | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.80 |
IXG | -0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
VUG | -0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.94 | 0.90 |
IRBO | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.55 | 0.70 | 0.56 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 0.86 |
IUSV | -0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.75 | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.89 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.87 |
IEUR | -0.01 | 0.20 | 0.18 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
VOO | -0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.67 | 0.62 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
ACWI | -0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |