FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	4.20%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	4.20%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	4.20%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	7%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	4.20%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	7%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	9.80%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	9.80%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	4.20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	12%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	7%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	6.60%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	9.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International	0.03%	-2.26%	1.99%	3.94%	17.18%	12.66%	—	—
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.26%	3.80%	5.19%	17.55%	13.63%	7.68%	10.27%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	-0.94%	5.04%	12.72%	32.70%	20.46%	12.60%	9.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-1.12%	-3.13%	3.44%	6.16%	32.02%	15.51%	3.38%	7.67%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.29%	2.85%	-4.58%	0.61%									1.99%
2025	2.38%	-0.08%	-1.96%	-0.04%	3.37%	3.18%	0.79%	3.17%	1.93%	0.74%	1.13%	0.46%	15.99%
2024	-0.75%	2.56%	2.95%	-3.41%	3.49%	0.31%	3.42%	1.51%	1.78%	-1.88%	3.70%	-3.41%	10.36%
2023	6.07%	-2.54%	0.56%	0.66%	-1.64%	4.31%	3.05%	-2.22%	-3.46%	-2.70%	6.64%	5.40%	14.22%
2022	-3.57%	-0.95%	0.68%	-5.28%	0.42%	-6.25%	5.30%	-2.99%	-7.38%	5.09%	5.54%	-2.98%	-12.69%
2021					0.81%	0.52%	0.27%	1.45%	-2.71%	3.31%	-2.09%	2.84%	4.33%

Метрики бенчмарка

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International: годовая альфа составляет 0.31%, бета — 0.62, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 72.82% снижения S&P 500 Index, но только в 63.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.31%

Бета: 0.62

R²: 0.86

Участие в росте: 63.18%

Участие в снижении: 72.82%

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.88	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.12	1.37	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.10	1.39	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.36	6.43	+2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	44	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	87	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	77	1.59	2.16	1.32	2.38	8.92
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.55%	2.67%	3.18%	2.57%	2.67%	2.52%	2.29%	2.23%	2.53%	2.00%	2.13%	1.90%
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.15%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.91%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	354	29 февр. 2024 г.	579
-10.84%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-6.6%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.83%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-4.55%	5 дек. 2024 г.	24	10 янв. 2025 г.	25	18 февр. 2025 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	VGSH	VGIT	TIP	VNQ	EEM	FDGRX	VTV	EFV	VBR	AVDV	VOO	VB	FNDC	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.04	0.06	0.17	0.61	0.64	0.91	0.81	0.66	0.79	0.68	1.00	0.85	0.72	0.78	0.90
SPAXX	0.00	1.00	0.07	0.05	0.03	0.04	-0.07	-0.02	0.03	-0.04	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.03	-0.00
VGSH	0.04	0.07	1.00	0.89	0.67	0.22	0.06	0.02	0.04	0.12	0.04	0.14	0.04	0.05	0.18	0.14	0.16
VGIT	0.06	0.05	0.89	1.00	0.79	0.27	0.06	0.04	0.06	0.13	0.06	0.14	0.07	0.07	0.18	0.16	0.18
TIP	0.17	0.03	0.67	0.79	1.00	0.32	0.13	0.14	0.17	0.21	0.17	0.23	0.18	0.18	0.25	0.23	0.28
VNQ	0.61	0.04	0.22	0.27	0.32	1.00	0.42	0.44	0.73	0.56	0.72	0.56	0.61	0.70	0.59	0.60	0.74
EEM	0.64	-0.07	0.06	0.06	0.13	0.42	1.00	0.64	0.54	0.71	0.58	0.73	0.64	0.62	0.77	0.79	0.73
FDGRX	0.91	-0.02	0.02	0.04	0.14	0.44	0.64	1.00	0.57	0.54	0.64	0.59	0.91	0.75	0.63	0.69	0.79
VTV	0.81	0.03	0.04	0.06	0.17	0.73	0.54	0.57	1.00	0.73	0.89	0.69	0.81	0.85	0.71	0.74	0.88
EFV	0.66	-0.04	0.12	0.13	0.21	0.56	0.71	0.54	0.73	1.00	0.72	0.91	0.66	0.69	0.92	0.95	0.83
VBR	0.79	-0.01	0.04	0.06	0.17	0.72	0.58	0.64	0.89	0.72	1.00	0.72	0.79	0.97	0.74	0.75	0.92
AVDV	0.68	-0.02	0.14	0.14	0.23	0.56	0.73	0.59	0.69	0.91	0.72	1.00	0.68	0.72	0.96	0.93	0.84
VOO	1.00	0.00	0.04	0.07	0.18	0.61	0.64	0.91	0.81	0.66	0.79	0.68	1.00	0.85	0.72	0.78	0.91
VB	0.85	-0.02	0.05	0.07	0.18	0.70	0.62	0.75	0.85	0.69	0.97	0.72	0.85	1.00	0.75	0.77	0.94
FNDC	0.72	-0.02	0.18	0.18	0.25	0.59	0.77	0.63	0.71	0.92	0.74	0.96	0.72	0.75	1.00	0.96	0.88
VEA	0.78	-0.03	0.14	0.16	0.23	0.60	0.79	0.69	0.74	0.95	0.75	0.93	0.78	0.77	0.96	1.00	0.90
Portfolio	0.90	-0.00	0.16	0.18	0.28	0.74	0.73	0.79	0.88	0.83	0.92	0.84	0.91	0.94	0.88	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 70/23/7 70/30 US International

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов