PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWC.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

ZWC.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%1.33%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий ZWC.TO и HMAX.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ZWC.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.07

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.28

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

13.96

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между ZWC.TO и HMAX.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWC.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-15.34%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.02%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.70%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.07%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.12%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) составляет 3.67%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWC.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.26%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.09%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.51%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

11.43%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

11.43%

+3.61%