PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWH.TO с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWH.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
6.36%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.94%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и HYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		13.44%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%3.28%-5.17%4.46%1.37%1.89%8.75%2.03%

Correlation

The correlation between ZWH.TO and HYLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.25

The correlation between ZWH.TO and HYLD shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWH.TO и HYLD

Секторы
ZWH.TO
HYLD

Технологии

28.4%
34.8%

Здравоохранение

12.6%
5.0%

Финансовые услуги

12.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

9.0%
29.9%

Коммунальные услуги

6.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.6%

Промышленность

4.7%
3.4%

Недвижимость

4.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

ZWH.TO
28.4%
HYLD
34.8%

Здравоохранение

ZWH.TO
12.6%
HYLD
5.0%

Финансовые услуги

ZWH.TO
12.0%
HYLD
0.5%

Потребительский защитный сектор

ZWH.TO
9.4%
HYLD
4.7%

Энергетика

ZWH.TO
9.0%
HYLD
29.9%

Коммунальные услуги

ZWH.TO
6.5%
HYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

ZWH.TO
6.3%
HYLD
10.8%

Потребительский циклический сектор

ZWH.TO
5.2%
HYLD
9.6%

Промышленность

ZWH.TO
4.7%
HYLD
3.4%

Недвижимость

ZWH.TO
4.2%
HYLD
0.2%

Сырьевые материалы

ZWH.TO
1.7%
HYLD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

ZWH.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

—

—

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWH.TOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWH.TOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Сравнение комиссий ZWH.TO и HYLD

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и HYLD

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы

ZWH.TO and HYLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWH.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWH.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BMO and Eve Capital. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор