my portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в my portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
my portfolio на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.06% с начала года и доходность в 5.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.10% | 0.34% | 11.72% | 32.68% | 13.33% | 11.05% |
my portfolio | 10.06% | -1.37% | 6.77% | 17.41% | 7.12% | 5.82% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.93% | -0.42% | 6.66% | 27.11% | 10.91% | 9.75% |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.60% | -0.50% | 3.29% | 7.99% | -0.12% | 2.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 8.50% | -2.10% | 16.93% | 25.09% | 4.12% | 5.84% |
iShares Gold Trust | 32.26% | 3.08% | 18.61% | 36.81% | 12.85% | 8.90% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.43% | 0.36% | 2.57% | 5.29% | 2.25% | 1.54% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.63% | -1.87% | 3.54% | 7.70% | -0.22% | 1.44% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.71% | -3.76% | 2.54% | 17.18% | 6.22% | 5.63% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 5.03% | -4.18% | -3.57% | -2.77% | 6.27% | -2.43% |
Vanguard Large-Cap ETF | 21.43% | -0.27% | 12.46% | 33.52% | 15.05% | 12.90% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 14.21% | -5.06% | 7.49% | 21.37% | 4.57% | 3.98% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.25% | -0.29% | 3.04% | 6.35% | 3.48% | 2.38% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 6.62% | -1.35% | 7.44% | 23.03% | 8.70% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью my portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | -1.06% | 10.06% | ||
2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.38% | 11.23% |
2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.28% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.26% | 13.53% |
2020 | -1.26% | -4.16% | -11.20% | 5.64% | 3.90% | 2.58% | 3.97% | 2.27% | -2.20% | -0.59% | 7.13% | 4.11% | 9.09% |
2019 | 6.02% | 1.55% | 0.79% | 1.63% | -3.18% | 4.18% | 0.24% | -0.28% | 0.94% | 1.43% | 0.59% | 2.59% | 17.47% |
2018 | 2.09% | -3.07% | 0.74% | 0.26% | 1.20% | -0.06% | 0.79% | 0.68% | -0.40% | -4.27% | 0.59% | -3.80% | -5.36% |
2017 | 1.31% | 1.67% | -0.07% | 0.60% | 0.23% | 0.37% | 1.74% | 0.35% | 1.18% | 1.05% | 1.27% | 1.10% | 11.35% |
2016 | -2.39% | 0.92% | 4.83% | 1.57% | 0.01% | 2.10% | 1.71% | -0.21% | 0.58% | -1.97% | 0.56% | 1.58% | 9.48% |
2015 | 0.39% | 1.74% | -0.64% | 1.03% | -0.22% | -1.37% | -1.41% | -3.20% | -1.48% | 3.39% | -1.24% | -1.91% | -4.99% |
2014 | -1.23% | 3.39% | 0.21% | 0.44% | 0.91% | 2.14% | -1.80% | 1.80% | -3.54% | 1.42% | -0.20% | -1.09% | 2.27% |
2013 | -2.56% | 3.31% | -1.17% | 2.20% | 2.02% | -0.27% | 0.47% | 3.94% |
Комиссия
Комиссия my portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг my portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.01 | 2.83 | 1.35 | 2.22 | 11.82 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.08 | 3.20 | 1.37 | 0.72 | 7.98 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.86 | 2.71 | 1.34 | 1.04 | 7.27 |
iShares Gold Trust | 2.67 | 3.58 | 1.46 | 5.53 | 17.33 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 337.38 | 239.57 | 487.05 | 5,496.59 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.54 | 2.28 | 1.27 | 0.56 | 5.73 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.64 | 2.33 | 1.29 | 1.69 | 9.58 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.06 | -0.42 |
Vanguard Large-Cap ETF | 3.00 | 3.96 | 1.56 | 4.34 | 19.76 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.75 | 2.50 | 1.31 | 1.00 | 10.04 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.05 | 5.40 | 1.70 | 3.85 | 26.95 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.49 | 2.20 | 1.26 | 1.33 | 8.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность my portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
my portfolio | 2.53% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.79% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Large-Cap ETF | 1.29% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.38% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
my portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка my portfolio составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
-15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 530 |
-13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
-10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность my portfolio составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | IAU | BNDX | BND | GSG | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
IAU | 0.04 | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.16 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
BNDX | 0.02 | 0.27 | 1.00 | 0.73 | -0.10 | 0.39 | 0.18 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
BND | 0.03 | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | 0.55 | 0.22 | 0.01 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | -0.06 |
GSG | -0.00 | 0.16 | -0.10 | -0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
VTIP | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
VNQ | -0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.64 |
VWO | 0.03 | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.63 |
VIOO | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.95 |
VV | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.28 | 0.08 | 0.60 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
VEA | 0.01 | 0.14 | -0.00 | 0.01 | 0.34 | 0.15 | 0.53 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.77 |
IJH | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.30 | 0.08 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 1.00 |