My US Portfolio
US Stocks
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
5 июл. 2024 г. | Куп. | Equinix, Inc. | 2 | $749.00 |
5 июл. 2024 г. | Куп. | AstraZeneca PLC | 14 | $76.80 |
2 июл. 2024 г. | Куп. | Cameco Corporation | 39 | $50.18 |
1 июл. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 16 | $121.59 |
1 июл. 2024 г. | Куп. | Advanced Micro Devices, Inc. | 8 | $161.13 |
27 июн. 2024 г. | Куп. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 8 | $173.50 |
26 июн. 2024 г. | Куп. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11 | $172.00 |
24 июн. 2024 г. | Куп. | Broadcom Inc. | 1 | $1,642.05 |
21 июн. 2024 г. | Куп. | CME Group Inc. | 3 | $196.28 |
17 июн. 2024 г. | Куп. | CME Group Inc. | 3 | $196.08 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My US Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
My US Portfolio | 22.10% | 1.64% | 7.75% | 37.60% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.22% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.43% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Alphabet Inc. | 17.40% | -1.09% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
CME Group Inc. | 2.87% | 3.49% | 0.47% | 10.66% | 3.96% | 14.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 69.21% | 2.01% | 24.71% | 106.44% | 34.39% | 27.07% |
Mastercard Inc | 16.04% | 5.64% | 2.59% | 23.23% | 13.19% | 21.19% |
NVIDIA Corporation | 134.29% | -10.33% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
Broadcom Inc. | 54.93% | 3.19% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.79% | 0.63% | -13.19% | 62.11% | 38.57% | 45.50% |
Cameco Corporation | 3.02% | 4.20% | 2.80% | 11.27% | 36.71% | 10.77% |
AstraZeneca PLC | 18.89% | -9.55% | 19.02% | 18.05% | 14.73% | 11.73% |
Equinix, Inc. | 10.60% | 5.95% | 10.68% | 22.39% | 10.53% | 18.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My US Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.08% | 5.85% | 3.39% | -1.25% | 4.43% | 4.44% | -3.12% | 1.53% | 22.10% | ||||
2023 | 4.23% | 2.98% | 3.99% | 1.17% | -4.75% | 0.97% | 9.23% | 2.66% | 21.79% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My US Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 2.14 | 7.43 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
CME Group Inc. | 0.49 | 0.80 | 1.10 | 0.72 | 1.59 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.73 | 3.36 | 1.43 | 4.55 | 15.03 |
Mastercard Inc | 1.25 | 1.67 | 1.24 | 1.65 | 4.19 |
NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.14 | 1.74 | 1.22 | 1.42 | 2.92 |
Cameco Corporation | 0.29 | 0.71 | 1.09 | 0.38 | 0.91 |
AstraZeneca PLC | 0.91 | 1.32 | 1.17 | 0.97 | 3.75 |
Equinix, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.15 | 0.75 | 1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My US Portfolio показал максимальную просадку в 15.72%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My US Portfolio составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.72% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.44% | 15 сент. 2023 г. | 30 | 26 окт. 2023 г. | 11 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
-4.96% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 20 |
-3.99% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
-3.92% | 8 авг. 2023 г. | 9 | 18 авг. 2023 г. | 9 | 31 авг. 2023 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My US Portfolio составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | AZN | CCJ | EQIX | MA | GOOGL | AMD | NVDA | TSM | AMZN | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.20 | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.00 |
AZN | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.04 |
CCJ | 0.02 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
EQIX | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
MA | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
GOOGL | -0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.59 | 0.35 | 0.62 |
AMD | -0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 0.50 |
NVDA | -0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.39 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0.55 |
TSM | -0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.47 | 0.68 | 0.52 |
AMZN | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.64 |
AVGO | -0.06 | -0.00 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 0.47 | 1.00 | 0.55 |
MSFT | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.62 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 1.00 |