MS Screener 32's + FCF + US

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACFN Acorn Energy, Inc.	Technology	6.67%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	6.67%
ATEYY Advantest Corp DRC	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
CLS Celestica Inc.	Technology	6.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	6.67%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	6.67%
INOD Innodata Inc.	Technology	6.67%
LEU Centrus Energy Corp.	Energy	6.67%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.67%
RNMBY Rheinmetall AG ADR	Industrials	6.67%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	6.67%
TSSI TSS, Inc	Technology	6.67%
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR	Basic Materials	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS Screener 32's + FCF + US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июл. 2025 г., начальной даты ACFN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель MS Screener 32's + FCF + US	-0.83%	-4.89%	10.86%	-2.01%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ACFN Acorn Energy, Inc.	6.34%	-20.81%	13.91%	-41.26%	—	—	—	—
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	-6.04%	-3.32%	-12.93%	77.75%	44.56%	45.76%	41.41%
ATEYY Advantest Corp DRC	-5.81%	-17.91%	7.37%	27.06%	234.17%	83.54%	42.69%	51.60%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-27.55%	-27.31%	-42.31%	-23.51%	21.99%	23.61%	36.33%
CLS Celestica Inc.	2.12%	8.94%	-0.26%	26.18%	326.13%	185.72%	102.26%	39.05%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	-0.87%	51.93%	73.45%	356.43%	113.82%	80.31%	47.35%
IESC IES Holdings, Inc.	-0.28%	-1.08%	24.03%	25.97%	198.52%	122.40%	55.28%	42.91%
INOD Innodata Inc.	-3.00%	-13.41%	-24.49%	-54.28%	15.42%	65.67%	42.18%	32.54%
LEU Centrus Energy Corp.	0.03%	-9.78%	-24.53%	-46.66%	217.47%	77.30%	50.12%	44.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении MS Screener 32's + FCF + US закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.73%	5.47%	-7.84%	2.08%									10.86%
2025							6.85%	-2.56%	22.19%	9.47%	-13.01%	-5.53%	14.45%

Метрики бенчмарка

MS Screener 32's + FCF + US: годовая альфа составляет 34.08%, бета — 2.33, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 25.07.2025.

Портфель участвовал в 306.51% роста S&P 500 Index, но только в 31.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 34.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 2.33 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 34.08%

Бета: 2.33

R²: 0.52

Участие в росте: 306.51%

Участие в снижении: 31.23%

Комиссия

Комиссия MS Screener 32's + FCF + US составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACFN Acorn Energy, Inc.	—	—	—	—	—	—
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76
ATEYY Advantest Corp DRC	94	3.22	3.35	1.42	6.59	19.59
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
CLS Celestica Inc.	96	3.62	3.29	1.44	9.34	24.62
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
IESC IES Holdings, Inc.	93	2.65	2.85	1.39	8.52	23.68
INOD Innodata Inc.	42	0.02	0.67	1.08	0.08	0.17
LEU Centrus Energy Corp.	84	2.05	2.53	1.31	2.97	6.17

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для MS Screener 32's + FCF + US. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS Screener 32's + FCF + US за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.20%	0.21%	0.30%	0.40%	0.52%	0.37%	0.44%	0.59%	0.55%	0.71%	0.66%	0.50%
Активы портфеля:
ACFN Acorn Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATEYY Advantest Corp DRC	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%	1.24%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INOD Innodata Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LEU Centrus Energy Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MS Screener 32's + FCF + US показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MS Screener 32's + FCF + US составляет 10.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.46%	30 окт. 2025 г.	17	21 нояб. 2025 г.	—	—	—
-9.64%	7 авг. 2025 г.	10	20 авг. 2025 г.	12	8 сент. 2025 г.	22
-8.89%	9 окт. 2025 г.	10	22 окт. 2025 г.	4	28 окт. 2025 г.	14
-3.76%	23 сент. 2025 г.	2	24 сент. 2025 г.	5	1 окт. 2025 г.	7
-2.18%	16 сент. 2025 г.	2	17 сент. 2025 г.	1	18 сент. 2025 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ACFN	ZIJMY	RNMBY	AXON	TSSI	INOD	ANET	AVGO	CLS	LEU	ATEYY	IESC	PWR	STRL	FIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.31	0.20	0.38	0.44	0.51	0.53	0.56	0.48	0.44	0.67	0.51	0.53	0.57	0.61	0.71
ACFN	0.21	1.00	-0.03	0.17	0.22	0.12	0.17	0.17	0.18	0.10	0.17	0.11	0.25	0.15	0.18	0.21	0.34
ZIJMY	0.31	-0.03	1.00	0.21	0.08	0.17	0.15	0.19	0.20	0.31	0.33	0.35	0.11	0.11	0.17	0.13	0.34
RNMBY	0.20	0.17	0.21	1.00	0.19	0.25	0.20	0.16	0.14	0.16	0.27	0.24	0.15	0.15	0.18	0.19	0.39
AXON	0.38	0.22	0.08	0.19	1.00	0.34	0.47	0.35	0.28	0.19	0.40	0.28	0.33	0.26	0.30	0.30	0.50
TSSI	0.44	0.12	0.17	0.25	0.34	1.00	0.49	0.30	0.27	0.25	0.52	0.35	0.33	0.40	0.40	0.40	0.64
INOD	0.51	0.17	0.15	0.20	0.47	0.49	1.00	0.41	0.36	0.32	0.48	0.43	0.42	0.36	0.45	0.42	0.64
ANET	0.53	0.17	0.19	0.16	0.35	0.30	0.41	1.00	0.53	0.48	0.41	0.53	0.35	0.43	0.45	0.50	0.64
AVGO	0.56	0.18	0.20	0.14	0.28	0.27	0.36	0.53	1.00	0.67	0.40	0.46	0.41	0.51	0.43	0.53	0.62
CLS	0.48	0.10	0.31	0.16	0.19	0.25	0.32	0.48	0.67	1.00	0.44	0.49	0.47	0.55	0.52	0.61	0.65
LEU	0.44	0.17	0.33	0.27	0.40	0.52	0.48	0.41	0.40	0.44	1.00	0.41	0.42	0.48	0.46	0.47	0.74
ATEYY	0.67	0.11	0.35	0.24	0.28	0.35	0.43	0.53	0.46	0.49	0.41	1.00	0.43	0.46	0.53	0.48	0.69
IESC	0.51	0.25	0.11	0.15	0.33	0.33	0.42	0.35	0.41	0.47	0.42	0.43	1.00	0.70	0.74	0.75	0.66
PWR	0.53	0.15	0.11	0.15	0.26	0.40	0.36	0.43	0.51	0.55	0.48	0.46	0.70	1.00	0.71	0.81	0.68
STRL	0.57	0.18	0.17	0.18	0.30	0.40	0.45	0.45	0.43	0.52	0.46	0.53	0.74	0.71	1.00	0.80	0.74
FIX	0.61	0.21	0.13	0.19	0.30	0.40	0.42	0.50	0.53	0.61	0.47	0.48	0.75	0.81	0.80	1.00	0.75
Portfolio	0.71	0.34	0.34	0.39	0.50	0.64	0.64	0.64	0.62	0.65	0.74	0.69	0.66	0.68	0.74	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июл. 2025 г.