🎅

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	8.33%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.33%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.33%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.33%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	8.33%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	8.34%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	8.34%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	8.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8.33%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.33%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.34%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎅 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

🎅 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 7.11% с начала года и доходность в 4.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
🎅	7.11%	3.90%	3.08%	6.36%	6.70%	4.92%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	10.05%	8.26%	4.42%	7.25%	9.84%	8.91%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	6.41%	2.53%	2.95%	2.90%	0.61%	2.16%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.59%	9.92%	3.30%	1.73%	4.14%	6.59%
IAU iShares Gold Trust	9.57%	2.71%	2.05%	11.67%	9.74%	4.51%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.62%	0.47%	2.62%	4.85%	1.69%	1.06%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.87%	2.79%	0.64%	0.66%	0.71%	1.42%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	12.52%	6.12%	2.03%	11.03%	6.88%	4.40%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-6.17%	-4.09%	3.11%	0.25%	5.44%	-4.56%
VV Vanguard Large-Cap ETF	22.65%	5.40%	8.21%	18.84%	13.67%	11.81%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	4.65%	1.90%	-0.24%	2.34%	3.73%	2.48%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.49%	0.59%	1.80%	3.18%	3.12%	1.80%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	7.20%	9.37%	2.41%	3.61%	7.78%	8.14%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					-1.97%	3.39%	3.15%	-1.89%	-2.81%	-1.74%	5.09%

Коэффициент Шарпа

🎅 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа 🎅 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🎅 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
🎅	2.41%	2.34%	1.86%	1.38%	2.05%	2.17%	1.69%	1.68%	1.59%	1.62%	1.44%	1.42%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.49%	1.68%	1.18%	1.28%	1.62%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%	1.29%	1.43%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	2.10%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%	0.86%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.29%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%	3.56%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.75%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.11%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%	3.24%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.00%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%	2.97%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.42%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%	1.75%	2.12%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.03%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%	2.73%	2.19%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	4.35%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%	0.05%	0.10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.41%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	0.95%	1.26%	1.06%	0.86%	1.45%

Комиссия

Комиссия 🎅 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

0.75%

0.00%2.15%

IAU

iShares Gold Trust

0.25%

0.00%2.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

0.14%

0.00%2.15%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

0.12%

0.00%2.15%

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

0.10%

0.00%2.15%

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

0.08%

0.00%2.15%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

0.07%

0.00%2.15%

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

0.06%

0.00%2.15%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.05%

0.00%2.15%

Vanguard Large-Cap ETF

0.04%

0.00%2.15%

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

0.04%

0.00%2.15%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.46
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.44
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.12
IAU iShares Gold Trust	0.87
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.14
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.05
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-0.01
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.43
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.24
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	1.04
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	BNDX	VTIP	BND	GSG	VNQ	VWO	VIOO	VV	VEA	IJH
BIL	1.00	0.03	0.01	0.02	0.02	-0.00	-0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00
IAU	0.03	1.00	0.27	0.37	0.39	0.15	0.10	0.12	-0.04	-0.02	0.11	-0.03
BNDX	0.01	0.27	1.00	0.36	0.71	-0.09	0.16	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.06
VTIP	0.02	0.37	0.36	1.00	0.53	0.26	0.19	0.12	0.06	0.08	0.14	0.07
BND	0.02	0.39	0.71	0.53	1.00	-0.09	0.19	-0.01	-0.12	-0.06	-0.03	-0.09
GSG	-0.00	0.15	-0.09	0.26	-0.09	1.00	0.13	0.33	0.31	0.30	0.35	0.32
VNQ	-0.01	0.10	0.16	0.19	0.19	0.13	1.00	0.43	0.58	0.61	0.53	0.64
VWO	0.02	0.12	-0.02	0.12	-0.01	0.33	0.43	1.00	0.59	0.69	0.80	0.64
VIOO	-0.01	-0.04	-0.08	0.06	-0.12	0.31	0.58	0.59	1.00	0.81	0.72	0.95
VV	0.01	-0.02	-0.03	0.08	-0.06	0.30	0.61	0.69	0.81	1.00	0.82	0.88
VEA	0.01	0.11	-0.03	0.14	-0.03	0.35	0.53	0.80	0.72	0.82	1.00	0.77
IJH	0.00	-0.03	-0.06	0.07	-0.09	0.32	0.64	0.64	0.95	0.88	0.77	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

🎅 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.46%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-15.36%	16 нояб. 2021 г.	217	27 сент. 2022 г.	—	—	—
-13.82%	2 июл. 2014 г.	391	20 янв. 2016 г.	144	15 авг. 2016 г.	535
-10.52%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-4.79%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

График волатильности

Текущая волатильность 🎅 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

🎅

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

🎅

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев