PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
my portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
8.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
8.33%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
8.33%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities
8.33%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
8.33%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
8.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
8.33%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities
8.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
8.34%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds
8.33%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
8.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в my portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
88.19%
251.16%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

my portfolio на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.06% с начала года и доходность в 5.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%0.34%11.72%32.68%13.33%11.05%
my portfolio10.06%-1.37%6.77%17.41%7.12%5.82%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
12.93%-0.42%6.66%27.11%10.91%9.75%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.60%-0.50%3.29%7.99%-0.12%2.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
8.50%-2.10%16.93%25.09%4.12%5.84%
IAU
iShares Gold Trust
32.26%3.08%18.61%36.81%12.85%8.90%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.43%0.36%2.57%5.29%2.25%1.54%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.63%-1.87%3.54%7.70%-0.22%1.44%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.71%-3.76%2.54%17.18%6.22%5.63%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
5.03%-4.18%-3.57%-2.77%6.27%-2.43%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
21.43%-0.27%12.46%33.52%15.05%12.90%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
14.21%-5.06%7.49%21.37%4.57%3.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
4.25%-0.29%3.04%6.35%3.48%2.38%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
6.62%-1.35%7.44%23.03%8.70%9.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью my portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.88%1.84%2.97%-2.12%2.40%0.43%3.23%1.09%2.07%-1.06%10.06%
20235.44%-2.98%1.04%0.13%-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.11%4.38%11.23%
2022-2.22%0.40%1.30%-3.81%0.27%-5.03%3.97%-3.16%-6.82%3.55%5.18%-2.57%-9.31%
20210.82%2.23%1.36%3.13%1.67%0.28%0.59%0.78%-1.93%2.96%-2.21%3.26%13.53%
2020-1.26%-4.16%-11.20%5.64%3.90%2.58%3.97%2.27%-2.20%-0.59%7.13%4.11%9.09%
20196.02%1.55%0.79%1.63%-3.18%4.18%0.24%-0.28%0.94%1.43%0.59%2.59%17.47%
20182.09%-3.07%0.74%0.26%1.20%-0.06%0.79%0.68%-0.40%-4.27%0.59%-3.80%-5.36%
20171.31%1.67%-0.07%0.60%0.23%0.37%1.74%0.35%1.18%1.05%1.27%1.10%11.35%
2016-2.39%0.92%4.83%1.57%0.01%2.10%1.71%-0.21%0.58%-1.97%0.56%1.58%9.48%
20150.39%1.74%-0.64%1.03%-0.22%-1.37%-1.41%-3.20%-1.48%3.39%-1.24%-1.91%-4.99%
2014-1.23%3.39%0.21%0.44%0.91%2.14%-1.80%1.80%-3.54%1.42%-0.20%-1.09%2.27%
2013-2.56%3.31%-1.17%2.20%2.02%-0.27%0.47%3.94%

Комиссия

Комиссия my portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг my portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности my portfolio, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа my portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино my portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега my portfolio, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара my portfolio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина my portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


my portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа my portfolio, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино my portfolio, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега my portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара my portfolio, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина my portfolio, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.012.831.352.2211.82
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.083.201.370.727.98
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.862.711.341.047.27
IAU
iShares Gold Trust
2.673.581.465.5317.33
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.71337.38239.57487.055,496.59
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.542.281.270.565.73
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.642.331.291.699.58
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.14-0.090.99-0.06-0.42
VV
Vanguard Large-Cap ETF
3.003.961.564.3419.76
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.752.501.311.0010.04
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.055.401.703.8526.95
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.492.201.261.338.37

Коэффициент Шарпа

my portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.88
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
my portfolio2.53%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.29%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.79%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.92%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.16%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.99%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.29%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.59%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.38%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-2.32%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

my portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка my portfolio составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.530
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность my portfolio составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
3.23%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUBNDXBNDGSGVTIPVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.040.020.03-0.000.03-0.000.03-0.010.020.010.00
IAU0.041.000.270.380.160.370.110.15-0.010.000.140.00
BNDX0.020.271.000.73-0.100.390.18-0.00-0.04-0.01-0.00-0.03
BND0.030.380.731.00-0.090.550.220.01-0.08-0.030.01-0.06
GSG-0.000.16-0.10-0.091.000.250.110.330.290.280.340.30
VTIP0.030.370.390.550.251.000.200.120.070.080.150.08
VNQ-0.000.110.180.220.110.201.000.420.590.600.530.64
VWO0.030.15-0.000.010.330.120.421.000.580.690.790.63
VIOO-0.01-0.01-0.04-0.080.290.070.590.581.000.800.720.95
VV0.020.00-0.01-0.030.280.080.600.690.801.000.820.87
VEA0.010.14-0.000.010.340.150.530.790.720.821.000.77
IJH0.000.00-0.03-0.060.300.080.640.630.950.870.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.