My US Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My US Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

US Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.58%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9.82%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	3.15%
CCJ Cameco Corporation	Energy	4.97%
CME CME Group Inc.	Financial Services	14.07%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	5.04%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	9.39%
MA Mastercard Inc	Financial Services	4.24%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.49%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.66%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12.49%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
5 июл. 2024 г.	Куп.	Equinix, Inc.	2	$749.00
5 июл. 2024 г.	Куп.	AstraZeneca PLC	14	$76.80
2 июл. 2024 г.	Куп.	Cameco Corporation	39	$50.18
1 июл. 2024 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	16	$121.59
1 июл. 2024 г.	Куп.	Advanced Micro Devices, Inc.	8	$161.13
27 июн. 2024 г.	Куп.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8	$173.50
26 июн. 2024 г.	Куп.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	11	$172.00
24 июн. 2024 г.	Куп.	Broadcom Inc.	1	$1,642.05
21 июн. 2024 г.	Куп.	CME Group Inc.	3	$196.28
17 июн. 2024 г.	Куп.	CME Group Inc.	3	$196.08

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My US Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My US Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
My US Portfolio	22.10%	1.64%	7.75%	37.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.22%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.43%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.09%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
CME CME Group Inc.	2.87%	3.49%	0.47%	10.66%	3.96%	14.66%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	69.21%	2.01%	24.71%	106.44%	34.39%	27.07%
MA Mastercard Inc	16.04%	5.64%	2.59%	23.23%	13.19%	21.19%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-10.33%	23.05%	178.86%	93.14%	74.37%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	3.19%	27.23%	109.55%	47.53%	38.02%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.79%	0.63%	-13.19%	62.11%	38.57%	45.50%
CCJ Cameco Corporation	3.02%	4.20%	2.80%	11.27%	36.71%	10.77%
AZN AstraZeneca PLC	18.89%	-9.55%	19.02%	18.05%	14.73%	11.73%
EQIX Equinix, Inc.	10.60%	5.95%	10.68%	22.39%	10.53%	18.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My US Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.08%	5.85%	3.39%	-1.25%	4.43%	4.44%	-3.12%	1.53%					22.10%
2023					4.23%	2.98%	3.99%	1.17%	-4.75%	0.97%	9.23%	2.66%	21.79%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My US Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

My US Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My US Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	2.14	7.43
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
CME CME Group Inc.	0.49	0.80	1.10	0.72	1.59
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.73	3.36	1.43	4.55	15.03
MA Mastercard Inc	1.25	1.67	1.24	1.65	4.19
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.14	1.74	1.22	1.42	2.92
CCJ Cameco Corporation	0.29	0.71	1.09	0.38	0.91
AZN AstraZeneca PLC	0.91	1.32	1.17	0.97	3.75
EQIX Equinix, Inc.	0.70	1.26	1.15	0.75	1.75

Коэффициент Шарпа

My US Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My US Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My US Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My US Portfolio показал максимальную просадку в 15.72%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My US Portfolio составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.72%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-9.44%	15 сент. 2023 г.	30	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	41
-4.96%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	14	9 мая 2024 г.	20
-3.99%	30 янв. 2024 г.	2	31 янв. 2024 г.	2	2 февр. 2024 г.	4
-3.92%	8 авг. 2023 г.	9	18 авг. 2023 г.	9	31 авг. 2023 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My US Portfolio составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My US Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CME	AZN	CCJ	EQIX	MA	GOOGL	AMD	NVDA	TSM	AMZN	AVGO	MSFT
CME	1.00	0.11	0.02	0.13	0.20	-0.00	-0.02	-0.05	-0.06	0.02	-0.06	0.00
AZN	0.11	1.00	0.21	0.25	0.17	0.11	0.01	0.01	0.06	0.07	-0.00	0.04
CCJ	0.02	0.21	1.00	0.24	0.18	0.22	0.25	0.26	0.21	0.29	0.28	0.27
EQIX	0.13	0.25	0.24	1.00	0.36	0.23	0.23	0.22	0.22	0.26	0.29	0.27
MA	0.20	0.17	0.18	0.36	1.00	0.28	0.30	0.18	0.24	0.30	0.29	0.35
GOOGL	-0.00	0.11	0.22	0.23	0.28	1.00	0.41	0.39	0.38	0.59	0.35	0.62
AMD	-0.02	0.01	0.25	0.23	0.30	0.41	1.00	0.59	0.58	0.49	0.57	0.50
NVDA	-0.05	0.01	0.26	0.22	0.18	0.39	0.59	1.00	0.67	0.50	0.67	0.55
TSM	-0.06	0.06	0.21	0.22	0.24	0.38	0.58	0.67	1.00	0.47	0.68	0.52
AMZN	0.02	0.07	0.29	0.26	0.30	0.59	0.49	0.50	0.47	1.00	0.47	0.64
AVGO	-0.06	-0.00	0.28	0.29	0.29	0.35	0.57	0.67	0.68	0.47	1.00	0.55
MSFT	0.00	0.04	0.27	0.27	0.35	0.62	0.50	0.55	0.52	0.64	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My US Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество