PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с CBNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с CBNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by BMO, while CBNK (Capital Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ZWB.TO returned 14.13%/yr vs 10.49%/yr for CBNK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и CBNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Capital Bancorp, Inc. (CBNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как CBNK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWB.TO показывает доходность 17.82%, а CBNK немного выше – 18.16%.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

CBNK

1 день
3.63%
1 месяц
6.62%
С начала года
18.16%
6 месяцев
15.02%
1 год
7.35%
3 года*
26.59%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и CBNK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-12.77%
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		18.16%-4.33%29.94%2.02%-2.85%87.14%-8.03%24.08%-6.55%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and CBNK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Capital Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с XDIV.TOCBNK с VGTCBNK с SPYCBNK с BANK.TOCBNK с SMTICBNK с THCBNK с DVAX

Доходность на риск

ZWB.TO vs. CBNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c CBNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Capital Bancorp, Inc. (CBNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOCBNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
0.29

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
0.56

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.07

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

0.32

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

0.56

+29.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. CBNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа CBNK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и CBNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOCBNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

0.29

+4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и CBNK

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки CBNK в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и CBNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOCBNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-51.19%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-23.17%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-23.17%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-40.16%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.84%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-13.57%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

13.10%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и CBNK

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у Capital Bancorp, Inc. (CBNK) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOCBNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.56%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

17.43%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

25.69%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

27.51%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

46.30%

-30.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и CBNK

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности CBNK в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.47%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and CBNK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и CBNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор