PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWC.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWC.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

ZWC.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWC.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWC.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%7.53%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZWC.TO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZWC.TO и HDIV.TO

ZWC.TO берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWC.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWC.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWC.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.59

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.61

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

12.70

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWC.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWC.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWC.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWC.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZWC.TO и HDIV.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWC.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность ZWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWC.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка ZWC.TO за все время составила -40.57%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWC.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWC.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-22.32%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.77%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-5.09%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.35%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.83%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWC.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) составляет 3.93%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ZWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWC.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.01%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.54%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

16.89%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

15.73%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.73%

-0.69%