PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
my portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

my portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

8.33%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

8.33%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market

8.33%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities

8.33%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

8.33%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

8.34%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

8.33%

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		Small Cap Blend Equities

8.34%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

8.34%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds

8.33%

VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

8.34%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в my portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
81.38%
230.96%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

my portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.07% с начала года и доходность в 5.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
my portfolio6.08%1.82%6.56%10.08%6.84%5.19%
Активы портфеля:
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		9.60%3.85%10.23%13.94%10.50%9.72%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.55%0.97%1.86%5.66%-0.37%1.97%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.73%6.97%5.82%8.37%3.80%5.64%
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.94%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		2.97%0.42%2.57%5.30%2.06%1.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.64%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		7.08%-2.81%1.08%0.61%7.10%-3.93%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		13.95%-1.40%11.02%20.94%14.02%12.56%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.52%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.74%0.63%2.61%6.10%3.33%2.10%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		7.51%9.97%9.94%13.73%9.57%9.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью my portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.88%1.84%2.97%-2.12%2.40%0.43%6.08%
20235.44%-2.98%1.04%0.13%-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.11%4.38%11.23%
2022-2.22%0.40%1.30%-3.81%0.27%-5.03%3.97%-3.16%-6.82%3.55%5.18%-2.57%-9.31%
20210.82%2.23%1.36%3.13%1.67%0.28%0.59%0.78%-1.93%2.96%-2.21%3.26%13.53%
2020-1.26%-4.16%-11.20%5.64%3.90%2.58%3.97%2.27%-2.20%-0.59%7.13%4.11%9.09%
20196.02%1.55%0.79%1.63%-3.18%4.18%0.24%-0.28%0.94%1.43%0.59%2.59%17.47%
20182.09%-3.07%0.74%0.26%1.20%-0.06%0.79%0.68%-0.40%-4.27%0.59%-3.80%-5.36%
20171.31%1.67%-0.07%0.60%0.23%0.37%1.74%0.35%1.18%1.05%1.27%1.10%11.35%
2016-2.39%0.92%4.83%1.57%0.01%2.10%1.71%-0.21%0.58%-1.97%0.56%1.58%9.48%
20150.39%1.74%-0.64%1.03%-0.22%-1.37%-1.41%-3.20%-1.48%3.39%-1.24%-1.91%-4.99%
2014-1.23%3.39%0.21%0.44%0.91%2.14%-1.80%1.80%-3.54%1.42%-0.20%-1.09%2.27%
2013-2.56%3.31%-1.17%2.20%2.02%-0.27%0.47%3.94%

Комиссия

Комиссия my portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг my portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности my portfolio, с текущим значением в 2626
my portfolio
Ранг коэф-та Шарпа my portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино my portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега my portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара my portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина my portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

my portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа my portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино my portfolio, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега my portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара my portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина my portfolio, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		0.841.281.150.752.58
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.151.781.190.394.13
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.350.641.080.190.90
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.95338.77240.55488.805,520.12
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.030.151.020.010.08
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.712.401.301.576.90
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.614.691.562.1723.40
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		0.711.171.130.542.12

Коэффициент Шарпа

my portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.20
1.58
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
my portfolio2.62%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%
Активы портфеля:
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.04%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.34%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.49%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.37%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.11%
-4.73%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

my portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка my portfolio составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.530
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность my portfolio составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.32%
3.80%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUBNDXBNDVTIPGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.020.02-0.00-0.010.03-0.000.020.020.01
IAU0.031.000.260.380.370.160.110.14-0.01-0.000.13-0.00
BNDX0.010.261.000.720.38-0.100.17-0.01-0.05-0.01-0.01-0.04
BND0.020.380.721.000.55-0.090.210.01-0.08-0.030.00-0.06
VTIP0.020.370.380.551.000.250.200.120.080.080.150.09
GSG-0.000.16-0.10-0.090.251.000.120.330.300.290.340.31
VNQ-0.010.110.170.210.200.121.000.430.590.610.540.65
VWO0.030.14-0.010.010.120.330.431.000.580.690.790.63
VIOO-0.00-0.01-0.05-0.080.080.300.590.581.000.800.720.95
VV0.02-0.00-0.01-0.030.080.290.610.690.801.000.820.87
VEA0.020.13-0.010.000.150.340.540.790.720.821.000.77
IJH0.01-0.00-0.04-0.060.090.310.650.630.950.870.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.