🎅

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

🎅

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.33%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.33%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	8.33%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.33%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	8.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8.33%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	8.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.34%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.33%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	8.34%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎅 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

🎅 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.41% с начала года и доходность в 5.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
🎅	2.41%	8.29%	-0.02%	8.69%	9.45%	5.86%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-5.10%	15.27%	-9.51%	0.82%	13.67%	8.54%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.06%	0.62%	1.88%	5.12%	0.05%	2.02%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.45%	11.00%	-4.37%	13.24%	7.43%	5.28%
IAU iShares Gold Trust	25.91%	10.71%	22.09%	42.82%	13.88%	10.57%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.45%	0.33%	2.14%	4.79%	2.56%	1.77%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.13%	0.32%	1.30%	5.43%	-0.86%	1.49%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	12.04%	16.82%	6.79%	10.14%	11.59%	5.66%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-2.85%	4.75%	-1.86%	-3.95%	18.75%	-0.03%
VV Vanguard Large-Cap ETF	-3.11%	14.10%	-4.28%	11.19%	15.78%	12.34%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	4.38%	15.12%	-1.88%	9.72%	7.99%	3.54%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.45%	0.30%	3.57%	7.14%	3.98%	2.86%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-9.80%	14.14%	-15.05%	-2.25%	12.13%	7.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 🎅, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.41%	0.01%	-0.46%	-0.52%	0.98%								2.41%
2024	-0.88%	1.84%	2.97%	-2.12%	2.40%	0.43%	3.23%	1.09%	2.07%	-1.06%	2.34%	-2.67%	9.81%
2023	5.44%	-2.98%	1.04%	0.13%	-1.97%	3.39%	3.15%	-1.89%	-2.81%	-1.74%	5.11%	4.38%	11.23%
2022	-2.22%	0.40%	1.30%	-3.81%	0.27%	-5.03%	3.97%	-3.16%	-6.82%	3.55%	5.18%	-2.57%	-9.31%
2021	0.82%	2.23%	1.36%	3.13%	1.67%	0.27%	0.59%	0.78%	-1.93%	2.96%	-2.21%	3.26%	13.52%
2020	-1.26%	-4.16%	-11.20%	5.64%	3.90%	2.56%	3.97%	2.27%	-2.20%	-0.59%	7.13%	4.10%	9.06%
2019	6.02%	1.55%	0.79%	1.63%	-3.18%	4.18%	0.24%	-0.28%	0.93%	1.43%	0.59%	2.59%	17.47%
2018	2.09%	-3.07%	0.74%	0.26%	1.20%	-0.06%	0.79%	0.68%	-0.40%	-4.27%	0.59%	-3.80%	-5.36%
2017	1.31%	1.67%	-0.07%	0.60%	0.23%	0.37%	1.74%	0.35%	1.18%	1.05%	1.27%	1.10%	11.35%
2016	-2.39%	0.92%	4.83%	1.57%	0.01%	2.10%	1.71%	-0.21%	0.58%	-1.97%	0.56%	1.58%	9.48%
2015	0.39%	1.74%	-0.64%	1.03%	-0.22%	-1.37%	-1.41%	-3.20%	-1.48%	3.39%	-1.24%	-1.91%	-4.99%
2014	-1.23%	3.39%	0.21%	0.44%	0.91%	2.14%	-1.80%	1.80%	-3.54%	1.42%	-0.20%	-1.09%	2.27%

Комиссия

Комиссия 🎅 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Large-Cap ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 🎅 составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.04	0.21	1.03	0.03	0.10
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.38	2.03	1.25	0.59	6.32
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.74	1.11	1.15	0.55	2.41
IAU iShares Gold Trust	2.47	3.22	1.41	5.15	13.79
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.66	249.02	144.77	439.34	4,046.93
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.03	1.48	1.18	0.43	2.60
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.59	0.95	1.13	0.76	2.29
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-0.22	-0.20	0.98	-0.10	-0.68
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.57	0.91	1.14	0.59	2.27
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.53	0.80	1.11	0.46	1.50
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.69	5.87	1.82	7.25	24.41
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-0.10	0.02	1.00	-0.09	-0.25

🎅 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🎅 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.50%	2.50%	2.56%	2.34%	1.86%	1.38%	2.05%	2.17%	1.69%	1.68%	1.59%	1.62%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.41%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.29%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.10%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.69%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.76%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.93%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.31%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.09%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.65%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	0.95%	1.26%	1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

🎅 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 🎅 составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.46%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-15.36%	16 нояб. 2021 г.	217	27 сент. 2022 г.	313	26 дек. 2023 г.	530
-13.82%	2 июл. 2014 г.	391	20 янв. 2016 г.	144	15 авг. 2016 г.	535
-10.52%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-9%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 🎅 составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	BNDX	IAU	BND	VTIP	GSG	VNQ	VWO	VIOO	VEA	VV	IJH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.08	0.29	0.60	0.68	0.80	0.81	1.00	0.87	0.84
BIL	0.00	1.00	0.01	0.04	0.02	0.04	-0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
BNDX	-0.01	0.01	1.00	0.26	0.72	0.39	-0.10	0.18	-0.00	-0.03	0.01	-0.00	-0.03	0.10
IAU	-0.00	0.04	0.26	1.00	0.37	0.36	0.17	0.11	0.15	-0.01	0.14	0.00	0.00	0.27
BND	-0.03	0.02	0.72	0.37	1.00	0.56	-0.09	0.22	0.01	-0.06	0.02	-0.02	-0.05	0.12
VTIP	0.08	0.04	0.39	0.36	0.56	1.00	0.24	0.20	0.12	0.07	0.15	0.08	0.08	0.26
GSG	0.29	-0.00	-0.10	0.17	-0.09	0.24	1.00	0.12	0.33	0.29	0.34	0.28	0.30	0.50
VNQ	0.60	-0.01	0.18	0.11	0.22	0.20	0.12	1.00	0.42	0.59	0.54	0.60	0.64	0.68
VWO	0.68	0.02	-0.00	0.15	0.01	0.12	0.33	0.42	1.00	0.58	0.79	0.68	0.63	0.78
VIOO	0.80	-0.02	-0.03	-0.01	-0.06	0.07	0.29	0.59	0.58	1.00	0.71	0.80	0.95	0.84
VEA	0.81	0.01	0.01	0.14	0.02	0.15	0.34	0.54	0.79	0.71	1.00	0.81	0.77	0.86
VV	1.00	0.00	-0.00	0.00	-0.02	0.08	0.28	0.60	0.68	0.80	0.81	1.00	0.87	0.84
IJH	0.87	-0.01	-0.03	0.00	-0.05	0.08	0.30	0.64	0.63	0.95	0.77	0.87	1.00	0.88
Portfolio	0.84	0.01	0.10	0.27	0.12	0.26	0.50	0.68	0.78	0.84	0.86	0.84	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

🎅

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество