PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWC.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

ZWC.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий ZWC.TO и ZDV.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

ZWC.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.23

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.59

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.08

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

12.87

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZWC.TO и ZDV.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWC.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-43.21%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.04%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.72%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.61%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.17%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.16%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и ZDV.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеют волатильность 3.67% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWC.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.73%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.37%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

10.90%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.11%

-0.07%