PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с AGG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. ZWB.TO is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.91%/yr vs 2.46%/yr for AGG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWB.TO торгуется в CAD, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.46% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.12%
1 месяц
9.00%
С начала года
21.70%
6 месяцев
22.52%
1 год
56.56%
3 года*
27.54%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.91%

AGG

1 день
0.17%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.95%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.01%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		21.70%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.66%2.30%9.89%3.14%-7.51%-1.82%4.93%3.99%8.51%-3.46%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and AGG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г.

-0.06

The correlation between ZWB.TO and AGG shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

ZWB.TO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWB.TOAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
1.15

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.81
1.68

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.20

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.27

1.56

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.63

3.46

+29.17

ZWB.TO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и AGG

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки AGG в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-22.83%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-4.49%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-6.43%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-13.26%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-20.28%

-19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.61%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.01%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и AGG

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.63%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

4.09%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

6.09%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

8.79%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

8.57%

+7.11%

Сравнение комиссий ZWB.TO и AGG

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и AGG

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.79%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and AGG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.03% for AGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор