Best performing companies over - 10 years

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing companies over - 10 years

Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	10%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 51.46% с начала года и доходность в 57.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.23%	3.86%	14.56%	36.29%	14.10%	11.37%
Best performing companies over - 10 years	51.99%	7.21%	30.33%	75.32%	68.86%	57.21%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-44.96%	-1.64%	-63.76%	-48.37%	87.16%	71.27%
NVDA NVIDIA Corporation	200.70%	12.24%	65.67%	217.20%	96.14%	78.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.63%	-12.40%	-1.38%	32.01%	32.88%	49.40%
TSLA Tesla, Inc.	19.49%	23.17%	76.24%	41.40%	67.77%	33.41%
AVGO Broadcom Inc.	66.44%	-1.15%	38.81%	104.79%	46.88%	39.47%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	10.78%	7.93%	4.95%	17.65%	35.17%	32.23%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	7.34%	-7.82%	7.33%	47.83%	49.40%	40.75%
FICO Fair Isaac Corporation	86.95%	7.46%	63.79%	126.04%	45.82%	40.79%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	31.24%	6.65%	30.10%	59.53%	37.52%	26.84%
TPL Texas Pacific Land Corporation	160.92%	36.24%	117.77%	147.87%	47.10%	40.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.20%	14.55%	1.57%	-5.95%	5.71%	6.70%	1.12%	0.98%	5.27%	1.72%			51.99%
2023	13.81%	6.81%	8.04%	-4.16%	20.18%	10.93%	3.54%	6.69%	-6.75%	-4.88%	14.26%	8.86%	104.54%
2022	-14.32%	5.45%	2.93%	-13.27%	6.29%	-9.67%	21.25%	-3.59%	-9.88%	4.60%	14.30%	-9.51%	-11.74%
2021	0.60%	6.52%	2.83%	5.55%	-0.23%	8.76%	2.08%	7.23%	-2.84%	13.95%	5.74%	4.25%	68.64%
2020	7.44%	-3.49%	-18.60%	26.67%	18.10%	9.32%	15.18%	20.50%	-2.36%	-6.35%	26.90%	17.26%	160.71%
2019	15.06%	5.20%	6.21%	1.94%	-9.82%	12.14%	5.45%	-4.73%	-2.60%	7.77%	12.92%	7.32%	69.34%
2018	12.56%	-3.82%	-6.89%	5.27%	8.51%	2.01%	0.39%	10.53%	1.70%	-11.77%	-1.60%	-6.06%	8.11%
2017	9.83%	7.27%	1.38%	2.28%	3.40%	4.51%	3.54%	6.56%	3.80%	1.26%	1.07%	-0.08%	54.59%
2016	-11.16%	1.57%	17.08%	2.88%	8.09%	-0.22%	8.92%	3.93%	3.13%	-1.10%	8.05%	6.88%	56.29%
2015	1.26%	19.25%	1.46%	19.92%	3.15%	3.90%	-1.92%	-5.61%	1.92%	2.23%	5.96%	2.53%	65.04%
2014	3.90%	14.75%	9.88%	-2.42%	4.45%	4.50%	-5.53%	10.41%	-6.61%	0.20%	4.82%	-0.06%	42.67%
2013	5.64%	2.06%	3.06%	5.67%	19.64%	2.05%	6.85%	7.98%	2.41%	-2.90%	3.63%	4.17%	77.54%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best performing companies over - 10 years среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best performing companies over - 10 years

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.79	-1.12	0.87	-0.69	-1.24
NVDA NVIDIA Corporation	4.33	4.15	1.54	8.28	26.13
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.66	1.18	1.15	0.82	1.52
TSLA Tesla, Inc.	0.56	1.26	1.15	0.51	1.47
AVGO Broadcom Inc.	2.35	2.92	1.38	4.27	13.06
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.56	1.05	1.13	0.78	1.67
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.95	1.43	1.21	1.13	2.55
FICO Fair Isaac Corporation	4.47	4.50	1.66	7.86	26.33
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.36	1.66	1.30	1.96	4.12
TPL Texas Pacific Land Corporation	3.45	4.42	1.62	3.02	19.50

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 10 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.24%	0.26%	0.45%	0.32%	0.67%	0.46%	0.43%	0.25%	0.21%	0.26%	0.33%	0.45%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.15%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.27%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%	0.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.82%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	50	29 мая 2020 г.	70
-28.81%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	126
-27.24%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	276
-20.99%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	24	17 мар. 2016 г.	54
-19.82%	9 сент. 2014 г.	25	13 окт. 2014 г.	78	4 февр. 2015 г.	103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best performing companies over - 10 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TPL	CELH	TSLA	BLDR	PANW	FICO	AMD	AVGO	CDNS	NVDA
TPL	1.00	0.10	0.14	0.21	0.14	0.17	0.16	0.20	0.19	0.18
CELH	0.10	1.00	0.17	0.19	0.18	0.16	0.18	0.17	0.21	0.20
TSLA	0.14	0.17	1.00	0.28	0.35	0.28	0.34	0.38	0.36	0.39
BLDR	0.21	0.19	0.28	1.00	0.31	0.39	0.30	0.36	0.37	0.33
PANW	0.14	0.18	0.35	0.31	1.00	0.42	0.34	0.40	0.47	0.42
FICO	0.17	0.16	0.28	0.39	0.42	1.00	0.38	0.43	0.53	0.44
AMD	0.16	0.18	0.34	0.30	0.34	0.38	1.00	0.47	0.47	0.61
AVGO	0.20	0.17	0.38	0.36	0.40	0.43	0.47	1.00	0.55	0.59
CDNS	0.19	0.21	0.36	0.37	0.47	0.53	0.47	0.55	1.00	0.58
NVDA	0.18	0.20	0.39	0.33	0.42	0.44	0.61	0.59	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best performing companies over - 10 years

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество