🎅

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎅 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

🎅 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 5.52% с начала года и доходность в 8.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 🎅 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.

🎅: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.50, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал в 59.01% снижения S&P 500 Index, но только в 51.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 🎅 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

🎅 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

🎅 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.84
• За 5 лет: 0.81
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 🎅 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

🎅 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 🎅 составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.