PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWC.TO с ZWH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).

ZWC.TO и ZWH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г.. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и ZWH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ZWH.TO с доходностью 3.51%.

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZWC.TO и ZWH.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZWH.TO в 0.65%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWC.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOZWH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.62

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

0.91

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.14

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.86

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

2.72

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ZWH.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и ZWH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.62

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZWC.TO и ZWH.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и ZWH.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности ZWH.TO в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и ZWH.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и ZWH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWC.TOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-34.01%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.79%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.59%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.14%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.95%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и ZWH.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеют волатильность 3.93% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWC.TOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.44%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

14.48%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

11.59%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.83%

+0.21%