PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWC.TO с XYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. ZWC.TO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, ZWC.TO returned 11.38%/yr vs 10.77%/yr for XYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZWC.TO charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWC.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.95%.

ZWC.TO

1 день
0.76%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.42%
3 года*
17.73%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.75%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.66%22.79%12.00%7.54%-3.53%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.95%3.08%29.61%8.46%-6.48%19.53%-2.92%16.40%1.80%7.93%

Correlation

The correlation between ZWC.TO and XYLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ZWC.TO и XYLD

Секторы
ZWC.TO
XYLD

Финансовые услуги

38.7%
11.1%

Энергетика

22.9%
3.2%

Сырьевые материалы

12.7%
1.7%

Коммунальные услуги

8.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.6%

Промышленность

4.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Финансовые услуги

ZWC.TO
38.7%
XYLD
11.1%

Энергетика

ZWC.TO
22.9%
XYLD
3.2%

Сырьевые материалы

ZWC.TO
12.7%
XYLD
1.7%

Коммунальные услуги

ZWC.TO
8.9%
XYLD
2.1%

Коммуникационные услуги

ZWC.TO
6.4%
XYLD
10.6%

Промышленность

ZWC.TO
4.9%
XYLD
7.8%

Потребительский циклический сектор

ZWC.TO
4.1%
XYLD
9.9%

Потребительский защитный сектор

ZWC.TO
1.5%
XYLD
4.5%

Здравоохранение

ZWC.TO

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

ZWC.TO

-

XYLD
1.8%

Технологии

ZWC.TO

-

XYLD
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

ZWC.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWC.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.48

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.75

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.48

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.53

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

17.86

+6.28

ZWC.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и XYLD

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWC.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-27.60%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-16.88%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.88%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.64%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и XYLD

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWC.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.38%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.48%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

7.78%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

12.71%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.52%

-0.60%

Сравнение комиссий ZWC.TO и XYLD

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и XYLD

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.56%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZWC.TO and XYLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.91% for ZWC.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWC.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор