PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

🎅

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market8.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market8.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds8.33%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8.34%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities8.34%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities8.33%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities8.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8.34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎅 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.65%
182.24%
🎅
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

🎅 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 7.11% с начала года и доходность в 4.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
🎅7.11%3.90%3.08%6.36%6.70%4.92%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
10.05%8.26%4.42%7.25%9.84%8.91%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
6.41%2.53%2.95%2.90%0.61%2.16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.59%9.92%3.30%1.73%4.14%6.59%
IAU
iShares Gold Trust
9.57%2.71%2.05%11.67%9.74%4.51%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.62%0.47%2.62%4.85%1.69%1.06%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.52%6.12%2.03%11.03%6.88%4.40%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-6.17%-4.09%3.11%0.25%5.44%-4.56%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
22.65%5.40%8.21%18.84%13.67%11.81%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.65%1.90%-0.24%2.34%3.73%2.48%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.49%0.59%1.80%3.18%3.12%1.80%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
7.20%9.37%2.41%3.61%7.78%8.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.09%

Коэффициент Шарпа

🎅 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.75

Коэффициент Шарпа 🎅 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
1.25
🎅
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🎅 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
🎅2.41%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%1.42%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.49%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%1.43%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.10%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.29%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.75%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.00%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%2.97%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.42%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%2.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.03%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%2.19%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
4.35%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%0.10%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.41%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%1.45%

Комиссия

Комиссия 🎅 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.46
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.44
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
IAU
iShares Gold Trust
0.87
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
17.14
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.83
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.01
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.43
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.24
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.04
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUBNDXVTIPBNDGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.020.02-0.00-0.010.02-0.010.010.010.00
IAU0.031.000.270.370.390.150.100.12-0.04-0.020.11-0.03
BNDX0.010.271.000.360.71-0.090.16-0.02-0.08-0.03-0.03-0.06
VTIP0.020.370.361.000.530.260.190.120.060.080.140.07
BND0.020.390.710.531.00-0.090.19-0.01-0.12-0.06-0.03-0.09
GSG-0.000.15-0.090.26-0.091.000.130.330.310.300.350.32
VNQ-0.010.100.160.190.190.131.000.430.580.610.530.64
VWO0.020.12-0.020.12-0.010.330.431.000.590.690.800.64
VIOO-0.01-0.04-0.080.06-0.120.310.580.591.000.810.720.95
VV0.01-0.02-0.030.08-0.060.300.610.690.811.000.820.88
VEA0.010.11-0.030.14-0.030.350.530.800.720.821.000.77
IJH0.00-0.03-0.060.07-0.090.320.640.640.950.880.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.60%
-4.01%
🎅
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

🎅 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность 🎅 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
2.77%
🎅
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев