Сравнение ZYME с ARCT
ZYME (Zymeworks Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ZYME returned -5.15%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYME и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYME показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.
ZYME
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZYME и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME Zymeworks Inc. | -7.52% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 29.80% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between ZYME and ARCT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ZYME:
$1.82B
ARCT:
$216.00M
ZYME:
-$583.41
ARCT:
-$1.81
ZYME:
23.41
ARCT:
4.47
ZYME:
0.01
ARCT:
1.13
ZYME:
$78.86M
ARCT:
$46.80M
ZYME:
$77.16M
ARCT:
$40.72M
ZYME:
-$47.18B
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYME vs. ARCT — Ранг доходности на риск
ZYME
ARCT
Сравнение ZYME c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZYME | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.56 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | -0.79 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZYME | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.45 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZYME и ARCT
Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYME | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -95.23% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -74.53% | +54.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -86.71% | +40.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -89.87% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -93.85% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -72.98% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 52.77% | -43.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYME и ARCT
Текущая волатильность для Zymeworks Inc. (ZYME) составляет 14.12%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ZYME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYME | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.12% | 18.67% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 40.13% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.11% | 92.40% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 91.77% | -29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 102.22% | -40.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYME и ARCT
Ни ZYME, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZYME и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZYME and ARCT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.67%) compared to ZYME (14.12%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs ARCT's -95.23%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZYME и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор