Сравнение ZVU.TO с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
ZVU.TO и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVU.TO и VLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVU.TO и VLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 5.61% | 20.00% | 15.86% | 11.00% | -9.58% | 28.41% | -3.14% | 21.55% | -7.25% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 4.44% | 11.35% | 27.31% | 14.60% | -1.70% | 29.76% | 8.05% | 20.00% | -1.11% |
Разные валюты инструментов
ZVU.TO торгуется в CAD, в то время как VLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 3.89%.
ZVU.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
VLU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVU.TO и VLU
ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.
Доходность на риск
ZVU.TO vs. VLU — Ранг доходности на риск
ZVU.TO
VLU
Сравнение ZVU.TO c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVU.TO | VLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.36 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.25 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 4.88 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVU.TO | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ZVU.TO и VLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVU.TO и VLU
Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VLU в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.50% | 1.62% | 2.13% | 2.55% | 2.45% | 1.89% | 2.38% | 1.97% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок ZVU.TO и VLU
Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки VLU в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и VLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVU.TO | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -37.39% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.40% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -19.55% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.84% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.78% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.61% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVU.TO и VLU
BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVU.TO | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.85% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 16.69% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.39% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.44% | +1.32% |