PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
my portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

8.33%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

8.33%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

8.33%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

8.33%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

8.33%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

8.34%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

8.33%

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities

8.34%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8.34%

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

8.33%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

8.34%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в my portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
73.62%
204.48%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

my portfolio на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.54% с начала года и доходность в 4.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
my portfolio1.54%-1.34%11.04%9.31%6.23%4.98%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.35%-5.07%19.43%15.31%9.24%9.27%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.04%-0.99%6.10%4.85%0.16%2.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.13%5.01%
IAU
iShares Gold Trust
15.65%10.29%20.47%20.09%13.26%6.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.78%4.48%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
12.01%3.07%0.27%11.18%6.27%-3.86%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
4.54%-5.04%18.70%22.74%12.88%12.18%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.74%2.92%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.75%-0.11%3.42%3.58%3.20%1.99%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-4.44%-4.11%15.74%10.21%6.92%8.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.88%1.84%2.97%
2023-2.81%-1.74%5.11%4.38%

Комиссия

Комиссия my portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


my portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа my portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино my portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега my portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара my portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина my portfolio, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.921.411.160.843.03
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.991.581.170.364.01
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.03-0.15
IAU
iShares Gold Trust
1.612.471.291.574.31
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.530.821.100.211.42
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.852.691.321.467.85
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.181.02
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.482.511.281.236.00
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.490.871.100.381.54

Коэффициент Шарпа

my portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.11

Коэффициент Шарпа my portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.11
1.66
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность my portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
my portfolio2.68%2.56%2.34%1.86%1.38%2.05%2.17%1.69%1.68%1.59%1.62%1.44%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.38%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.63%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.41%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.33%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.54%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.79%
-5.46%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

my portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка my portfolio составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-15.36%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.530
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность my portfolio составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19%
3.15%
my portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUBNDXBNDVTIPGSGVNQVWOVIOOVVVEAIJH
BIL1.000.030.010.010.010.00-0.010.03-0.010.020.020.00
IAU0.031.000.270.390.370.150.110.13-0.02-0.010.12-0.01
BNDX0.010.271.000.720.38-0.100.17-0.01-0.06-0.02-0.02-0.05
BND0.010.390.721.000.54-0.090.20-0.00-0.09-0.05-0.01-0.07
VTIP0.010.370.380.541.000.250.190.120.070.080.140.08
GSG0.000.15-0.10-0.090.251.000.120.330.300.290.340.31
VNQ-0.010.110.170.200.190.121.000.430.590.610.540.64
VWO0.030.13-0.01-0.000.120.330.431.000.590.690.800.64
VIOO-0.01-0.02-0.06-0.090.070.300.590.591.000.800.720.95
VV0.02-0.01-0.02-0.050.080.290.610.690.801.000.820.88
VEA0.020.12-0.02-0.010.140.340.540.800.720.821.000.77
IJH0.00-0.01-0.05-0.070.080.310.640.640.950.880.771.00