Сравнение ZWT.TO с ZTIP.TO
ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. ZWT.TO is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZWT.TO returned 21.09%/yr vs 6.25%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZWT.TO charges 0.71%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.16%.
ZWT.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- —
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 15.09% | 18.15% | 49.78% | 65.75% | -31.60% | 23.39% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 5.16% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
Correlation
The correlation between ZWT.TO and ZTIP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
ZTIP.TO
Сравнение ZWT.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWT.TO | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.96 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.25 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и ZTIP.TO
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWT.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -5.60% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -3.78% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -5.60% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -5.60% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.06% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -1.52% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.40% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и ZTIP.TO
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 1.04% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 3.05% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 4.58% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 6.34% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 6.26% | +16.87% |
Сравнение комиссий ZWT.TO и ZTIP.TO
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и ZTIP.TO
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZTIP.TO в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.37% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.42% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWT.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.
ZWT.TO is categorized as Technology Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.71% for ZWT.TO and 0.17% for ZTIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWT.TO и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор